Форум трейдеров » Торговые стратегии » Обсуждения
+ Подписаться
Страница 22 из 22 ПерваяПервая ... 12202122
  1. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    на мувинги похоже, но додуматься до формулы по рисунку, это очень сильно :D
  2. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Плохо что ветку забросили...
    Меня интересует вот что. Методика деления на 3 вида трейдеров (коммерческие/некоммерческие/мелкие спекулянты) в отчётах COT уже устарела, ну или можно сказать видоизменилась. Коммерческих трейдеров теперь там нет как отдельной группы. Их разделили на 2 cамостоятельные группы: производители/торговцы (Producer/Merchant) и своп-дилеры (Swap Dealers). Своп-дилеры, судя по описанию, могут играть как на стороне производителей, так и на стороне крупных спекулянтов (бывших некоммерческих трейдеров). Причём позиции этих своп-дилеров очень существенные.
    Если придерживаться прежней методики торговли, основанной на поведении коммерческих трейдеров, то теперь надо суммировать позиции производителей с позициями своп-дилеров, что и даст нам позицию коммерческих трейдеров. В принципе можно и так, но может лучше было бы ориентироваться отдельно на какую-то из этих групп? Их нетто-позиции обычно направлены противоположно друг-другу.
    Вроде бы логика подсказывает, что скорее всего надо смотреть на производителей. У них и объём самый большой, да и фундамент вроде понятен. Но с другой стороны, надо понять какую роль в движении рынка имеют своп-дилеры. Ведь их позиции обычно тоже очень существенны по объёму, больше чем у крупных спекулянтов. И при прежней методике они в значительной степени нейтрализуют открытый интерес производителей, тем самым итоговый интерес коммерческих трейдеров может быть совсем небольшим, хотя при этом у производителей может быть огромный объём на покупку, а у своп-дилеров на продажу.
    Вот интересно было бы узнать, кто из них чаще ошибается (в смысле теряет деньги на движениях курса). Статистики по ним я так понимаю ещё нет, т.к. они раньше учитывались как одно целое. А если бы можно было на статистике проанализировать поведении этих групп по отдельности, то думаю можно было точнее строить прогнозы, да и вообще иметь более полную картину соотношения спроса/предложения.
  3. 148
    Комментарии
    2
    Темы
    149
    Репутация Pro
    Аватар для C-4  
    В начале пути

    2 Медалей
    На самом деле отчеты, которые Вы с легкой подачи окрестили "устаревшими", по-прежнему существуют и постоянно актуализируются. Поэтому сам термин "устаревшие" не совсем корректен. Да, относительно недавно появился новый более детализированный отчет.
    Какую группу использовать вопрос сложный. Если Вы используете классические индикаторы наблюдения за позициями групп, типа нетто-позиция, COT-Index или нечто подобное, то Вам все равно какую группу использовать. Эти индикаторы все равно не дают (вернее дают, но в очень малой степени) представления о сантименте той или иной группы. Они наблюдают фундаментальные эффекты действующие между продавцами и покупателями. Если CFTC завтра сделает деление на 50 групп, то ничего не изменится. Продавцы будут наращивать короткие позиции на подъемах, а покупатели на спадах. Все эти 50 групп будут вести себя внешне одинаково (Вы не задумывались, почему позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров выглядят на индикаторах зеркально). На самом деле, в этих группах есть ни мало отличий, но опять-таки в силу реализации индикаторов Вы не сможете их обнаружить. Все что они позволяют - это посмотреть на картину фундаментально. Но фундамент вещь опасная. Однажды Вы фундаментально встанете в шорт, а фактический разворот произойдет лишь через несколько лет, после того, как Вы это сделаете. Активу не обязательно даже расти вверх, он может глобально войти в рейндж на несколько лет, и стопы, которые Вы так заботливо выставите, станут гробовщиками Вашего дипозита. Понаблюдайте за работой ТС на основе COT данных представленных в проекте Валерия Мальцева (раньше их было вроде две, сейчас не знаю). Проблемы с которыми сталкиваются их ведущие очень поучительны.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать