Форум трейдеров » Торговые стратегии » Обсуждения
+ Подписаться
Страница 15 из 22 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    Вообщем похоже по валютам последний прогноз начинает реализовываться, фунт отскочил и рисует ВВ, ена тоже похоже прорвала уровень поддержки
  2. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Не писал ничего, ждал пока вы выложите свои размышления, да и не было возможности. Ну теперь прокоментирую, со своей колокольни, ваш отчет, а также методы Ларри.
    На прошлых неделях было много достойных ситуаций, войти в рынок используя методы Ларри, но вы почемуто скромно о них промолчали. Ну я добавлю.

    Кофе, какао, сахар.
    3 недели назад, используя методы Ларри Вильямса я занял короткие позиции по кофе, какао, и сахару. Я проанализировал отчет СОТ по 9 показателям, как то
    1) Нетто позиции операторов.
    2) 156 Индекс СОТ.
    3) Короткие позиции операторов, и их процентное содержание в ОИ. Изменение в процентах за отчетный период. И влияние этих позиций на тренд, в прошлом. Причем процентное соотношение соотношение позиций в ОИ считаю более важным показателем, чем просто голые количественные позиции.
    4) Длинные позиции операторов, их процентное содержание в ОИ. изменение в процентах за отчетный период, влияние этих позиций на тренд в прошлом.
    То же самое сделал для мелких спекулянтов и больших коммерсантов. (еще 4 соотношения)
    9) Открытый интерес.

    Итак - я рассматривал экстремальные значения. Причем некоторые из них были на уровне исторических экстремальных значений.

    В зависимости от показателей присвоил каждому значение +1, 0, -1. И решил, что оптимальным будет вход в позицию при суммарном значении не менее +6,-6.
    Кофе я продал по 134. какао по 2230, сахар по 12.60.

    Результат на сегодня кофе стоп 151. какао стоп 2480. сахар безубыток стоп 12.50 (сегодня сахар 13.63). Или 15 процентов депозита. Мог отделаться 6 процентами. Но вера в великого Гудвина Ларри, была выше правила никогда не передвигать стопы.

    (Прошу прощения просто "нет" не хочет грузить все сообщение целиком поэтому пришлось его разделить)
  3. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Ларри был прав, когда говорил, что у коммерсантов глубокие карманы - они настолько глубокие, что даже работая микролотами, и закладывая стопы по 250 пунктов, я не в состоянии занимать, позиции даже тогда, когда экстремальные значения по 6 из 9 показателей (учитывая, что остальные 3 нейтральны, т.е. равны 0), и эти значения показывают мне, что момент благоприятен для покупки или продажи.

    Ларри был не прав когда говорил, что большие спекулянты это дурные деньги, и они всегда ошибаются, оказалось, что у них тоже денег не мало, и на что они способны они показали на прошлой неделе. Почему это произошло, и откуда пришли эти деньги это другой вопрос. Сам
    Ларри Вильямс любитель контр-тредовых стратегий, и у него тоже глубокие карманы, которые стали чуть глубже от продажи книжек подобных этой.

    Вы скажаете, что вы говорили, что на основании этой стратегии нельзя входить в сделки и тоже будете абсолютно правы, но в случае с данным софтом, технически были выбраны благоприятные позиции для входа в рынок, за исключением одного, что они были выбраны несколько раньше, чем технические фигуры так не любимых Ларри чартистов, нашли свое подтверждение.

    Вывод Данная методика конечно имеет право на существование, впрочем как и все остальные методики, но может служить только, для определения силы возможного тренда и то после того как остальные технические индикаторы подтвердили разворот тренда.
    Ведь в другой своей книжке он написал не надо ловить падающие кинжалы пока они не воткнулись в пол. Добавлю от себя свое собственное - не надо голой ж.... пытаться остановить Шаттл (с).:D
  4. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    но вы почемуто скромно о них промолчали
    Я про них не промолчал, я просто не видел сигналов на продажу, тренд восходящий что по какао, что по сахару и кофе очень силен, и продавать я просто не решился бы. Я жду весомые признаки разворота, если их не будет то и продавать я не буду

    Вы скажаете, что вы говорили, что на основании этой стратегии нельзя входить в сделки и тоже будете абсолютно правы, но в случае с данным софтом, технически были выбраны благоприятные позиции для входа в рынок, за исключением одного, что они были выбраны несколько раньше, чем технические фигуры так не любимых Ларри чартистов, нашли свое подтверждение.
    Какие благоприятные позиции? если вы про сахар, кофе и какао я уже сказал :)

    Результат на сегодня кофе стоп 151. какао стоп 2480. сахар безубыток стоп 12.50 (сегодня сахар 13.63). Или 15 процентов депозита. Мог отделаться 6 процентами. Но вера в великого Гудвина Ларри, была выше правила никогда не передвигать стопы.
    Извините, но это не вера в гудвина Ларри, а ошибка с вашей стороны, так что Ларри тут не причем

    Сам Ларри Вильямс любитель контр-тредовых стратегий
    Опять ошибаетесь, Ларри любитель свнигов, которые могут быть как по тренду так против него
  5. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    П.С. А так впрочем интересно пообщаться. думаю продолжим, если вы не против, но вот скромно хотелось бы в +, а не в -. :D
    А впрочем фигня война, маневры - вот, что главное.
    Всегда рад пообщаться :)
  6. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    И еще ремарочка, Lumber, имеет такое, же отношение к лесу, как куриные окорочка к курице, это деловая древесина, а именно сухие доски длинной от 2.5 до 5 м, объемом 110 000 куб. футов. (если конечно я правльно перевел спецификацию).
    Если бы вы когда нибудь занимались поставкой досок то знали бы что все их называют просто "Лес", купил лес, продал лес....так что смысла в претензии не какого нет, все поняли о чем идет речь

    ....с надписью кофе и какао. (и надо же коммеческим трейдерам так было ошибиться)
    15 торговых сессий, горизонально вверх.
    А они и не ошибались, они свои цели выполнили
  7. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от leech Посмотреть сообщение

    Какие благоприятные позиции? если вы про сахар, кофе и какао я уже сказал :)
    Ну это сейчас то очень хорошо все видно, и тренд восходящий и т.д., а 3 недели назад, совсем другая картина была, особено по кофе.
    Ну разве не хорошая ситуация для входа в рынок с продажей? Учитывая ситуацию с отчетом, и срок экспирации. А что касается сильных сигналов на разворот которых вы ждете, так их и без метода Ларри будет видно. Так, что для подтверждения Ларри использовать можно, здесь так сказать противоречий никаких. Но вот беда до экспирации срок остался маленький, а ВХЦ соседнего контракта нет.
    Впрочем это все уже не важно. За учебу заплачено, урок усвоен. Спасибо.
  8. 1,290
    Комментарии
    16
    Темы
    1295
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    По КС была двойная вершина. Если вовремя зашортить, можно было переместиться в безубыток, как минимум. Но паттерны же не на 100% срабатывают. Но вот когда ломаются, то почти на 100%..
    Вот такая "чашка с ручкой", (Фарлей её называет 3d watch) отрабатывает как часы...
    На палладие аналогичная ситуация была.... (РА)
     
  9. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от hekler Посмотреть сообщение
    Ну разве не хорошая ситуация для входа в рынок с продажей? Учитывая ситуацию с отчетом, и срок экспирации.
    Ситуация была хорошей, формировался 1-2-3 (или A-B-C другими словами) НО! входить в таком случае надо было на вершине 2 в районе 118.50 . Я бы не продавал прежде чем цена дошла бы до этого уровня, так как это черевато. Что и случилось, цена завязла в мувингах и остановилась на 50 дневном EMA
  10. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Ну и в заключение. Анализ той ситуации из моего журнала.

    При рассмотрении отчета СОТ за 18 января. Видно
    1.Индекс профессионалов СОТ за 156 недель образовав двойную впадину, отошел от своих минимальных значений, но находится в зоне продаж и равен 9.07.

    2.Нетто позиции операторов также, отошли от своих экстремальных значений (-52.409 26.10.2007) и составляют (-48.031), и находятся в экстремальной зоне. (> 40.000). Максимальное значение отрицательных нетто позиций операторов от 26.10.2007 вызвало падение цены на кофе от 139.80 $ до 118.00 $ за 100 фунтов.

    3.Короткие позиции операторов за прошедшую неделю увеличились на 6.855 и составляют 124.642 контрактов, что является максимальным историческим значением. При этом в процентном соотношении в ОИ они составляют 69.20%, что хоть и не является максимальным значением (79.70 % март 2005),но выше границы экстремальных значении в 65%.

    4.Длинные позиции операторов за прошедшую неделю увеличились на 7.839 и составляют 77.595 контрактов. И хотя не являются своими максимальными значениями (86.200 май 2007) все же выше екстремальных значений (70.000). При этом в процентном соотношении в ОИ они составляют 43.1 %, что практически в 2 раза ниже макс. (85.20 % сентябрь 2004).

    5.Короткие позиции мелких спекулянтов равны 7930 конрактов и за последнюю неделю уменьшились на 9 контрактов, при этом они находятся у верхней границы диапзона 6.000-8.000 (4.4%), что не является для них экстремальным значением (максимаум 12.02.2002 14.20%, 10.595 контрактов)

    6.Длинные позиции мелких спекулянтов, за прошлую неделю увеличились на 669 контрактов и достигли значения 14.416 или 8% в ОИ, и находятся в дипазоне 10.000 — 15.000, что не является экстремальным значением 18.968 19.02.2004 и 24.9 % 12.12.2002. Здесь следует заметить, что начиная с 2004 года доля мелких спекулянтов в ОИ постоянно снижается, и в данный момент экстремальные значения будут находиться, выше диапазона 10% в ОИ.

    7.Короткие позиции крупных спекулянтов увеличились на 2.331 достигнув значения в 25.850 контрактов и составляют 14.4% в ОИ, что не является их экстремальным значением (55.424 34.8 % 18.05.2007, 48.70% 25.11.2003). Причем следует отметить, что в первом случае тренд принял восходящее направление, а во втором случае цена находилась у нижней границы горизонтального коридора.

    8.Длинные позиции крупных спекулянтов увеличились на 669 достигнув значения 66.411 36.9% в ОИ, что является экстремальным значением > 60.000 (макс 70.270 19.10.2007, 50.2% 24.02.2005). В первом случае произошла коррекция цены до уровня 52 МА 140.00-120.00. Во втором случае максимальные в процентном отношении длинные позиции, пришлись на сильнейшее движение вниз от 140.00 $ до 85.00 $, Продолжавшеся 7 месяцев.


    9.Открытый интерес с 11 января 2008 г. вырос на 8.428 4.9% и составляет 180.100 контрактов. При этом следует заметить увеличение динамики повышения.

    При рассмотрении отчета СОТ за 25 января. Видно
    1.Индекс профессионалов СОТ за 156 недель равен 13.39 % (+ 4.32 %) продолжает увеличение, но все еще находится в зоне продаж.(-1)

    2.Нетто позиции операторов уменьшились на -4.493 (+7.3%), но продолжают находиться в зоне экстремальных значений. (-1).

    3.Короткие позиции операторов за прошедшую неделю уменьшились на -2.103 (-1.7%) и составляют 69.7% в ОИ. В процентном отношении они увеличились на 0.5%, и хотя данное процентное соотношение не является исторически максимальным (80%), с 2005 оно всегда соправождалось падением цены. (-1)

    4.Длинные позиции операторов за прошедшую неделю увеличились на 451 и составляют 78.046 контрактов, и в процентном отношении составляют 44.4 (+1.3%). (0).

    5.Короткие позиции мелких спекулянтов равны 8.342 увеличение за предыдущую неделю на 412, и составляют 4.7% (+0.3). Что не является для них экстремальным значением. (0).

    6.Длинные позиции мелких спекулянтов, за прошлую неделю уменьшились на -1.657 (-11.5%). И соствляют в ОИ 7.3%. (0)

    7.Короткие позиции крупных спекулянтов уменьшились за прошедшую неделю на -3.303 (-12.8%) и составляют 12.8% в ОИ, что практически является для них экстремальным значением, ранее такие значения наблюдались во время продолжения нисходящего движения. (-1).

    8.Длинные позиции крупных спекулянтов уменьшились на -3.788 (-5.7%). И составляют в ОИ 35.6% (-1.3%). Что в принципе является подтверждением начала нисходящего движения цены. (-1).
    9.Открытый интерес с 18 января уменьшился на -4.370 (-2.4%), и составляет 175.730 контрактов. Что может говорить о начале падения цены.(-1).


    Так, продавать у меня были все основания. И 27 января я продал. Стоп не надо было передвигать. Стоял бы себе на 143. И все было бы в пределах нормы. Но жаль было времени потраченного на такой анализ. А теперь и время нет и убытки в два раза больше. Но зато наглядный пример из серии как не надо слепо доверять, никому, даже если этот кто то Ларри Вильямс.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать