Форум трейдеров » Торговые стратегии » Основные положения
+ Подписаться
Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,294
    Комментарии
    16
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Тралить всё-таки, наверное, стоповым ордером . а не лимитным...?
    И про 2%. По-моему 2% для акций- это фигня, а для валют не многовато?
    Или я неправильно понимаю расчёт стопа?
    и что если рынок возьми да закройся на 8% ниже??? :eek:
    Только сегодня , кстати, читал об этом у Лебо&Лукаса...Они типа противники такого стопа..(хотя они там и %R зачмырили...:) Типа Ларри ничего нового то и не придумал...)
  2. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Нет, тралить надо, двигая лимитный ордер. Так утверждает первоисточник:

    Trailing stop orders are limit orders (i.e., orders at a specific price). In
    other words, they are not MOC orders.
    :smartass:

    2% - не много.
    Там же видно, что кое-где закладывались и на 5%. Да, стопы широкие, но Бернштейн считает, что фьючерсы - это рынок не для узких стопов. А если депо не позволяет такие стопы, то и делать тут нечего. Печально, да? :)
    Ну а закроется на 8% ниже, значит судьбааааа :cry:


    Сейчас причешу то, что написано и продолжим.

    Навеяло:
    Методы Бернштейна настолько суровые, что пользуются ими только челябинские мужыки!
  3. 531
    Комментарии
    10
    Темы
    531
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Тралить всё-таки, наверное, стоповым ордером . а не лимитным...?
    Цитата Сообщение от podval Посмотреть сообщение
    Нет, тралить надо, двигая лимитный ордер. Так утверждает первоисточник:Trailing stop orders are limit orders (i.e., orders at a specific price). In other words, they are not MOC orders.
    (занудным голосом) тогда таки стоповым (в терминологии МТ). Бернштейн называет limit orders и стопы и лимиты - orders at a specific price. Все, что не по рынку.
  4. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Стоп-лимит :)

    A stop-limit order is an order to buy or sell a stock that combines the features of a stop order and a limit order. Once the stop price is reached, the stop-limit order becomes a limit order to buy or to sell at a specified price.
    как-то так
  5. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Бернштейн рекомендует моментум как наиболее простой и эффективный индикатор, поскольку он позволяет получить следующую информацию:

    • оценить силу/слабость рынка
    • предсказать вершину/дно рынка
    • предсказать смену тренда
    • бычью/медвежью дивергенцию
    • сетап
    • триггер
    • стоп-лосс и цель
    • трейлинг-стоп


    Первое, что нас интересует для нахождение сетапа - это определение дивергенции моментума и цены.


    Основные правила

    1. Для определения сетапа рассматриваются последние 60 ценовых баров.

    2. Паттерн должен содержать, по крайней мере, 6 баров. Это значит (см. рис.), что количество баров между точками A и D (включая их) должно быть не менее 6.

    3. Если цена Low бара в точке А ниже цены Low бара в точке D, тогда как значение моментума в точке B выше значения моментума в точке С, то имеем сетап на покупку (с бычьей дивергенцией).
     
  6. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    4. Если цена High бара в точке А выше цены High бара в точке D, тогда как значение моментума в точке B ниже значения моментума в точке С, то имеем сетап на продажу (с медвежьей дивергенцией).

    5. Всегда используется 28-периодный моментум.
     
  7. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сетап есть. Теперь триггер.

    Пусть имеем сетап на покупку (бычья дивергенция). Найдём на графике моментума наибольшее значение между точками В и С (эти точки тоже берутся в рассмотрение) и обозначим его буквой Е. Через точку Е проведём горизонтальный уровень.

    Как только на закрытии очередного бара моментум пересекает этот уровень вверх, значит триггер сработал!
     
  8. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Аналогичным образом поступаем в случае сетапа на продажу: находим наименьшее значение моментума (точка Е) между точками В и С, проводим горизонтальный уровень. Если на закрытии очередного бара моментум пересекает этот уровень вниз, то сработал триггер на продажу.
     
  9. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Расчёт целей

    1. Когда триггер сработал, найти наибольший максимум и наименьший минимум между точками А и D.

    2. Вычислить разницу между ценами в найденных экстремумах.

    3. 50% этой разницы - первая цель.

    4. Если у нас позиция на покупку, надо прибавить эту разницу к цене закрытия бара, по которой сработал триггер на покупку.

    5. Если позиция на продажу - отнять от цены закрытия бара, по которой сработал триггер на продажу.

    6. 100% указанной разницы - вторая цель.


    Рассмотрим на примере австралийского доллара (контракт 6A).

    В октябре 2007 г. сформировался сетап на продажу. Триггер сработал на закрытии бара 07.11.2007 по цене 0.9252.

    Ищем экстремумы между точками А и D. Максимум - 0.9325 - цена High бара от 31.10.2007. Минимум - 0.8727 - цена Low бара от 22.10.2007.

    Разница между ними - 598 пунктов, половина разницы - 299 пунктов.

    Таким образом, первая цель:

    0.9252 - 0.0299 = 0.8953 (достигнута 12.11.2007);

    вторая цель:

    0.9252 - 0.0598 = 0.8654 (достигнута 21.11.2007).
     
  10. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Таким образом, повторяется общая схема:

    1. Нашли сетап
    2. Определили триггер
    3. Входим, когда триггер сработал (на закрытии бара!). Если нет уверенности насчёт срабатывания триггера, то можно дождаться цены закрытия и войти по цене Open следующего бара.


    Сопровождение сделки

    Точная процедура зависит от размера позиции, что, в свою очередь, определяется размером депозита и степенью риска, которую можем себе позволить.

    Консервативная стратегия
    Если торгуем одним контрактом, то имеем 3 варианта действия:
    • Разместить ордер Take Profit на уровне первой цели. Эта цель часто достигается, однако если рынок продолжит движение, у нас не будет возможности в нём участвовать после взятия прибыли у цели №1. Плохая новость состоит в том, что один стоп может поглотить прибыль,взятую таким образом в нескольких сделках. Такой вариант действий не рекомендуется. :)
    • Когда первая цель достигнута, переместить стоп в безубыток. Таким образом, мы дадим прибыли возможность расти, но данный стоп имеет свойство часто срабатывать. Но для трейдера, торгующего 1 контрактом, другого выбора просто нет.
    • Наилучшая стратегия при торговле 1 контрактом - ставить стоп-лосс в безубыток при достижении первой цели, а при достижении второй цели тралить прибыль.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать