Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Опционы. Как торговать
+ Подписаться
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
  1. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от yelena Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! я только начинаю разбираться с опционной торговлей и прошу помощи!!! При опционной стратегии стрэнгл- продажа опциона пут страйк1.34 и продажа опциона кол страйк 1.44. Каким образом и как правильно мне нейтрализовать эту позицию дельтой и гаммой, чтобы при движении на рынке в течении недели мой депозит не понес больших изменений? Огромное СПАСИБО всем кто отзовется!!!!! очень необходима помощь!

    И еще вопрос. если при продаже этих опционов использование депозита составило 29%, не слишком ли это рискованно? Срок неделя. Пут продан с стр. 1.34 -его дельта -5938, а гамма 3189. Проданный кол с тр.1.44 - его дельта 3820, а гамма 2900. как правильно мне нейтрализовать эти два опциона так чтобы не повышался % использования депозита? помогите мне разобраться с этим.....
    Опционы проданы в один день срок- неделя.
    Здравствуйте!
    Дельта не может быть больше 1 или меньше -1,если , конечно, у Вас
    позиция не из 10000 лотов и более.
    Как я понимаю, у проданного пута дельта = 0,5938, у проданного колла дельта = -0,3820.
    Суммарная дельта = 0,5938-0,3820 =0,2118.
    То есть на каждый пункт повышение базового актива Ваша позиция будет
    приносить прибыль 0, 2 пункта.
    Для нейтрализации дельты Вам нужно убавить суммарную дельту на 0,2.
    То есть или продать колл с дельтой ~ 0,2 или купить пут с дельтой ~ -0,2
    Лучше всего строить опционные стратегии в программах анализа опционов,
    которых много в инете :-)
    Или воспользоваться сервисом на option.ru!
    В Вашем случае убытков не будет , пока цена Базового актива будет находиться в коридое 1,34-1,44.
    А при выходе с этого ценового коридора -все зависит от цены продажи всего стренгла.
    Можете заглянуть в ветку об опционах :
    http://www.procapital.ru/showthread.php?t=32193
    Там в начале, я рассказывал о различных стратегиях.

    И еще, про процент использования депозита - вероятно Вы пишите про гарантийное обеспечение!
    То есть у Вас на счете заблокировано 29% от депо. Не слишком!
    Но в опционной торговле,как и в любой другой ,нужно планировать РИСКИ!
    Вам же необязательно неделю ждать! При возникновении убытков,
    Вы на запланированном их уровне закроете позицию, откупив проданные опционы и ВСЕ!
    ГО Вам возвращается.
  2. 7
    Комментарии
    0
    Темы
    7
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Большое Вам СПАСИБО за помощь!
  3. 7
    Комментарии
    0
    Темы
    7
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Спасибо Вам за помощь. еще раз хочу уточнить. если я при открытии стрэнгла приведу дельту к нулю, то % моего депозита не будет меняться при движении БА? я правильно поняла? еще раз спасибо!!!
  4. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от yelena Посмотреть сообщение
    Спасибо Вам за помощь. еще раз хочу уточнить. если я при открытии стрэнгла приведу дельту к нулю, то % моего депозита не будет меняться при движении БА? я правильно поняла? еще раз спасибо!!!
    ГО будет менятся в зависимости от движения БА.
    Также будет меняться профиль прибылей -убытков.
    Про какой БА идет речь, стренгл Вы собираетесь продавать,
    и какие страйки (1,34-1,44)?

    P.S. приведенная к нулю дельта таковой на все время не останется !
    P.S. посмотрите здесь : http://www.procapital.ru/showthread.php?t=32193&page=13
  5. 7
    Комментарии
    0
    Темы
    7
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Я продала пут и кол по eurusd на демо с указанными страйками и одинаковым объемом. За 5 дней использование ГО было от 29 до 49%. Я думала что при открытии стрэнгла, если привести дельту к 0, изменив при этом соотношение проданных путов и проданных колов, % использования ГО будет постоянным до конца срока истечения опционов. Если изначально при открытии стратегии приведенная к 0 дельта не остается на все время действия опционов, то для чего ее приводить к 0? или она все-таки уменьшает % изменения ГО? Прошу прощения за мое недопонимания этого вопроса, но хочу все-таки докапаться и понять это, так как опционы изучаю самостоятельно. Спасибо за понимание.
  6. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от yelena Посмотреть сообщение
    Я продала пут и кол по eurusd на демо с указанными страйками и одинаковым объемом. За 5 дней использование ГО было от 29 до 49%. Я думала что при открытии стрэнгла, если привести дельту к 0, изменив при этом соотношение проданных путов и проданных колов, % использования ГО будет постоянным до конца срока истечения опционов. Если изначально при открытии стратегии приведенная к 0 дельта не остается на все время действия опционов, то для чего ее приводить к 0? или она все-таки уменьшает % изменения ГО? Прошу прощения за мое недопонимания этого вопроса, но хочу все-таки докапаться и понять это, так как опционы изучаю самостоятельно. Спасибо за понимание.
    Давайте начнем с того, что такое дельта?
    Дельта показывает насколько измениться премия опциона в зависимости от изменения цены БА.
    Например, Вы покупаете колл опцион с дельтой 0,52.
    Это значит: на каждое изменение цены на 100$, премия купленного опциона
    будет меняться на 52 $. Но это не постоянное значение.
    Дельта сама подвержена изменениям в зависимости от цены БА,
    вернее, от того где находиться страйк,купленного Вами опциона.
    Чем больше в деньгах, тем больше дельта,
    чем больше без денег, тем меньше дельта.
    Теперь, что касается дельта нейтральных стратегий.
    Например,Вы видите , что пут опционы страйка 1,34 имеют дельту -0,48,
    а колл опционы со страйком 1,34 дельта =0,52.
    Купив , к примеру , по 5 опционов пут и колл,Вы имеете дельта нейтральную стратегию с суммарной дельтой ( -0,48 *5) + (0,52*5) = 0,2.
    Теперь , при движении БА вверх дельта у Вас будет расти и в определенный момент Вы ее можете привести к нулю, продав определенной количество коллов с прибылью.. При движении БА вниз, дельта уйдет в минус ,Вы также можете ее привести к нулю, продав с прибылью пут опционы.
    Такая стратегия хороша на пилообразном рынке базового актива!
    Представьте, Вы на повышении БА продаете колл опционы сприбылью,
    а потом при падении БА -Вы также с прибылью продаете пут опционы!
    Дельта имеет значение для планирования прибыли/убытков в опционной позиции. или при построении дельта нейтральной позициию
    К ГО отношения не имеет.
    ГО надо иметь в виду для того, чтобы не получить маржин-колл,
    когда Ваши позиции брокер будет закрывать по рынку,принудительно.
    Такая ситуация наступает,если у ВАС на счету не хватает средств для
    вариационной маржи. Так, что спокойно изучайте стратегии, в том числе,
    и дельтанейтральные, планируйте прибыли/убытки, изучайте греки,
    особенно вегу (Волатильность). И стройте графики опционных позиций,
    я давал Вам уже ссылки, пройдитесь по ним. Один сервис на option.ru
    чего стоит
    :smartass:
    Пока не заморачивайтесь на ГО. Удачи и профитных сделок на реале!
  7. 7
    Комментарии
    0
    Темы
    7
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Большое Вам спасибо за разъяснение!
  8. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    В дополнении скажу, ГО ВАМ ВЕРНЕТСЯ ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИИ:thumbsup_002:
    Это не прибыль или убыток,
    смотрите прибыли и убытки, пока не обращайте внимания на ГО!
    На РТС страйк по коллу 1, 44 не торгуется пока.
    Привожу график проданного стренгла 1,33-1,43.
    Посмотрите, как меняются прибыль/убыток в зависимости от цены БА.
    Очень рад тому,что в ряды опционщиков прибыли и ВЫ:thumbsup_002:
    Надеюсь, что ВЫ полюбите опционную торговлю!
    "Не Боги горшки обжигают" Вы справитесь!
     
  9. 7
    Комментарии
    0
    Темы
    7
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Оооочень хочу разобраться. Я торгую в Саксобанке. Спасибо Вам огромное за помощь!
  10. 169
    Комментарии
    0
    Темы
    170
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    http://www.youtube.com/watch?v=4dISgsOLf4Q

    Опционные стратегии игры на бирже.
    Одна из них описана в интервью с Сергеем Голубицким «Четыре шага к миллиону»

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать