Форум трейдеров » Торговые стратегии » Обсуждения
+ Подписаться
Страница 12 из 22 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от hekler Посмотреть сообщение
    Да прямо скажем примерчик натянутый, хотя формально не придерешся, корекция в пару пунктов, все же была. Меня тоже такие примеры шокировали, тут вполне возможно, что перевод не очень правильный надо оригинал посмотреть. Вообще советую вам дальше почитать, там поинтересней будет.
    есть у него примеры весьма условные, но факт, даже на том движении можно было заработать, но я лично бы в качестве примера на том рисунке выбрал 1993 год

    Он в середине 2000г отметил вертикальной линией типа сигнал к продаже...но прошлый минимум то раньше был достигнут...Исходя из чего, непонятно, он провёл эту линию именно там?
    тогда был пробит максимум коротких позиции за всю историю наблюдения, поэтому и отметил там

    Вообще задним числом проще находить сигналы....Это похоже на дивергенцию осциллятора и цены, которую также отлично видно после того, как она уже произошла...
    Ну а как их еще находить для примеров? Кроме того он описывает некоторые свои реальные сделки, можно верит ему можно не верить, но даже мой короткий опыт работы с СОТ принес отличные результаты в виде зеленых купюр в банке
  2. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    Такс, я вернулся из отпуска, раздел возвращается к жизни :)
  3. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    У кого есть достаточные знания построения сложных функции и графиков в Экселе, может кто нибудь помочь с написанием индикаторов?
  4. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    Размышлял тут про WILLCO и не совсем понятно, стохастик строиться на основании значений полученых по формуле (Комм. лонг - комм. шорт)/ОИ...но ведь разность между длинными и короткими позициями коммерческих трейдеров может быть отрицательной, как тогда рассчитать стохастик?
  5. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    ИМХО Речь скорее всего, об абсолютном значении, поэтому знак не учитываем.
  6. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    как оказалось знак учитывать надо, в принципе вместе со Space мы WILLCO в экселе сделали :) осталось его чуть чуть подшлифовать и нормально

    Про анализ индексов возникла идея, посмотрев на данные по мини и полными контрактами, увидел некоторую разницу порой в динамике СОТ, думаю надо учитывать сумарную позицию мини+полный при анализе
  7. 246
    Комментарии
    3
    Темы
    246
    Репутация Pro
    Аватар для Youriy  
    В начале пути

    2 Медалей
    Любому, кто желает разобраться с отчетами СОТ в первую очередь стоит прочитать книгу Ларри Вильямса "Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами". Статья на КРОУФ... Как бы помягче выразиться...:)
  8. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Youriy Посмотреть сообщение
    Любому, кто желает разобраться с отчетами СОТ в первую очередь стоит прочитать книгу Ларри Вильямса "Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами". Статья на КРОУФ... Как бы помягче выразиться...:)
    Книжка безусловно отличная и тем кто хочер капнуть глубже в СОТ ее читать стоит в обязательном порядке, но это ни коем образом не исключает других источников информации
  9. 543
    Комментарии
    7
    Темы
    558
    Репутация Pro
    Аватар для bilsoros  
    Вечный студент

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от hekler Посмотреть сообщение
    Я если честно опционами тоже практически не занимался, ну во первых потому как рано мне еще ими заниматься, а во вторых насколько мне известно их никто в качестве торговых инструментов, я имею ввиду росс. дц не предлагает. Из литературы, того же Лофтона, в общих чертах знаю, что они так же применяются для хеджирования, наряду со фьючерсами, там различие в подвижности рынка, на одних рынках лучше работают фьючерсы , на других опционы. Тут дело в другом, картина может конечно радикально и не измениться, но в отчете опционы приводятся к общей составляющей и приравниваются к фьючерсам через дельта. Т.е. в принципе думаю, что было бы полезно при принятии решения рассматривать оба этих показателя, а вдруг какие либо расхождения будут иметь место и уберегут от неправильного решения. Хотя в своей книге Ларри и касается опционов в скольз, но мы же знаем, что грааля не бывает, и рыть надо глубоко. Это было бы слишком просто, прочитал книжку и ты почти как Ларри Уильямс.
    Плохо ищите коллега :greedy:!!!
    Если интересны опционные брокеры то могу кинуть трех наиболее хороших. Причем опционы на российские инструменты.
  10. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Ну если. в личку сбросите спасибо. Правда, если честно, российский рынок, меня не интересует. Да и не рынок пока это вовсе. Чикаго в 20-х. Чекистко-бандитский капитализм. Вы уж извините ежели чего.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать