Форум инвесторов » ПАММ портфели (дневники инвесторов) » Инвестиционная стратегия "13/3"
+ Подписаться
  1. 9
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    Инвестиционная стратегия "13/3"

    Инвестиционная стратегия «13/3»


    Суть стратегии: Стратегия предполагает диверсификацию рисков и сбалансированность инструментов с точки зрения получения дохода и степени рисков. Предполагается в целом стабильное инвестирование в выбранные инструменты от начала до конца РО. При этом возможно досрочное снятие средств при появлении значительного размера текущей просадки после анализа действий управляющего счетом. По возможности будет учитываться информация о том, какую просадку считает допустимой сам управляющий (если он упоминал об этом). Так же возможен досрочный вывод средств, если появится уверенность в том, что управляющей закончил торговлю в данном ТП, а времени до РО еще достаточно. (например, управляющей получил хороший доход в пн-вт и скорее всего до конца недели торговать не будет).

    Инвестиционный портфель 10.000 USD

    Состав портфеля
    Портфель состоит из двух частей. Первая часть формируется из индексов и фондов, подлежит пересмотру каждую неделю, путем анализа управляющих, входящих в тот или иной портфель (это правило особенно актуально для динамических индексов, меняющихся каждую неделю). Вторая часть формируется из ПАММ счетов, входящих в список Main fastpamm. Так же возможно включение перспективных счетов, не входящих в Main list fastpamm (1-3 счета общей долей не более 15% от портфеля). Основной упор делается на получение стабильного дохода примерно 1.5% в неделю. Доля индексов-фондов составляет примерно 50-70%, отдельных ПАММ счетов – примерно 30-50%.

    1. Индексы-фонды.
    Предполагается, что индексы-фонды будут приносить в неделю 1-1,5% дохода.
    Индексы-фонды будут подбираться в зависимости от анализа деятельности их участников. Возможна корректировка состава и доли индексов в РО.
    Критерии подбора индексов-фондов:
    Избегать агрессивных индексов-фондов для минимизации рисков (агрессивных памм-счетов, входящих в состав индексов-фондов).
    Количество участников не менее 4 чел.
    Учитывается доходность индексов-фондов за последние полгода или за время их существования (если время существования менее полугода).
    Выбраны следующие индексы: Prize, Prize 2, Million 2, Million 3,Balance, Balance 3, Best 4. Так же возможно включение в следующие недели индексов Fenix, Popular в зависимости от состава их участников.

    2. Памм-счета.
    Предполагается, что эта часть портфеля будет приносить доход около 1.5-2% в неделю. Выбор будет происходить из Памм-счетов из основного списка fastpamm, учитывая доходность и анализируя историю счета, возможно включение перспективных счетов не из основного списка fastpamm. Предпочтение отдается консервативно-умеренным счетам с возможностью включения умеренно-агрессивных счетов (не более 30%). Дополнительное условие: доля КУ в капитале не менее 5-10%, чтобы исключить потери, связанные с уходом КУ в минусовую зону и распределения всех убытков среди инвесторов.

    Первоначальный список счетов:
    Kuznets(561375) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Ahmedos(558616) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Hozyin(534457) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Attach(658226) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Domenic(675444) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Diamonds(675569) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    striker(689941) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Frizer(689636) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Sean(561368) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Klyaksa(519959) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Master(5000176) https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    Gelios(5000419) https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    Jakov Fetisov(5003680) https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon

    Суммарный доход по портфелю
    Предполагается на уровне примерно 1.5% в неделю.

    Выполняемые действия по портфелю в течении недели
    1. Еженедельный вывод прибыли из индексов-фондов на баланс. При накоплении необходимой суммы инвестируем в надежные счета или индексы-фонды.
    2. Контроль за текущей просадкой счетов. При сильной просадке (более 6-7% или более того уровня, который указал управляющий) применяется досрочный вывод на баланс и инвестирование в надежные счета или индексы-фонды.

    Выполняемые действия по портфелю в РО
    В РО производится закрытие индексов-фондов и всех счетов, достигших конца ТП и перебалансировка портфеля с учетом анализа действий управляющих.


    Контроль рисков

    В случае просадки Памм-счета более, чем на 6-7% с него производится досрочный вывод и происходит ввод в индексы-фонды или в счета, управляющие которых еще не отработали предполагаемых сделок в неделю или видно, что есть открытые сделки и текущая просадка минимальна или отсутствует. При этом анализируются ответы управляющих на форумах (при их наличии).
    Одним из признаков входа в счет будет являться наличие просадки счета на прошлой неделе путем анализа поведения управляющего после просадок.
    Если появляется подозрение, что ТС счета дала сбой или управляющий проявляет неадекватность, будет произведен выход из счета (досрочный или в конце ТП) и счет останется «под наблюдением».

    Приложение

    % доли по каждому инструменту




    % доли по управляющим





    Готов к инвестированию.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 751
  2. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    тема переведена на первый этап
    удачи!
  3. 9
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    1 этап / 1 неделя (01.02.2015-08.02.2015)
    Сумма на начало недели 10000
    Сумма на конец недели 10204.09
    Результат недели: +204.09$, (+2.04%)

    1. Результаты этапа
    1 неделя +204.12
    2 неделя
    3 неделя
    4 неделя
    Результат за 4 последние недели +204.09$, (+2.04%)

    2. Действия, выполненные в течении недели:
    никаких действий в течении недели не производилось.

    3. Результаты работы



    4. Комментарии.
    Неделя прошла довольно хорошо, ровно. Все выбранные инструменты показали ожидаемую доходность, кроме Master у которого случилась просадка. Так же не совсем оправдал ожиданий индекс Million2 за счет того, что sven не стал закрывать сделку, впрочем, если бы он ее закрыл, то мог и остаться в минусе (наблюдал за его работой, так как sven предоставил доступ к своему счету на этот ТП). В целом с задачей минимум (1% за неделю) Milion2 справился.
    Считаю, что при выбранном уровне рисков и широкой диверсификации неделя была очень успешной. На следующую неделю будут произведены небольшие изменения и дополнения, о чем будет написано чуть ниже.

    Справочные материалы
    Страница фастпамма с результатами работы за неделю.
  4. 9
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    План 1 этап / 2 неделя (09.02.2015-15.02.2015)
    Сумма на начало недели 10204,09$

    Выполненные в РО действия:
    К управляющим будет добавлен Trader (5000099)https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon, так как этот управляющий на завершившейся неделе получил просадку, а анализ его деятельности за последний год показывает, что у него не было подряд двух недель с просадками. Этому управляющему перейдет прибыль прошлой недели, а так же будут добавлены 200$ за счет других управляющих. Так же управляющий Master(5000176) остается в списке с уменьшением доли, несмотря на то, что получил просадку на этой неделе, но у него так же не наблюдалось подряд двух недель с просадками. В итоге высокая вероятность того, что оба этих управляющих следующую неделю закончат с прибылью. Доля управляющего Diamonds(675569) уменьшена на 100$. Это "косметическая" мера для некоторого снижения рисков, учитывая тот факт, что в этот РО управляющий вывела треть своего капитала из оборота. Причины, по которым это было сделано мне не известны, но допускаю некоторое "затишье" в деятельности управляющего на следующей неделе. Произведена так же перебалансировка счетов sean(561368) (-100$) и Domenic(675444) (+100$) для увеличения доходности портфеля.
    Индекс Popular показал очень хороший результат на прошлой неделе, к тому же в нем собраны очень интересные управляющие, так что, индекс Popular вводится в мой список. Так же для уменьшения "агрессивности" портфеля и добавления консервативности ввожу на следующую неделю индекс GoldP2. Индекс Million2 выводится из портфеля по причине того, что у одного из участников индекса, а именно sven остается незакрытая сделка с неясными перспективами и текущей просадкой. Индекс Million3 выводится из портфеля для уменьшения избыточности доли некоторых управляющих.

    Приложение

    Портфель на 1 этап \ 2 неделя

  5. 9
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    1 этап / 2 неделя (09.02.2015-15.02.2015)
    Сумма на начало недели 10204.09
    Сумма на конец недели 10404.35
    Результат недели: +200.26$, (+1.96%)

    1. Результаты этапа
    1 неделя +204.12
    2 неделя +200.26$
    3 неделя
    4 неделя
    Результат за 4 последние недели +404.38$, (+4.04%)

    2. Действия, выполненные в течении недели:
    никаких действий в течении недели не производилось.

    3. Результаты работы



    4. Комментарии.
    Как и прошлая, эта неделя прошла очень хорошо. Получен доход +1,96% и в принципе, задача, стоящая перед 1-м этапом ШИ (4% за 4 недели) выполнена, так как уже имеем общий прирост +4.04%. Продолжаем инвестирование с тем же набором управляющих. Набор индексов тоже остается неизменным.

    Справочные материалы
    Страница фастпамма с результатами работы за неделю.
  6. 9
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    План 1 этап / 3 неделя (16.02.2015-22.02.2015)
    Сумма на начало недели 10404.35$

    Выполненные в РО действия:
    Вся прибыль, полученная за неделю с индексов и с управляющих, у которых ТП 1 неделя (а именно 176,43$) будет передана управляющему diamonds(675569) с целью "возместить" ту часть доли, которая была у него минусована в прошлый РО. Так же будут перебалансированы суммы на счетах Trader в пользу straiker и Frizer и на идексах в пользу индекса GoldP2 с целью дальнейшего более консервативного поведения портфеля.

    Приложение

    Портфель на 1 этап \ 3 неделя


  7. 9
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    1 этап / 3 неделя (16.02.2015-22.02.2015)
    Сумма на начало недели 10404.35
    Сумма на конец недели 10562.73
    Результат недели: +158.38$, (+1.52%)

    1. Результаты этапа

    1 неделя +204.12
    2 неделя +200.26$
    3 неделя +158.38$
    4 неделя
    Результат за 4 последние недели +562,73$, (+5.63%)

    2. Действия, выполненные в течении недели:
    никаких действий в течении недели не производилось

    3. Результаты работы




    4. Комментарии.
    Прошедшая неделя была довольно успешной. Получены ожидаемые результаты. Доходность немного снизилась, отчасти от того, что снизилась средняя доходность управляющих, отчасти от того, что были применены более консервативные инструменты по сравнению с предыдущей неделей (увеличение доли GoldP2). Задача минимум (4% за 4 недели) была решена еще по результатам прошлой недели, на этой неделе результаты же были закреплены дополнительным доходом. Глобальных изменений в стратегии не будет, только лишь небольшие изменения, о которых будет написано в плане на следующую неделю.

    Справочные материалы
    Страница фастпамма с результатами работы за неделю. (Следует заметить, что результаты фастпама и результаты таблицы в Екселе расходятся "в копейках", точнее в центах. Это можно списать на погрешности округления.)

  8. 9
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    План 1 этап / 4 неделя (23.02.2015-01.03.2015)
    Сумма на начало недели 10562.7$

    Выполненные в РО действия:
    Вся прибыль, полученная за неделю с индексов (а именно 73,27$) будет передана управляющему Hozyin(534457). Больше никаких действий не производится.

    Приложение


    Портфель на 1 этап \ 4 неделя

  9. 9
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    1 этап / 4 неделя (23.02.2015-01.03.2015)
    Сумма на начало недели 10562.7$
    Сумма на конец недели 10684.33
    Результат недели: +121.63$, (+1.15%)

    1. Результаты этапа
    1 неделя +204.12
    2 неделя +200.26$
    3 неделя +158.38$
    4 неделя +121.63$
    Результат за 4 последние недели +684.33$, (+6.84%)

    2. Действия, выполненные в течении недели:
    никаких действий в течении недели не производилось

    3. Результаты работы



    4. Комментарии.

    Прошедшая неделя была не столь успешной, как предыдущие, некоторые управляющие (dimonds, sean) получили убыток по результатам недели, но благодаря широкой диверсификации в целом неделя вышла с прибылью, причем с прибылью выше, чем минимально требуемый 1% за неделю.
    1 этап на этом завершается. Полученный результат (+6.84%) с большим запасом перекрывает минимальные требования по переходу на 2-й этап. Ждем вхождения компании в нормальный режим работы, желаем ей удачи и готовимся к инвестированию на реальные деньги.

    Справочные материалы
    Страница фастпамма с результатами работы за неделю. (Следует заметить, что результаты фастпама и результаты таблицы в Екселе расходятся "в копейках", точнее в центах. Это можно списать на погрешности округления.)

  10. 9
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Получил уведомление о переводе на второй этап, жду бонуса и начала инвестирования на реальные деньги. Уже есть интересные мысли о стратегии инвестирования на втором этапе. (Все же работа с 1000$ отличается от работы с 10000$ ввиду ограничения по сумме. К тому же появляются новые интересные инструменты, например индекс Prize 3). Всем удачи!

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать