Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "ВРЕМЕННЫЕ КАНАЛЫ 2"
+ Подписаться
Страница 1 из 35 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 7,797
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей

    ТС "ВРЕМЕННЫЕ КАНАЛЫ 2"

    Текущее состояние счета 1955-35долл
    Номер счета:573826
    Пароль инвестора:v3Mk3Q2t3J
    Сервер: Panteon-Server
    Мониторинг на ONIX


    - - - Добавлено - - -

    1 этап(с 30.12.2014г-по 30.01.2015г прибыль 455-35долл(+30.36%)
    2 этап

    Перед тем как перейти к описанию торговой стратегии хочу объяснить свои подходы к аналитике и подготовке к работе в трейдинге. Каждый трейдер перед тем как приступить собственно к торговле обязан провести предварительную работу по планированию своей работы.Планирование делиться на три этапа
    1.этап. Выявление фазы рынка на текущий момент.
    2.этап Подбор инструментов рынка и определение текущих торговых диапазонов.
    3.этап. Формирование валютного портфеля на основании выводов 2 этапа.
    4.этап Расчет риск менеджмента.

    1 этап.Фундаментальный фон сопровождающий текущий момент явно на пользу доллара.Дело прежде всего в дифференциале экономик США,ЕС и Японии,плюс явное замедление экономики Китая.Речь также может идти о разнонаправленности монетарных политик центральных банков.Если ФРС стоит на пороге ужесточения кредитноденежной политики в середине 2015года,то ЕЦБ стоит на пороге запуска полномасштабного ОЕ с выкупом бумаг госуд.займа.А Япония уже проводит полномасштабную программу количественного смягчения...Исходя из этого имеем с августа месяца долговременное укрепление доллара по всему спектру рынка.Особенность валютного рынка в текущее время выражена в том,что в паре евродоллар доллар стал инструментом фондирования,а евро используют как инструмент фондирования в сделках керри-трейд по аналогии с йеной.
    Для того чтобы оценить долговременные тренды мною строятся временные каналы
    1.Стратегический(от закрытия 2001года по закрытие текущего(коричневые трендовые с зеленой пунктирной средней).
    2.Инвестиционный( поскольку ФРС кроме ежегодного бюджета принимает еще и бюджет развития на 3 года с закреплением границ валютного коридора,то строится инвестиционный канал.На данный момент инвестиционный канал от закрытия 2010года по закрытие 2013год(черные трендовые с красной пунктирной средней).
    3.Годовой канал(от закрытия 2013года по закрытие 2014года зеленые трендовые с коричневой пунктирной средней.
    4.Квартальный канал(от закрытия 3 квартала по закрытие 4 квартала.Синие трендовые с красной точечной средней.
    Принципы построения временного канала.
    На примере построения годового канала за 2013год на дневном графике евродоллар.Сначала трендовой(или угловой трендовой проводится линия от закрытия 12года на точку закрытия 13года.



    По углу наклона этой трендовой инструментом канал Фибонначи с 50%уровнем(определяет среднюю) накладывается на точки совпадения или поддержки или сопротивления(в зависимости восходящяя тенденция или нисходящая).В данном случае восходящая и поддержкой находятся хотя бы две точки совпадающих минимумов на годовом графике.Дальше тянется линия сопротивления канала,и накрадывается на точку максимума,но так чтобы на линию средней накладывалось масимальное количество локальных минимумов-максимумов(на основании теории движения цены о том,что цена всегда стремиться к средней).Как только получаем совмещение,значит канал построен правильно.И все временные каналы строятся по данному принципу.

    Недоступно! Pro 10
    Поделиться
    Просмотров: 26,484
  2. 7,797
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Анализ начинаем с изучения недельного графика фондового рынка индекса ДОУ на момент закрытия последней недели 2014года(можно считать что торговый 2014год закрыт).Я могу констатировать,что кластер из уровня сопротивлений годового канала и стратегического каналов(красная стрелка) является целью к которой стремиться индекс в области уровня 18500.Причем констатируем,что квартальный канал(угол наклона) явно сигнализирует об усилении настроений игроков в рисковые активы.Есть вероятность того что дальнейшее восхождение в анваре индекса будет продолжено к моменту заседания январского ЕЦБ,от которго одидают включение полномасштабного ОЕ,т.е. выкупа ЕЦБ бумаг госзайма.



    Подобный настрой игроков рынка подтверждает анализ динамики недельного графика индекса доллара.Имеем восходящие и годовой и квартальный каналы.И уровень кластера сопротивлений восходящего годового канала и нисходящего стратегического канала(на уровне 92.35(красная стрелка) как цель роста доллара.Надо напомнить особенность нынешнего валютного рынка,что восхождение в рисковые активы происходит одновременно с ростом доллара,что несколько противоречит основам межрыночного анализа.Но это объясняется явным перетоком капитала с европейских и развивающихся рынков на американский.



    Обратимся к валютному рынку прежде всего на анализе недельного графика евродоллар.Можно наблюдать ту же картину подтверждающую усиление укрепления в доллар,особенно после сильного подтверждающего сигнала,а именно прорыв поддержки инвестиционного канала на уровне 1.25000.Имеем цель укрепления доллара в области которой будет определяться игроками рынка дальнейшие намерения на уровне кластера поддержек стратегического,годового и квартального канала(красная стрелка) в области 1.19000.
    Таким образом определяю наиболее вероятную фазу рынка в январе на рынках как дальнейший поход в рисковые активы на фоне дальнейшего укрепления доллара к уровню 1.19.

     
  3. 7,797
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    2 этап.Как было определено выше наиболее вероятным развитием событий на рынке станет дальнейшее укрепление доллара против валют Б10.Таким образом считаю наиболее прибыльным включение в торговый портфель инструментов с долларом (т.е. мажоров).
    Евродоллар.График дневка.Я рассматриваю теперь прохождение ценой в рамках нисходящего квартального канала.Имеем среднесрочный торговый диапазон 1.22250-1.25250(обведен красным)..К настоящему моменту вижу прорыв поддержки среднеср.торгового диапазона что подразумевает снижение евро на ширину пробитого диапазона к 1.18350(красная стрелка).



    Если спустимся на ТФ ниже ,то на графике Н4 мы мжем наблюдать явное торможение снижения в доллар в области уровня поддержки годового канала на уровне 1.21785 и формирование нисходящего раширяющегося Флага(обведен красным) с целью по факту прорыва поддержки флага на уровень 1.20500(красная стрелка).То есть если брать евродоллар в работу то разумно будет поставить лимит ордер на продажу от уровня 1.21750 до 1.20500.Таким образом изучаются все перспективные пары и на основе технических формаций формируются торговая тактика и торговый портфель.



    3.этап .На основании анализа рынка и графиков пар составляется торговый портфель к примеру.
    1.eur/usd sell(1.21750)1.20500 st 1.22200 0.1лота
    2.gbp/usd sell(1.55150)1.54000 st.1.55750 0.1лота
    Имеем максимальный совокупный риск на портфель 7%,что укладывается в требования рискменеджмента.
  4. 7,797
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Добрый вечер всем и с наступающим Новым годом!Поскольку мне разрешили снова вой ти в отборочный этап ШУ начинаю.
    Дневка долларйена.Имеем по факту прорыва выше сопротивления годового канала(красная стрелка) усиление восходящей динамики пары.Сформированный канал 4 квартала это подтверждает,особенно после перехода средней(красная точечная).



    График Н4.Сформирован восходящий вымпел(обведен красным и по факту прорыва сопротивления вымпела будем иметь цель 122.850(красная стрелка).Устанавливается отл.ордер usd/jpy buy(120.850)122.850 st.120.500 0.05лота. Риск на сделку 1.15%.

  5. 7,797
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Дневка фунтдоллар.По факту прорыва поддержки годового канала на 1.55620(красная стрелка) фунт усиливает снижение в доллар в рамках нисходящего квартального канала.



    График Н4.После прорыва поддержки нисх.флага(обведен красным) на уровне 1.55600 имеем цель снижения 1.54000(красная стрелка).Установлен отл.ордер gbp/usd sell(1.55000)1.54000 st.1.55650 0.05лота по факту прорыва средней квартального канала(красная точечная)т.е. переход фунта в нижнюю часть нисх.канала.

  6. 7,797
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Йена.График Н1. Изменены уровни входа и стопа отл.ордера usd/jpy buy(120.850)122.850 st.120.500 0.05лота.Уровень входа с 120.850 на 120.463 по факту снижения йены к поддержке краткосрочного торгового диапазона.Уровень стопа с 120.500 на 120.000.Открыт отл.ордер usd/jpy buy(120.463)122.850 st.120.000 0.05лота.по цене 120.463.



    Установлен отл.ордер eur/usd sell(1.21350)1.20450 st.1.21650 0.05лота на основании Н4,где по факту прорыва кластера на 1.21400 из поддержки среднеср.торгового диапазона и годового канала евро будет снижаться к цели нисх.Флага(обведен красным) на 1.20450(красная стрелка).

  7. 7,797
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Получены стопы по ордерам
    1.usd/jpy buy(120.463)122.850 st.120.000 0.05лота прибыль - 19.29долл
    2.eur/usd sell(1.21350)1.20450 st.1.21650 0.05лота прибыль - 17.65долл
    Открыты непосредственно с рынка ордера
    1.usd/jpy buy(119.852)120.350 st.119.250 0.05лота.На Н1 йена отбилась от уровня кластера на 119.500 из уровня скользящей 200дн.средней и уровня средней квартального канала.



    2.eur/usd sell(1.21600)1.20450 st.1.22000 0.05лота уровень входа взят ниже уровня 38% коррекции от нисходящего движения(красная стрелка.).



    Закрыт по стопу ордер usd/jpy buy(119.852)120.350 st.119.250 0.05лота.Прибыль - 25.24долл.

    - - - Добавлено - - -

    Считаю выход йены ниже средней кварт.канала ложным,посему снова установлен отл.ордер usd/jpy buy(119.650)120.350 st.119.250 0.05лота.Уровень входа взят выше уровня средней квартального канала.
  8. 7,797
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    В рамках краткосрочного торг.диапазона(обведен красным) от поддержки открыт ордер usd/chf buy(0.98742)0.99125 st.0.98280.

  9. 7,797
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Ордер usd/chf buy(0.98742)0.99125 st.0.98280. 0.05лота переведен в б/у.
  10. 7,797
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Открыт отл.ордер usd/jpy buy(119.650)120.350 st.119.250 0.05лота по цене 119.650.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать