Форум трейдеров » Торговые стратегии » Начала начал. Теория, базовые понятия
+ Подписаться
Страница 14 из 17 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    Еще пару моделей от Франкуса (спасибо большое ему). Который под перекрестным опросом хитрого Роланда и сурового wearbo выдал японские секреты, утоенные Нисоном и Моррисом. Не обращайте внимание на стиль изложения Франкуса. Он сильно нервничал при допросе. Итак:

    Стенограмма опроса Франкуса-
    Всадник , остановленый на полном ходу (как я помню): это на вершине тренда ФОРМАЦИЯ: большая белая свеча, после чего черная- и уход в консолидлацию - то есть как бы движение тренда РЕЗКО ОСТАНОВИЛОСЬ, НО ВНИЗ НЕ ПОШЛО (то есть не нарисовалось "черных ворон" ). Тут конечно вопрос: куда дальше пойдет тренд? ОЧень важно тут смотреть на фундамент: что стало причинйо торможения тренда? Почему, однако не пошли СРАЗУ ВНИЗ, а вышли в консолидацию. Я бы тут не рекомендовал все таки сразу позиций открывать, а также, определив границу консолидации торговта ьее пробой: вверх (по тренду) или вниз...при соответствующем ФА (ибо не исключаю втакой ситуации сначла ЛОЖНЫЙ ПРОБОЙ (суть верхнее или нижене спружинивание) а потмо уход на верх по тренду или вниз (то есть сожрут сначал стопы тех кто вошел туда или обратно уже ИЗ КОНСОЛИДАЦИИ) атолкьопотмо либо продолжат движение либо развернут его в противоход имевшему место тренду.

    вопрос wearbo:
    Сколько свечек в этой модели?

    Ответ: минимум 4: первая больша ябелая свеча вторая черная и парочку маленьких, указывающих на начало консолидации. В дальнейшем консолидация может вырасти и можель "растянется".

    Роланд показывает рисунок:

    Ответ:Да-вот теперь первая картинка стаал классическим изображением фигуры.
     
  2. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    Всадник, въезжающий в ворота

    Вот на вершине в идеале должно нарисоваться это как минимум, возможно сбоку еще маленькие свечи слева и справа подчеркивающие УРОВЕНЬ ВОРОТ- Клоуза черных свечей. Играем на пробой этой линии. (Если фигура не отрабатывает, то играем на пробой линии открытия свечей).

    Вот рисунок практически классика. Малое белое тело внутри двух черных на вершине рынка. ТУт даже чуть получше- ибо медведи второй свечйо пробили урвоень поддержки, заданный первой- то есть это более сильная ситуация, чем в классическом варианте.
     
  3. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    Внимание, очень важно!

    Этот момент я сам пропустил в своем обучении - и напрасно. Благо, сейчас как-то перечитывая Швагера решил пройтись по пропущенной ранее главе о "Графиках ближайших фьючерсных контрактов и непрерывных фьючерсов: соединение исторических данных по отдельным фьючерсным контрактам для построения долгосрочных графиков"

    Теханалитики строят свои предположения на основе графиков, сейчас в Броко доступны графики за много лет по различным инструментам. А как они строятся, как происходит их соединение и слияние - знают не многие. Этому и посвящается серия постов ниже, так как при соединении графиков (есть 2 способа) теряются очень важные данные, в каждом случае свои, и это нужно учитывать.

    При написании буду использовать материалы Джека Швагера, его иллюстрации, современные графики и свои мысли
  4. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    НЕОБХОДИМОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ
    ГРАФИКОВ ОТДЕЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ

    Многие из моделей и методов технического анализа требуют долгосрочных графиков — часто многолетних. Это особенно относится к выявлению формаций разворота тренда, а также к определению уровней поддержки и сопротивления.
    Крупной проблемой, с которой графический аналитик сталкивается на фьючерсном рынке, является то, что большинство фьючерсных контрактов имеют сравнительно ограниченную продолжительность, и еще короче периоды, когда эти контракты активно торгуются. По многим фьючерсным контрактам торговля почти полностью сконцентрирована в период одного-двух месяцев до истечения их срока.


    Ограниченность имеющейся ценовой информации по многим фьючерсным контрактам — даже по тем, которые являются наиболее активно торгуемыми на соответствующих рынках, — по сути, делает невозможным применение большинства методов графического анализа к графикам отдельных контрактов.
    Для грамотного анализа графиков и принятия решений необходимо изучить порой многолетние данные по ценам на торгуемый инструмент. А для этого необходимо строить сопряженные графики.

    Посмотрите на график QM - свечной анализ применим лишь на протяжении последних 4 месяцев, хотя данные по ценам на него начинаются с августа 2006 года...
     
  5. 3,586
    Комментарии
    52
    Темы
    3596
    Репутация Pro
    Аватар для wearbo  
    Панда

    5 Медалей
    МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ
    ГРАФИКОВ СОПРЯЖЕННЫХ КОНТРАКТОВ

    Ближайшие фьючерсные контракты.

    Самый распространенный способ построения графиков соединенных контрактов называется графиком ближайших фьючерсных контрактов. Этот вид ценовых серий строится так: берут график индивидуального контракта до его истечения, затем присоединяют график следующего контракта и т.д.

    Хотя на первый взгляд такой подход представляется разумным методом построения графиков сопряженных контрактов, проблема метода ближайших контрактов состоит в том, что между истекающим и новым контрактом существуют разрывы — и часто весьма существенные. Для сравнения взгляните на эти графики Броко: 6JH9 и 6JZ8. Время истечения у них разное, и разница в цене определяется ожиданиями трейдеров относительно цены в будущем. На данный момент разница не очень существенна, но доходит до 0,02 и более.


    Пример: допустим, например, что октябрьский контракт на крупный рогатый скот завершился на уровне 60 центов, а очередной ближайший контракт (декабрьский) закрылся в этот день по 63 цента. Далее предположим, что на следующий день декабрьский контракт пережил дневной лимит снижения, упав с 63 до 61 цента. График цен ближайших фьючерсных контрактов продемонстрировал бы рост на 1 цент в тот самый день, когда длинные позиции фактически имели убыток в размере дневного лимита снижения, равного 2 центам. Этот пример отнюдь не надуман. Подобные искажения (а на самом деле, и более драматические) являются довольно типичными при смене контрактов на графиках ближайших фьючерсных контрактов.
    Их подверженность искажениям в точках смены контрактов делает желательным использование альтернативных методов соединения графиков цен отдельных контрактов. Один из таких методов детально будет описан ниже.
      
  6. 508
    Комментарии
    7
    Темы
    508
    Репутация Pro
    Аватар для IgorFX  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от wearbo Посмотреть сообщение
    Внимание, очень важно!

    Этот момент я сам пропустил в своем обучении - и напрасно. Благо, сейчас как-то перечитывая Швагера решил пройтись по пропущенной ранее главе о "Графиках ближайших фьючерсных контрактов и непрерывных фьючерсов: соединение исторических данных по отдельным фьючерсным контрактам для построения долгосрочных графиков"

    Теханалитики строят свои предположения на основе графиков, сейчас в Броко доступны графики за много лет по различным инструментам. А как они строятся, как происходит их соединение и слияние - знают не многие. Этому и посвящается серия постов ниже, так как при соединении графиков (есть 2 способа) теряются очень важные данные, в каждом случае свои, и это нужно учитывать.

    При написании буду использовать материалы Джека Швагера, его иллюстрации, современные графики и свои мысли
    Хотел вчера отписатся на эту тему...построение графиков, разные часовые пояса дата центров и много другое.
    Сейчас смотрю 4-5 источников везде свечи разные... каким верить :cry:
  7. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от IgorFX Посмотреть сообщение
    Сейчас смотрю 4-5 источников везде свечи разные... каким верить :cry:
    Не смотреть форекс, торговать фьючерсами. Там везде у всех все одинаково до тика. Биржа-с..
  8. 508
    Комментарии
    7
    Темы
    508
    Репутация Pro
    Аватар для IgorFX  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от IlyaFD Посмотреть сообщение
    Не смотреть форекс, торговать фьючерсами. Там везде у всех все одинаково до тика. Биржа-с..
    я и смотрю фьючи...про форекс уже давно забыл
  9. 3,544
    Комментарии
    128
    Темы
    3548
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от IgorFX Посмотреть сообщение
    я и смотрю фьючи...про форекс уже давно забыл
    Тогда вопрос возникает к источникам, что за источники такие:)
    По фьючам все можно проверить вплоть до тика на бирже.
  10. 508
    Комментарии
    7
    Темы
    508
    Репутация Pro
    Аватар для IgorFX  
    В начале пути

    3 Медалей
    В России все котируют через когото с бирж прямых котировок нет ни у кого.
    Ктото с сакса кто еще откуда...Везде котировки разные
    Что самое прикольное везде ТС (индикаторы) строятся по разному. гдето сигналы быстрей появляются а гдето и не появляются.
    Да что говорить если реал и демо у многих отличается

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать