Форум трейдеров » Торговые стратегии » Возможности торговых методов Ларри Вильямса на рынке FOREX
+ Подписаться
Страница 4 из 16 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Вопрос заключался не в том, "что происходило в те же дни" на евройене, а в том, какую доходность приносит сетап, отслеженный непосредственно на евройене, а не на соседнем инструменте...
    Когда я только начал собирать статистику по этому сетапу, то обратил внимание на флетовые пары, полагая, что, во-первых, вероятность возникновения внешнего дня на них выше, а во-вторых, раз уж на них флет, то участники скорее будут стремиться вернуть цену к её первоначальному состоянию чем поддерживать прорыв.
    Если прогнать этот паттерн на истории EURJPY с 01.01.2001 то обнаружится следующее:

    1. Вероятность возникновения его там даже выше чем на EURGBP (~ на 15%).
    2. Ни при каких раскладах сетап возникший на евроене и на ней же торгуемый не дает таких качественных показателей как в том случае, если торгуется фунтовый сетап. (Такая же чистая прибыль достигается лишь ценой просадки ~ 7000, а профит фактор переваливает за 3 только при стопах > 400 пипс).

    Можно предположить, что наш сетап оказывает существенно более сильное психологическое воздействие на рынки не избалованные проявлением экстремальных эмоций и участники этих рынков действуют в подобной ситуации как бы более согласованно по всей длине форекса - от еврофунта до евроены :).

    Или если мы нашли уильямсовский сетап на одном из кроссов, он будет давать прибыль на остальных кроссах, и остается только выбрать кросс с минимальным спредом?
    Остается выбрать кросс, наиболее подходящий для наших целей. Если мы торгуем бычий сетап то выбираем наиболее бычий кросс и наоборот, но, не забывая про спред и своп. Такой сетап, обнаруженный на еврофунте, прекрасно торгуется на евродолларе и еврофранке. Лучшие показатели - на евроене.

    Можно смастерить индикатор, показывающий скорость роста валют относительно заданной. В нашем случае на всех валютах, растущих медленнее евро этот сетап будет показывать прибыль, пропорциональную разцице скоростей роста/падения евро и парной валюты.

    p.s. Ваш пост требует значительно более развернутого ответа чем тот что дал я. Постараюсь заполнять пробелы по мере развития ветки. ;)
  2. 531
    Комментарии
    10
    Темы
    531
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Ок, спасибо за ответ )
  3. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Ну что, продолжаем разговор?

    Сегодня предлагаю взглянуть на кэритрэйд, но как бы с нашей колокольни. Для этого возьмем GBPJPY и попробуем смастерить простенькую системку, которая покажет положительное МО в период с 01.01.2001 по 01.01.2006. Ну, а потом поглядим, что было бы если бы мы торговали по ней "сегодня".
  4. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    Ну что, продолжаем разговор?

    Сегодня предлагаю взглянуть на кэритрэйд, но как бы с нашей колокольни. Для этого возьмем GBPJPY и попробуем смастерить простенькую системку, которая покажет положительное МО в период с 01.01.2001 по 01.01.2006. Ну, а потом поглядим, что было бы если бы мы торговали по ней "сегодня".
    С удовольствием читаем, продолжай:)
  5. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Торговля на разнице процентных ставок фунта и ены - замечательная штука, если бы не шпильки в -2000 пипс, которые вынуждают держать 95% депозита в качестве подушки безопасности. Вопрос такой: можно ли торговать кэри импульсно, забирая только самые сливки и избегая головокружительных падений, ограничивая свой риск существенно более короткими стопами, и, как следствие, полнее используя свой депозит?

    Это хороший вопрос. Попробуем найти хороший ответ.

    Не трудно догадаться, что "самые сливки" это тройной своп. Поэтому начало нашей стратегии такое - встаем в лонг на открытии среды, закрываемся на открытии в четверг. Иными словами пропускаем GBPJPY через фильтр TDW(3). Стопы пока не ставим. Результаты тестирования с 01.01.2001 по 01.01.2006 приведены ниже.
      
  6. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Как видно из результатов преимущество имеется, но уж больно велика просадка. Можно ли что-нибудь с этим сделать? У меня есть вариант, который я опишу немного погодя, а пока хочется услышать ваши мысли по этому поводу.
  7. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    Как видно из результатов преимущество имеется, но уж больно велика просадка. Можно ли что-нибудь с этим сделать? У меня есть вариант, который я опишу немного погодя, а пока хочется услышать ваши мысли по этому поводу.
    Судя по мах убытку в сделке, одно только добавление разумного стопа увеличит прибыль:greedy:
  8. 1,294
    Комментарии
    16
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от R1nat Посмотреть сообщение
    Судя по мах убытку в сделке, одно только добавление разумного стопа увеличит прибыль:greedy:
    Или увеличит вероятность "сенокоса" :)
    ...
  9. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Вы оба правы, все зависит от величины стопа. :bow:

    Но хотелось бы понять, существует ли фундаментальные зависимости, которые определяют "качество" той или иной среды. Тот факт, что совершенно тупо открываясь в среду и закрываясь в четверг мы получаем такое не слабое статпреимущество означает, что мы зацепили определенные финансовые потоки, а финансовые потоки всегда имеют свою логику, свой источник и свою цель.
  10. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Petrovich Посмотреть сообщение
    Или увеличит вероятность "сенокоса" :)
    ...
    Так я и пишу разумный стоп :)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать