Форум трейдеров » Торговые стратегии » Основные положения
+ Подписаться
Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Как видим, метод МАС очень многогранный.

    Несколько важных замечаний

    • Используйте МАС только на активных рынках. Если рынок тонкий, то ценовые бары будут очень маленькие, и метод потеряет в точности.
    • Не рекомендуется использовать метод МАС на таймфреймах меньше 10 минут
    • Если МАС используется для свинговой торговли, помните, что прибыль ограничена шириной канала
    • Использование МАС требует опыта и не предполагает полностью механического подхода
    • Используйте индикатор A/D, построенный без учета объемов
    • Можно использовать 57-периодный мувинг вместе с индикатором A/D. В этом случае меньше сигналов, но выше точность.
  2. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Для затравки - медь. Две причины, почему можно рассматривать покупки.
    Хотя сегодняшний день ещё не закончен, но всё же...
     
  3. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Индикатор для измерения ширины канала МАС. Выше гистограмма - канал расширяется, понижается гистограмма - канал сужается. Всё лучше, чем на глазок. :)
  4. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    В разряд особых Бернштейн зачислил три паттерна, каждый из которых обладает высокой эффективностью. Это простой гэп, 2-дневный гэп и паттерн "Кубинский ракетный кризис".

    Торговля на гэпах

    Почему гэпы так важны?
    • Во многих случаях гэп сопровождает формирование вершины или дна рынка
    • Диапазон дня гэпа может быть значительным
    • Дни гэпа часто являются результатом отработки важных новостей
    • Гэпы дают хорошие возможности для краткосрочной торговли
    • Торговля в дни гэпа обычно идёт большими объемами и с высокой волатильностью
    • Дни гэпа имеют тенденцию закрываться близко к экстремуму



    Простой гэп
    • Используйте только питовые сессии (ночные сессии должны быть исключены) и дневные графики
    • Сетап на покупку образуется, когда рынок открывается ниже цены Low предыдущего дня.
    • Сетап на продажу образуется, когда рынок открывается выше цены High предыдущего дня.
    • Триггер на покупку срабатывает, когда цена пробивает Low предыдущего дня на определённую величину
    • Триггер на продажу срабатывает, когда цена пробивает High предыдущего дня на определённую величину
    • Величина, на которую цена должна пробить экстремум предыдущего дня, на фьючерсах должна быть равна как минимум двум тикам, а на акциях - не менее 5% диапазона предыдущего дня
    • Первоначальный стоп - в 25% диапазона предыдущего дня от точки входа в рынок
    • Сделка закрывается по Market On Close в день входа при торговле одним контрактом.
    • При торговле несколькими контрактами 1/3 позиции закрывается при достижении рынком диапазона предыдущего дня, при этом стоп подтягивается в безубыток, вторая 1/3 закрывается в конце дня и третья часть позиции - на первом положительном открытии либо по безубытку.


    На рисунке отмечены некоторые дни с простым гэпом.
     
  5. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Пример: индекс DAX. 26.11.2007 открывается с гэпом.
    Помещаем продающий стоп на уровне 7655.0 - на 2 тика меньше High предыдущего дня.
    После срабатывания ордера устанавливаем стоп на уровне 7676.5 - в 25% дипазона предыдущего дня от уровня прродажи.
    Первая цель достигается на уровне 7570.0 - диапазон предыдущего дня. Закрывается первая 1/3 позиции. Стоп для оставшейся позиции переносится в безубыток.
    Вторая 1/3 позиции закрывается по Market On Close - 7472.0.
    Оставшаяся часть позиции закрывается на уровне 7534.0 - первое прибыльное открытие.
     
  6. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Двудневный гэп

    Данный паттерн имеет следующие правила
    • Сетап на покупку вместе с триггером образуются, когда Low дня 1 и Low дня 2 выше, чем High дня 0. Покупаем на закрытии второго дня гэпа.


    На рисунке - акции Credit Suiss (NYSE).
     
  7. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    • Сетап на продажу вместе с триггером образуются, когда High дня 1 и High дня 2 ниже, чем Low дня 0. Продаём на закрытии второго дня гэпа.
     
  8. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    • Первоначальный стоп - закрытие ниже Lowest Low дней 1 и 2 в случае сетапа на покупку или закрытие выше Highest High дней 1 и 2 в случае сетапа на продажу
    • Цель - общий диапазон дней 1 и 2. В этой точке закрывается часть позиции, оставшаяся часть тралится со стопом 75% от прибыли


    Важно:
    • Используются только графики с дневными сессиями
    • Нельзя добавлять к открытой позиции в случае возникновения еще одного сигнала в том же направлении



    Пример
    Акции Credit Suiss (NYSE). 10.08.2007 образуется двухдневный гэп на продажу. Продаём по цене 67.75. Первоначальный Stop Сlose Only - на уровне 70.00 (Highest High двух дней, образующих гэп). Дипазон двух дней равен 2.96, поэтому цель - уровень 64.79.
    15.08.2007 рынок открывается ниже указанного уровня взятия прибыли, поэтому часть прибыли закрывается по цене 64.17. Для оставшейся части позиции включаем trailing stop. Для этого защищаем 75% прибыли стопом на уровне 65.07.
    На следующий день позиция закрывается по стопу.
     
  9. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Паттерн "Кубинский ракетный кризис" (Cuban Missile Crisis - CMC) обязан своим названием реальным событиям 18 - 29 октября 1962 года, которые отразились в том числе и на финансовых рынках.

    К концу июня Доу-Джонс уже упал с 734 (максимум 1962 г.) до 524. Но с началом кризиса он продолжил падать. Особенно сильно он упал 24 октября. Большинство инвесторов было в панике, но особо расчётливые покупали. Они руководствовались тем соображением, что в худшем случае (начало ядерной войны) они и так потеряют всё. С конца октября начался бычий тренд, который длился 3 года.

    Основа паттерна - знакомый нам канал скользящих средних или МАС. Как мы помним, основной сигнал на покупку - два последовательных бара выше МА от High, на продажу - два последовательных бара ниже MA от Low.

    А что если сформирован только один бар за границами канала в направлении, противоположном тренду? Например, рынок движется в восходящем тренде, и видим, как один бар сформировался ниже МА от Low? Каков будет наихудший сценарий, если мы откроем покупки по окончанию этого бара? Очевидно, что если следующий бар сформируется также ниже МА от Low, то таким образом мы получим реверсный сигнал и будем вынуждены закрыть покупки по цене МОС этого нового бара и открыть продажи.

    В противном случае мы будем иметь прекрасный трейд.
     
  10. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Основные правила
    • После сигнала МАС на покупку, когда рынок в восходящем тренде, покупать на закрытии бара, который полностью формируется под МА от цен Low.
    • После сигнала МАС на продажу, когда рынок находится в нисходящем тренде, продавать на закрытии бара, который формируется полностью выше МА от цен High.


    Сопровождение сделки
    • Выйти из сделки, если на следующий день формируется бар полностью ниже МА от цен Low при покупке, либо выше МА от цен High при продаже
    • Закрыть позицию с прибылью на противоположной границе канала.
    • Закрыть часть позиции на противоположной границе канала, оставшуюся часть тралить, защищая стопом 75% прибыли.


    Важно: метод следует использовать только на активных рынках.

    Пример: акции Boeng Co (NYSE)
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать