Форум трейдеров » Торговые стратегии » Волны и Объемы
+ Подписаться
Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    Волны и Объемы

    Счет номер: 574572
    Тип: Конкурсный Школы Управляющих. LVL 1
    Пароль инвестора: 252t8qLQcD


    ТС импульсная и работает как на разворот, так и на пробой с «доливанием».
    ТС комбинированная и сложная.
    Таймфрейм: Н1 и выше, но вход в позицию осуществляется на М5-М30.
    Торговые пары: все доступные в терминале.

    Описание стратегии:
    Торговая стратегия является очень консервативной, с точки зрения частоты совершения сделок (требуется долго выжидать моменты входа), и очень агрессивной с точки зрения мани менеджмента. Ожидаемая доходность от 10% в месяц.
    Стратегия основана на волновом анализе и анализе объемов, как вертикальных, так и горизонтальных, а также на Профиле Рынка. Основным инструментом для конкретного входа в позицию служит индикатор Footprint, дополнительными фильтрами - Alligator, Awesome Oscillator, ангуляция и свечные паттерны.

    Алгоритм действий следующий:
    В начале, на основе волнового анализа прогнозируется дальнейшее движение цены. Далее, волновая разметка анализируется на предмет ее соответствия вертикальным и горизонтальным объемам на каждой вершине волны и на каждом волновом уровне, а также показаниям АО, с целью точной идентификации волны. Анализ ведется на основе личного опыта поведения цены и объемов на том или ином волновом уровне. Ниже приведена среднестатистическая картина поведения рынка, основанная на личных наблюдениях.



    Точка 0.
    В этой точке график цены образует дно рынка. Обычно это подтверждается кульминационным выбросом вертикального объема, причем, этот выброс, как бы «выстреливает» из «гладкой» кривой объема. Одновременно с этим, горизонтальный объем в этой точке рисует так называемые «сингл принты» (то есть уровни, где цена проходит единично, не проторговываясь и очень быстро). Обычно, на таком дне и образуются классические паттерны, такие как: свеча дожи с длинным хвостом внизу, ангуляция, дивергенция на АО и прочее.

    Участок 0-1.
    На этом участке идет развитие волны 1. Он характерен тем, что рост в этой волне не подтверждается ростом вертикального объема, а горизонтальный объем рисует колокол с нормальным распределением: идет, как бы, накопление объема. Именно поэтому, чаще всего, «клинья» встречаются в первых волнах, с заходом четвертых волн в область первых. 1-ые волны бывает очень трудно идентифицировать в виде импульса в начале развития, и, часто, их, из-за «наложений», можно спутать с коррекцией.

    Участок 1-2.
    Идет развитие коррекционной волны 2, продолжает наторговываться накопительный горизонтальный объем. Образуется горизонтальный сильный уровень объема, выступающий, как поддержка, так называемая точка контроля POC, ниже которой цена начинает отбиваться от сингл принтов во флэте. Волна 2, обычно, откатывается глубоко в виде зигзага, либо плоской коррекции – в область 50-61,8% по Фибо от 1-ой волны (иногда, даже глубже, почти до точки 0). Множество трейдеров во 2-ой волне открывают новые короткие позиции, думая, что последует продолжение глобального тренда вниз, потому вертикальный объем начинает потихоньку нарастать.

    Точка 2.
    В этой точке, обычно выходят какие-то «неожиданно хорошие» фундаментальные новости, которые сопровождаются резким всплеском вертикального объема. На рынок входит "агрессивный покупатель". Частота совершения сделок на ленте принтов мгновенно увеличивается с увеличением размера контрактов. Цена отбивается из района уровня POC - сингл принтов снизу.

    Участок 2-3.
    Участок характерен стремительным, почти вертикальным взлетом цены со все более и более нарастающим вертикальным объемом и «оставлением» за собой множества не проторгованных сингл принтов на горизонтальном объеме. Идет развитие 3-ей волны, которая, чаще всего, будет удлиняться в район расширения 1,618% по Фибо от волны 1, а порой и значительно выше. Вертикальный объем дает пик на вершине [iii]-ей подволны в 3-ей волне, а потом образует дивергенцию между [iii]-ей и [v]-ой подволнами меньшего уровня. Так же ведет себя и АО.

    Точка 3.
    Завершается волна 3 с маленькой дивергенцией вертикального объема и АО, ангуляция достигает предельного угла от Alligatora.

    Участок 3-4.
    Коррекционной волне 4 свойственны протяженные горизонтальные коррекции, в особенности, фигуры продолжения - треугольники с неглубоким откатом от 38,2 до 50%. Поэтому вертикальный объем падает до очень низких уровней, трейдеры в "нерешительности", часть трейдеров фиксирует прибыль. Вертикальный объем рисует на участке 3-4 Р-образный колокол, сверху ограниченный сингл принтами. Это первый признак иссякающего тренда.

    Точка 4.
    В точке 4 вертикальный объем падает почти до 0, а АО может уйти и в отрицательную зону. Горизонтальный объем сверху обозначает уровнень POC, а снизу сингл принт, от которого цена и отбивается, обычно, с выходом "хороших" новостей.

    Участок 4-5.
    Идет "выброс пара" в 5-ой волне. Тут свойственны дивергенции и на горизонтальном, и на вертикальном объемах и на АО. Следует штырь-всплеск вертикального объема с "выпаданием" из "гладкой" кривой, как и в случае со дном. Начинает вырисоваться фигура "голова и плечи".

    Аналогично по рисунку можно разобрать и коррекцию А-В-С.

    Суть стратегии заключается в наблюдении за паттернами (их тут описывать слишком долго) индикатора Footprint и ленты принтов при подходе цены к уровням РОС, либо уровням сингл принтов в зависимости от Профиля Рынка. Поведение индикатора на этих уровнях может давать как сигналы на пробой, так и сигналы на разворот. Вся сложность ТС заключается именно в четком определении этих уровней и их соответствию волновым уровням.

    Вход.
    Обычно торгуются 3-и (а лучше [iii]-и в 3-ей) волны и волны С (см. рис). Чаще всего вход осуществляется по рынку на М5-М30 таймфреймах, с наблюдением за индикатором Footprint и лентой принтов (данные наблюдаются на аналогичном валютной паре фьючерсе на СМЕ с учетом спредов), когда на старших уровнях уже проведен тщательный вышеприведенный анализ. Если вход осуществляется в основании 2-ой волны, то при подходе к уровню РОС цены сверху, на Footprinte и ленте принтов ищутся разворотные паттерны. При их наличии и осуществляется вход (пример разворотного паттерна для открытия короткой позиции см. рис. ниже) Стоп ставится под локальным лоу-хай с учетом уровней сингл принтов.



    Выход.
    Профит, обычно, забирается там, где появляется паттерн для открытия противоположной позиции. Если же трейд осуществлялся в подволне более большей волны, которая собирается продолжить тренд, то аналогично вышеописанным входам, при подходе к уровням РОС ищутся паттерны на Footprinte для агрессивного "доливания".

    Мани менеджмент.
    В обозначенных точках вход осуществляется с максимально возможно большей позицией, с учетом близости стоп-лоссов, и большой вероятностью рассчитанного сценария. Иногда, при сбитии стопов, требуются неоднократные повторные входы с увеличением размера позиции (мартингейл и прочее), в связи с тем, что уровни стопов становятся практически минимальными: до 10-15 пипсов (конечно же, с учетом того, что условия для входа, в связи с анализом, окончательно не отменились).


    К торговле готов.
    Недоступно! Pro 9
    Поделиться
    Просмотров: 6,572
  2. 2,170
    Комментарии
    171
    Темы
    17867
    Репутация Pro
    Аватар для Игорь Курадов  
    Директор АУ

    6 Медалей
    Можете приступать к торговле.
    Профитов!
  3. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    AUDUSD

    sell 0,05
    цена открытия 0.7818
    стоп 0.7878
    риск 1.6%
    основания: предположительное завершение четвертой волны и отбой от сильного уровня горизонтального объема.

  4. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    ордер закрылся стопом в БУ
  5. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    AUDUSD

    sell 0,05
    цена открытия 0.7813
    стоп 0.7881
    риск 2.2%
    основания: предположительное завершение четвертой волны и отбой от сильного уровня горизонтального объема.

  6. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    ордер закрылся в БУ с профитом 5 долларов
  7. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей


    AUDUSD

    sell 0,02
    цена открытия 0.7892
    стоп БУ
    риск 0%
    основания: предположительное завершение четвертой волны и отбой от сильного уровня горизонтального объема.
  8. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    AUDUSD

    sell 0,02
    цена открытия 0.7769
    стоп 0.7915
    риск 2%
    основания: проторговка 5-ой волны.

  9. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Ордер закрыл в БУ в виду отсутствия динамики.
  10. 1,196
    Комментарии
    6
    Темы
    1331
    Репутация Pro
    Аватар для adico  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Так как практически все положительно коррелирующие пары выстроились для последнего снижения в 5-ых волнах, то решил создать пирамиду:

    AUDUSD

    sell 0,02
    цена открытия 0.7770
    стоп 0.7915
    риск 1.9%

    AUDUSD

    sell 0,03
    цена открытия 0.7817
    стоп 0.7915
    риск 1.8%



    XAUUSD

    sell 0,05
    цена открытия 1208.07
    стоп 1221.34
    риск 4.3%



    EURUSD

    sell 0,05
    цена открытия 1.1194
    стоп 1.1266
    риск 2.3%



    GBPUSD

    sell 0,05
    цена открытия 1.5375
    стоп 1.5467
    риск 3%


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать