Форум трейдеров » Торговые стратегии » Обсуждения
+ Подписаться
Страница 20 из 22 ПерваяПервая ... 101819202122 ПоследняяПоследняя
  1. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от hekler Посмотреть сообщение
    ....российский рынок... не рынок пока это вовсе. Чикаго в 20-х. Чекистко-бандитский капитализм. Вы уж извините ежели чего.
    Уточню.Вы про опционные уровни говорите,значит про фишки и про срок 1-3 месяца.Следовательно Чикаго тут и пахнут не может.
  2. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    Спасибо Fecha за дополнение темы, немного прокомментирую

    1) Данные СОТ надо перепроверять самому, поскольку сведения с официального сайта Комиссии грешат неточностями, возникающими вследствие праздников (задержка в выходе отчета может достигать 10 дней); технических сбоев (опять же задержка или нереальные цифры в отчетах); и самое главное - изменения спецификации контрактов....
    Это безусловно надо учитывать, но оценить это все можно только косвенно. В такие моменты нужно вносить поправки в текущий анализ

    2) Данные отчета СОТ с приемлемой точностью можно использовать только после 2000 года.

    До этого момента было много изменений в графике выхода отчетов, в самом вначале отчет выходил раз в год, потом раз в месяц, после - два раза в месяц и начиная с 2000 года ....
    Не совсем понятно, почему от периода выпуска предыдущие отчеты стали не точными? по большому счету увеличивался лишь интервал, но все закономерности прослеживались и тогда

    3) Хеджеры (Commercials по терминологии СОТ) не однородны по структуре.

    Изначально к хеджерам относились только те, кто связан с реальным производством товаров. Но бурный рост фьючерсных рынков стимулировал появление фондов совместного инвестирования (mutual funds), которые стали крупными игроками на рынке фьючерсов. Также на рынок стали выходить "swap dealers" по терминологии книги....
    А вот это уже интересный момент, я давно размышляю на эту тему но к конкретному решению не пришел

    ...а на рынке хочется быть все время. Поэтому нужны дополнительные методы, нежели просто чистая позиция и индекс СОТ, плюс глубокое понимание того, что происходит на рынке в данный момент.
    у меня сложилось впечатление что автор использует анализ СОТ в так сказать "абсолютных значениях" . То есть для него это "точный" индикатор. А Ларри использовал его только как дополнительный фактор, он анализировал динамику а не точные значения.

    Книжку обязательно прочту, сдается мне там много интересного, если достану где нибудь :)
  3. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    И еще я уже давно размышляю над одной идеей. Есть определенная зависимость, заключающаяся в том что самые нерешительные и неразумные участники рынка, в основном это публика, входя в движение последними и выступаю последними "Двигателями" движения, после них уже некому двигать цену в том же направлении. На этом принципе основано много паттернов, у той же Л.Рашке например. И вот я думаю как бы получить из СОТ'а сигналы основанные на этом принципе. Ведь данные по публике у нас есть, значит мы может увидеть если произойдет резкое увеличение их позиций, и это можно будет как то использовать. Надо придумать только в каком виде это будет
  4. 186
    Комментарии
    2
    Темы
    186
    Репутация Pro
    Аватар для Fecha  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leech Посмотреть сообщение
    Спасибо Fecha за дополнение темы, немного прокомментирую


    Это безусловно надо учитывать, но оценить это все можно только косвенно. В такие моменты нужно вносить поправки в текущий анализ
    К сожалению это можно оценить только одним способом, а именно как это делает автор - постоянно, на протяжении всего времени анализировать, собирать и поддерживать данные в актуальном состоянии. :)

    Цитата Сообщение от leech Посмотреть сообщение
    Не совсем понятно, почему от периода выпуска предыдущие отчеты стали не точными? по большому счету увеличивался лишь интервал, но все закономерности прослеживались и тогда
    А каким образом месячный отчет разбивается на недели и приводится к той форме, в которой он существует сейчас на сайте Комиссии (т.е. еженедельные данные)? Я не знаю...


    Цитата Сообщение от leech Посмотреть сообщение
    А вот это уже интересный момент, я давно размышляю на эту тему но к конкретному решению не пришел
    Это ключевой момент и основная проблема сложности анализа данных СОТ, ведь их общей массы надо выделить чистых хеджеров (которые бывают двух видов - производители и потребители продукции!, и каждая со своими интересами и собственными действиями), отделить их от нетрадиционных хеджеров и проанализировать каждую группу в отдельности.

    Цитата Сообщение от leech Посмотреть сообщение
    у меня сложилось впечатление что автор использует анализ СОТ в так сказать "абсолютных значениях" . То есть для него это "точный" индикатор. А Ларри использовал его только как дополнительный фактор, он анализировал динамику а не точные значения.
    До технических деталей еще не дошел, еще только усваиваю теорию. Но анализ данных СОТ для автора является основным показателем. Только он особенным образом обрабатывается...
  5. 186
    Комментарии
    2
    Темы
    186
    Репутация Pro
    Аватар для Fecha  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leech Посмотреть сообщение
    И еще я уже давно размышляю над одной идеей. Есть определенная зависимость, заключающаяся в том что самые нерешительные и неразумные участники рынка, в основном это публика, входя в движение последними и выступаю последними "Двигателями" движения, после них уже некому двигать цену в том же направлении. На этом принципе основано много паттернов, у той же Л.Рашке например. И вот я думаю как бы получить из СОТ'а сигналы основанные на этом принципе. Ведь данные по публике у нас есть, значит мы может увидеть если произойдет резкое увеличение их позиций, и это можно будет как то использовать. Надо придумать только в каком виде это будет
    Есть одна сложность. Нет, две.

    1) Если взглянуть на границы отчетности по контрактам, то они не такие уж и маленькие. Т.е. чтоб попасть под отчетность СОТ надо, например, сделать сделку с 3000 контрактами 10-летних Т-бондов (если я не ошибаюсь, цитирую по памяти). Не обязательно те, кто заключает сделки на меньшие объемы являются неосведомленной публикой. Это также могут быть (и довольно частенько бывают) хеджеры, которые по текущим делам делают небольшие сделки. Или это могут быть в достаточной мере осведомленные крупные спекулянты, но делающие небольшие сделки.

    2) Бывает что график чистой позиции публики представляет собой довольно ровную линию в сравнении с графиками других участников. Будет ли в таком случае чистая позиция публики что-то показывать?
  6. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    А каким образом месячный отчет разбивается на недели и приводится к той форме, в которой он существует сейчас на сайте Комиссии
    Дак отчет не месячный, каждый день брокеры "сдают" отчетность и в пятницу CFTC публикует состояние на вторник. То есть отчеты изначально недельные

    Не обязательно те, кто заключает сделки на меньшие объемы являются неосведомленной публикой.
    Безусловно, но имеено не осведомленной публики там большинство, мне не нужны точные абсолютные данные, просто общую тенденцию

    Бывает что график чистой позиции публики представляет собой довольно ровную линию в сравнении с графиками других участников. Будет ли в таком случае чистая позиция публики что-то показывать?
    Вот над эту тему я и думал, мне нужна не чистая позиция, а возможно какой нибудь "Индекс присутствия публики" . Суть в том чтоб уловить момент когда публика стала активно входить в рынок
  7. 186
    Комментарии
    2
    Темы
    186
    Репутация Pro
    Аватар для Fecha  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leech Посмотреть сообщение
    Дак отчет не месячный, каждый день брокеры "сдают" отчетность и в пятницу CFTC публикует состояние на вторник. То есть отчеты изначально недельные
    Да, недельные. А раньше были месячные или полумесячные. А сейчас на сайте CFTC лежат файлы с отчетами СОТ, где отчеты указаны недельные, хотя в то время отчеты выходили раз или два раза в месяц.
  8. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от leech Посмотреть сообщение
    Вот над эту тему я и думал, мне нужна не чистая позиция, а возможно какой нибудь "Индекс присутствия публики" .
    Камрад, есть такая интересная штука Bullish Sentiment Index.
    Случайно не его ищешь?

    http://www.consensus-inc.com/01999si/cbullish/index.htm
  9. 164
    Комментарии
    2
    Темы
    166
    Репутация Pro
    Аватар для Iscander  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Fecha Посмотреть сообщение
    Теперь можно перейти собственно к индикаторам.

    Для начала С.Бриз предлагает использовать несложный индикатор, оценивающий скорость изменения индекса СОТ. Такой индикатор получил название "COT Movement Index" и представляет собой разницу между значением индекса СОТ и его же значением шесть недель назад.
    Индекс СОТ 26 недельный?
  10. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Iscander Посмотреть сообщение
    Индекс СОТ 26 недельный?
    Не обязательно как я понял, может быть вообщем то любой

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать