Форум инвесторов » ПАММ портфели (дневники инвесторов) » ИС "Кайдзен"
+ Подписаться
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
  1. 118
    Комментарии
    2
    Темы
    125
    Репутация Pro
    Аватар для Virgin Trader  
    В начале пути

    1 Медалей

    ИС "Кайдзен"

    Инвестиционная стратегия "Кайдзен"

    Суть стратегии: "кайдзен" - японская философия или практика, которая фокусируется на непрерывном совершенствовании. В основе инвестиционной стратегии лежат статистические методы анализа применительно к ПАММ-счету:
    • Математическое ожидание (МО)
    • Среднеквадратическое отклонение (СКО)
    • Сумма отклонений (СО)
    • Краткосрочная тенденция
    • Долгосрочная тенденция
    • Декремент

    В основе стратегии лежат материалы и наработки, взятые из книги Владимира Кондрашова "Черный ящик" и дополненные собственными наблюдениями.

    Инвестиционный портфель 10.000 USD
    Состав портфеля
    Портфель состоит из динамической части ПАММ-счетов, состав которых и доли пересматриваются каждый РО. Индексы не использую. В конце каждого ТП из ПАММ-счетов выводится все, что может быть выведено. Т.е. если ПАММ-счет имеет ТП 1 неделю, соответственно в конце недели создается заявка на полное закрытие счета со снятием всех средств. ИС предусматривает досрочный вывод в случае форс-мажорных ситуаций (появление плавающей просадки, не характерной данному счету; открытие большого кол-ва сделок, не характерных для данного счета). В портфель включаются счета из так называемого "пула", который состоит из основной массы мэйн-листа ФастПамм + перспективные новички. Главное требование к счетам - МО доходности не ниже 1,7% в неделю (т.е. консерваторов не берем).

    Алгоритм составления портфеля в виде схемы:

    1. Глобальные тенденции: здесь идет оценка финансовых рынков в целом, в т.ч. просмотр экономического календаря на наличие важных новостей на предстоящей неделе. Календарь смотрим здесь: http://www.fxstreet.ru.com/economic-calendar/ и обращаем внимание на новости с тремя восклицательными знаками. Далее смотрим на управляющих, которые торгуют валютными парами, на которых ожидается повышенная волатильность и сопоставляем с их умением торговать во время важных новостей.
    2. Первичные органичения: не позволяют нам инвестировать в тот или иной счет.
    3. Индивидуальный расчет: позволяет спрогнозировать на основе краткосрочной и долгосрочной тенденций "поведение" счета на следующей неделе.
    4. Дополнительные факторы: не являются жесткими рамками, а носят лишь рекомендательный характер.
    5. Ранжирование: на этом этапе все счета ранжируются по степени целесообразности вложений. Учитывается проведенный выше анализ, а также индивидуальные характериситки счета, такие как МО доходности, МО просадки, СКО.
    6. Опеределение наиболее целесообразного для вложений счета: приступаем к формированию портфеля с наиболее целесообразного счета, далее идем к менее целесообразному, по убывающей, и так до тех пор, пока не распределим все свободные средства.
    7. Определение доли: доля счета подбирается с учетом агрессивности портфеля (см. Контроль рисков) и МО просадки счета.
    8. Балансировка: на данном этапе мы распределяем оставшиеся средства по управляющим таким образом, чтобы соблюдался контроль рисков.

    Суммарный доход по портфелю
    предполагается на уровне 1,7-2,5% в неделю.

    Выполняемые действия по портфелю в течение недели
    Появление плавающей просадки, не характерной данному счету, открытие большого кол-ва сделок, не характерных для данного счета, ведет к досрочному выводу. Если я вижу, что управляющий "выполнил план", я вывожу досрочно. Делаю это, т.к. некоторые любят "поиграться" в конце недели, тем самым "подрезав" прибыль.

    Выполняемые действия по портфелю в РО
    В роловер производится закрытие всех счетов (ТП=1 неделя) и ребалансировка портфеля по алгоритму.

    Контроль рисков
    Допустимая недельная просадка по портфелю ≤ 5%. Широта диверсификации 12 - 17 счетов. Максимальная доля одного счета в портфеле не может превышать 15%. В портфель закладывается максимально возможное количество одновременно проседающих счетов = 3 счета. В соответствии с этими параметрами рассчитывается степень влияния одного счета на весь портфель в целом и доля счета в портфеле.

    Приложение

    Недоступно! Pro 1
    Поделиться
    Просмотров: 3,742
  2. 118
    Комментарии
    2
    Темы
    125
    Репутация Pro
    Аватар для Virgin Trader  
    В начале пути

    1 Медалей
    Готов к инвестированию.
  3. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    8 Медалей
    тема перенесена на первый этап
    удачи!
  4. 118
    Комментарии
    2
    Темы
    125
    Репутация Pro
    Аватар для Virgin Trader  
    В начале пути

    1 Медалей
    Досрочный вывод из FRIZER, есть риск, что подрежет доходность, 50% от 600 USD продолжают работать.
  5. 118
    Комментарии
    2
    Темы
    125
    Репутация Pro
    Аватар для Virgin Trader  
    В начале пути

    1 Медалей
    После обновления плавающей просадки на ФастПамм было принято решение вывести досрочно из Hozyin. Лучше недополучить, чем потерять. К тому же, это сложнопрогнозируемый управ.
  6. 595
    Комментарии
    5
    Темы
    3937
    Репутация Pro
    Аватар для Vitaminov  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    принято решение вывести досрочно из Hozyin
    всего лишь -0,3% не рано ли?
  7. 118
    Комментарии
    2
    Темы
    125
    Репутация Pro
    Аватар для Virgin Trader  
    В начале пути

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от Vitaminov Посмотреть сообщение
    всего лишь -0,3% не рано ли?
    смотрю динамику по золоту, решил подстраховаться

    -------------------------------------------------------------
    Также решил снизить риски, путем досрчного вывода из BPM. 80% остаются работать. На данный момент по его счету получен убыток -24,64$. Далее отсчет пойдет от суммы 620,29$.
  8. 118
    Комментарии
    2
    Темы
    125
    Репутация Pro
    Аватар для Virgin Trader  
    В начале пути

    1 Медалей
    Освободившиеся средства (959,40$) после досрочных выводов закинул в Hor_Virches (5005810) https://panteon-finance.com/viewPamm...05810_563.html
    Актуальный портфель:
  9. 118
    Комментарии
    2
    Темы
    125
    Репутация Pro
    Аватар для Virgin Trader  
    В начале пути

    1 Медалей
    Жук выполнил план-программу. Вывожу 80% досрочно. Штраф за досрочный вывод всего 20% делает этого управа очень привлекательным. Мне кажется, он слегка недооценен в рейтингах.
  10. 118
    Комментарии
    2
    Темы
    125
    Репутация Pro
    Аватар для Virgin Trader  
    В начале пути

    1 Медалей
    Domenic 675442 - досрочный вывод, 75% остаются работать
    Ares - досрочный вывод "на всякий случай"

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать