Форум инвесторов » ПАММ портфели (дневники инвесторов) » ИС 'Diversity'
+ Подписаться
  1. 7
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    ИС 'Diversity'

    Инвестиционная стратегия "Diversity"
    Суть стратегии: стратегия основывается на анализе данных сайта investflow.ru и предполагает максимальную диверсификацию рисков и сбалансированность инструментов с точки зрения степени рисков. Предполагает стабильное инвестирование в выбранные инструменты, от начала до конца РО, кроме форс-мажоров.

    Инвестиционный портфель 10.000 USD

    Состав портфеля
    Портфель состоит из трех частей. Первая часть – это индексы, она составляет 50% инвестиций. Вторая часть – это консервативные и умеренные счета, которые занимают 40% инвестиций. Третья часть – это агрессивные счета, которые занимают 10% инвестиций.

    1.Первая часть
    Предполагается, что индексы будут приносить доход около 1,2-1,3 % в неделю, что составит по портфелю доход 0,5-0,6% в неделю.

    Критерии подбора индексов:
    • количество участников не менее 4;
    • срок существования более 6 месяцев;
    • памм-счета, входящие в состав, не придерживаются агрессивной стратегии торговли.

    Наиболее доходным из подходящих под критерии является индекс 2010, включающий 7 управляющих. Ему будет отдано 40% от стабильной части. Остальные 60% распределяются между индексами Balance (4 управляющих), Balance2 (4 управляющих), Million2 (6 управляющих).

    2010 http://fx-trend.com/pamm/index/2010
    Balance http://fx-trend.com/pamm/index/Balance
    Balance2 http://fx-trend.com/pamm/index/Balance2
    Million2 http://fx-trend.com/pamm/index/Million2

    2. Вторая часть
    Предполагается, что консервативные и умеренные счета будут приносить доход около 1-1,5% в неделю. Это составит по портфелю доход 0,7-1% в неделю

    Критерии подбора консервативных и умеренных счетов:
    • КУ более 1 млн;
    • КИ более 0,5 млн;
    • максимальная просадка за последний год не более 10% в неделю;
    • максимальная прибудь за последний год не более 10% в неделю;
    • ТП=1 неделя.

    veronika (7187) (7187) http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend
    SkyFx (5000105) (5000105) http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    Kuznetz (561375) (561375) http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend

    3. Третья часть
    Предполагается, что рискованные счета будут приносить доход около 2% в неделю, что по портфелю составит 0,2%.

    Критерии подбора рискованных памм-счетов:
    • КУ от 100 тыс;
    • КИ от 300 тыс;
    • ТП=1 неделя.

    Lion (5000100) http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    Perseus (5000194) http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon

    Суммарный доход по портфелю
    Предполагается на уровне 1,5% в неделю.

    Выполняемые действия по портфелю в течении недели
    1. Еженедельный вывод прибыли из индексов на баланс. При накоплении необходимой суммы инвестируем в надежные счета.
    2. Контроль за просадкой рискованных счетов. При просадке применяется досрочный вывод на баланс и инвестирование в надежные счета.

    Выполняемые действия по портфелю в РО
    В роловер производится закрытие индексов и всех счетов (ТП=1 неделя) и перебалансировка портфеля так, чтобы доли инструментов соответствовали изначальному распределению долей в портфеле.

    Контроль рисков
    В случае просадки одного из индексов, он оставляется открытым на следующий ТП. При просадке памм-счета на 5% с него производится досрочный вывод и покупаются индексы, у которых еще не отработали все участники или инвестируются в надежные счета с учетом не превышения ими средне недельного показателя доходности.

    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Приложение

    Процентное соотношение финансовых инструментов



    К инвестированию готов.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 1,097
  2. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    тема перенесена на первый этап
    помните, пожалуйста, что в индексы можно вкладывать только суммы, кратные 100
    удачи!
  3. 7
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    План 1 этап / 1 неделя (23.02.2015-01.03.2015)
    Сумма на начало недели 10000,00$

    Состав портфеля

    2010 http://fx-trend.com/pamm/index/2010
    Balance http://fx-trend.com/pamm/index/Balance
    Balance2 http://fx-trend.com/pamm/index/Balance2
    Million2 http://fx-trend.com/pamm/index/Million2
    veronika (7187) (7187) http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend
    SkyFx (5000105) (5000105) http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    Kuznetz (561375) (561375) http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend
    Lion (5000100) http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    Perseus (5000194) http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon

  4. 182
    Комментарии
    2
    Темы
    114
    Репутация Pro
    Аватар для VaVlaG  
    В начале пути

    1 Медалей
    Посмотрите какие у Вас неточности в плане и переделайте в следующим сообщении:
    Ошибки при составлении отчетности.
    Удачи!
  5. 7
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    План 1 этап / 1 неделя (23.02.2015-01.03.2015)

    Сумма на начало недели 10000,00$

    Состав портфеля

    2010
    Balance
    Balance2
    Million2
    veronika (7187) (7187) http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend
    SkyFx (5000105) (5000105) http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    Kuznetz (561375) (561375) http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend
    Lion (5000100) http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    Perseus (5000194) http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon

    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Приложение





    ИС 'Diversity'.xlsx
  6. 7
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    1 этап / 1 неделя
    (23.02.2015-01.03.2015)
    Сумма на начало недели 10000,00 $
    Сумма на конец недели 10087,37$
    Результат недели: +87,37$, (+0,87%)

    Результаты этапа:
    1 неделя: +87,37$

    Результат за 4 последние недели +87,37$, (+0,87%)


    Действия, выполненные в течении недели
    Никаких действий в течении недели не производилось

    Результаты работы:





    Комментарии:

    В целом неделя была не очень удачной, индекс Balance вошел в убыток, тем самым перекрыв часть прибыли. Если на следующей неделе он покажет такую же динамику, то будет заменен.
    ---------------------------------------------------------------
    Справочные материалы

  7. 7
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    План 1 этап / 2 неделя (02.03.2015-08.03.2015)


    Сумма на начало недели 10087,37$

    Выполненные в РО действия:
    Все индексы закрыты и открыты заново с такими же вложениями. Прибыль с них распределена между ПАММ счетами.

    --------------------------------------------
    Приложение


    Портфель на 1 этап / 2 неделя



  8. 7
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    1 этап / 2 неделя
    (23.02.2015-01.03.2015)
    Сумма на начало недели 10087,37 $
    Сумма на конец недели 10104,44$
    Результат недели: +17,07$, (+0,17%)

    Результаты этапа:
    1 неделя: +87,37$
    2 неделя: +17,07$

    Результат за 4 последние недели +104,44$, (+1,04%)


    Действия, выполненные в течении недели
    Никаких действий в течении недели не производилось

    Результаты работы:




    Комментарии:

    Неделя прошла неудачно. Стратегия будет существенно пересмотрена и на 3ю неделю изменена.

    ---------------------------------------------------------------
    Справочные материалы

  9. 7
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    План 1 этап / 3 неделя (09.03.2015-15.03.2015)


    Сумма на начало недели 10104,44$

    Выполненные в РО действия:

    Распределение средств между частями было изменено. Большая часть средств была инвестирована во вторую группу , то есть стабильные счета. Вклады во все индексы равны 500$. Также были увеличены доли нестабильных счетов до 10 %.

    --------------------------------------------
    Приложение


    Портфель на 1 этап / 3 неделя




Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать