Результаты опроса: Ради интереса решил спросить а кто же читает мои обзоры :)

Голосовавшие
77. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Читаю

    59 76.62%
  • Не читаю

    18 23.38%
Форум трейдеров » Торговые стратегии » Анализ рыночных ситуаций
+ Подписаться
Страница 12 из 22 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    Обзор отчета от 11 апреля
    Изображения Изображения
  2. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    Обзор отчета СОТ от 2 мая. На этот раз только валюта
    Изображения Изображения
  3. 186
    Комментарии
    2
    Темы
    186
    Репутация Pro
    Аватар для Fecha  
    В начале пути

    2 Медалей
    Индекс доллара.

    На данный момент не наблюдается значительных продаж хеджеров (если смотреть по чистым позициям, т.е. в конце графика синяя линия незначительно ушла ниже нуля. См. ниже примечание). Это является сигналом того, что мнение крупнейших игроков на индекс доллара изменилось и каковым оно является можно будет судить по окончании ролловера контракта. Но можно предположить что следующая неделя будет весьма бычьей.

    Примечание. Хеджеры являются контрендовыми игроками, поэтому растущий индекс должен привлекать их в качестве продавцов, однако они не очень заинтересованы в продаже индекса доллара. Кроме того СОТ-индекс упал до медвежьего сигнала (0%), что не очень удивительно на фоне предыдущих показаний СОТ-индекса, которые были с 2 ноября 2006 года все время выше 50% (за исключением редких моментов). Т.е. малейшие продажи индекса доллара хеджерами, вызванные окончанием июньского контракта, опустили СОТ-индекс до 0%, но это ни о чем не говорит. Иными словами, растущий индекс доллара должен сопровождаться продажами хеджеров (нормальное поведение), но такие продажи незначительные (текущая ситуация). Поэтому ждем-с следующей недели.
     
  4. 164
    Комментарии
    2
    Темы
    166
    Репутация Pro
    Аватар для Iscander  
    В начале пути

    2 Медалей
    Вот такой график дает Stephen Briese. СОТ индекс по нему составляет 29

  5. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    Что касается индекса доллара.
    для принятия решения надо обязательно смотреть сам отчет. Интересен тот факт что за последнюю неделю сильно увеличился ОИ со стороны коммерческих трейдеров, почти на 33% возрос. При этом направленности их позиции не имели, много продали и много купили, причем сами у себя. По этому чистая позиция изменилась совсем немного в сторону продаж.
    Еще один момент в том что количество участников мало среди коммерческих трейдеров, всего 19! Это значит что в любой момент ситуация может поменяться если кто то решит выйти.

    Кроме того СОТ-индекс упал до медвежьего сигнала (0%)
    Если посмотреть по графику то видно что на этом контракте индекс не отрабатывает себя почти никак, поэтому надо осторожно к нему относиться

    Мое мнение то что пока ничего интересного не происходит в торговлей индексом доллара, надо ждать каких либо критичных значений чистой позиции, +\- 30К например
     
  6. 186
    Комментарии
    2
    Темы
    186
    Репутация Pro
    Аватар для Fecha  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leech Посмотреть сообщение
    Что касается индекса доллара.
    для принятия решения надо обязательно смотреть сам отчет. Интересен тот факт что за последнюю неделю сильно увеличился ОИ со стороны коммерческих трейдеров, почти на 33% возрос. При этом направленности их позиции не имели, много продали и много купили, причем сами у себя. По этому чистая позиция изменилась совсем немного в сторону продаж.
    Думаю это продиктовано ролловером в конце контракта.

    Цитата Сообщение от leech Посмотреть сообщение
    Еще один момент в том что количество участников мало среди коммерческих трейдеров, всего 19! Это значит что в любой момент ситуация может поменяться если кто то решит выйти.
    Как бы это стандартная ситуация, когда хеджеров мало по количеству. Кстати. в отчете от 3 июня хеджеров по индексу доллара вообще 15 и ниче, живет индекс. В среднем объем позиций хеджеров в 4 раза больше позиции крупного спекулянта.


    Цитата Сообщение от leech Посмотреть сообщение
    Если посмотреть по графику то видно что на этом контракте индекс не отрабатывает себя почти никак, поэтому надо осторожно к нему относиться
    Мое мнение то что пока ничего интересного не происходит в торговлей индексом доллара, надо ждать каких либо критичных значений чистой позиции, +\- 30К например
    Категорически несогласен с тем, что СОТ-индекс не отрабатывает себя на этом контракте. Выражаю при этом согласие с тем, что сейчас ситуация неоднозначная.
    Вот мое мнение, сформированное не без помощи Стефана Бриза неделю назад. Только сразу говорю, мнение недельной давности, теперь когда пошел ролловер видно, что условия не сработали, но на прошлой неделе сетап был четкий.

    На графике сиреневым цветом отображен 26-периодный мувинг. Он направлен вниз, значит мы смотрим только сигналы на продажу. Основной сигнал - это снижение индекса СОТ (нижнее из двух окон под графиком) ниже 10%. Дополнительный сигнал - пересечение в первом окне зеленой линией (чистая позиция спекулянтов) снизу синюю (чистая позиция хеджеров). Две такие ситуации, удовлетворяющие указанным требованиям, отмечены тонкими серыми линиями. После таких ситуаций индекс хорошо шел вниз. Сейчас созрели условия для третьей ситуации (отмечена толстой серой линией). Ждем похода вниз. пост от 06.06.2008 года.
     
  7. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Fecha Посмотреть сообщение
    Как бы это стандартная ситуация, когда хеджеров мало по количеству. Кстати. в отчете от 3 июня хеджеров по индексу доллара вообще 15 и ниче, живет индекс. В среднем объем позиций хеджеров в 4 раза больше позиции крупного спекулянта.
    Я не говорю про то что он жить не будет, я про то что могут быть довольно сильные резкие изменения так как мало участников, и если всего "человек" 5 захотят перевернуться или выйти, это может серьезно сказаться на чистой позиции
  8. 186
    Комментарии
    2
    Темы
    186
    Репутация Pro
    Аватар для Fecha  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leech Посмотреть сообщение
    Я не говорю про то что он жить не будет, я про то что могут быть довольно сильные резкие изменения так как мало участников, и если всего "человек" 5 захотят перевернуться или выйти, это может серьезно сказаться на чистой позиции
    Ну мы как бы об одном и том же говорим, я полностью согласен. Только хочу сказать, что 1) для этого и нужен анализ СОТ-отчета чтоб видеть когда главные герои будут действовать; 2) должно что-то экстраординарное произойти чтоб всего "человек" 5 хеджеров взяли и поменяли что-то в своих позах. Они ж не спекулянты, которые в любой момент раз и уже смотрят в другую сторону. Хеджеры на рынках защищают свой наличный бизнес и переворот для них - шаг далеко не спонтанный.
  9. 186
    Комментарии
    2
    Темы
    186
    Репутация Pro
    Аватар для Fecha  
    В начале пути

    2 Медалей
    Продолжаем терзать индекс доллара.

    За прошедшую неделю чистая позиция изменилась в принципе не сильно, да и сама ситуация осталась такой же - боковой тренд.

    Но вот интересно взглянуть целиком на график (первый рисунок). В центре графика от TimingCharts вертикальными коричневіми линиями отмечен период, когда 26-периодная средняя была направлена вверх в противовес остальным областям графика, где она смотрела вниз. Видна четка закономерность: средняя идет вниз тогда, когда хеджеры являются нетто-покупателями и скупают дешевеющий индекс. В очередной раз проявляется доказательство того, что хеджеры являются контртрендовыми игроками. Всередине графика ситуация с точностью до наоборот - средняя смотрит вверх, а хеджеры сбрасывают дорожающий доллар и, соответственно, являются нетто-продавцами.

    На следующем графике от TimingCharts (второй рисунок) я отметил красными стрелками места где СОТ-индекс достигал минимума при снижающейся средней и чистая позиция хеджеров пересекала чистую позицию спекулянтов снизу вверх. Таких ситуаций оказалось 5 штук и все они были хорошими местами входа в короткую позицию. Зеленой стрелкой отмечен вход на бай, когда все условия были с точностью до наоборот вышеописанных.

    Смотрим текущую ситуацию: средняя смотрит вниз, СОТ-индекс лежит под плинтусом, не хватает только третьего условия - выхода чистой позиции хеджеров над чистыми позами спекулянтов. Вывод напрашивается сам собой: ждем третьего условия.

    Еще интересный момент (третий рисунок): прочертил я линии по ценам и открытому интересу (ОИ). На отрезке цен, где средняя была направлена вниз, цена четко расходилась с ОИ. Но как только средняя повернула вверх, цена и ОИ стали идти параллельно и начало такого совместного хода отмечено красной линией. Потом с окончанием коррекции вверх, цена и ОИ опять начали проявлять слаженность в расхождении друг с другом (начало расхождения тоже отмечено красным). Сейчас мы видим опять же расхождение между ценой и ОИ. Может это тоже можно рассматривать подтверждением предвигающегося похода индекса доллара вниз?
       
  10. 186
    Комментарии
    2
    Темы
    186
    Репутация Pro
    Аватар для Fecha  
    В начале пути

    2 Медалей
    Канадский доллар

    Анализ отчета СОТ от 20 июня.

    СОТ-отчет, вышедший 30 мая 2008 года, показал падение индекса СОТ до 0%, подавая сигнал к продаже. Последующее снижение цен привлекло хеджеров, которые стали активно закупать дешевеющий CAD, - их чистая позиция превысила пик марта 2007 года. Такие действия хеджеров остановили падение канадского доллара, который ударившись об линию поддержки на уровне приблизительно 0,9630. В результате CAD в очередной раз подтвердил границы своего торгового диапазона 2008 года: 0,9630-1,0296.

    В течении существования этого диапазона индекс СОТ был в зоне продаж (ниже 50%), что является медвежим паттерном для CAD.

    Отсюда есть две линии поведения: можно дожидаться прорыва нижней границы коридора и хода CAD вниз, или можно играть внутри этого диапазона. В пользу последней версии поведения говорит резкое изменение индекса СОТ (более 40%) между последней неделей (отчет Комиссии от 20 июня) и показанием индекса СОТ шесть недель назад. В пределах торгового диапазона подобное изменение в положительную сторону (как и произошло на самом деле) говорит о закупках хеджерами CAD и потенциале его роста до верхней границы торгового диапазона.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать