Форум трейдеров » Начинающим трейдерам » Займемся расчетом маржи (Ключевые слова: залог, маржа)
+ Подписаться
Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 412131415 ПоследняяПоследняя
  1. 25,524
    Комментарии
    552
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Banned

    7 Медалей
    Плеча нет.
  2. 4,712
    Комментарии
    77
    Темы
    4758
    Репутация Pro
    Аватар для Oleg  
    Technic

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Neb Посмотреть сообщение
    Блин, точно не в долларах счет был )) Спасибо
    так все-таки есть плечи на фьючах?
    Дополню Тимура, плеч нет, есть только маржа для открытия сделки и маржа для ее поддержания (Входная и поддерживающая маржа соответственно), входная в спецификациях, а поддерживающая равна 1/2 от входной.
  3. 2,220
    Комментарии
    14
    Темы
    2263
    Репутация Pro
    Аватар для Болешенко Алексей  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Подскажите в чем ошибка, не понимаю. Вопрос такой.

    Открыл демку на 1000$, покупаю ES = 0.1 Маржа для mini SP = 1200. Следовательно после покупки 0.1 лота, в залоге должно остаться 1200*0.1=120
    Так почему у меня в залог идет только 60$?

    Допустим, потом покупаю еще 0.1 лота, к залогу плюсуется еще 60$.

    Не понимаю где ошибка, ведь должно 120 идти в залог, а при следующей позиции +60, т.к. это уже будет поддерживающая маржа.
  4. 4,712
    Комментарии
    77
    Темы
    4758
    Репутация Pro
    Аватар для Oleg  
    Technic

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Болешенко Алексей Посмотреть сообщение
    Подскажите в чем ошибка, не понимаю. Вопрос такой.

    Открыл демку на 1000$, покупаю ES = 0.1 Маржа для mini SP = 1200. Следовательно после покупки 0.1 лота, в залоге должно остаться 1200*0.1=120
    Так почему у меня в залог идет только 60$?

    Допустим, потом покупаю еще 0.1 лота, к залогу плюсуется еще 60$.

    Не понимаю где ошибка, ведь должно 120 идти в залог, а при следующей позиции +60, т.к. это уже будет поддерживающая маржа.
    Добрый день.
    Входная маржа равна 1200, а поддерживающая уже равна 600.
    То есть сразу после открытия позиции терминал зарезервирует 600 долларов маржи для целого лота.
    Следовательно для 0.1 это будет 60 долларов.
  5. 2,220
    Комментарии
    14
    Темы
    2263
    Репутация Pro
    Аватар для Болешенко Алексей  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    т.е. для открытия позиции на счете должно быть минимум свободных средств 1200$, а когда позиция откроется в залог уйдет только 600. Это для ситуации если позиция меньше 1 лота, правильно? А когда наберется целый лот тогда станет 1200 или как?

    Я спрашиваю потому, что когда я открыл 0.1 лот покупки, в залог поступило 60$ (а я думал выделится 120), и потом когда открыл еще три позиции на покупку, каждая по 0.1 лоту, на каждую позицию выделялась маржа в размере 60$ (я рассчитывал что она и должна быть 60, т.к. она поддерживающая т.е. 120/2=60)

    Но после открытия первой позиции вся логическая цепочка рассыпалась :eek::confused:
  6. 4,712
    Комментарии
    77
    Темы
    4758
    Репутация Pro
    Аватар для Oleg  
    Technic

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Болешенко Алексей Посмотреть сообщение
    т.е. для открытия позиции на счете должно быть минимум свободных средств 1200$, а когда позиция откроется в залог уйдет только 600. Это для ситуации если позиция меньше 1 лота, правильно? А когда наберется целый лот тогда станет 1200 или как?

    Я спрашиваю потому, что когда я открыл 0.1 лот покупки, в залог поступило 60$ (а я думал выделится 120), и потом когда открыл еще три позиции на покупку, каждая по 0.1 лоту, на каждую позицию выделялась маржа в размере 60$ (я рассчитывал что она и должна быть 60, т.к. она поддерживающая т.е. 120/2=60)

    Но после открытия первой позиции вся логическая цепочка рассыпалась :eek::confused:
    Все верно, только половина входной маржи будет браться всегда, вне зависимости от лота или суммарной позиции.
    При открытии терминал проверяет, есть ли на счете входная маржа, если есть - позиция открывается и в залог уходит поддерживающая, то есть половина входной.
  7. 2,220
    Комментарии
    14
    Темы
    2263
    Репутация Pro
    Аватар для Болешенко Алексей  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Олег Назаров Посмотреть сообщение
    Все верно, только половина входной маржи будет браться всегда, вне зависимости от лота или суммарной позиции.
    При открытии терминал проверяет, есть ли на счете входная маржа, если есть - позиция открывается и в залог уходит поддерживающая, то есть половина входной.
    Спасибо. Стало более понятно.
  8. 25
    Комментарии
    2
    Темы
    25
    Репутация Pro
    Аватар для waraha  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Олег Назаров Посмотреть сообщение
    Все верно, только половина входной маржи будет браться всегда, вне зависимости от лота или суммарной позиции.
    При открытии терминал проверяет, есть ли на счете входная маржа, если есть - позиция открывается и в залог уходит поддерживающая, то есть половина входной.
    Я еще раз задам уточняющий вопрос, ок? (сейчас изменил торговую стратегию - приходится брать в расчет варианты с возможным маржинколлом) А то со всеми этими 1.7 лотов и пересчетами в евро совсем запутался.

    Т.е. с залоговой маржей всё понятно: смотрю в спецификациях контракта и умножаю на размер лота, и это идет в залог.

    А вот с маржей для открытия не совсем понятно.

    Т.е. пример: допустим, у меня депо $7.000, и уже открыта позиция по NG, 1 лот, находится в залоге, соответственно, $2.000 и $5.000 свободно.
    Теперь я хочу открыть еще одну позицию по NG, тоже размером в 1 лот. Мне для открытия нужно иметь на счету $4.000 или $8.000 (с учетом уже открытой позиции) средств?

    И второй вопрос: при каких условиях в подобной ситуации может возникнуть маржинколл? Когда свободных средств становится меньше чем совокупная маржа для открытия (не залоговая) всех позиций?

    Заранее благодарю за ответ без отсыла "перечитать топик" :)
  9. 94
    Комментарии
    0
    Темы
    94
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Тимур Яковлев Посмотреть сообщение
    Плеча нет.
    Что значит "Плеча нет"? Во всем мире, на всех биржах, есть однозначное понятие плеча (плечо, рычаг, леверидж). Плечо=максимально возможная инвестиция/собственные средства. Это тот коэфициент, который работает на трейдера, когда он угадал в направлении котировки и работает против него , в обратном случае.
    В спецификациях по фьючерсам у вас явно нехватает одной колонки: объем одной CFD. Правда ее можно высчитать косвено. Так, читаем, например, для BRNZ0 стоимость тика=10$. Отсюда делаем вывод, что одна CFD=100 бареллей. Теперь считаем плечо при входе. Для одной CFD нам нужна маржа
    2500$. Стоимость одной CFD (при текущих ценах): CFD=8315$. Следовательно плечо равно: 8315/2500=3,3. Это тот самый коофициент который будет работать на трейдера или против него при собственных средствах равным начальной марже 2500$. Вполне комфортное плечо для работы, так что здесь можно закладываться по максимуму. Понятно, что стоимость актива меняется, следовательно плечо плавающее. Но говоря, что его нет, вы вводите людей в заблуждение. Потому, как, в зависимости от его собственных средств, при смене стоимости актива на 1%, средства клиента изменятся не на 1%, а значительно на другой %.
    Есть ДЦ, кто вводит не фиксированую маржу входа в $, а начальную маржу в %. По мне, так более правильно, т.к. плечо не плавает в зависимости от стоимости актива. Так при ваших условиях для BRNZ0 уровень начальный маржи = 30%. Посто это общепринятые понятия на биржах.
  10. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от ВГА Посмотреть сообщение
    В спецификациях по фьючерсам у вас явно нехватает одной колонки: объем одной CFD. Правда ее можно высчитать косвено.
    Не надо его вычислять косвенно. Объемы фьючерсных контрактов Вы можете узнать на сайте биржи. А в спецификациях нет объемов потому что это не контракты ка таковые, а именно CFD.

    Вы все правильно посчитали, но это не плечо, установленное на счете клиента, а залоговое обеспечение (маржа). Оно разное для разных контрактов.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать