Форум трейдеров » Торговые стратегии » Обсуждения
+ Подписаться
Страница 11 из 22 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Petrovich Посмотреть сообщение
    Вобщем то их польза наверное равна индикатору RND (навскидку)
    Тут все зависит уже от человека, кому то полезны, кому то нет, мне вот например полезны и я нахожу им неплохое применение :) но мне бесполезна волновая теория Эллиота, бесполезны MACD и дивергенции и многое что для меня бесполезно. Не смог найти я им применение, я не говорю что они никому не смогут принести пользу, но для меня нет, а вот объемы, ои и СОТ для меня очень полезная штука :bow:
  2. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Скажите, продолжая тему книги, Вильямс рассматривает несколько иникаторов WILLCO, PROGO. Причем насколько я понимаю они достаточно просты. Может быть есть программы, которые позволят использовать их в МТ 4.
    ProGo:
    -Чистая разность между открытием и закрытием каждого дня, усредненная за последние 14 дней (покупки профессионалов)

    Аналогично было бы неплохо рассмотреть покупки публики.
    -Чистая разность между открытием сегодняшнего дня и закрытием вчеращнего дня, усредненная за последние 14 дней.

    Думается, что наилучшие результаты данный индекс показал бы на тех контрактах в которых существует временной разрыв. А для контрактов с небольшим временным разрывом, возможно было бы взять время активно торгуемой сессии.

    По поводу WILLCO, я не програмист и не очень знаю суть стохастического индикатора. Но Вильямс описывает его так.

    Стохастический пользовательский индикатор.
    (данные СОТ по оераторам / на открытые позиции, переменная)

    Причем насколко я понимаю под открытыми позициями понимается разница между короткими и длинными позициями.

    Может кто либо имеет эти индикаторы? В конце концов поскольку в МТ4 нет ОИ, его можно было бы вводить вручную. Конечно все это можно было бы написать EXEL, но было бы не так удобно.
  3. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от hekler Посмотреть сообщение
    Скажите, продолжая тему книги, Вильямс рассматривает несколько иникаторов WILLCO, PROGO. Причем насколько я понимаю они достаточно просты. Может быть есть программы, которые позволят использовать их в МТ 4.
    ProGo:
    -Чистая разность между открытием и закрытием каждого дня, усредненная за последние 14 дней (покупки профессионалов)

    Аналогично было бы неплохо рассмотреть покупки публики.
    -Чистая разность между открытием сегодняшнего дня и закрытием вчеращнего дня, усредненная за последние 14 дней.

    Думается, что наилучшие результаты данный индекс показал бы на тех контрактах в которых существует временной разрыв. А для контрактов с небольшим временным разрывом, возможно было бы взять время активно торгуемой сессии.
    ProGo я не рассматривал так как он уже не относиться к неценовым индикаторам, суть его достаточна проста и построить его в МТ особой сложности нет

    По поводу WILLCO, я не програмист и не очень знаю суть стохастического индикатора. Но Вильямс описывает его так.

    Стохастический пользовательский индикатор.
    (данные СОТ по оераторам / на открытые позиции, переменная)

    Причем насколко я понимаю под открытыми позициями понимается разница между короткими и длинными позициями.

    Может кто либо имеет эти индикаторы? В конце концов поскольку в МТ4 нет ОИ, его можно было бы вводить вручную. Конечно все это можно было бы написать EXEL, но было бы не так удобно.
    WILLCO это обычный стохастик применяемый к отношению чистые позиции коммерческих трейдеров / ОИ Вильямс берет 26 недельный стохастик, по своей сути это уже дальнейшее математическое преобразование данных СОТ и ОИ и не всегода оно оправдано. В МТ проблема с индикаторами на данных СОТ в том что сами данные придется грузить из вне, из того же екселя например
  4. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    Leech хотелось бы перейти к индексу сезонноси, не очень из книги понятно как им пользоваться, не могли бы рассмотреть данный индекс, в применении к той же ситуации по австралийцу
    По поводу сезонности были определенные споры про то что является ли этот индикатор неценовым, в итоге пришли к выводу что нет, это производная от цены. Суть его достаточно проста, это среднее показание движения цены за n-ый день n-ой недели за всю историю наблюдения, использовать его еще проще, сезонность показывает вероятное направление движения цены, но использовать его надо очень аккуратно, степень влияния сезонности на различные инструменты разная, и разная она даже по времени года, например сезонность хорошо отрабатывается по S&P в конце лета - начале осени, а зимой может отрабатываться хуже ( это для примера)
  5. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Как то странно. получается как в "Брилиатновой руке" - здесь помню, здесь не помню. Это рассматриваем, а это не рассматриваем. Давайте все таки рассматирвать все индикаторы предложенные Ларри в данной книге. Или их рассмотрение не входит в тарифный план?:D Тем более, что они используются для фильтрации тех же данных СОТ.
    Теперь следующие вопросы.
    У тимингов есть отличие по валютам Globex - Day Session. Не подскажете в чем разница.
    И еще не кажется ли вам правильным рассматривать общее число фьючерсов с опционами, вместо одних фьючерсов, тем более что они приводятся к общей составляющей?
  6. 1,643
    Комментарии
    44
    Темы
    1651
    Репутация Pro
    Аватар для leech  
    Тень

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от hekler Посмотреть сообщение
    Как то странно. получается как в "Брилиатновой руке" - здесь помню, здесь не помню. Это рассматриваем, а это не рассматриваем. Давайте все таки рассматирвать все индикаторы предложенные Ларри в данной книге. Или их рассмотрение не входит в тарифный план?:D Тем более, что они используются для фильтрации тех же данных СОТ.
    Для фильтрации можно использовать любые индикаторы, но все описать в данном разделе задача не стоит :) Сам я например тем же ProGo не пользуюсь поэтому и не знаю что рассматривать, в январе возможно будет открыт реал счет для тестирования, и отдельная ветка, в ней я коснусь уже своей ТС, того что в нее входит помимо неценовых индикаторов

    Теперь следующие вопросы.
    У тимингов есть отличие по валютам Globex - Day Session. Не подскажете в чем разница.
    Там просто нарисован график дневных торговых сессий

    И еще не кажется ли вам правильным рассматривать общее число фьючерсов с опционами, вместо одних фьючерсов, тем более что они приводятся к общей составляющей?
    Честно скажу опционами не занимался плотно, а в то в чем я не разбираюсь стараюсь не лезть, или лезть но осторожно :) У меня есть подозрения что анализ с опционами и без них покажет одну картину, может я конечно не прав
  7. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Я если честно опционами тоже практически не занимался, ну во первых потому как рано мне еще ими заниматься, а во вторых насколько мне известно их никто в качестве торговых инструментов, я имею ввиду росс. дц не предлагает. Из литературы, того же Лофтона, в общих чертах знаю, что они так же применяются для хеджирования, наряду со фьючерсами, там различие в подвижности рынка, на одних рынках лучше работают фьючерсы , на других опционы. Тут дело в другом, картина может конечно радикально и не измениться, но в отчете опционы приводятся к общей составляющей и приравниваются к фьючерсам через дельта. Т.е. в принципе думаю, что было бы полезно при принятии решения рассматривать оба этих показателя, а вдруг какие либо расхождения будут иметь место и уберегут от неправильного решения. Хотя в своей книге Ларри и касается опционов в скольз, но мы же знаем, что грааля не бывает, и рыть надо глубоко. Это было бы слишком просто, прочитал книжку и ты почти как Ларри Уильямс.
  8. 1,294
    Комментарии
    16
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    А я вот смотрю в книге рисунок 3.4 (кофе 87-94) цитата:
    ".....в конце 1990г. Это совпало с одним из немногих подъёмов данного рынка в рамках указанного семилетнего окна."
    Вот, хоть убейте меня, ну где там подъём то???? Мож я что-то не понимаю? :confused:
  9. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Да прямо скажем примерчик натянутый, хотя формально не придерешся, корекция в пару пунктов, все же была. Меня тоже такие примеры шокировали, тут вполне возможно, что перевод не очень правильный надо оригинал посмотреть. Вообще советую вам дальше почитать, там поинтересней будет.
  10. 1,294
    Комментарии
    16
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от hekler Посмотреть сообщение
    Да прямо скажем примерчик натянутый, хотя формально не придерешся, корекция в пару пунктов, все же была. Меня тоже такие примеры шокировали, тут вполне возможно, что перевод не очень правильный надо оригинал посмотреть. Вообще советую вам дальше почитать, там поинтересней будет.
    Мне кажется, Ларри специально так делает. Чтоб людям очень-приочень захотелось уточнить, спросить- а как же это вот так???
    И они пойдут на его семинар, дабы удовлетворить свой интерес...
    Небесплатный естественно...:)
    Дочитаю попозже..сейчас подготовка к Новому году идёт :-)
    Уже сначала книги куча непоняток...
    Вот ещё пример рис.3.5
    Он в середине 2000г отметил вертикальной линией типа сигнал к продаже...но прошлый минимум то раньше был достигнут...Исходя из чего, непонятно, он провёл эту линию именно там? :confused:
    Вообще задним числом проще находить сигналы....Это похоже на дивергенцию осциллятора и цены, которую также отлично видно после того, как она уже произошла...

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать