Форум трейдеров » Торговые стратегии » Начала начал. Теория, базовые понятия
+ Подписаться
Страница 8 из 17 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    Следующими рассмотрим модели из 2 свечек. "Завеса из темных облаков" и "просвет в облаках". Свечные модели, состоящие из одной свечи не являются сильными, в этой связи более полную информацию о рыночной тенденции дают модели, состоящие из 2 и более свечей.

    "Завеса из темных облаков". (Dark Cloud Cover, кабузе)
    Психология:
    По мнению японцев, при появлении модели завеса из темных облаков у рынка мало шансов на подъем. Кабузе означает "накрывать" или "нависать".
    После восходящей тенденции и бычьей свечи рынок открывается с разрывом вверх, но цена не может подняться, более того, она падает и опускается ниже уровня закрытия цен предыдущей сессии. Если рынок силен, почему цена падает? Этот вопрос гложет неуверенных трейдеров, открывших длинные позиции. Завеса из темных облаков часто сигнализирует об образовании вершины.

    Условия:
    1.На рынке господствует выраженная восходящая тенденция
    2.В первый день образуется длинное белое тело, продолжающее тренд.
    3.Во второй день — рынок открывается выше максимума предыдущей сессии.
    4.Вторая свеча закрывается внутри предыдущего белого тела, ниже его срединной точки.
    5.Чем дальше за серединку белого тела закрывается вторая свеча, тем сильнее сигнал.

    Сила сигнала: выше среднего.

    Подверждение: желательно. Хотя Грегори Моррис считает, что подтверждение не обязательно, я все же советую дождаться такового. Хотя у важных уровней сопротивления, испытанных максимумах, можно открывать довольно смело короткие позиции и работать от продаж.

    Что касается условия об открытии второго дня выше максимума первого дня: Нисон говорит о том, что на волатильных фьючерсных инструментах это условие желательно соблюдать, а вот на менее подвижных акциях можно его как бы немножко игнорировать :greedy:

    Вот еще несколько важных замечаний от Стива Нисона:
    Если во время длительной восходящей тенденции появляется свеча с длинным белым телом, цена открытия которой равна дневному минимуму (т.е. у нее отсутствует нижняя тень), цена закрытия — дневному максимуму (т.е. у нее отсутствует верхняя тень), а на следующий день появляется свеча с длинным черным телом, открывающаяся на максимуме и закрывающаяся на минимуме, то говорят, что наступил «черный день со срезанной вершиной и срезанным основанием».
    Если вторая свеча завесы из темных облаков (т.е. свеча с черным телом) открывается выше важного уровня сопротивления, а затем цена падает — это служит доказательством того, что быки не могут контролировать рынок.
    Если открытие второго торгового дня сопровождается большим объемом торговли, это может быть свидетельством «излета» восходящей тенденции. Например: большой объем торговли при новой максимальной цене открытия может означать, что на борту корабля появились новые пассажиры-покупатели. Затем цены начинают падать. Недалек тот час, когда толпы трейдеров, открывших новые длинные позиции,(а также те, кто уже давно открыл длинные позиции,«оседлав тенденцию») осознают, что они оказались на борту «Титаника». Для трейдеров, работающих на фьючерсных рынках, дополнительным предостережением может служить значительное увеличение открытого интереса при открытии торгового дня.
     
  2. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    Вот, например, питовое какао.
    СС, дневной график

    Несмотря на такой дерганный и рваный ритм, на рынке царила восходящая тенденция, первая свечка этой модели открылась с большим разрывом вверх, а вторая открыла следующий день еще более экстремальным максимумом, тем не менее, в тот же день цена упала практически к открытию первого дня, то послужило тревожным сигналом и показало неспособность рынка к дальнейшему росту в тот момент. Классическая "завеса из темных облаков". Результат - падение цен. Особенно значим тот момент, что медвежья свеча практически полностью поглотила тело свечи бычьей, едва не образовав еще более сильную разворотную модель "медвежье поглощение"
     
  3. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    "Просвет в облаках". Piercing pattern. (данная модель у Г.Морриса называется "пронизывающая свеча", Piercing Line или кирикоми)

    Стив Нисон говорит, что модель "завеса из темных облаков" образуется чаще, чем "просвет...". Связано на его взгляд это с тем, что согласно старой поговорке, "в сделку гонить жадность, а из сделки - страх". Что касается жадности, то многие трейдеры вполне справляются с этой добродетельной эмоцией :), а вот со страхом бороться практически невозможно. Даже мастера Боевых Искусств всегда признавали, что не имеющий страха человек - болен. Страх - необходимая эмоция человека, которая позволяла и позволяет человеку еще существовать на земле. А то вот ежики, например, не боятся высоты. Посади их на подоконник - сиганут вниз без зазрения совести. Потому как страха высоты не имеют (читал я где-то в детстве по ежикоф :smartass:) Так я к чему, именно страх наиболее влияет на волотильность рынков. Об этом практически в каждой книге, романе о трейдерах написано. Паника толпы способна погубить любое хорошее начинание, так то вот...

    Психология:
    Появление данной модели сигнализирует о том, что понижение цен способствует активизации покупателей. Как сказано в одном японском источнике, на рынке при появлении данной тенденции происходит следующее: "...остатки загнанных в угол быков героически контратакуют. Камикадзе в бою всегда страшны, и медведи, понимая это, на время отступают. В такое затишье быки могут получить подкрепление, либо после всех совершенных продаж пути снабжения медведей могут быть уже отрезаны." Каково? Да, японцы в своем стиле :) Азия пронизана всяческими мифами, волшебством, сражениями...

    Просвет в облаках часто сигнализирует об образовании основания, оказывающего в последующем поддержку при падении цен.

    Условия:
    1.На рынке господствует выраженная нисходящая тенденция
    2.В первый день образуется длинное черное тело, продолжающее тренд.
    3.Во второй день — рынок открывается ниже минимума предыдущей сессии.
    4.Вторая свеча закрывается внутри предыдущего черного тела, обязательно выше его срединной точки.
    5.Чем дальше за середину черого тела закрывается вторая свеча, тем сильнее сигнал.

    Сила сигнала: выше среднего.

    Подверждение: желательно. Условие об обязательном закрытии второй свечи выше середины предыдущего черного тела является очень важным, поскольку есть еще три модели, внешне сходные с "просветом в облаках", которые, однако, являются моделями продолжения нисходящей тенденции. Они отличаются от "просвета..." степенью проникновения белого тела в тело предыдущей черной свечи. Мы их рассмотрим следующими.

    Повторим про то же условие, что и в модели "завеса из темных облаков". На волатильных фьючерсных инструментах условие об открытии ниже минимума предыдущей сессии желательно соблюдать, а вот на менее подвижных акциях можно его и проигнорировать. Все зависит от ситуации. Не забываем также о том, что японские свечи используются вместе с другими методиками анализа рынка, которые могут помочь в оценке происходящего на рынке.
     
  4. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    Индекс доллара США, недельный график.

    Мы видим общую нисходящую тенденцию аж с 2001 года. Тем не менее, поглядите, как меняется тенденция, после появления рассмотренной модели "просвет в облаках".

    После первого просвета - длительный флэт со значительными пиками, хотя до появления этой модели падение было очень сильным. Видите, что 2 раза была попытка пробить уровень 38,2% сопротивления Фибоначчи? Подъем закончился появлением медвежьего сигнала "медвежье поглощение". И второй просвет, после которого наблюдался подъем рынка на протяжении 2 месяцев, до появления идущих друг за другом 2 "повешенных".
     
  5. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    А вот и наши модели продолжения тенденции, одна из которых ну очень напоминает "просвет в облаках", а другие состоят с "просветом..." в родстве по линии внешнего сходства. Отличаются они от "просвета ..." только расположением белого тела относительно предшествующего тела медвежьей свечи. Напомню, что "просвет..." - бычий сигнал в области низких цен, а вот представленные ниже 3 модели - модели продолжения нисходящего движения. Быки не настолько сильны, чтобы закрыть сессию выше середины черной свечки, а в моделях "у основания" и "в основании" вовсе откровенно слабы.

    "У основания" маленькое белое тело закрывается у минимума предыдущей медвежьей свечи.
    "В основании". Маленькое белое тело закрывается примерно на одном уровне с ценой закрытия медвежьей свечи.
    "Толчок". Цена закрытия не превышает 50% черного тела предыдущей свечи.

    Сейчас подберу примеры этих моделей на графиках...
     
  6. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    Дневной график кофе - модель "в основании"
    Дневной график золота - модель "толчок"
     
  7. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    Дневной график газа.
    две модели продолжения тенденции одна за одной: "в основании" и "у основания". Причем вторая свеча второй модели может рассматриваться как "перевернутый молот". И как модель разворота, она сигнализировала о смене тенденции. И вот парадокс, сами модели вроде бы противоположны по смыслу (одна- продолжения нисходящего движения, а вторая разворотная), но обе сработали так, как и положено. Нисходящее движение продолжилось, но мы знаем, и я всегда это отмечаю, что разворотные модели часто говорят не об изменении тренда, а об ослаблении движения. И здесь мы видим, что резкое падение цен прекратилось. Век живи, век учись :)
     
  8. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    Мы рассмотрели модели разворота тенденции "завеса из темных облаков" и "просвет в облаках". В этих моделях тело второй свечи частично закрывало тело первой свечки. Следующие модели отличаются лишь тем, что тело второй свечи полностью будет поглощать тело предшественницы. Это более сильные сигналы. Называются они "медвежье поглощение" и "бычье поглощение".

    Первой рассмотрим "медвежье поглощение" (Engulfing pattern, цуцуми - общее название как для медвежьего, так и для бычьего поглощения).

    Психология:
    Японцы говорят, что при появлении "медвежьего поглощения" быки обездвижены. В первый день появляется белая свечка, продолжающая восходящий тренд и сопровождающаяся небольшим объемом торговли, во второй день сессия открывается выше цены закрытия предыдущего дня, но под давлением медведей цены начинают падать, многие закрывают длинные позиции, реализуя прибыль и день закрывается ниже цены открытия первой свечи.

    Условия:
    1.На рынке господствует выраженная восходящая тенденция
    2.В первый день образуется белое тело, продолжающее тренд.
    3.Тело второй свечи контрастно по цвету и полность поглощает тело предыдущей свечки. Нисон говорит о том, что тело может не быть контрастным в том случае, если первая свеча имеет очень маленькое тело, сравнимое с дожи. В это слечае первая свеча может иметь небольшое черное тело.

    Сила сигнала: выше среднего.

    Подверждение: желательно. Грегори Моррис считает, что подтверждение обязательно. Стив Нисон указывает, что всегда необходимо смотреть, у каких уровней образовалась та или иная модель, и оценивать силу паттернов исходя из этого. Полагаю, что у важных уровней сопротивления значимость этой модели намного выше, нежели где-то в середине канала. Так вот подтверждением является торговля в третью сессию у нижней границы первой свечи либо дальнейшее понижение цен.
     
  9. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    На этом примере по золоту мы видим как подтвержденные, так и не подтвержденные сигналы, что говорит еще раз о том, что рынок есть рынок, и надеяться на 100% срабатание тех или иных систем не стоит. Убытки - неотъемлимая часть торговли, поэтому мы можем их минимизировать, устанавливая разумные стопы с допустимым уровнем потерь. Кстати, неподтвержденные сигналы даже чисто теоретически, осторожный трейдер мог на самом деле здесь правильно оценить: обратите внимание, что после появления медвежьего поглощения следующий день закрылся выше закрытия предыдущего дня. После следующей за "медвежьим поглощением" "завесы..." рынок опять же закрылся выше, поэтому-то осторожный трейдер, не получивший подтверждения сигналов, не стал бы входить в длинную сделку. Как видим, голова на плечах и здравый рассудок мог избавить от потерь. Рынок сам подсказывал правильное решение. Впоследствии при росте цен индикатор RSI показывал медвежье расхождение, потому то следующий медвежий сигнал имел совсем иное значение. Ну, а как бы мы поступили в той ситуации :) каждый сам себе ответит честно. Впереди еще будут аналогичные ситуации :fist:
     
  10. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    Следующая модель - "бычье поглощение". (Engulfing pattern, цуцуми - общее название как для медвежьего, так и для бычьего поглощения).

    Психология:
    В первый день появляется черная свечка, продолжающая нисходящий тренд и сопровождающаяся небольшим объемом торговли, во второй день сессия открывается ниже цены закрытия предыдущего дня, но под давлением быков цены начинают расти, многие закрывают короткие позиции, реализуя прибыль и день закрывается выше цены открытия первой свечи.

    Условия:
    1.На рынке господствует выраженная нисходящая тенденция
    2.В первый день образуется черное тело, продолжающее тренд.
    3.Тело второй свечи контрастно по цвету и полность поглощает тело предыдущей свечки. Нисон говорит о том, что тело может не быть контрастным в том случае, если первая свеча имеет очень маленькое тело, сравнимое с дожи. В этом случае первая свеча может иметь небольшое белое тело.

    Усиливают данный сигнал следующие моменты:
    а) очень маленькое тело первой свечи и очень большое у второй свечи.
    б) Поглощение телом второй свечи не только тела первой, но так же и теней первой свечи.

    Сила сигнала: выше среднего.

    Подверждение: желательно. Повторю для этой модели мнения Грегори Морриса и Стива Ниссона. Стив Нисон указывает, что всегда необходимо смотреть, у каких уровней образовалась та или иная модель, и оценивать силу паттернов исходя из этого. У важных уровней поддержки значимость этой модели намного выше. Моррис полагает, что подтверждением является торговля в третью сессию выше закрытия второй свечи либо дальнейшее повышение цен. Нисон говорит, что если рынок всеже закрылся ниже бычьего поглощения, то он разошелся с моделью и прогноз сменяется с бычьего на медвежий.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать