Форум трейдеров » Торговые стратегии » Анализ опционных настроений (АОН)
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 133
    Комментарии
    3
    Темы
    218
    Репутация Pro
    Аватар для novator  
    В начале пути

    2 Медалей

    Анализ опционных настроений (АОН)

    Номер счета: 573196
    Пароль инвестора: school2015A
    Сервер: Panteon-Server
    Стартовый баланс: $1500




    Торговля по Методу Сидуса от 04.05.2015 (rev.3)


    Торговая стратегия трендовая среднесрочная. В основе - Метод Сидуса (описание автора и комментарии доступны в теме «New Sidus Method v2.0» форума forexfactory.com). Периоды EMA на основном графике и индикатора RVI подобраны для торговли на дневном графике.

    Таймфрейм дневной. Торговые инструменты без ограничений.

    1) Открытие сделок
    Индикатор RVI пересекает сигнальную линию снизу вверх и быстрая EMA пересекает медленную снизу вверх - открываем сделку BUY. Наоборот - SELL. StopLoss устанавливается на уровне 10-дневного максимума дневной волатильности (величина Nmax). Для определения используем индикатор ATR с периодом 1.

    2) Поддержка позиций
    При прохождении ценой расстояния 0.5*Naverage (10-дневная средняя дневной волатильности) в сторону открытой позиции открываем дополнительный ордер. StopLoss по первой сделке уменьшаем на величину 0.5*Naverage.

    3) Закрытие сделок
    При получении обратного сигнала или по индикатору RVI или по пересечению EMA на ценовом графике закрываем все открытые ранее позиции.

    4) Управление капиталом
    Риск на одну сделку: 2%
    Рабочий лот определяется по формуле: Lot = (Depo * %Risk) / (SL * PointCost)

    5) Пример работы по ТС:





    Предыдущий вариант ТС:
    ТС «Сеть биржевых ожиданий» от 29.03.2015 (rev.2)

    1. Описание торговой системы
    В основе торговой системы - анализ биржевых ожиданий по базовому активу (БА). Под биржевыми ожиданиями понимаю проявленный уровень открытого интереса (ОИ) по опционному контракту на фьючерс на БА.

    Исходная предпосылка: сделки с опционами совершаются в т.ч. с целью спекуляции. Опционы делятся на два вида: те, которые покупают по низкой премии в расчёте на то, что позднее цена опциона (премия) возрастёт и их можно будет перепродать; те, которые продают по высокой премии без покрытия, в расчёте на то, в дальнейшем цена опциона (премия) уменьшится и их можно будет откупить. Моя цель - опционы покупаемые с целью дальнейшей перепродажи по более высокой премии.

    Следствие: уровень (опцион с определённым страйком), отличный от текущего диапазона колебания цены, на котором резко возрастает ОИ, становится среднесрочным ценовым ориентиром. На среднесроке (одна - две недели) данный уровень с высокой вероятностью будет отработан.

    Принимая во внимание вышесказанное, работу по торговой стратегии строю следующим образом:
    1) По итогам дня определяю уровень (уровни) с наибольшим приростом ОИ
    2) Для данного уровня размещаю отложенный ордер на отработку предуровневой зоны (Strike - 1/2 OptionPrice) с поправкой на спред.

    В ходе такой работы образуется сеть отложенных ордеров, каждый из которых привязан к определенному опционному уровню. С высокой долей вероятности данные уровни будут отработаны. Отработанными считаются уровни пробитые ценой. Часть уровней будут погашены, т.е. ОИ по ним резко упадёт. Отложенные ордера по таким уровням отменяю.

    2. Управление рисками:
    Риск на одну сделку: 4%
    Рабочий лот определяется по формуле: Lot = (Depo * %Risk) / (SL * PointCost)
    Стоплосс: равен 5-дневному максимуму дневной волатильности
    Максимально допустимая просадка за ТП (неделю): 10%

    3. Торгуемые инструменты: EURUSD, GBPUSD

    4. Информация для знакомства с принципами заложенными в ТС и используемые данные:
    Тема «Ликбез по опционным уровням от Думающий» форума Speculant, тема «Объемные и опционные уровни. Теория (by fxequity.ru)» форума Trading-evolution, темы «Опционные уровни (авторские или нестандартные методы)» и «Уровни по CME DailyBulletin (ещё один подход)» форума Ruforum.mt5, ежедневные отчёты Чикагской товарной биржи (CME).

    5. Пример работы по ТС:

    Анализируем отчёт CME за прошедший день:



    1) находим уровни с максимальным изменением ОИ: 1.110, 1.090, 1.125.
    2) для каждого уровня, исходя из величины премии (Closing Range), рассчитываем цену открытия ордера, уровень SL, уровень TP по формулам приведённым выше. Для уровней по CALL опционам выставляем ордера BUY STOP, для PUT - SELL STOP:
    1.110 - BUY STOP Open 1.1078 - SL 1.08815 - TP 1.1101
    1.090 - BUY STOP Open 1.0844 - SL 1.06475 - TP 1.0901
    1.125 - BUY STOP Open 1.1220 - SL 1.1024 - TP 1.1251



    Первоначальный вариант ТС:
    «Анализ опционных настроений (АОН)» от 07.02.2015

    1. Первоисточники и используемые данные
    Теоретические основы торговой стратегии «Анализ опционных настроений» (АОН) изложены в базе знаний биржевого аналитического портала Clusterdelta и в теме «ИОН» форума Masterforex-v. Обсуждение практического применения ведётся в теме «Анализ опционных настроений» форума Clusterdelta. Общие принципы работы фьючерсов и опционов хорошо описываются в видео-курсе Станислава Лукашова. Для анализа используются данные дневных отчётов Чикагской товарной биржи (Chicago Mercantile Exchange - CME).

    2. Описание торговой стратегии
    Анализ опционных настроений - среднесрочная торговая стратегия. В её основе анализ соотношения открытого интереса (ОИ) опционных и фьючерсных контрактов по базовому активу. Рост ОИ фьючерсов или чистой позиции по базовому активу (БА) является позитивным фактором для рынка и с большой долей вероятности ведёт к росту цены БА. Рост ОИ опционов или страховка чистой позиции выступает сдерживающим фактором для роста цены БА.

    На каждом рынке существует стандартное соотношение ОИ фьючерсов и ОИ опционов, отклонение от которого в ту или иную сторону ведёт к соответствующему изменению цены БА. В классическом варианте АОН данное соотношение определяется статистически методом наблюдения. В данном варианте ТС стандартное соотношение для рынка определяется с помощью точек рыночного равновесия (zero points). То есть, условно, в точке с минимальным изменением цены по отношению к предыдущему его значению соблюдается то самое стандартное соотношение ОИ фьючерсов и ОИ опционов для данного рынка.

    Торговля ведётся на дневном графике. Перед открытием позиции анализируется соотношение ОИ фьючерсов и ОИ опционов на предыдущий день:
    Код:
    ION = Koef - (OIopt / OIfut)
    
    , где ION - индикатор опционных настроений, величина характеризующая текущее соотношение ОИ фьючерсов и ОИ опционов Koef - стандартное соотношение для рынка, на него мы делаем поправку. В точках рыночного равновесия равно соотношению ОИ фьючерсов и ОИ опционов OIopt - ОИ по опционным контрактам суммарно опционы CALL и PUT OIfut - ОИ по фьючерсным контрактам
    В случае если величина ION положительна, мы готовимся открыть позицию BUY. В случае, если отрицательна, - позицию SELL. Это и есть сигналы ТС. Соотношение ОИ фьючерсов и ОИ опционов для рынка является одним из фундаментальных факторов. Его изменение ведёт к изменению цены, но с задержкой. Цена может продолжать некоторое время двигаться по инерции, сохранившейся от предыдущего тренда. Поэтому непосредственно перед открытием позиции мы ждём подтверждающего сигнала - закрытия дневного бара в сторону полученного сигнала ТС.

    Закрытие позиций происходит по обратному сигналу ТС.

    Вычисление величины ION с учётом ближайшей точки рыночного равновесия ведётся вручную. Для наглядности анализа величина ION наносится на график с помощью индикатора. За основу взят индикатор ION_optionsOI_kf, выложенный в теме «Анализ опционных настроений» на форуме Clusterdelta. Стандартное соотношение для рынка определяется в точках с недельным минимумом изменения цены. В остальных точках к нему применено сглаживание с периодом 20 (срок жизни опционного контракта).

    3. Риск-менеджмент
    Торгуемые инструменты Риск на одну сделку Стоплосс
    EURUSD 5% 250 пп
    Суммарный риск по всем открытым позициям 10%. Лот для входа в сделку рассчитывается исходя из риска и текущего размера депозита по формуле:
    Код:
    Lot = (Depo * %Risk) / (SL * PointCost)
    
    , где Lot - размер лота, определяется для каждой новой сделки Depo - текущее Equality счёта %Risk - допустимый процент риска на одну сделку SL - стоплосс для данной валютной пары, рассчитывается статистически PointCost - стоимость 1 пункта при объёме в 1 лот
    3. Пример работы по ТС

    Для удобства восприятия на график добавлен индикатор ZigZag и простая MA с периодом 100.

    Индикатор: индикатор ion_zp.zip
    Недоступно! Pro 8
    Поделиться
    Просмотров: 7,647
  2. 133
    Комментарии
    3
    Темы
    218
    Репутация Pro
    Аватар для novator  
    В начале пути

    2 Медалей
    Готов приступить к торговле!
  3. 2,168
    Комментарии
    171
    Темы
    17808
    Репутация Pro
    Аватар для Игорь Курадов  
    Директор АУ

    6 Медалей
    Можете приступать к торговле.
    Профитов!
  4. 133
    Комментарии
    3
    Темы
    218
    Репутация Pro
    Аватар для novator  
    В начале пути

    2 Медалей
    Отрабатываю текущие сигналы ТС:



    По обеим парам на SELL. Открытие ордеров по рынку в понедельник. EUR 0.02 Lots, JPY 0.03 Lots.
  5. 133
    Комментарии
    3
    Темы
    218
    Репутация Pro
    Аватар для novator  
    В начале пути

    2 Медалей
    По паре USDJPY получен сигнал на закрытие позиции:



    Закрытие ордера по рынку в понедельник.

    По паре EURUSD перенос SL в безубыток.
  6. 133
    Комментарии
    3
    Темы
    218
    Репутация Pro
    Аватар для novator  
    В начале пути

    2 Медалей
    6 марта экспирация опционных контрактов. Закрываю открытую позицию Sell по EURUSD по рынку за день до экспирации, согласно ТС.

    На сегодняшний день закрыто две сделки:
    Sell USDJPY 0.03 Lots -$35.64
    Sell EURUSD 0.02 Lots +$68.80
    Итог: +$30.28 или +2%

    5 и 6 марта торговлю вести не планирую.
  7. 133
    Комментарии
    3
    Темы
    218
    Репутация Pro
    Аватар для novator  
    В начале пути

    2 Медалей
    Получен сигнал на открытие позиции BUY по паре EURUSD 0.03 Lots по рынку:



    По паре USDJPY принял решение пока не вести торговлю.
  8. 133
    Комментарии
    3
    Темы
    218
    Репутация Pro
    Аватар для novator  
    В начале пути

    2 Медалей
    Сделка закрылась по стоплоссу с результатом -$75.63.
    В понедельник 16.03 экспирация фьючерсного контракта.
    Торговлю продолжу во вторник.
  9. 133
    Комментарии
    3
    Темы
    218
    Репутация Pro
    Аватар для novator  
    В начале пути

    2 Медалей
    В по итогам вчерашнего дня по паре EURUSD достигнута ситуация рыночного равновесия. Жду закрытия сегодняшнего дня для получения сигнала на вход:

  10. 133
    Комментарии
    3
    Темы
    218
    Репутация Pro
    Аватар для novator  
    В начале пути

    2 Медалей
    Получен сигнал на продажу:



    Продаю 0.03 Lots по рынку

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать