Форум инвесторов » ПАММ портфели (дневники инвесторов) » Инвестиционная стратегия "Majestic"
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 11
    Комментарии
    1
    Темы
    33
    Репутация Pro
    Аватар для PeteMass  
    Новичок

    Инвестиционная стратегия "Majestic"

    Инвестиционная стратегия "Majestic"




    Суть стратегии: cтратегия основывается на анализе инвестиционных стратегий участников "Арены инвесторов". Предполагает высокую доходность и стабильное инвестирование в выбранные инструменты, от начала до конца РО, кроме форс-мажоров.

    Инвестиционный портфель 10.000 USD

    Состав портфеля
    Портфель состоит из двух частей. Их состав частей получен на основании анализа сочетания доходности и рискованности инструментов. Основной упор делался на получении высокого дохода с учетом рисков. Поэтому большую часть инвестиций портфеля отведено агресивным ПАММ-счетам, приносящим стабильный доход в районе 5%
    1. Первая часть (агресивная), состоит из высоко-доходных ПАММ-счетов с КУ более 500к, имеет удельный вес 55%.
    2. Вторая часть (умеренная), состоит из ПАММ-счетов с КИ более 1 миллиона, имеет соответственно удельный вес 45%.

    1. Первая часть
    Предполагается, что агресивные ПАММ-счета будут приносить доход около 5-8% в неделю. Это составит по портфелю доход 4-5% в неделю

    Критерии подбора агресивных счетов:
    - КИ более 500к;
    - Коэффициент Шарпа не менее 2.2;
    - Доход инвестору за неделю не менее 3%;
    - Максимальная просадка за последний год не более 30% в неделю.

    Ares (691951) (ТП=1 неделя) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Mitro (691380) (ТП=1 неделя) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend

    2. Вторая часть
    Предполагается, что умеренные ПАММ-счета будут приносить доход около 2-3% в неделю. Это составит по портфелю доход 0,7-1,5% в неделю

    Критерии подбора умеренных счетов:
    - КИ более 1 миллиона;
    - Коэффициент Шарпа не менее 0.6;
    - Доход инвестору за неделю не менее 1%;
    - Максимальная просадка за последний год не более 15% в неделю;
    - ТП не более 1-2 недель.

    Kozub (677724) (ТП=2 недели) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Mad Wolf (5002970) (ТП=1 недели) https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon



    Суммарный доход по портфелю
    Предполагается на уровне 4-6% в неделю.

    Выполняемые действия по портфелю в течении недели
    Контроль за просадкой агресивных счетов. При просадке применяется досрочный вывод на баланс и инвестирование в надежные счета.

    Выполняемые действия по портфелю в РО
    В роловер производится закрытие ПАММ-счетов (ТП=1 неделя) и перебалансировка портфеля при неудовлетворительном результате кого-либо (просадка более 7%), в случае стабильной доходности портфель изменяться не будет.

    Контроль рисков
    В случае просадки одного из ПАММ-счетов, он оставляется открытым на следующий ТП. При просадке памм-счета на 5-15% с него производится досрочный вывод и покупаются ПАММ-счета, у которых еще не отработали сделки или инвестируются в надежные счета с учетом не превышения ими средне недельного показателя доходности.


    Приложение


    % доли по каждому инструменту




    Шаблон ШИ-3.xls

    Готов к инвестированию.
    Недоступно! Pro 3
    Поделиться
    Просмотров: 2,428
  2. 11
    Комментарии
    1
    Темы
    33
    Репутация Pro
    Аватар для PeteMass  
    Новичок
    План 1-й недели 1-го этапа
    План 1 этап / 1 неделя (23.02.2015-01.03.2015)
    Сумма на начало недели 10000,00$

    Состав портфеля

    AlifInvest (5006175) (ТП=4 недели) https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    Ares (691951) (ТП=1 неделя) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Kozub (677724) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Mitro (691380) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend

    Приложение


    % доли по каждому инструменту

    Вложение 954349

    Вложение 954351
  3. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    оформите Вашу заявку в соответствии с актуальным шаблоном
  4. 11
    Комментарии
    1
    Темы
    33
    Репутация Pro
    Аватар для PeteMass  
    Новичок
    Исправлено, проверте пожалуйста )
  5. 11
    Комментарии
    1
    Темы
    24
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Что показывает коэффициент Шарпа? Где вы берете данные по нему или как его просто высчитать самому?
  6. 11
    Комментарии
    1
    Темы
    33
    Репутация Pro
    Аватар для PeteMass  
    Новичок
    Цитата Сообщение от medvedV Посмотреть сообщение
    Что показывает коэффициент Шарпа? Где вы берете данные по нему или как его просто высчитать самому?
    Коэффициент Шарпа предназначен для того чтобы понять, насколько доходность актива компенсирует риск, принимаемый инвестором. Если сравнивать два актива с одинаковым ожидаемым доходом, то вложение в актив с более высоким коэффициентом Шарпа будет менее рискованным.
  7. 181
    Комментарии
    4
    Темы
    3222
    Репутация Pro
    Аватар для Sorbonna  
    Мастер форумных наук

    2 Медалей
    Где вы берете данные по нему или как его просто высчитать самому?
    На investflow есть, заходите в раздел "мониторинг ПАММ-счетов", нажимаете на интересующий счет, и почти в самом низу списка указывается к-т Шарпа
  8. 703
    Комментарии
    7
    Темы
    4621
    Репутация Pro
    Аватар для TimeShift  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Замечал пару тройку раз расхождение в отображении полученного дохода с тем что в ЛК, но оно незначительное, а так investflow достойный ресурс для инвестора.
  9. 181
    Комментарии
    4
    Темы
    3222
    Репутация Pro
    Аватар для Sorbonna  
    Мастер форумных наук

    2 Медалей
    Замечал пару тройку раз расхождение в отображении полученного дохода с тем что в ЛК, но оно незначительное, а так investflow достойный ресурс для инвестора.
    Там еще появились данные о последних сделках, инструментах, расписаны дни, когда управ открывает больше всего сделок. Тоже полезная вещь, вроде раньше этого не было.
  10. 11
    Комментарии
    1
    Темы
    33
    Репутация Pro
    Аватар для PeteMass  
    Новичок
    Отчет по 1-ой неделе

    1 этап / 1 неделя (23.02.2015-01.03.2015)
    Сумма на начало недели 10000,00$
    Сумма на конец недели 10652,24$
    Результат недели: +652,24$, (+6,52%)

    Результаты этапа
    1 неделя +652,24$
    2 неделя
    3 неделя
    4 неделя

    Результат за 4 последние недели +652,24$, (+6,52%)

    2.Действия, выполненные в течении недели: никаких действий не выполнял, все было стабильно.

    3.Результаты работы:



    4.Комментарии:
    Как и ожидал управляющие AlifInvest и Ares выдали великолепный результат. Неожиданно высокий результат получился у Mitro. После маленькой просадки Kozub вышел в небольшой плюс, что тоже хорошо. Вобщем за эту неделю портфель выдал с этими управами очень неплохие перспективы на будущее )

    Справочные материалы



Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать