Форум инвесторов » ПАММ портфели (дневники инвесторов) » Инвестиционная стратегия "Крепость"
+ Подписаться
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
  1. 19
    Комментарии
    1
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок

    Инвестиционная стратегия "Крепость"

    Инвестиционная стратегия "Крепость"

    Стратегия основывается на анализе инвестиционных стратегий участников КИП и ШИ, данных сервисов investflow и fastpamm, и учитывает рейтинги управляющих на 2014 год.

    Инвестиционный портфель 10.000 USD
    Состав портфеля
    Портфель состоит из двух частей (стабильной и переменной). Состав данных частей получен на основании анализа сочетания доходности и рискованности инструментов. Поскольку основной целью является стабильный доход в 1-1,5% в неделю, при минимальном уровне риска, основными инструментами являются индексы и счета консервативных управляющих. Приоритетами стратегии являются стабильность, широкая диверсификация портфеля и минимальное вмешательство инвестора внутри недели.
    1. Стабильная часть, состоит из индексов и имеет удельный вес 75%.
    2. Переменная часть, имеет удельный вес 25% и состоит из:
    -умеренно-консервативных ПАММ-счетов удельный вес которых составляет 60% переменной части (15% от общего объёма портфеля);
    -агрессивных ПАММ-счетов удельный вес которых составляет 40% переменной части (10% от общего объёма портфеля).

    1. Стабильная часть
    Критерии отбора индексов имеют следующий вид:
    1. Возраст - более 6 месяцев;
    2. Количество управляющих - 5 и более.
    Исходя из приведенных критериев были отобраны следующие индексы: Million, Million3, Prize2, i500. Данные статистики говорят, что средний доход за неделю выше у индекса Prize2 по сравнению с Million3, но тест на истории за период 06 июля 2014 - 04 января 2015, показал, что за последние 2 месяца доходность Million3 выше доходности Prize2. К тому же индекс Million3 полностью включает в себя Prize2, поэтому постоянное использование двух этих индексов противоречит приоритетам стратегии. Индекс i500 является гораздо менее доходным, чем Prize2, но при этом гораздо более диверсифицированным. Посему, индекс Prize2 будет заменять индекс i500 только тогда, когда на i500 будет ожидаться просадка. Индекс Million состоит из проверенных и достаточно консервативных управляющих. Таким образом качественный и количественный состав стабильной части будет иметь вид:
    1. Million - 43,33% от стабильной части (32,5% от общего объёма портфеля);
    2. Million3 - 43,33% от стабильной части (32,5% от общего объёма портфеля);
    3. i500/Prize2 - 13,33% от стабильной части (10% от общего объёма портфеля).
    Тест на истории за вышеуказанный промежуток времени (06 июля 2014 - 04 января 2015) и в таком количественном составе показал доходность на уровне 1,23%/1,3% (при i500/ при Prize2). Таким образом можно полагать, что средний доход за неделю от стабильной части составит 1-1,5% (0,7-1% доходности портфеля).

    2.Переменная часть
    Критерии отбора умеренно-консервативных ПАММ-счетов имеют вид:
    1. Возраст - более 1 года;
    2. Максимальная просадка - менее 50%;
    3. Капитал управляющего - более 1 млн.;
    4. Торговый период - 1-2 недели;
    5. Коэффициент Шарпа - от 0,5;
    6. Соотношение КУ/КИ - приблизительно 1/2;
    7. Возможность связи с управляющим (темы на форумах, контактные данные, описание торговой стратегии);
    8. Отсутствие счёта в составе индексов стабильной части
    Соблюдение критериев 1-4 обязательно, 5-8 - крайне желательно.
    Исходя из критериев были отобраны следующие управляющие:
    В качестве "запасных" могут быть использованы:
    Качественно и количественно умеренно-консервативные ПАММ-счета переменной части имеют вид:
    votfx - 33,33% от умеренно-консервативной части (5% от общего объёма портфеля);
    Gelios - 33,33% от умеренно-консервативной части (5% от общего объёма портфеля);
    Jborn - 33,34% от умеренно-консервативной части (5% от общего объёма портфеля).
    Тест на истории в данном качественном и количественном составе за период времени (06 июля 2014 - 04 января 2015) показал, что средняя доходность за неделю составит 1,15% от умеренно-консервативных счетов переменной части (0,15-0,2% доходности портфеля).
    Критерии отбора агрессивных ПАММ-счетов имеют вид:
    1. Возраст - более 6 месяцев;
    2. Максимальная просадка - менее 60%;
    3. Капитал управляющего - более 500 тыс.;
    4. Торговый период - 1 неделя;
    5. Соотношение КУ/КИ - приблизительно 1/5;
    6. Отсутствие счёта в составе индексов стабильной части
    Исходя из критериев были отобраны следующие управляющие:
    Качественно и количественно агрессивные ПАММ-счета переменной части имеют вид:
    Mad Wolf - 50% рискованной части (5% от общего объёма портфеля);
    Perseus - 50% рискованной части (5% от общего объёма портфеля).
    Тест на истории в данном качественном и количественном составе за период времени (06 июля 2014 - 04 января 2015) показал, что средняя доходность за неделю составит 2,41% от агрессивных счетов переменной части (0,2-0,25% доходности портфеля).

    Суммарный доход по портфелю
    Предполагается на уровне 1,05-1,45% в неделю.

    Выполняемые действия по портфелю в течении недели
    Контроль за просадкой счетов переменной части. При просадке выполняется досрочный вывод на баланс и вложение в надёжные счета.

    Действия выполняемые в РО
    В роловер производится закрытие индексов и всех счетов и перебалансировка портфеля.

    Контроль рисков
    В случае просадки одного из индексов, он оставляется открытым на следующий ТП. При просадке памм-счета на 3% с него производится досрочный вывод и покупаются индексы, у которых еще не отработали все участники или инвестируются в надежные счета с учетом не превышения ими средне недельного показателя доходности.

    Приложение
    % доли по каждому инструменту



    % доли инструментов



    Распределение инвестиций по управляющим (при индексе Prize2)



    Распределение инвестиций по управляющим (при индексе i500)

    Недоступно! Pro 1
    Поделиться
    Просмотров: 3,227
  2. 19
    Комментарии
    1
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Готов к инвестированию с 04.01.2015.
  3. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    8 Медалей
    тема перенесена на первый этап
    удачи!
  4. 19
    Комментарии
    1
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Цитата Сообщение от Директор ШИ Посмотреть сообщение
    тема перенесена на первый этап
    удачи!
    Благодарю. Вам того же.
  5. 19
    Комментарии
    1
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок
    План 1 этап / 1 неделя (04.01.2015 - 11.01.2015)
    Сумма на начало недели: 10000,00 USD

    Состав портфеля

    Million
    Million3
    Prize2

    Jborn (518906) FT P1.0 ТП=1/(2) http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend
    Gelios (5000419) PF P2.0 ТП=1/(1) http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    votfx (559259) FT P2.0 ТП=1/(1) http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend

    Mad Wolf (5002970) PF P1.0 ТП=1/(1) http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    Perseus (5000194) PF P1.0 ТП=1/(1) http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon

    Приложение




    Справочные материалы



  6. 451
    Комментарии
    2
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для semigolovij  
    Старожил

    2 Медалей
    Интересно оформлено. Удачи в получении бонуса.
  7. 19
    Комментарии
    1
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Цитата Сообщение от semigolovij Посмотреть сообщение
    Интересно оформлено. Удачи в получении бонуса.
    Спасибо. Профита Вам.
  8. 19
    Комментарии
    1
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Отчёт 1 этап / 1 неделя (04.01.2015 - 11.01.2015)

    Сумма на начало недели: 10,000.00$
    Сумма на конец недели: 10,160.72$
    Результаты недели: +1,61% (+160.72$)

    Результаты этапа:

    1 неделя +1,61% (+160.72$)

    Действия, выполненные в течении недели:

    Мониторинг портфеля на наличие просадок, наблюдение за торговлей управляющих. Вмешательства в портфель не было.


    Комментарии:

    Несмотря на то, что veronika предупредила в своей теме о том, что не будет торговать в этом ТП, оставил портфель и план на неделю неизменными. Причин тому было несколько:
    1) горячность и перекройка портфеля на скорую руку (я узнал об этом после того, как выложил план неделю), по моему мнению, чревата возможностью упустить нечто более важное, чем прибыль от "замороженных" 10% портфеля. Впрочем, я могу ошибаться;
    2) ставка на психологию управляющего. Мне почему-то кажется, что управляющие из ТОП-10 даже в отпуске не могут не торговать, это у них "в крови":)

    Более внимательно присмотрелся к индексу i500. После анализа просадок индекса стало понятно, что они обусловлены действиями всего одного управляющего. Если этот индекс может "утопить в красном" один такой управляющий с долей 4%, то использовать его в стабильной части просто нет смысла, поскольку просчитать или каким-либо образом предсказать действия этого счёта для меня лично, достаточно сложно. Таким образом индекс i500 больше использоваться не будет. По крайней мере, не в этой ИС. Очень досадно, что я не удосужился заметить это раньше, впредь нужно быть осторожнее и анализировать тщательнее.
    К слову, вёл наблюдение за еще одним "бумажным" портфелем, где вместо Prize2 использовал i500. Доходность практически не отличается (см. справочные материалы).

    Справочные материалы:



  9. 19
    Комментарии
    1
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Думаю, лучше прояснить некоторые моменты сразу, чтобы в последствии не возникало вопросов.
    1. В плане была допущена небольшая ошибка касательно торгового периода Jborn'а, в отчёте ошибка была учтена и исправлена.
    2. На скриншоте портфеля в отчёте общий доход за неделю составляет 160,73$, в то время, как таблица отчёта имеет показатель 160,72$. Это связано с некорректными данными investflow. После фиксации прибыли всё встало на свои места.

  10. 19
    Комментарии
    1
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок
    План 1 этап / 2 неделя (11.01.2015 - 18.01.2015)

    Сумма на начало недели: 10,160.72$

    Выполненные в РО действия:
    Были выведены средства со всех счетов и индексов, кроме счёта Jborn, поскольку действует правило полного торгового периода. Средства были перераспределены для поддержания установленного стратегией процентного соотношения. Состав портфеля остался неизменным.

    Приложение:





    Справочные материалы:


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать