Архив форума » Архив ШИ » Инвестиционная стратегия "Колобок"
+ Подписаться
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
  1. 19
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    Инвестиционная стратегия "Колобок"

    Инвестиционная стратегия "Колобок"


    Стратегия основана на анализе работы счетов и индексов за 2014-й год, и в основе её лежит попытка соблюсти оптимальный на мой взгляд баланс между риском и доходностью, избегая излишней диверсификации.

    Инвестиционный портфель - $10,000

    Состав портфеля:
    Портфель делится на две части.
    1. Первая часть имеет удельный вес в среднем 70-80 процентов от портфеля и состоит из двух-трёх индексов, по которым производится равномерное распределение средств (приблизительно). Средняя ожидаемая доходность по индексам должна составлять от 1,5 процентов. Преимущественно работа будет вестись со следующими индексами:
    Prize
    Prize2
    Balance
    Million3
    MAgressive
    Victory4
    Best4
    Fenix

    2. Вторая часть имеет удельный вес в 20-30 процентов и состоит из 2-3 ПАММ-счетов с равномерным распределением (приблизительно) с ожидаемой доходностью от 2 процентов в неделю с ТП не превышающим 2-х недель.
    Наибольшее внимание будет уделяться следующим счетам:
    Ahmedos http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend
    JBorn http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend
    Hozyin http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend
    Domenic http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend
    MadWolf http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    5000242 http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon


    Суммарный доход по портфелю:
    Предполагается на уровне 1,5-2% в неделю.

    Выполняемые действия по портфелю в течении недели
    1. Ежедневный вывод прибыли из индексов на баланс. При накоплении необходимой суммы инвестируем в надежные индексы/счета.
    2. Контроль за просадкой рискованных счетов. При просадке применяется досрочный вывод на баланс и инвестирование в надежные индексы/счета.

    Действия в ролловер
    В ролловер производится закрытие индексов и всех счетов (ТП=1 неделя) и перебалансировка портфеля. Также производится ротация индексов/счетов, исходя из анализа текущей ситуации и предположений о возможной просадке (по мат.ожиданию) по тем или иным счетам.

    Контроль рисков:
    При фиксации просадки памм-счета на 1,5-3% или же при незафиксированной просадке от 3% с него производится досрочный вывод и инвестируются в надежные индексы/счета с учетом не превышения ими средненедельного показателя доходности.

    Приложения:



    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 2,283
  2. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    Ежедневный вывод прибыли из индексов на баланс.
    как собираетесь делать?

    опишите критерии выбора инструментов, тех или иных
    сейчас, поскольку стратегия плохо описана, вообще непонятно, из чего Вы исходили, перечисляя те инструменты, которые Вы перечислили. И тем менее понятно, почему из них в свою первую неделю Вы выбрали далеко не все

    Также разделите действия в течение недели и в РО
  3. 19
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Ежедневный вывод прибыли из индексов на баланс.
    как собираетесь делать?
    Не совсем понимаю вопрос.)
    Как и все, я думаю. Образуется свободная маржа, перебрасывается на баланс. Или как-то иначе надо?)

    опишите критерии выбора инструментов, тех или иных
    Основной критерий подбора индексов - ожидаемая доходность от 1,5 процентов (в оптимальные для них недели). Собственно, в вышеуказанном списке перечислены все индексы, с которыми планирую работать. Добавление иных маловероятно. Если, конечно, не будут введены новые, вроде Prize3.:)
    Для ПАММ-счетов - ожидаемая доходность от 2 процентов инвестору за неделю и ТП не превышающий двух недель. Плюс более-менее стабильная торговля на протяжении минимум полугода. Под стабильностью понимается отсутствие систематических сдвоенных-строенных и более просадок, а средний период между просадками от 5-6 недель.
    По поводу полугода - исключение делается для новых счетов уже известных управляющих и участников конкурса МУР-3. В текущем списке перечислены ПАММ-счета с наиболее интересной офертой на данный момент. Но не исключаю, что могут быть взяты на заметку и какие-то иные счета, соответствующие двум вышеописанным параметрам, ранее по тем или иным причинам не замеченные. Периодически мониторю фастпамм, и счета с КИ от 500,000 попадают на карандаш.

    В принципе, основной критерий (доходность) был описан и в самой стратегии. Пул счетов, с которыми планирую работать, также представлен. А вот выбор на каждую конкретную неделю зависит от множества разных нюансов, плюс немного интуиции. Нюансы постарался расписать чуть ниже. Но могут быть и всякие нетипичные интересные ситуации, о которых уже проще говорить в процессе, собственно, инвестирования.

    И тем менее понятно, почему из них в свою первую неделю Вы выбрали далеко не все
    По поводу выбора портфеля на неделю - по ПАММ-счетам оценивается вероятность просадки, исходя из истории счёта (на глаз, без формул) и выбираются счета, представляющимися наименее рисковыми на текущий момент. То есть если для примера взять текущий портфель, то счёт Ахмедоса очень привлекателен в этом плане, ибо просадка произошла как раз на той неделе. А учитывая его крайне "вкусную" оферту, обойти его стороной просто нельзя.:)
    Доменик пока разгоняет депозит, потому на ближайшие пару недель очень интересен.

    Точно так же вероятность просадок оценивается и по индексам. То есть анализируется все управляющие, входящие в каждый конкретный индекс. Плюс доля отдельно взятых управляющих по всему портфелю не должна быть чересчур высокой (не более 25%, но обычно - не более 20%). Доли отслеживаются по калькулятору портфелей в инвестфлоу.
    На данный момент, правда, ситуация крайне сложная, многие управы уже длительное время идут без убытков, а предновогодний период весьма сложен, так что тут эдакий цугцванг вырисовывается, где все варианты не очень хороши. Но тем не менее, старался подобрать наименее безрисковый портфель на текущий момент, соответствующий вышеописанной стратегии.

    Также разделите действия в течение недели и в РО
    Разделены
  4. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    ну, раз Вы настаиваете, что знаете, как выводить из индексов прибыль в течение недели жду от Вас по 5 сообщений в неделю о досрочном выводе прибыли по каждому индексу

    тема переведена на первый этап
    удачи!
  5. 19
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Спасибо.:)

    Для удобства подсчётов портфель также замониторен на инвестфлоу

    Пару копеек уже наторговал Стартин, но выводы с индексов будут производиться ближе к ночи.:)
  6. 19
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Фиксируем по индексам за день доход в $18.09, который переводим на баланс.
  7. 19
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    На сегодняшний день по индексам имеем небольшой убыток (30 центов), так что свободной маржи пока нет. Продолжаем наблюдать.)
  8. 19
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Зафиксирован доход по индексам в размере $44.72, переброшен на балансовый счёт.
    Итого на балансовом счету на данный момент - $62.81.

  9. 19
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Зафиксирован доход по индексам в размере $35.15, переброшен на балансовый счёт.
    Итого на балансовом счету на данный момент - $97.96

  10. 19
    Комментарии
    1
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок
    1 этап / 1 неделя (24.11.2014-29.11.2014)

    Сумма на начало недели 10000$
    Сумма на конец недели 10190.06$
    Результат недели: +$190.06, (+1.9%)

    Результаты этапа
    1 неделя +$190.06
    2 неделя
    3 неделя
    4 неделя

    Результат за 4 последние недели: +$190.06, (+1.9%)

    Действия в течение недели:
    Ежедневный вывод на балансовый счёт прибыли с индексов. Во вторник и пятницу выводиы не производились. Во вторник - из-за отсутствия свободной маржи. В пятницу - из-за отсутствия смысла, ибо все интересные счета к тому моменту уже отторговали.

    Результаты работы:







    План 1 этап / 2 неделя
    Сумма на начало недели 10190.06$

    Выполненные в ролловер действия:
    Закрыты все индексы. Заново открыты в равных долях индекс Prize и Prize2. Индекс Best4 не попадает в портфель, потому что долгое время без просадок идут сразу два управляющих, входящих в индекс (Инвестоболин и Отмар)






    Комментарии:
    Неделя получилось достаточно интересной и несмотря на просадку Твайлайта, который присутствовал сразу в двух индексах из портфеля, результат был очень хорошим.
    Хотя стоит признать, что определённые риски имелись. В первую очередь они были связаны с Кракеном и последней неделей его ТП, на этой неделе его счёт уходил в просадку -18%. Также определённый риск был связан и с Отмаром, который уже очень давно идёт в плюс.
    По портфелю на следующую неделю - поскольку в индекс Best4 добавлен Инвестоболин, у которого так же, как и у Отмара, давно не было просадки, индекс представляется крайне рискованным и из портфеля он удаляется. На эту неделю самыми интересными представляются Прайз и Прайз2, которые мы и возьмём равными средствами. По обоим у большинства управляющих относительно недавно были просадки, в ближайшее время маловероятны. Что касается Кракена, который не входит в это большинство, то обычно он пытается пересидеть убыток и фиксирует его только в последнюю неделю ТП, так что риски в связи с ним невысокие.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать