Форум инвесторов » ПАММ портфели (дневники инвесторов) » Инвестиционная стратегия "Стрелец"
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 13
    Комментарии
    1
    Темы
    2
    Репутация Pro
     
    Новичок

    Инвестиционная стратегия "Стрелец"

    Инвестиционная стратегия «Стрелец»


    Инвестиционная стратегия основывается на анализе результатов торговли управляющих двух брокеров - Пантеон Финанс и Форекс Тренд и является умеренно-консервативной.

    Инвестиционный портфель 10000$

    СОСТАВ ПОРТФЕЛЯ:

    Вложения в одного управляющего - не более 10%
    Распределение инвестиций предусматривается между 12-17 управляющими в зависимости от обстановки. Стараюсь диверсифицировать портфель так, чтобы исключить риск потери депозита или его части.
    Портфель состоит из 3 частей:

    1. Стабильная часть

    - 5 достаточно консервативных счетов с максимальной просадкой 10-12% вероятность просадки которых по теории циклов меньше чем у других и капитал управляющего составляет не менее 30%.

    twilight (563903) http://fx-trend.com/pamm/563903?agent=517646
    Kuznets (561375) http://fx-trend.com/pamm/561375?agent=517646
    sean (561368) http://fx-trend.com/pamm/561368?agent=517646
    SkyFx (5000105)
    http://panteon-finance.com/pammView....&invite=FCD2BE
    AlexZhuk (7093) http://fx-trend.com/pamm/7093?agent=517646

    -1 индекс Million3 который является сбалансированным продуктом

    Ожидаемая доходность этих инструментов от 1,5 до 2%

    2. Переменная часть (умеренные счета)

    - 4 умеренных счета с КУ также около 30% и сроком существования не менее 9 месяцев:

    Master (5000176) http://panteonfinance.com/pammView.p...&invite=FCD2BE
    Mad Wolf (5002970) http://panteon-finance.com/pammView....&invite=FCD2BE
    5000242 (5000242) http://panteon-finance.com/pammView....&invite=FCD2BE
    Fenix (5000106) http://panteon-finance.com/pammView....&invite=FCD2BE

    Ожидаемый доход по этой части портфеля – 1,8% до 2,5%

    3. Переменная часть (умеренно-агрессивные счета)

    - 5 молодых счета 4 из которых - победители конкурса «Миллион в умелые руки-3» и один (Hugo_G) неделю назад вышел из просадки.

    diamonds (675569) http://fx-trend.com/pamm/675569?agent=517646
    straiker (689941) http://fx-trend.com/pamm/689941?agent=517646
    Hugo_G (651534) http://fx-trend.com/pamm/651534?agent=517646
    Domenic (675444) http://fx-trend.com/pamm/675444?agent=517646
    FRIZER (689636) http://fx-trend.com/pamm/689636?agent=517646

    Ожидаемый доход по этой части портфеля – 3-4%

    Суммарный доход по портфелю:

    Предполагается на уровне 2% -2,3%.
    При стандартной просадке 3 счетов из 15 доходность предполагается на уровне 0,8-1%

    Выполняемые действия по портфелю в течение недели:

    1 Контроль за просадкой рискованных счетов. При просадке применяется досрочный вывод на баланс и инвестирование в счета с положительной доходностью.
    2 Определение вероятности дальнейшей работы на ПАММ счетах и вывод оттуда средств для дальнейшего использования.
    Например: на ПАММ счетах Master и Fenix торговля ведется как правило с понедельника до среды и не снижаемый остаток средств составляет 50%, что дает возможность воспользоваться 50% вложенных средств повторно на других счетах.

    Предполагаемые действия в ролловер

    В конце каждой недели все средства возможные к выводу выводятся из ПАММ счетов и портфель формируется заново.

    Контроль рисков

    Решение о выводе средств при просадке делается по каждому конкретному ПАММ-счету:
    - по счетам, где среднее количество сделок в неделю более 3-4 и управляющий по прошлой истории пытается отыграться, выводим средства при достижении 50% от средне-статистисеской просадки по данному счету
    - по счетам с 1-2 сделками выводим средства при просадке более 3%.
    Высвободившиеся средства вкладываем в счета с положительной доходностью, при этом учитываем что на Форекс тренд нельзя вывести средства при инвестировании не полный ролловер (можно разбалансировать портфель или попасть на прсадку в следующий ролловер)


    Приложение:

    Сумма инвестиций по каждому инструменту:



    % доли по каждому инструменту:

    Недоступно! Pro 1
    Поделиться
    Просмотров: 1,044
  2. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    где пункт "Контроль рисков"?
  3. 13
    Комментарии
    1
    Темы
    2
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Контроль рисков

    Решение о выводе средств при просадке делается по каждому конкретному ПАММ-счету:
    - по счетам, где среднее количество сделок в неделю более 3-4 и управляющий по прошлой истории пытается отыграться, выводим средства при достижении 50% от средне-статистисеской просадки по данному счету
    - по счетам с 1-2 сделками выводим средства при просадке более 3%.
    Высвободившиеся средства вкладываем в счета с положительной доходностью, при этом учитываем что на Форекс тренд нельзя вывести средства при инвестировании не полный ролловер (можно разбалансировать портфель или попасть на прсадку в следующий ролловер)
  4. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    добавил в заявку за Вас
    тема переведена на первый этап
    удачи!
  5. 13
    Комментарии
    1
    Темы
    2
    Репутация Pro
     
    Новичок
    1 этап / 1 неделя (19.01.2015-25.01.2015)
    Сумма на начало недели 10000.00$
    Сумма на конец недели 10184,58$
    Результат недели: +184,58$, (+1,85%)

    1.Результаты этапа
    1 неделя +184,58$ (+1,85%)
    2 неделя
    3 неделя
    4 неделя
    Результат за 4 последние недели +184,58$, (+1,85%)

    2.Действия, выполненные в течении недели: Никаких действий не предпринималось кроме наблюдения в Фаст памм.

  6. 13
    Комментарии
    1
    Темы
    2
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Извините что отдельно, правила не дали вставить в предыдущий пост (прошло более 20 минут с момента размещения)
    3. Комментарии

    В стабильной части портфеля ожидалась доходность 1,5-2% фактически получено 1,57%
    В переменной части портфеля (умеренные счета) ожидалась доходность 1,8-2,5%, фактически получено 1,64%. ПАММ счета Мастер и Феникс после просадки показывают низкую доходность что не было учтено при формировании портфеля.
    В переменнрй части (умеренно-агрессивные счета) ожидалась доходность 3-4%, фактически получено 2,9% т.к. выпускники МУР-3 из-за резко возросшего КИ стали работать более консервативно, что нужно учитывать в дальнейшей работе. При этом риск вложений увеличивается (нет статистики по просадкам) а доходность падает. Нужно учесть это при дальнейшем формировании портфеля.
  7. 13
    Комментарии
    1
    Темы
    2
    Репутация Pro
     
    Новичок
    План 1 этап / 2 неделя (26.01.2015-1.02.2014)
    Сумма на начало недели 10184,58$

    Выполненные в РО действия:
    1. В стабильной части портфеля
    Закрыты:


    Счет SkyFx (5000105) закрыт, т.к. последние сделки управляющего были убыточными, возможно это начало просадки (при среднем количестве недель успешной торговли 5 – управ отработал без просадок уже 4 недели. (выведено -1006,40$)
    Счет AlexZhuk (7093), т.к. отработал без просадок уже 8 недель (выведено -1015.7$)

    Введены:

    Ahmedos (558616) http://fx-trend.com/pamm/558616?agent=517646 (введено +1006.4$)
    В предыдущий ролловер была просадка из которой управляющий начал выходить, вероятность просадки на этой неделе не велика.
    veronika (7165) http://fx-trend.com/pamm/7165?agent=517646 (введено+1015.7$) у этого счета также была просадка в предыдущий ролловер.

    2. В переменной части портфеля

    Закрыты:


    Счет 5000242 (5000242), т.к. увеличивается риск просадки (3 недели без просадки при средних -5) (выведено -512.6$)

    Введены:

    Jakov Fetisov (5003680) http://panteon-finance.com/pammView....&invite=FCD2BE
    (введено +512.6$) У этого счета была просадка в предыдущий ролловер.

    Остальные ПАММ счета оставлены в портфеле.
  8. 13
    Комментарии
    1
    Темы
    2
    Репутация Pro
     
    Новичок
    1 этап / 2 неделя (26.01.2015-1.02.2014)
    Сумма на начало недели 10184,58$
    Сумма на конец недели 10312,25$
    Результат недели: +127.67$, (+1,25%)

    Результаты этапа
    1 неделя +184,58$ (+1,85%)
    2 неделя +127.67$ (+1.25%)
    3 неделя
    4 неделя
    Результат за 4 последние недели +312.25$, (+3.12%)

    2.Действия, выполненные в течении недели: Никаких действий не предпринималось кроме наблюдения в Фаст памм.
    Из ПАММ Jakov Fetisov (5003680) из-за блокировки сайта ПФ не было возможности осуществить досрочный вывод
    Из ПАММ Hugo_G (651534) не выводил, т.к. была надежда что он отыграется.





  9. 13
    Комментарии
    1
    Темы
    2
    Репутация Pro
     
    Новичок
    План 1 этап / 3 неделя (2.02.2015-8.02.2015)
    Сумма на начало недели 10312,25$

    Выполненные в РО действия:

    Принято решение в ролловер никаких действий не предпринимать, реинвестирую в те же счета.

    Портфель на 1 этап / 3 неделя



  10. 13
    Комментарии
    1
    Темы
    2
    Репутация Pro
     
    Новичок
    1 этап / 3 неделя (2.02.2015-8.02.2015)
    Сумма на начало недели 10312,25$
    Сумма на конец недели 10518,53$
    Результат недели: +206,28$, (+2,00%)

    Результаты этапа
    1 неделя +184,58$ (+1,85%)
    2 неделя +127.67$ (+1.25%)
    3 неделя +206,28$ (+2.00%)
    4 неделя
    Результат за 4 последние недели +518.53$, (+5.18%)

    2.Действия, выполненные в течении недели: Никаких действий не предпринималось






Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать