Форум трейдеров » Начинающим трейдерам » Займемся расчетом маржи (Ключевые слова: залог, маржа)
+ Подписаться
Страница 4 из 15 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
  1. 77
    Комментарии
    0
    Темы
    77
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Модераторам: Хоть вы и перенесли посты в эту ветку (отдельное спасибо), но я все равно ничего не понял. :fist:

    Цитата Сообщение от Олег Назаров Посмотреть сообщение
    ...Теперь, если мы решим докупить еще 0.7 лота по FDAX, то нам будет необходимо иметь свободных средств на сумму:

    (3000 * 1.4650 (представим что котировка EURUSD изменилась) * 0.7) + (2197.95 * 2) = 7472.4 USD.

    (2197.95 * 2)
    - это как раз выполнение 2 условия (см выше).
    "Поддерживающая маржа" по этой позиции в 0.7 лота равна: (3000 * 1.4650 * 0.7) / 2 = 3076.5 / 2 = 1538.25 USD.
    ДЛЯ ЧЕГО ВЫ УМНОЖАЕТЕ ЭТО НА "ДВА"? Что это за "секретное" :) условие №2? Выходит поддерживающая маржа для чего-то взымается два раза и по сути равна входной! :confused: :confused: :confused:

    Разве не должно все выглядеть так: поддерживающая маржа от первого лота (1,0) = 2197,95$ + входная маржа для второго лота (0,7) = 3000*1,4650*0,7=3076,5$ + поддерживающая маржа для второго лота (0,7) =3000*1,4650*0,7/ 2 = 1538,25$

    Итого общая маржа перед открытием второго лота должна составлять: 2197.95$+ 3076.5$+ 1538.25 = 6812.7$
  2. 77
    Комментарии
    0
    Темы
    77
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Тимур Яковлев Посмотреть сообщение
    Продадут. Останется свободными около 510 баксов.
    Как Вы это считаете:confused::confused::confused:
  3. 25,524
    Комментарии
    552
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Banned

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Snip Посмотреть сообщение
    Как Вы это считаете:confused::confused::confused:
    1000- 480 поддерживающая маржа - 10 комиссии =510:smartass:

    Самое простое возьми открой демосчёт и пробуй, так быстрее поймёшь. С DAX пример тебе не подходит, в нём объясняется как пересчитываются контракты в валюте отличной от доллара с учетом изменения курса. Умножают на 2, потому что маржа для открытия в 2 раза больше , чем поддерживающая.
  4. 77
    Комментарии
    0
    Темы
    77
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Подскажите, пожалуйста, где в рассуждениях ниже - ошибка?

    1. Установил BT4 и положил на депозит 1000$.

    2. Купил один контракт 6B.

    3.Списано со счета при покупке контракта 6B 10$ комисиии.

    Свободных средств на счете: 990$.

    4. За этот контракт 6B у меня на счете в качестве входной маржи заблокировано от дальнейшего использования (влоть до окончания сделки) 960$.

    Т.е. деньги (960$) на счете есть, но я не могу ими воспользоваться для других покупок. В итоге на настоящий момент их "как-бы'' для меня нет.

    Свободных средств на счете (для других покупок): 30$.

    5.Кроме того, на моем счете дополнительно в качестве поддерживающей маржы заблокировано от дальнейшего использования (влоть до окончания сделки) 480$.

    Но для этого у меня уже не хватает 480$-30$ = 450$

    А Вы пишете:

    Цитата Сообщение от Тимур Яковлев Посмотреть сообщение
    1000- 480 поддерживающая маржа - 10 комиссии =510:smartass:

    Самое простое возьми открой демосчёт и пробуй, так быстрее поймёшь. С DAX пример тебе не подходит, в нём объясняется как пересчитываются контракты в валюте отличной от доллара с учетом изменения курса. Умножают на 2, потому что маржа для открытия в 2 раза больше , чем поддерживающая.
    Т.е. по Вашим расчетам - еще останется, а уменя уже нехватает. :D

    ps Демку открывал. Потому и появились вопросы, что я не понимаю (к сожалению) ВНУТРЕНЮЮ ЛОГИКУ ДВИЖЕНИЯ СРЕДСТВ НА СЧЕТЕ ВО ВРЕМЯ СДЕЛКИ. :fist:

    C уважением.
  5. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20569
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Ошибка здесь -

    4. За этот контракт 6B у меня на счете в качестве входной маржи заблокировано от дальнейшего использования (влоть до окончания сделки) 960$.
    Входная маржа - сумма средств на счете, которая должна быть на счете на момент открытия позиции. Т.е. идет проверка есть такая сумма или нет. Если нет - сделка не состоится. Если есть - позиция открывается, а уже блокируется на счете сумма равная поддерживающей марже.
  6. 77
    Комментарии
    0
    Темы
    77
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    С П А С И Б О ! :bow: :bow: :bow:

    Во истину - от большого знания - болшие скорби!:) Перемудрил. :chair:
  7. 77
    Комментарии
    0
    Темы
    77
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Ну, тогда еще вопросик...

    Cкажите, а зачем организаторам фьючерсных торгов (и вам — как их представителям) «городить огород» c входной маржой, если реально блокируется только поддерживающая?

    Пример (придумал как сумел :)):
    Иду на рынок покупать арбуз.
    Спрашиваю продавца: «Почем арбуз?»
    Продавец отвечает: «Слушай, да-а-а... :) Я продам тебе арбуз за 480 рублей, но при условии:
    1. что у тебя в кошельке есть сейчас 960 рублей;
    2. и ты мне эти 960 рублей сейчас покажешь.»

    Чепуха какая-то. :D
    Так в чем прикол c этой входной маржой? :fist:
  8. 405
    Комментарии
    2
    Темы
    411
    Репутация Pro
     
    Member

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Snip Посмотреть сообщение
    Пример (придумал как сумел :)):
    Иду на рынок покупать арбуз.
    Спрашиваю продавца: «Почем арбуз?»
    Продавец отвечает: «Слушай, да-а-а... :) Я продам тебе арбуз за 480 рублей, но при условии:
    1. что у тебя в кошельке есть сейчас 960 рублей;
    2. и ты мне эти 960 рублей сейчас покажешь.»

    Чепуха какая-то. :D
    Так в чем прикол c этой входной маржой? :fist:
    Продавец хочет быть уверен в вашей платежеспособности на случай, если цена на арбузы внезапно подскочит, пока вы обсуждаете его достоинства и недостатки. Иначе и вы и он просто потеряете время, которое суть деньги.

    Требование двойного входного залога позволяет избегать ситуаций, когда минимальное движение против вашей свежеоткрытой позиции вызывает стоп-аут, который на настоящем рынке чреват разнообразными неприятными последствиями.
  9. 77
    Комментарии
    0
    Темы
    77
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Вроде все гладко, однако... :fist:

    Брокера интересует моя "повышеннo-удвоенная" плетежеспособность почему-то только в момент открытия позиции и то, чисто номинально, т.к.
    заблокирует только ее половину.

    Буквально через секунду после открытия позиции ему уже ровно в два раза неинтереснее мои залоговые возможности.

    Складывается впечатление, что ему делать нечего - вот он и выдумывает... то ли в носу поковыряться, то ли маржу мою проверить.

    Как-то все это вышеизложенное поведение брокера выглядит (мягко говоря) очень непоследовательным (в моем нынешнем понимании этого процесса, конечно).

    Ведь какая-то ВНЯТНАЯ ОБЪЯСНЯЛКА (человеческими словами) этому существует?


    Цитата Сообщение от qqmber Посмотреть сообщение
    Продавец хочет быть уверен в вашей платежеспособности на случай, если цена на арбузы внезапно подскочит, пока вы обсуждаете его достоинства и недостатки. Иначе и вы и он просто потеряете время, которое суть деньги.
    1. И когда это она ВНЕЗАПНО ПОДСКОЧИТ ;) - в ту секунду, когда я жму Buy/Sell. Так не проще ли ему реквот сделать?
    2.Минимальное движение против свежеоткрытой позиции может произойти в абсолютно любое время "жизни " позиции.
    Если бы его действительно волновала Вами указанная причина, то он по-логике ведения бизнеса взял бы и входную маржу полностью и поддерживающую не уменьшал в два раза.
    Почему этот стоп-аут его интересует только в момент открытия, а не в течение всего времени "жизни" позиции?

    ps Насколько все прзрачно на Форексе при оплате спреда.

    С уважением.
  10. 405
    Комментарии
    2
    Темы
    411
    Репутация Pro
     
    Member

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Snip Посмотреть сообщение
    Почему этот стоп-аут его интересует только в момент открытия, а не в течение всего времени "жизни" позиции?

    ps Насколько все прзрачно на Форексе при оплате спреда.

    С уважением.
    Потому что брокер хочет работать в рамках общепринятых традиций, сначала сделать вам вежливый margin call по телефону или даже обычной почтой, и только потом, если дела совсем плохи, принудительно выкинуть вас с рынка. Если вы открываетесь на пределе своих финансовых возможностей, у него может не быть времени выполнить положенные реверансы, а это не только бездарная потеря ваших денег, но и удар по репутации брокера, допустившего банкротство клиента по техническим причинам.
    Эти правила гораздо старше нынешних принципов реактивной интернет-торговли, когда 10 секундная задержка котировки становится предметом обсуждения. Фьючерсные рынки родились в другом таймфрейме.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать