Форум инвесторов » ПАММ портфели (дневники инвесторов) » ИС "Михаил"
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 11
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    ИС "Михаил"

    Инвестиционная стратегия "Михаил"


    Стратегия основывается на анализе инвестиционных стратегий участников КИП и ШИ-2 и учитывает рейтинги управляющих на 2014 год.

    Инвестиционный портфель 10.000 USD

    Состав портфеля
    Портфель состоит из двух частей. Их состав сформирован на основании анализа сочетания доходности и рискованности инструментов. Основной упор делался на получении небольшого стабильного дохода 1,4-2% в неделю. Поэтому большую часть портфеля отведено индексам, приносящим стабильный доход в районе 1.8-2%, а так же надежным памм-счетам с КУ более 2 миллионов.
    1. Переменная часть. Состоит на 100% из надежных памм-счетов с КУ+КИ более 2 миллионов и имеет соответственно удельный вес 40%. Выбор управляющих для инвестирования осуществляется по следующему принципу:
    В управляющих с историей более года и шансом просадки более 15% возможно инвестировать в случае наличия у них просадки в предыдущие 2-4 недели. Если такой управляющий просядет в текущую неделю, то на следующей неделе в него можно вкладывать еще раз. Если просадки нету и более подходящих вариантов тоже не находится - средства можно оставлять еще на 1 неделю при условии обязательного их вывода по ее окончании. Если же просадки не было и представляется возможность изменить управляющего на следующую неделю - это и сделаем.
    В управляющих с историей более года с низким шансом просадки (3-5 раза в год) можно инвестировать в случае наличия у них просадки в предыдущие 1.5-2 месяца. Средства на таких счетах находятся в течении 2-х недель в случае отсутствия просадки в период работы с ними, или в течении всего периода (4 недели) при наличии просадки за одну из недель работы.
    Так же было решено вложить средства в управляющих с относительно короткой историей, у которых еще не было просадки, но которые имеют % дохода выше среднего. Средства на таких счетах могут находиться до 2-х недель при условии отсутсвия просадки за время работы с данными управляющими, либо, при наличии последней, смотреть на поведение управляющего при наличии просадки - если просадка велика, действуем в соответствии со стратегией контроля рисков, после чего желательно сменить управляющего. Если просадка минимальна - управляющий входит в портфель.
    2. Стабильная часть, состоит из индексов/фондов и имеет удельный вес 60%.
    Выбор индексов и фондов проводится на основании работы управляющих, входящих в их состав. Так как вся прибыль, полученная с памм-счетов управляющих, будет инвестироваться в индексы каждую новую неделю, последние выбираются с учетом не высокого, но стабильного дохода, и возможной просадкой, соответствующей условию: 2 недели просадки могут быть покрыты одной прибыльной неделей (в среднем). Фонд был выбран по тем же критериям.

    1.Переменная часть
    Предполагается, что переменная часть будет приносить доход около 2-2,5% в неделю. Что составит по портфелю доход 0,8-1% в неделю.

    Надежные памм-счета (минимальный вход до 500 долларов) будут приносить доход 1,5-3% в неделю:
    Klyaksa (519959) (ТП=2недели) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Domenic (675444) (ТП=1неделя) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    SkyFx (5000105)( ТП=1неделя) https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    BestPammManager(5000500)(ТП=1неделя) https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon


    2. Стабильная часть
    Предполагается, что стабильная часть будет приносить доход около 1-1,5-2% в неделю. Что составит по портфелю доход 0,6-1,2% в неделю В состав стабильной части входят индексы с количеством участников 4-5 и более и/или фонды. Наиболее доходным в настоящее время является индекс Prize2, включающий 5 управляющих. Ему будет отдано 80% от стабильной части. Остальные 20% распределяются между фондом Stable30 (5 управляющих) на 4 недели и индексом Million3 (8 управляющих).

    Prize2
    Stable30
    Million3

    Суммарный доход по портфелю
    предполагается на уровне 1,4-2,2% в неделю.

    Выполняемые действия по портфелю в течении недели


    Действия в РО
    1. Еженедельный вывод прибыли из индексов на баланс. Прибыль инвестируется в индексы на следующую неделю, оставшиеся средства (с учетом минимального шага инвестиции в индексы) инвестируются в надежные памм счета.
    2. Закрытие всех счетов с ТП=1 неделя. Вся прибыль инвестируется в индексы (пока планирую в Prize2). Счет с ТП 2 недели ожидает конца ТП.
    3. По результатам недели возможна перебалансировка портфеля и пересмотр управляющих соответственно критериям.

    Действия в течении недели проводятся соответственно разделу "Контроль рисков". Дополнительных действий не предусмотрено.


    Контроль рисков
    В случае просадки индекса он оставляется открытым на следующий ТП. При просадке памм-счета на 4% (с долей инвестора 70%) или на 6% (с долей инвестора менее 70%) с него производится досрочный вывод и покупается индекс, если у него еще не отработали все участники, или инвестируются в надежные счета с учетом не превышения ими средне недельного показателя доходности и неналичия просадки.
    Допускается просадка фонда Stable30, т.к. ее давно не было, однако предполагается, что она не будет существенной и не отразится в целом на прибыльность портфеля.

    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 1,790
  2. 11
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Готов к инвестированию
  3. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    Ежедневный вывод прибыли из индексов на баланс.
    как собираетесь делать?

    какие-то критерии отбора инструментов у Вас явно неполные
    разделите действия в течение недели и в РО
  4. 11
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Ежедневный вывод прибыли из индексов на баланс.

    как собираетесь делать?
    Ошибся. Исправил.

    какие-то критерии отбора инструментов у Вас явно неполные
    Добавил в описание стратегии.


    разделите действия в течение недели и в РО
    Добавлено в описании.
  5. 595
    Комментарии
    5
    Темы
    3937
    Репутация Pro
    Аватар для Vitaminov  
    Мастер форумных наук

    2 Медалей
    Ошибся. Исправил.
    не ошиблись вы, есть такая возможность)

    Добавлено в описании.
    действия в РО расписали, а в течении недели ничего не планируете делать, только вовремя РО?
  6. 11
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    не ошиблись вы, есть такая возможность)
    Возможность может и есть, но я пока только начинаю и не знаю, как это сделать)

    действия в РО расписали, а в течении недели ничего не планируете делать, только вовремя РО?
    Если все будет идти нормально, то пока в планах такого нету в виду отсутствия необходимого опыта. Со временем - возможно, но на данном этапе активные действия планируются только в РО. Разве что в случае сильных просадок вывод средства и инвестирование в подходящие индексы, но хотелось бы этого избежать.
  7. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    тема переведена на первый этап
    удачи!
  8. 11
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Этап 1/ 1 неделя (04.01.2015-11.01.2015)
    Сумма на начало недели 10000,00$
    Сумма на конец недели 10,204.35$
    Итог недели +2.04%
    Итог этапа +2.04%

    1. Результаты этапа
    1 неделя +2,04%
    2 неделя
    3 неделя
    4 неделя

    2.Действия, выполненные в течении недели:
    Не выполнялось.

    3. Действия, выполненные в РО.
    В соответствии со стратегией осуществляется вывод прибыли со всех возможных памм-счетов и индексов и инвестирование в индекс Prize2(100$), оставшиеся средства инвестируются в управляющего BestPammManager(5000500).

    4. Результат работы



    5. План на 2 неделю 1 этапа
  9. 11
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    не ошиблись вы, есть такая возможность)
    Вы можете подсказать, как это сделать?
  10. 11
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Этап 1/ 2 неделя (11.01.2015-18.01.2015)
    Сумма на начало недели 10000,00$
    Сумма на конец недели 10,256.36$
    Итог недели +2.04%
    Итог этапа +2.56%

    1. Результаты этапа
    1 неделя +2,04%
    2 неделя +0,51
    3 неделя
    4 неделя
    2.Действия, выполненные в течении недели:
    Не выполнялось.

    3. Действия, выполненные в РО.

    Подвел BestPammManager, сделав инвестору -7,11%. На следующую неделю все-таки опять вложусь остатки средств, не вошедших в индекс, в него, т.к. у этого управляющего просадка 2 раза подряд маловероятна.
    Было так же решено оставить в портфеле управляющих Domenic и SkyFx.
    Осуществляется вывод прибыли со всех возможных памм-счетов и индексов и инвестирование в индекс Prize2(200$), оставшиеся средства инвестируются в управляющего BestPammManager(5000500).
    4. Результат работы


    5. План на следующую неделю

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать