Форум трейдеров » Торговые стратегии » Временные каналы 2
+ Подписаться
  1. 7,800
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей

    Временные каналы 2

    Текущее состояние счета
    ПАММсчет
    1 этап+ 30.36% (30.12.2014г-30.01.2015г)
    2 этап

    Мониторинг ПАММа

    Обсуждение ПАММа



    Торговая стратегия предполагает анализ прохождения временных каналов(от стратегического до квартального) т.е. анализ среднесрочных и краткосрочных торговых диапазонов в рамках временных каналов.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 2,778
  2. 7,800
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 11.05 по 15.05.
    Анализ рынка.

    Итак главное событие месяца состоялось.Я не оговорился.Действительно,д о закрытия вчера рынков после выхода нонфармов за апрель рынки вели торговлю еще апреля.Цифра в 223тыс.новых рабочих мест однозначит вселит позитив в долларовых быков и в принципе мне понятно направление среднесрочных торгов рынка вплоть до июньского релиза по занятости США за май.Но давайте все по порядку.
    Индекс ДОУ.Дневка.В рамках восх.канала 1 месяца 2 квартала имеем сформированный треугольник 17785 - 18050.По факту выхода нонфармов индекс вырвался выше уровня сопротивления треугольника на фоне роста рисковых активов в рамках динамики восх.канала 1 месяца 2 квартала(красные трендовые).Цель роста - максимумы начала марта на 18245(красная стрелка вверх).Но учитывая тенденции мая месяца торгов не жду что фондовый рынок пойдет выше в рисковые активы.На мой взгляд это короткая эйфория и по достижению цели роста на 18245 фондовый начнет постепенную фиксацию прибыли в рисковых активах переводя капиталы в долговые обязательства и драгоценные металлы.Целями снижения фондового рынка вижу пока две - 23% (18000) и 38%(17825) нисх. коррекции. Вопрос остается один - вот в этом случае на покупку долговых обязательств пойдут капиталы,выводимые из прибыли?Т.е. если еще проще - на каких рынках инвесторы будут временно парковаться? И вот этот вопрос который в принципе рынки для себя сейчас решают.Если повышаются шансы на более ранее ужесточение монетарной политики ФРС,то приток какипала пойдет в трежелис,а значит в доллар,если решат переложиться в азиатские рынки,то пальму первенства в укреплении получит йена.



    Индекс доллара.Н4.В рамках нисх.канала 1 месяца 2 квартала индекс снижался до уровня поддержки канала,учитывая некую нервозность торгов в ожидании данных из США.Как видим по достижению уровня поддержки канала индекс сформировал краткоср.флетовый торговый диапазон 94.050 - 94.950(обведен красным) с торговлей в пятницу под уровнем сопротивления диапазона.В случае прорыва уровня сопротивления цель роста индекса уровень 98.450(красная стрелка) как ширина пробитого диапазона,что наиболее вероятно на следующей неделе.



    Евродоллар.Дневка.Как видим евро торгуется в рамках среднесрочного торгового диапазона 1.05850-1.13500(обведен красным) и сформированного восх.канала за 1 месяц 2 квартала(красные трендовые). Евро достигло уровня 78%коррекции от среднесрочного нисходящего движения от начала года.Вернее ее туда загнали.Инвесторам теперь на фоне сильных данных по труду очень перспективно уходить в укрепление доллара с первой целью к уровню 1.10525(кластер из средней канала 1 месяца и 50%уровня восх.коррекции).- верхняя красная стрелкаНо не думаю что это будет конечной целью укрепления доллара и по факту взятия вниз уровня 1.10 будем иметь конечную цель укрепления доллара пока как поддержка среднесрочного торгового диапазона на 1.06000(1.05850) нижняя красная стрелка.



    Долларйена.Дневка.Йена уже давно лежит в рамках среднесрочного флетового диапазона 118.750 - 120.500(обведен красным) и сформирован восх.канал 1 месяца.Поскольку йена очень остро коррелирует с динамикой фондового рынка то здесь считаю мало вероятным выход йены выше уровня сопротивления на 120.500 ввиду фиксации рисковых операций на фондовом.Более вероятным считаю движение йены к уровню поддержки на 118.750 и при условии ее прорыва к уровню средней квартального канала на 117.000.



    Золото.Дневка.Имеем слегка нисх.среднесрочный торговый диапазон 1176.75-1211.00 в рамках которого золото торгуется и нисх.канал 1 месяца 2 квартала.Учитывая закрытие части прибыли на фондовом считаю,что более вероятна торговля золота к уровню сопротивления диапазона на 1211. и далее к уровню кластера из средней годового и квартальных каналов на 1225.25 на фоне фиксации рисковых позиций на фондовом. Альтернативным выглядит сценарий на уменьшение золота в цене к уровню долгосрочной поддержки в области 1150.



    Таким образом для себя намечаю как основной сценарий среднесрочных торгов в доллар с первой целью в 1.10(1.10500) и далее к 1.06 по рынку(кроме йены и золота).

    Торговая тактика к плану.

    Евродоллар Н1.Как видим сформированный перевернутый флаг(обведен красным) пробит на уровне 1.12282 и по прорыву уровня нисх.коррекции на 1.11965 евро можно брать в продажи до уровня средней канала 1 месяца на 1.10400(450)красная стрелка.).



    Фунтдоллар.Дневка.Фунт торгуется в рамках среднесрочного нисх.торгового диапазона 1.46465-1.54375.Также видим,что сформирован канал за 1 месяц торгов 2 квартала восходящим.Но фунт не вышел за рамки среднесрочного нисх.диапазона.По факту убедительной победы на выборах консерваторов(кстати довольно нежиданный результат) фунт так и не вышел выше уровня 1.55 и остался в рамках нисх.среднесрочного диапазона.



    Если спустимся на ТФ Н4, то видим что фунт пока торгуется в рамках восх.краткоср.диапазона,но в то же время по возврату в рамки среднесрочн.нисх.торгового диапазона возможно оттторговать продажу от уровня сопротивления на 1.54350 до уровня 23%нисх.коррекции на 1.53(красная стрелка) и по выходу ниже поддержки краткоср.диапазона продажу фунта до уровня кластера из уровня 200 дн.средней на Н4 и уровня сопротивления квартального канала(синяя трендовая)и уровня 61% нисх. коррекции на 1.49450(черная стрелка).



    Еврофунт.Н1.По факту преодоления уровня 200дн.средней на Н1 и прорыва поддержки переверн.вымпела(обведен красным) продажа кросса до уровня поддержки среднесрочного диапазона на 0.71000(красная стрелка) выглядит технически идеальной.



    Долларканадец Н4.Из сформированного симметричного треугольника(обведен красным) на фоне общей тенденции укрепления доллара велика вероятность прорыва уровня сопротивления на 1.21350 и рост в доллар к уровню 200дн.средней на Н4 на уровне 1.23450(красная стрелка).



    Аудидоллар.Н4.Сформированн й перевернутый флаг(обведен красным) по факту прорыва поддержки на 0.79100 и особенно уровня кластера из уровня сопротивления среднеср.торгового диапазона и уровня средней канала 1 месяца и уровня 50%нисх.коррекции на 0.78600 ауди будет иметь цель снижения в область поддержки канала 1 месяца(красная стрелка на уровне 0.76650.



    Кивидоллар.Дневка.По факту прорыва кластера изуровня поддержки среднеср.диапазона и уровня поддержки канала 1 месяца на 0.0.74250 киви будет иметь снижение в доллар к уровню более долгоср.поддержки на 0.72750(красная стрелка.)

  3. 7,800
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Недельный торговый план с 18.05 по 22.05
    Анализ рынка

    Интересная торговая неделя выдалась.При явно слабом на макроданные календаре на этой неделе фондовый рынок жил какой то не совсем понятной эйфорией и к концу недели пробил даже сопротивление треугольника на 18150 и дорос до максимумов начала марта 2015года на 18250.
    Индекс ДОУ.Дневка.



    Итак фондовый рынок дорос до максимумов марта и мне не совсем понятно на чем эта эйфория роста,пока я не сравнил график Н1 индекса ДОУ и график Н1 америк 10летн.нот.



    А также график америк.нот и график Н1 нем.бондов.

    График Н1 10летних америк.нот



    График Н1 10летних нем.бондов



    Долговые рынки.Вот теперь все становится на свои места.Мы видим явный уход из долговых рынков евр.и американских до вечера 12.05. Причем хотя графиков я не имею,но вполне понимаю,что ушли капиталы инвесторов кратковременно на более доходные рынки,т.е. на рынки австралийский и новозеландский(меньше на британский).Видим как с вечера 12.05 начали что нем.бонды,что америк.ноты явно откупать,причем как видим рост в ценах америк.нот(а значит спрос) на порядок мощнее и больше.
    В подтверждение моего вывода о керри-трейд сравните часовой график индекса ДОУ и часовой график 10летних америк.нот.Они подобны,что потверждает мой вывод.
    Индекс доллара.Дневка.А вот теперь самое.Как видим из графика,велика вероятность что индекс доллара нашел локальное дно в области кластера 93.200(150) из уровня поддержки краткоср.диапазона,урвня поддержки восх.годового канала,уровня поддержки канала 1 месяца 2 квартала и уровня нисх.коррекции 61% от восх.движения от середины декабря 2014года.



    Если спустимся на Н4 видим флетовый диапазон 93.150 - 95.300(красная стрелка) в рамках которого торгуется индекс.Таким образом велика вероятность,что следущая торговая неделя пройдет под знаком укрепления индекса доллара к уровню сопротивления диапазона,а значит и росту доллара(что наблюдалось уже в пятницу вечером перед закрытием рынка).



    Евродоллар.Дневка. Область в которую вышло евро по факту прорыва сопротивления среднесрочного торгового диапазона 1.06000 -1.14000(красная стрелка очень вязкая,учитывая и данные СМЕ,по которым область максимальных опионов Кол расположены на 1.15000 и анализируя график дневки констатирую что уровень кластера на 1.15500 из уровня поддержки нисх.инвестици.канала и нисх.годового канала(красная стрелка) для евро на данном этапе непроходим.Таким образом,учитывая и ранее сделанные выводы по вероятной динамике индекса доллара следует ожидать снижения евро с первой целью к уровню краткосрочной поддержки на 1.11400.



    Долларйена.Дневка.Йена с середины марта лежит в рамках нисх.среднесрочного диапазона 118.500-120.500.Краткосрочно видно что йена скорее всего нашла краткосрочное дно укрепления в области уровня кластера из уровня сопротивления инвест.канала и уровня поддержки канала 1 месяца 2 квартала и именно из этой области йена начала снижаться в доллар,что подтверждает ранее сделанный вывод по динамике индекса доллара.Но рост доллара скорее всего будет ограничиваться уровнем краткоср.сопротивления на 120.000.



    Золото.Дневка.Золото также несколько заскочило выше уровня сопротивления среднесрочного диапазона 1177.35-1212.35(красная рисованая стрелка) на фоне активизации игр керри на прошлой недели на фондовом рынке.Но,учитывая очень жесткий уровень кластера из уровня средней годового канала и уровня средней квартального канала на 1224.00(красная стрелка) высока вероятность,что золото выше не пройдет этого уровня опционного барьера,что также подтверждает вывод на укрепление доллара на сл.неделе.Первая цель снижения для золота 1224.00.



    Таким образом из вышеизложенного я для торговли выбираю направление на укрепление доллара с первой целью снижения евродоллара к 1.14000.

    Торговая тактика к плану.

    Евродоллар.Н4. Имеем краткосрочный флетовый торговый диапазон 1.11450-1.14000.С прошлой торговой недели у меня стоит отл.ордер на укрепление доллара по факту возвращения евро под уровень сопротивления краткоср. диапазона к уровню поддержки.(черная стрелка). По факту прорыва поддержки на 1.11450 евро будет иметь цель снижения к уровню поддержки канала 1 месяца 2 квартала на 1.08800(красная стрелка).



    Фунтдоллар.Дневка.Фунт не прошел уровень средней годового канала на 1.58000(красная стрелка вниз) и теперь фунт начал снижаться в пятницу на фоне достижения индексом доллара локального дна и коррекционного хода наверх кросса еврофунт в рамках среднесрочного диапазона 0.71300 - 0.73835(график Н4,красная двустороння стрелка).



    Первая цель роста еврофунт в область уровня 200дн.средней на Н4 в области 0.72450,что является средней торгового диапазона.



    Отсюда вывод - фунт будет и дальше снижаться пока быстрее чем евро против доллара на основании динамики кросса еврофунт в настоящее время с первой целью в область уровня 200дн.на дневке на 1.56250.График Н4.По факту прорыва кластера на 1.55850 из уровня поддержки инвестиц.канала и уровня сопротивления канала 1 месяца 2 квартала будем иметь две цели снижения фунта первая - уровень 50% нисх.коррекции в области сопротивления среднесрочного диапазона на 1.54525 и конечная - уровень 78%нисх. коррекции в области средней канала 1 месяца 2 квартала на 1.52650.



    Аудидоллар.Дневка.Самое большое снижение к концу недели испытывали сырьевые ауди и киви.Я объясняю этот процесс финальной стадией операций керри-трейд на рынке.целью снижения ауди является уровень сопротивления среднесрочного диапазона на 0.78800(красная стрелка).



    График Н4.По факту прорыва уровня сопротивления среднесрочного диапазона будем иметь цель снижения ауди в области кластера из уровня сопротивления годового канала,уровня уровня поддержки инвест.канала и уровня 200дн.средней на Н4 в области 0.78000(красная стрелка).



    Кивидоллар.Дневка.У меня большие сомнения возникают в преспективах снижения киви против доллара.Для этого киви необходимо будет пройти уровень краткосрочной поддержки на 0.74465(красная стрелка).Но если прорыв поддержки состоится то целью снижения киви будет уровень среднесрочной поддержки на 0.72550.



    Евройена.Дневка.Для кросса есть еще возможность роста к уровню 200дн.средней на 137.150(верхняя красная стрелка).Но тенденция снижения евр.валют в конце концов сыграет свою роль и кросс пойдет на снижение в йену с первой целью к уровню сопротивления среднесрочного диапазона 126.850-135.600. По факту прорыва уровня сопротивления среднесрочного кросс будет иметь цель снижения к уровню краткосрочной поддержки на 133.850(нижняя красная стрелка).



    Золото.Н4. Золото оттолкнувшись от уровня кластера на 1224.00 пошло на снижение с первой целью к уровню краткоср.поддержки на 1213.00(красная стрелка) на фоне ухода индекса доллара в рост.

  4. 32
    Комментарии
    1
    Темы
    4
    Репутация Pro
    Аватар для AngryEURUSD  
    Новичок
    Как вам кажется, тут все просто и каждый сможет понять? Я лично, если инфо расписано так сильно - даже не читаю, т.к. ТС сложная и внимания моего не заслуживает.
  5. 1
    Комментарии
    0
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Как бы хотелось! Объявить о находке лучшие компрессоры http://www.sullair.org

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать