Форум трейдеров » Торговые стратегии » Аттрактор Лоренца.
+ Подписаться
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
  1. 746
    Комментарии
    2
    Темы
    389
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Не лучше ли обсуждать фрактальные множества как аттракторы динамических систем?
  2. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Hunter01 Посмотреть сообщение
    Олег, если это не великая тайна, то озвучьте целеполагание (как говорил BQQ) этой темы.
    Сначала так: Вот здесь был задан вопрос о поведении аттрактора Лоренца при изменении некоторых его параметров -- я попытался на него ответить.

    Особого какого-то целеполагания не подразумевал.
    Если будет время и желание, то будет и развитие.

    - - - Добавлено - - -

    Цитата Сообщение от zakeksa Посмотреть сообщение
    И зачем так издалека начинать, показывать турбулентность потока, фазовый портрет модели Лоренца, трёхмерное пространство, чтобы иллюстрировать "поведение любого финансового инструмента"?
    зашёл побрюзжать?

    - - - Добавлено - - -

    Цитата Сообщение от zakeksa Посмотреть сообщение
    Не лучше ли обсуждать фрактальные множества как аттракторы динамических систем?
    ну так что ж тебе мешает "обсуждать фрактальные множества как аттракторы динамических систем"?... Обсуждай
  3. 1,024
    Комментарии
    2
    Темы
    1971
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Лично я с некоторой печалью отношусь к попыткам присобачить такую сущность как аттрактор для обычной торговли. Обычной - в смысле рутинной торговли вне кризисов.

    Дело тут в том, что аттрактор для системы хаотической динамики сам по себе - вещь достаточно устойчивая и вполне оцениваемая известными методами. Но - и это основная проблема рынка вообще! - это оценивание требует очень большого числа наблюдений и, соответственно, может быть проделано только для стационарной (пусть и хаотической) системы. Основная же проблема рынка - нестационарность.
    ========
    Напомню, что сами хаотические системы начали исследоваться с того момента, когда люди заметили, что решение диффура с постоянными коэффициентами (и никакой случайности!) может при определеных сочетаниях коэффициентов диффура вести себя "хаотично и непредсказуемо". А ведь никакой случайности нету, все предопределено начальными условиями.
    И именно для таких систем есть доказанные результаты и т.п.
    Надеюсь, среди читателей нет верующих в предопределенность будущего?
    ==============
    Замечу также, что были попытки методами хаотической динамики предсказать некоторые события на рынке.
    А именно: было замечено, что краху фондового рынка предшествует характерное изменение фрактальной размерности потока котировок. Проверялось на Доу-Джонсе на известных крахах типа 1987 года.
    Ссылки сейчас под рукой нет, если сильно надо, могу найти.

    Интерпретация авторов этого явления есть, причем весьма материалистическая.
    Авторы считают, что перед крахом нарушается основное свойство рынка - то, что он является "большой системой", одним из свойств которой является отсутствие преобладающих собственных частот.
    В нормальном рынке всегда хватает ликвидности, любой покупатель находит продавца и наоборот. Происходит это в первую очередь вследствие различного временного горизонта трейдеров.
    Грубо говоря, один покупает на часовом графике, а другой продает на дневном. И оба могут оказаться в прибыли в будущем (или оба в убытке).
    Так вот, перед крахом резко сокращается временной горизонт, даже крупные инвестфонды начинают торговать каждый день (а это для них - скальпинг). И именно так возникает биржевой крах, причина которого по сути есть нехватка ликвидности: желающий продать акции не находит покупателя, и цена проваливается резко и решительно в пол.
    Но предвестники краха фондового рынка в виде изменения фрактальной размерности проявляются сильно заранее, за несколько месяцев до собственно события. И это понятно: для того, чтобы рынок отразил уход с него торговцев, торгующих на недельных графиках, должен пройти десяточек недель как минимум.
    Поэтому и непригодны эти изменения фрактальной размерности для рутинной торговли.
  4. 4,023
    Комментарии
    24
    Темы
    6057
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Одним из примеров фрактальных множеств является канторово разложение в виде канторовой (чёртовой) лестницы. Иногда структура тренда стремится к её подобию.

    -----------------

    ----------------

    ---------------

    -----------
    Возможно, это просто случайные совпадения, но...
  5. 1,355
    Комментарии
    3
    Темы
    10351
    Репутация Pro
    Аватар для Pokerist  
    Старожил

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Hunter01 Посмотреть сообщение
    Возможно, это просто случайные совпадения, но...
    Очевидно, не случайные. Здесь мы видим типичный вариант движения цены: импульс-консолидация-импульс, где каждый импульс в свою очередь раскладывается на импульс-консолидацию-импульс, и т.д. вплоть до физического "дна" фрактала, т.е. в нашем случае - до стакана ордеров.
  6. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Лично я с некоторой печалью отношусь к попыткам присобачить такую сущность как аттрактор для обычной торговли. Обычной - в смысле рутинной торговли вне кризисов.

    Дело тут в том, что аттрактор для системы хаотической динамики сам по себе - вещь достаточно устойчивая и вполне оцениваемая известными методами. Но - и это основная проблема рынка вообще! - это оценивание требует очень большого числа наблюдений и, соответственно, может быть проделано только для стационарной (пусть и хаотической) системы. Основная же проблема рынка - нестационарность.
    ========
    Напомню, что сами хаотические системы начали исследоваться с того момента, когда люди заметили, что решение диффура с постоянными коэффициентами (и никакой случайности!) может при определеных сочетаниях коэффициентов диффура вести себя "хаотично и непредсказуемо". А ведь никакой случайности нету, все предопределено начальными условиями.
    И именно для таких систем есть доказанные результаты и т.п.
    Надеюсь, среди читателей нет верующих в предопределенность будущего?
    ==============
    Замечу также, что были попытки методами хаотической динамики предсказать некоторые события на рынке.
    А именно: было замечено, что краху фондового рынка предшествует характерное изменение фрактальной размерности потока котировок. Проверялось на Доу-Джонсе на известных крахах типа 1987 года.
    Ссылки сейчас под рукой нет, если сильно надо, могу найти.

    Интерпретация авторов этого явления есть, причем весьма материалистическая.
    Авторы считают, что перед крахом нарушается основное свойство рынка - то, что он является "большой системой", одним из свойств которой является отсутствие преобладающих собственных частот.
    В нормальном рынке всегда хватает ликвидности, любой покупатель находит продавца и наоборот. Происходит это в первую очередь вследствие различного временного горизонта трейдеров.
    Грубо говоря, один покупает на часовом графике, а другой продает на дневном. И оба могут оказаться в прибыли в будущем (или оба в убытке).
    Так вот, перед крахом резко сокращается временной горизонт, даже крупные инвестфонды начинают торговать каждый день (а это для них - скальпинг). И именно так возникает биржевой крах, причина которого по сути есть нехватка ликвидности: желающий продать акции не находит покупателя, и цена проваливается резко и решительно в пол.
    Но предвестники краха фондового рынка в виде изменения фрактальной размерности проявляются сильно заранее, за несколько месяцев до собственно события. И это понятно: для того, чтобы рынок отразил уход с него торговцев, торгующих на недельных графиках, должен пройти десяточек недель как минимум.
    Поэтому и непригодны эти изменения фрактальной размерности для рутинной торговли.
    Надо провести достаточное количество экспериментов, и уж потом можно будет делать выводы. Выводы, основанные на фактическом материале. А без этого все "обоснованные" умопостроения очень сильно напоминают теоретизирования о "теплороде" в поисках первопричины "теплоты".
  7. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    На рыночных аттракторах можно соорудить свой трактор



    .

  8. 4,023
    Комментарии
    24
    Темы
    6057
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    У трактора лотность постоянная или нет?
  9. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Hunter01 Посмотреть сообщение
    У трактора лотность постоянная или нет?
    Нет. Изменяется в зависимости от величины баланса, а также с учётом силы направленного движения.
  10. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Сейчас с удивлением обнаружил, что данная ветка оказалась в разделе "Торговые стратегии", хотя изначально, и буквально ещё два дня назад, она находилась в разделе "Общение на свободные темы", где мною и задумывалась. Видимо, администратор посчитал необходимым сделать такое перемещение. Но здесь возникает несоответствие названия ветки, поскольку тема данной ветки "Аттрактор Лоренца" не является торговой стратегией, как таковой. А вот как подход при построении ТС, конечно же, заслуживает внимания.
    С другой стороны, если уж ветка оказалась в разделе "Торговые стратегии", то её следовало бы переименовать соответствующим образом... Но я всё же считаю, что для этого было бы вернее создать новую ветку, если в ней будет необходимость -- это я по поводу здешнего prop, если созрею для участия в нём.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать