Форум трейдеров » Торговые стратегии » Торговая стратегия "Волна Эллиотта"
+ Подписаться
Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 120
    Комментарии
    3
    Темы
    89
    Репутация Pro
    Аватар для m4mk  
    В начале пути

    3 Медалей

    Торговая стратегия "Волна Эллиотта"

    Номер счета:573610
    Пароль инвестора:C27F5ukh7N
    Сервер: Panteon-Server

    Стратегия относится к торговле на основе волнового анализа. Стратегия разработана для часового интервала (Н1). При определении точек входа в рынок используются основы Волновой теория Эллиота и сигналы от экспоненциальных скользящих средних - EMA 144 и EMA 169, которые образуют канал на ценовом графике.
    Экспоненциальная скользящая средняя ЕМА 144 имеет очень важную особенность - при достаточно сильном и длительном трендовом движении, она является просто отличной поддержкой для цены. А так же если цена пересечет экспоненциальную скользящую среднюю ЕМА 144, то это пересечение говорит о том, что тренд на рынке намерен изменить свое направление движения на противоположное предшествующему.
    Сигналами для входа в рынок будут служить пересечения ценового канала, образованного 2-мя скользящими средними: ЕМА 144 и EMA 169. Фильтром для заключения торговой сделки будет образование фрактала на рынке, на пробой данного фрактала мы и будем ставить отложенный ордер.
    Сигналы для фиксации полученной прибыли будем брать из волновой теории Эллиота, а так же от уровней и расширений Фибоначчи, отмеряемых от 1-й волны Эллиота по текущему тренду на рынке.

    Принцип торговли по стратегии форекс "Волна Эллиотта":

    Скользящие средние ЕМА 144 и ЕМА 169 образуют на ценовом графике канал. Если цена находится выше данного канала, то эта зона называется "зоной покупки”, если цена находится ниже образованного канала, то эта зона называется "зоной продажи”.

    Торговые сигналы для заключения сделки на покупку:

    Смотрим на выбранный ценовой график - если свеча на часовом интервале пробивает канал из 2-х EMA, а затем закрывается выше этого канала, либо непосредственно в данном канале (между 2-х средних), то нам нужно подождать пока не образуется фрактала на графике. Этот фрактал будет являться фильтром для установки отложенного ордера на покупку BuyStop (как вариант- 1 из 5-ти свечей этого фрактала должна закрыться либо выше него, либо в нём).
    При смене тренда, сигналом может быть обычный фрактал, который пробил одну из 2-х средних образованного канала, не учитывая при этом закрытия свечей. Т.е., все что нужно сделать - это подождать формирования импульс-отката для заключения сделки на покупку, и установить отложенный ордер BuyStop на пробой данного фрактала + фильтр+ величину спреда.
    Стоп-лосс ордер следует установить на противоположной стороне образовавшегося канала за экстремальное значение первой волны (локальный минимум), либо за предыдущий фрактал, если вход в рынок вы производите не в самом начале разворота тренда на рынке.

    Торговые сигналы для заключения сделки на продажу:

    Анализируем выбранный часовой график - если свеча на часовом интервале пробила канал скользящих средних и закрылась ниже этого канала, либо между 2-х средних, то следует дождаться образования на графике фрактала. Этот фрактал будет служить дополнительным фильтром для установки отложенного ордера на продажу (как возможный вариант-одна из 5-ти свечей этого фрактала должна закрыться либо ниже него, либо в нём) .
    При смене тренда сигналом может служить фрактал, который пробил одну из скользящих средних канала, не учитывая при этом закрытия свечей. Т.е. следует дождаться момента формирования импульс-отката для сделки на продажу, и установить отложенный ордер SellStop на прорыв данного фрактала +фильтр.
    Страховочный Стоп-лосс ордер следует установить на противоположной стороне образованного канала из скользящих средних за экстремум первой ценовой волны (локальный максимум), либо за прошлый фрактал, если вы входите в рынок не в самом начале разворота тренда на рынке.

    Правила торговли по стратегии форекс "Волна Эллиотта":


    1. Выше канала скользящих средних находится "зона покупки”, ниже этого же канала находится "зона продажи”, отложенный ордер ставится на прорыв 1-го появившегося фрактала на рынке выше либо ниже канала средних. Страховочный Стоп-лосс ставится выше либо ниже начала 1-ой волны Эллиота. Если вход в рынок производится не в 1-ю волну, то стоп-лосс ставится за предыдущих фрактал, который расположен на противоположной стороне канала средних.

    2. Размер торговой позиции следует поделить на 2 равные части.

    3.Правила для закрытия прибыли по сделке:

    а) 1-я часть сделки следует зафиксировать либо на 262 % по расширениям Фибоначчи от величины 1-й волны, либо на завершении 3-ей волны Эллиота.
    б) 2-я часть сделки следует зафиксировать на расширении Фибоначчи 362%-424% от размера 1-й волны, либо на завершении 5-ой волны Эллиота.
    в) Если тренд в 3-й волне достаточно мощный, то прибыль по 1-м 50% сделки фиксируем при приостановке ценового движения, обычно это происходит в области 300-338%-362% по расширениям Фибоначчи от величины 1-й волны.
    г) При торговле по волновой структуре, так же следует учитывать более младшие волновые уровни, или другими словами рассматриваются так же волны Эллиота по интервалах М15-М30, для более точного определения уровня закрытия профита.
    д) Если вы входите в торговую сделку в 5-й волне Эллиота, то 1-я часть прибыли фиксируется именно на 362% Фибоначчи, при этом так же следует уточнить область закрытия профита по более младшей волновой структуре.
    е) После фиксации первых 50-ти % прибыли стоп-лосс необходимо установить в уровень безубытка по второй части открытого лота.

    4. Так же Стоп-лосс в безубыток переставляется за образовавшийся уровень отката, после того, как пробит экстремум этого ценового движения.

    5. Возможный вариант фиксации 2-й части открытого лота (если при этом 1-я его часть уже была зафиксирована на уровне Фибоначчи 262% либо 362% от первой волны Эллиота) - применение трейлинг-стопа по предыдущим фракталам, противоположным движению.

    6. Так же следует учитывать временной фильтр для открытия сделок по валютным парам EURUSD и GBPUSD. Т.е. следует выставлять ордера в промежутке с 8:00 по времени терминала, и до 18:00-19:00 часов (т.е. приблизительно с 7:00 и до 17:00-18:00 по GMT).

    7. После 17-18:00 по GMT для валютных пар EURUSD и GBPUSD ордера можно устанавливать, но при этом следует учитывать ситуации на валютном рынке. До 7:00 по GMT отложенные ордера не следует устанавливать вовсе.

    8. Если тренд на рынке закончился, то учитывайте временной фильтр для входа в рынок (например тренд продолжался не менее одной недели), он будет равняться минимум 2 торговым дням после окончания тренда - т.е. ордера не выставляются.

    9. Отложенные ордера по валютным парам кросс-курсов: GBPJPY, EURGBP, GBPCHF можно устанавливать абсолютно в любое время торговых суток.

    10. Так же следует игнорировать торговые сигналы на покупку либо продажу, если он образуется после достаточно большого хода цены в направлении торгового сигнала.

    Примеры заключения сделок по Стратегии форекс "Волна Эллиотта":
    На покупку: в этом случае изначально стоп-лосс установлен за уровень 1.4050, минус фильтр 5 пунктов. Вход в рынок произведен в начале 3-й волны Эллиота.



    Пример на продажу: Вход в рынок произведен так же в начале 3-й волны Эллиота. В этом случае 1-е 50% сделки была закрыта приблизительно на уровне 323% от первой волны Эллиота. 2-е 50% сделки были закрыты по установленному тейк-профиту на уровне 362% минус фильтр.

    Недоступно! Pro 9
    Поделиться
    Просмотров: 13,007
  2. 120
    Комментарии
    3
    Темы
    89
    Репутация Pro
    Аватар для m4mk  
    В начале пути

    3 Медалей
    Хочу дополнить и изменить свою торговую стратегию.

    Торговая стратегия основана на теории волн Эллиотта. По теории Эллиотта, волны делятся на импульсные и коррекционные. По моей стратегии я буду входить в рынок на предполагаемых коррекциях. Также в торговле буду использовать классический технический анализ (уровни поддержки, сопротивления, линии канала и т.д), уровни Фибоначчи, скользящие средние (smoothed).

    В торговле использую пирамиду. Важным здесь является грамотное управление рисками, чтобы совокупный стоп в пирамиде не превышал определённого процента от торгового депозита.

    Максимальный риск на одну сделку 5%. Общий риск по всем открытым сделкам 10%.

    Первоначально стоп ставлю под/над начальной предполагаемой волной. Стоп перевожу на без убыток при первой возможности. Если цена идет дальше в мою сторону то стоп передвигаю за ценой и на коррекциях буду доливаться (увеличивать позиции.

    Сделку закрываю на важных уровнях поддержки или сопротивления. Также сделка будет закрываться по профитным стопам.

  3. 120
    Комментарии
    3
    Темы
    89
    Репутация Pro
    Аватар для m4mk  
    В начале пути

    3 Медалей
    Итак начнем.
    Баланс: 1538,72

    Купил пару Евро/Йена по цене 146,97, S/l 145,81. Цена пробила треугольник, отбилась от верхней границы треугольника, также ср.скользящая служит поддержкой. По волнам возможно коррекция от импульса (отметил красным) завершилось и цена пошла вверх. Есть еще вероятность что коррекция может пойти глубже к уровню Фибо 38,2. Если цена дойдет до уровня фибо докуплю.

  4. 120
    Комментарии
    3
    Темы
    89
    Репутация Pro
    Аватар для m4mk  
    В начале пути

    3 Медалей
    По паре USD/JPY хороший тренд вверх, решил купить 0,01 лот по цене 120,14, стоп лосс на уровне 119,77. Цена дошла до нижней границы канала. Волновая структура предполагает рост.



    - - - Добавлено - - -

    По паре AUD/USD вижу сильный тренд вниз. Решил продать по цене 0,8101, стоп 0,8149, волновая структура также предполагает движение вниз.

  5. 120
    Комментарии
    3
    Темы
    89
    Репутация Pro
    Аватар для m4mk  
    В начале пути

    3 Медалей
    По GBP/USD предполагаю движение вниз. Продал 0,01 лот по цене 1,5583 стоп 1,5671

    Вложение 876379

    - - - Добавлено - - -

    По паре GBP/JPY открыл длинную позицию по цене 187,33 стоп 185,96 лот 0,01. Тренд вверх. Волновая структура предполагает рост.

    Вложение 876383
  6. 120
    Комментарии
    3
    Темы
    89
    Репутация Pro
    Аватар для m4mk  
    В начале пути

    3 Медалей
    По паре EUR/GBP нарисовалась фигура Голова и плечи. По волновой структуре ожидается коррекция до фибо уровня 38,2 или 50%. Купил пару по цене 0,7853 стоп 0,7827, тейк профит на уровне фибо 50% цена 0,7907

  7. 120
    Комментарии
    3
    Темы
    89
    Репутация Pro
    Аватар для m4mk  
    В начале пути

    3 Медалей
    Открыл сделку NZD/USD по цене 0,7751 стоп 0,7712. Цена пробила верхнюю границу треугольника, волновая структура также предполагает рост.

  8. 120
    Комментарии
    3
    Темы
    89
    Репутация Pro
    Аватар для m4mk  
    В начале пути

    3 Медалей
    По паре GBP/USD в пред. сделки стоп перевел на без убыток, также долил еще 0,02 лота. по цене 1,5524 стоп поставил 1,5585

  9. 120
    Комментарии
    3
    Темы
    89
    Репутация Pro
    Аватар для m4mk  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от m4mk Посмотреть сообщение
    По паре USD/JPY хороший тренд вверх, решил купить 0,01 лот по цене 120,14, стоп лосс на уровне 119,77. Цена дошла до нижней границы канала. Волновая структура предполагает рост.


    Стоп по сделке перевел на без убыток

  10. 120
    Комментарии
    3
    Темы
    89
    Репутация Pro
    Аватар для m4mk  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от m4mk Посмотреть сообщение
    По паре GBP/USD в пред. сделки стоп перевел на без убыток, также долил еще 0,02 лота. по цене 1,5524 стоп поставил 1,5585


    Перевел стопы. Общий стоп по сделкам на без убытке


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать