[NikolayIv]

Действует с 04.01.2015 г.

Инвестиционная стратегия "Вход - Декабрь 2014"

Стратегия основывается на анализе информации о ПАММ-счетах, рекомендованных для инвестирования на текущую неделю.
Ссылка на исходную информацию: http://investflow.ru/pamm/advisor.
Примечание: публикуемые рекомендации корректируются каждое утро воскресенья и не изменяются в течение торговой недели. Ранее, историческая доходность, для суммы из рекомендованных 49 ПАММ-счетов за год, составила порядка 67%.

Задача:
Основная - сохранение капитала.
Дополнительная – в перспективе получить доход, достаточный, в процентном выражении, для прохождения 1-го этапа Школы инвесторов (около 1.1-1.6 % в неделю, и больше 4% по итогам месяца).

Инвестиционный портфель 10 000 USD

Состав портфеля
В состав портфеля будет включено 5 ПАММ-счетов управляющих, работающих на площадке Пантеон Финанс, и удовлетворяющих следующим критериям:
- время работы счета: более 12 месяцев;
- ТП: не больше 4 недель;
- минимальный установленный вклад: до 2 000 $;
- ранее показанный максимальный убыток: не более 12%;
- отсутствие убытка инвестору на прошлой неделе либо его минимальность (если все управляющие покажут отрицательные результаты на прошедшей неделе, то в рассматриваемый портфель инвестиций на следующую неделю, будут включаться счета, показавшие меньше половины убытка от средней величины общей просадки по всем управляющим).

Ограничение по количеству ПАММ-счетов обуславливается:
- осознанной необходимостью более ответственно подходить к первоначальному выбору ПАММ-счетов;
- последующим удобством наблюдения за небольшим количество данных в торговом периоде.

Указание на управляющих, работающих на площадке Пантеон Финанс, обусловлено моей регистрацией и прохождением верификации на данной площадке.

Результаты предварительного отбора (по состоянию на 24.12.2014)


Мой выбор (по состоянию на 24.12.2014):
Fenix (5000106)
Trader (5000099)
Gelios (5000419)
Skilled (5000080)
Hermes (5000164)



Средняя доходность инвестору за прошедшую неделю составила 1,53 %
Предполагаю, что на текущей неделе, доход инвестора будет находиться на этом же значении.



Выполняемые действия по портфелю в течении недели[/B]
В течение рабочей недели (торгового периода), вывод средств осуществлять не планирую.

Действия, выполняемые по окончании торгового периода
В роловер будет производится закрытие всех счетов (ТП=1 неделя) и перебалансировка портфеля.

При перебалансировке будут выбраны очередные 5 ПАММ-счетов управляющих, работающих на площадке Пантеон Финанс, по критериям, озвученным выше.
При наличии на балансе суммы выше первоначальной (10 000 $), каждому из управляющих будет переведено по 2 000 $. Прибыль (все, что выше 10 000 $) останется на балансе.
При наличии по итогам торгового периода убытка, каждому из управляющих будет переведена приблизительно 1/5 часть, с учетом допустимой кратности минимального вклада (т.е. если 1/5 от общего баланса, будет составлять около 1 900 $, а минимальный вклад у выбранного управляющего – 200 $, такому управляющему будет переведено 1 800 $).
В случае, если на балансе, после перебалансировки, окажется свободными некоторые средства (недостаточные по своему размеру для минимального кратного вклада в одного из выбранных управляющих), данный остаток предполагаю зарезервировать под компенсацию возможных убытков в будущем от одного или нескольких управляющих.

Контроль рисков
При образовании в торговом периоде на счете управляющего просадки больше 15% Предусматриваю возможность досрочного вывода на баланс допускаемой суммы, и переинвестирование на другие счета в зависимости от складывающейся ситуации.

[NikolayIv]

Готов к инвестированию.

[moto990]

При наличии по итогам торгового периода убытка, каждому из управляющих будет переведена приблизительно 1/5 часть, с учетом допустимой кратности минимального вклада (т.е. если 1/5 от общего баланса, будет составлять около 1 900 $, а минимальный вклад у выбранного управляющего – 200 $, такому управляющему будет переведено 1 800 $).

А оставшиеся средства куда будете переводить?

[NikolayIv]

moto990, спасибо своевременную и корректную подсказку о недостаточно неполном описании намеченной инвестиционной стратегии.
Как я сейчас представляю, по результатам торгового периода, на балансе может оказаться часть денежных средств, которая не кратна минимальному размеру вклада у выбранных управляющих. Например, на балансе, после перебалансировки, окажется свободными 1,53$. Данный остаток предполагаю зарезервировать под компенсацию возможных убытков в будущем от одного или нескольких управляющих (т.е. если, при достаточности образовавшегося остатка, будет получаться сделать минимальный вклад по размеру у одного из управляющих, тогда переведу ему в управление).

Инвестиционную стратегию подправил.

[moto990]

В целом интересно, НО:
1- свободные средства, я считаю, должны работать. Тем более когда нужно показать результат за короткий срок (с нашем с Вами случае 4 недели, 1 из которых новогодняя т.е. "нулевая" скорее всего)

2-

зарезервировать под компенсацию возможных убытков в будущем

а досрочно снять с другого счёта, и направить уже по размеру в одного из управляющих? Как Вам Вариант?)

Это только мои предложения и ничего более :)

[NikolayIv]

moto990, со сроком начала инвестирования (с 28.12.2014 г.) я действительно погорячился. Сейчас в тексте исправлю на: "с 04.01.2015 г."
Согласен, что свободные средства должны работать. Скорее всего, из благоразумности, так и придется поступить – направить на счет одного из управляющих. Но сейчас из-за присутствующей неопределенности (будущей некратной части), не готов принять решение кому ее направлю. Поскольку начало инвестирования отодвигается на 04.01.2015 г., понаблюдаю еще за работой выбранный управляющих.

Мне у Вас блок "Задачи данного портфеля" понравился. Его вроде нет в исходном шаблоне заявки на инвестирование. Это обязательно в тексте нужно указывать, или допускаемое отступление/улучшение заявки?

[moto990]

Это обязательно в тексте нужно указывать, или допускаемое отступление/улучшение заявки?

На сколько мне известно - это не обязательно, просто решил немного "приукрасить" шаблонное описание стратегии и раскрыть мои интересы в ней. Как то так =)

[NikolayIv]

Добавил в описание Инвестиционной стратегии "Задачи". Признаю, описание получается более информативным.

[NikolayIv]

Для себя решил составить отчет, предполагая, что если бы инвестирование началось с предыдущей недели (с 21.12.2014 г.).


Считаю достигнутый результат (1,55% или 155,36 $) нормальным.
Выполнена основная задача – сохранить капитал (капитал не уменьшился).
Выполнена дополнительная задача – получен доход (1,55% или 155,36 $), на который производилось ориентирование (около 1,53 %).

[NikolayIv]

Стратегия на неделю с 28.12.2014 г. по 04.01.2015 г.

В соответствии с ранее принятыми критериями, результаты предварительного отбора на следующую неделю:



На следующую неделю свой выбор останавливаю на следующих управляющих:

Fenix (5000106)

Trader (5000099)

Gelios (5000419)

У "Hermes (5000164)" капитал не вывожу (2010,25 $), жду окончание торгового периода (4/4)

Управляющего Skilled (5000080), решил поменять по следующим причинам:
1. Забирает 70% от доли прибыли;
2. Капитал управляющего приблизительно в пять раз меньше капитала инвесторов ($366,683/$1,588,669).
Поменяю его на "BestPammManager".



Получается следующее: