Форум трейдеров » Торговые стратегии » TS Artrade flat grid
+ Подписаться
Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,353
    Комментарии
    3
    Темы
    10351
    Репутация Pro
    Аватар для Pokerist  
    Старожил

    4 Медалей

    TS Artrade flat grid

    Обновление ТС версия 1.1

    Мониторинг: myfxbook.com/members/Artrade/pamm/1454398
    (данная ТС используется на счёте с 17 декабря).

    Торговая стратегия умеренная (в данной реализации ММ).
    Риск на месяц не более 28% депозита.
    Ожидаемая доходность 20–40% в месяц.

    По этой ТС я торгую только EUR/CHF, используя ту особенность данной пары, что цена большую часть времени колеблется в рамках флета. Использую сетку ордеров с мягким усреднением и обязательными стоп-лоссами на всех сделках.

    1. Построение сетки ордеров

    На график EUR/CHF натягивается сетка уровней, расположенных на равном расстоянии друг от друга и не попадающих на «круглые» цены.
    В данной реализации ТС использую следующие уровни: 1,0810, 1,0835 и так далее вверх и вниз с шагом 25п между уровнями (здесь и далее 4знак).

    На несколько ближайших уровней над текущей ценой устанавливаются ордеры sell limit равного объёма, их общий стоп-лосс на 40–50п выше последнего ордера. Аналогично на несколько ближайших уровней ниже текущей цены устанавливаются ордеры buy limit того же объёма и их общий стоп-лосс. Тейк-профиты всех ордеров устанавливаются на уровень ближайшего встречного ордера.

    Количество ордеров в обе стороны, их объём и уровни стопов подбираются так, чтобы охватить текущий диапазон флета с некоторым запасом и при этом вписаться в ММ.
    Недоступно! Pro 22
    Поделиться
    Просмотров: 4,230
  2. 1,353
    Комментарии
    3
    Темы
    10351
    Репутация Pro
    Аватар для Pokerist  
    Старожил

    4 Медалей
    2. Работа с сеткой ордеров

    Когда цена движется (предположим, что вниз), открываются один или несколько ордеров на покупку. Со временем цена разворачивается и когда доходит до тейка – ордеры закрываются с прибылью одновременно с открытием первого ордера на продажу. После этого на месте закрытых ордеров я снова выставляю точно такие же; и так далее, если цена продолжает колебаться в не слишком широком диапазоне.

    Когда флет меняет конфигурацию или цена выходит из флета, сетка ордеров сдвигается на целое количество уровней соответственно вверх или вниз, после чего работа продолжается в прежнем режиме.

    Алгоритм перестройки сетки представляет собой ноу-хау и не раскрывается.
    Этот алгоритм достаточно чувствителен, чтобы при выходе цены из флета открытые ордеры в большинстве случаев успели закрыться на откате в суммарный безубыток или небольшой минус благодаря усреднению. Закрытие по стопу бывает редко.

    Из-за такой чувствительности алгоритма, иногда происходят «необязательные» сдвиги сетки на 1 уровень вверх или вниз, на чём теряется часть прибыли, но я считаю это небольшой платой за эффективность данного алгоритма.

    Завтра опишу недавние сделки с иллюстрациями и покажу на их примере некоторые мелкие особенности моей работы по данной ТС.

    28 декабря я закрыл бай по тейку 1,0835 и теперь стою на селл по этой же цене.
  3. 1,353
    Комментарии
    3
    Темы
    10351
    Репутация Pro
    Аватар для Pokerist  
    Старожил

    4 Медалей
    Необходимый комментарий.
    Из общих соображений представляется, что ТС может быть более эффективной, если ставить ордеры не на "трансцендентные" равноудалённые уровни, механически привязанные к отфонарной цене 1,0810, а на реальные уровни и границы наклонных каналов, основанные на конфигурации графика.

    Хотя это палка о двух концах: я немало провозился с реальными уровнями самых разных типов и знаю не понаслышке, сколько с ними может быть связано подлянок и разочарований, особенно когда цена не доходит 0,1–0,3п до лимитника или тейка. Работать с отфонарными уровнями может быть психологически легче, поскольку их "трансцендентность" как бы даёт индульгенцию системе: не дошла цена – и фиг с ней, она же вроде как и не "обязана" была дойти.

    Тем не менее, я думаю над следующей версией ТС с динамическими уровнями. Вероятно, в январе начну тестировать некоторые идеи. Но реализация динамических уровней если будет, то не в следующей серии, а в следующем сезоне, так сказать. В нынешнем конкурсе на всех этапах я планирую использовать текущую версию ТС.
  4. 1,353
    Комментарии
    3
    Темы
    10351
    Репутация Pro
    Аватар для Pokerist  
    Старожил

    4 Медалей
    3. Примеры сделок



    21 декабря днём на уровне 1,0810 закрылись покупки и открылся ордер на селл, вечером добавился селл по цене 1,0835. Что хотелось бы отметить:

    1) На скриншоте видно, что бай ордеры стоят выше уровней на размер спреда 3п.
    Это не обязательное правило; я так делаю только для удобства тестирования ТС на истории и сравнения результатов торговли с результатами тестирования.

    2) Также видно, что после импульса 21 декабря сетка сдвинулась на 1 уровень вверх: раньше на 1,0810 стоял селл, теперь на 1,0813 стоит бай. Этот сдвиг пока выглядит «необязательным», но в перспективе может оказаться оправданным; свои соображения об этом я изложу в недельном плане.

    3) Иногда я закрываю и открываю сделки вручную; так и в данном примере немного недодержал селл, а следующий бай открыл чуть раньше положенного. Здесь закрытие было вызвано изменением ММ, а открылся я по рынку, чтобы терминал «запомнил» новый объём ордеров. В будущем также буду комментировать любые нестандартные открытия и закрытия.

    Сделка на покупку, открытая 23 декабря, закрылась 28 декабря и теперь я стою на селл, как уже говорил.

    Если на открытии рынка 4 января у меня будет открытая сделка в плюсе, то её результат я не буду учитывать в конкурсе, чтобы всё было честно.
  5. 1,353
    Комментарии
    3
    Темы
    10351
    Репутация Pro
    Аватар для Pokerist  
    Старожил

    4 Медалей
    Дабы избежать недоразумений и придирок, я закрыл последнюю сделку в небольшой минус, удалил все отложки и больше не буду открываться вплоть до января.

    Если в правилах конкурса будет введено ограничение на уровень риска, я соответственно изменю ММ в сторону уменьшения рисков.

    В остальном ТС готова к работе, отправляю заявку Директору АУ.
  6. 2,564
    Комментарии
    15
    Темы
    13366
    Репутация Pro
    Аватар для serjloskut  
    Местный $calper

    6 Медалей
    Если в правилах конкурса будет введено ограничение на уровень риска
    Меньше бы на форуме обсуждали, может и не ввели бы ;)
    Успехов!
  7. 2,145
    Комментарии
    22
    Темы
    177
    Репутация Pro
    Аватар для Ramon  
    В начале пути

    7 Медалей
    в инсте условия отличаются от условий других компаний
    грубо говоря ты сейчас торгуешь на центовом счете и есть где разгуляться, а сможешь ли также торговать по этой ТС на обычном долларовом счете и сколько денег минимально нужно будет?
  8. 1,353
    Комментарии
    3
    Темы
    10351
    Репутация Pro
    Аватар для Pokerist  
    Старожил

    4 Медалей
    Да, я в курсе, что в Инсте лот в 10 раз меньше стандартного.

    Сейчас на счёте 71$, соответственно в других компаниях достаточно 700$ для идентичной торговли, а минимально требуется 240$ по текущему ММ, или 120$ для стартового разгона с удвоенным риском.
  9. 2,564
    Комментарии
    15
    Темы
    13366
    Репутация Pro
    Аватар для serjloskut  
    Местный $calper

    6 Медалей
    Я правильно понимаю, что вы будете участвовать на демо этапе на памм-счете?
  10. 1,353
    Комментарии
    3
    Темы
    10351
    Репутация Pro
    Аватар для Pokerist  
    Старожил

    4 Медалей
    Да, поскольку мой ПАММ не соответствует критериям, позволяющим пропустить демо-этап.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать