Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "Комплексный анализ финансового рынка"
+ Подписаться
Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 118
    Комментарии
    2
    Темы
    125
    Репутация Pro
    Аватар для Virgin Trader  
    В начале пути

    1 Медалей

    ТС "Комплексный анализ финансового рынка"

    Торговая стратегия "Комплексный анализ финансового рынка"

    Номер счета: 574686
    Пароль инвестора: j1S42JFfu9
    Сервер: Panteon-Server

    Торговая стратегия является умерено консервативной, с ожидаемой доходностью до 20% в месяц. Торговая стратегия не моя - она придумана еще давно и уже много лет стабильно приносит профит своему создателю. Я ее адаптировал под себя. В основе стратегии лежит комплексный анализ финансовых рынков:

    1. Анализ товарного рынка (нефть WTI, золото)
    2. Анализ фондового рынка (индексы Dow Jones, DAX, FTSE, Nikkei)
    3. Анализ валютного рынка FOREX:
    3.1. Фундаментальный
    3.2. Технический

    ТС основывается на выявлении корреляции между товарным, фондовым и валютным рынками.
    В основе ТС лежат следующие инструменты технического анализа:
    • уровни поддержки и сопротивления
    • мувинги: 18 (Exponential, Close), 55 (LW, WC), 89 (LW, WC), 169 (LW, WC), 200 (LW, WC)
    • RSI с периодами 3, 13


    Работа ведется на таймфреймах D1, H4, H1. Торгуем базовые пары и кроссы: USD, EUR, GBP, JPY, AUD, NZD, CAD, CHF.
    Стратегия наиболее эффективна на средней и высокой волатильности, предполагает работу по тренду (в целях понимания рынка наличие и направление тренда оценивается по тайм-фрейму MN>W1>D1).

    Основные характеристики ТС:
    1. Большое кол-во сигналов
    2. Take Profit >> Stop Loss
    3. Однозначность
    4. Фундаментальность

    Основные принципы:
    1. Объем входа в рынок: 1-3% от средств депозита на сделку. Загрузка депо до 20%.
    2. Четкое соблюдение торгового алгоритма.
    3. Не отыгрываться.
    4. Не завышать лотность.
    5. Стараюсь не работать в рынке: предпочитаю отложенные ордера.

    I. Анализ
    Ежедневно анализируются наиболее критические новости дня по экономическому календарю и планируется тактика поведения перед соответствующими новостями. К примеру, перед Nonfarm Payrolls сделки закрываются или S/L ставится в безубыток. Не вхожу в рынок за 30 минут до этой новости. Входы возможны после выхода NFPR, когда рынок успокоится.
    Следом анализируется состояние товарного и фондового рынков. В ТС учитывается обратная корреляция товарного и валютного рынков:

    А также обратная корреляция фондового и валютного рынков:

    Следом идет анализ валютного рынка и оценивается общее состояние USD (здесь используется индикатор "Индекс доллара"):


    На базе комплексного анализа финансовых рынков выносится решение о целосообразности покупки или продажи доллара США.

    II. Открытие позиции
    Открытие позиции производится по следующему торговому алгоритму:
    1. Наличие уровня поддержки/сопротивления.
    2. Присутствие попутного тренда (краткосрочного, среднесрочного или долгосрочного): общую картину смотрим на MN>W1>D1. При поиске трендов, используются скользящие средние: с периодом 18 - краткосрочный тренд, с периодом 89 - среднесрочный, с периодом 200 - долгосрочный. Вспомогательные MA с периодами 55 и 169.
    3. Детализация точки входа в сделку: при выборе уровня от которого будем покупать или продавать необходимо проверить состояние основных котировок - подошли ли они к своим уровням поддержки и сопротивления. Кроме того, этот уровень должен подтверждаться соответствующей МА.
    4. Страхование риска:
    4.1. Комплексная оценка состояния USD (кросскурса).
    4.2. Выбор области хеджирования для сделки.

    III. Закрытие позиции
    В стратегии возможно как частичное, так и полное закрытие позиции, если соблюдается хотя бы одно из условий:
    1. Наличие уровня поддержки/сопротивления.
    2. Приближение к границе встречного (краткосрочного, среднесрочного или долгосрочного) тренда.
    3. Когда меняется приоритет на покупку/продажу USD (кросскурса).

    Страхование риска:
    Большое значение в стратегии уделяется элементу страхования рисков. Торговля ведется исключительно со Stop Loss. Для каждой сделки он рассчитывается индивидуально. Кроме того, считаю залогом успешной торговли на Forex соблюдение ММ: 1-3% средств депозита на сделку, загрузка депо до 20%.
    При разрушении благоприятных условия для сделки, она закрывается вручную, не дожидаясь SL.
    Недоступно! Pro 15
    Поделиться
    Просмотров: 8,609
  2. 703
    Комментарии
    7
    Темы
    4621
    Репутация Pro
    Аватар для TimeShift  
    Мастер форумных наук

    2 Медалей
    Отличное начало)
  3. 2,154
    Комментарии
    171
    Темы
    17688
    Репутация Pro
    Аватар для Игорь Курадов  
    Директор АУ

    6 Медалей
    Можете приступать к торговле.
    Профитов!
  4. 118
    Комментарии
    2
    Темы
    125
    Репутация Pro
    Аватар для Virgin Trader  
    В начале пути

    1 Медалей
    Sell GBPUSD по цене 1.5400. SL: 1.54381
    Лотность: 0.01

    1. Уровень сопротивления: 1.5400
    2. Наличие попутного тренда: среднесрочный нисходящий + долгосрочный нисходящий
    3. Детализация точки входа в сделку: за среднесрочный нисходящий тренд в ТС отвечает индикатор MA с периодом 89, он находится в области уровня сопротивления 1.5400.
    4. Страхование риска:
    4.1. На момент установки отложенного ордера WTI, XAU, DJIA находились вблизи своих уровней сопротивления, что говорило о возрастающем интересе на покупку USD. Индекс доллара располагался в области поддержки 94.06.
    4.2. Область хеджирования: 1.5438.
  5. 118
    Комментарии
    2
    Темы
    125
    Репутация Pro
    Аватар для Virgin Trader  
    В начале пути

    1 Медалей
    Sell NZDUSD по цене 0.74250. SL: 0.74506
    Лотность: 0.01

    1. Уровень сопротивления: 0.7430
    2. Наличие попутного тренда: краткосрочный нисходящий
    3. Детализация точки входа в сделку: за краткосрочный нисходящий тренд в ТС отвечает индикатор MA с периодом 18, он находится в области уровня сопротивления 0.7430.
    4. Страхование риска:
    4.1. На момент установки отложенного ордера WTI, XAU, DJIA находились вблизи своих уровней сопротивления, что говорило о возрастающем интересе на покупку USD. Индекс доллара располагался в области поддержки 94.06.
    4.2. Область хеджирования: 0.7450.




    P.s. после того, как сделал скриншот NZD на крупном плане, понял, что немного поторопился, и отложенный ордер можно было выставить чуть повыше на 0.00025п.
  6. 118
    Комментарии
    2
    Темы
    125
    Репутация Pro
    Аватар для Virgin Trader  
    В начале пути

    1 Медалей
    NZDUSD добавил объем 0.01 лот по цене 0.74296. Все условия по ТС соблюдены.
  7. 118
    Комментарии
    2
    Темы
    125
    Репутация Pro
    Аватар для Virgin Trader  
    В начале пути

    1 Медалей
    Сделки по NZDUSD закрылись по Stop Loss
  8. 118
    Комментарии
    2
    Темы
    125
    Репутация Pro
    Аватар для Virgin Trader  
    В начале пути

    1 Медалей
    Buy USDCAD по цене 1.24350. SL: 1.24100
    Лотность: 0.01

    1. Уровень поддержки: 1.2435
    2. Наличие попутного тренда: краткосрочный восходящий
    3. Детализация точки входа в сделку: за краткосрочный восходящий тренд в ТС отвечает индикатор MA с периодом 18, он находится в области уровня поддержки 1.2435.
    4. Страхование риска:
    4.1. На момент установки отложенного ордера WTI, XAU, DJIA находились вблизи своих уровней сопротивления, что говорило о возрастающем интересе на покупку USD. Индекс доллара располагался в области поддержки 94.06.
    4.2. Область хеджирования: 1.2410.

    Пояснение по сделке: на часовом графике USDCAD + Индекс доллара закрывались строго выше своих уровней поддержки. Перед выходом новости "Индекс потребительского доверия Reuters/Michigan" был поставлен отложенный ордер для USDCAD на цену 1.24350, т.к. вблизи этого уровня проходит граница краткосрочного тренда. Упор был сделан на то, что тренд сохранится благодаря тому, что в фундаменте канадца нет предпосылок к усилению: уровень безработицы высок, цена на нефть до сих пор на низком уровне + снижение процентной ставки Банком Канады до 0,75% 21 января 2015 года. Все это оказывает повышательное давление на пару USDCAD. Соотношение потенциальная прибыль/риск = 2,4.



  9. 118
    Комментарии
    2
    Темы
    125
    Репутация Pro
    Аватар для Virgin Trader  
    В начале пути

    1 Медалей
    По сделке USDCAD SL установлен на цену открытия.
  10. 118
    Комментарии
    2
    Темы
    125
    Репутация Pro
    Аватар для Virgin Trader  
    В начале пути

    1 Медалей
    Сделки:
    USDCAD закрыта с прибылью 27p
    GBPUSD закрыта с символическим убытком в 2p

    Итого результат за 2 дня торговли: -3.11$ или -0,21%

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать