Форум трейдеров » Торговые стратегии » Возможности торговых методов Ларри Вильямса на рынке FOREX
+ Подписаться
Страница 3 из 16 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
  1. 531
    Комментарии
    10
    Темы
    531
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    Нет конечно. Есть и "родные" расклады. Но дело в том, что на евроене именно эта ситуация, к сожалению, не образует паттерна. В то же время торговать её можно и весьма успешно. Вся соль темы - в этом. На форексе мы не привязаны к инструменту. Если есть ситуация с хорошим соотношением шансов в нашу пользу, это еще не повод лезть в сделку именно той на паре, где эта ситуация себя графически выразила.
    Как раз и интересна внутренняя логика, по которой была выбрана именно евроена, а не пять остальных кросов с еврой ))).

    А что вы имеете в виду под "не образует паттерна"? На евройене точно так же существуют внешние дни и все прочее. Паттерн, отслеженный на евройене, не дает статпреимущества?
  2. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    А что вы имеете в виду под "не образует паттерна"? На евройене точно так же существуют внешние дни и все прочее. Паттерн, отслеженный на евройене, не дает статпреимущества?
    Паттерн для меня это графическое выражение определенной (критической) ситуации, сочетания сил покупателей и продавцов, когда есть минимальное количество сценариев дальнейшего развития сложившейся ситуации, причем один сценарий такого развития существенно более вероятен. Если вы возьмете вот эти 40 внешних дней на EURGBP и посмотрите, что происходило в те же самые дни на евроене, то аналогий между этими ситуациями на евроене практически не будет (по крайней мере легко формализуемых). На евроене возникают свои паттерны, но в другое время, а эти сделки, для которых как бы нет повода будут упущены.

    Как раз и интересна внутренняя логика, по которой была выбрана именно евроена, а не пять остальных кросов с еврой ))).
    По трем причинам:
    1. Узкий спред.
    2. Положительный своп на длинные позиции.
    3. Самый сильный uptrend.
  3. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Кстати, помните, мы не покупали EURGBP по средам, из-за давления продавцов? Как показывают результаты тестов это совершенно не повод отказываться от сделок на евроене.
     
  4. 1,294
    Комментарии
    16
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Внесу я долю здорового скептицизма.

    EURJPY с 2001 года как раз находится в аптренде.
    а что если эту тактику проверить в 1998-99 гг. что-то мне подсказывает, что она в этом периоде не будет стольбезоблачной.

    Получается что мы просто покупаем на откате во время аптренда.
    Думаю, если взять евройену с 2001 и ставить байлимит пунктов на 10 после нижненаправленного дня с open-close>= 60-70 (примерно) то тактика также будет прибыльной..может не такой точной..но и сделок будет поболее.
    и вообще я не понял откуда открытие ниже закрытия на форексе..там же гэпов нет..или на 1-2 тика уже считается "ниже" ?
  5. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    EURJPY с 2001 года как раз находится в аптренде.
    а что если эту тактику проверить в 1998-99 гг. что-то мне подсказывает, что она в этом периоде не будет стольбезоблачной.
    Конечно не будет. Рынок другой. Сейчас этим паттерном выражается одна ситуация, раньше - возможно совершенно другая. Голову не заменит ни одна система торговли. Если немного отвлечься от форекса и вспомнить, что Ларри проводил свои исследования на S&P во время сумасшедшего бычьего рынка, то твои сомнения (совершенно обоснованные) можно вполне адресовать и ему. Но Ларри увеличил за год свой счет в сто концов. Поэтому мне представляется что в "этой теме что-то есть." :)
  6. 1,294
    Комментарии
    16
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вот то и хрен то!!! А сейчас на какой стадии рынок? А в какой будет в течение следующего года-двух хотя бы...
    Возьмите ту же евройену недельные графики и постройте 14баровый ATR..
    Нанесите уровень 5. сейчас он как раз туда подошёл, что говорит о возможной смене тренда или о вступлении во флет. И при работе с помошью трендовой тактики наловим лосей
  7. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    И при работе с помошью трендовой тактики наловим лосей
    Это если будет флет. И флет, если он будет, будет как мне кажется не потому, что 14-ти барный ATR подошел к уровню 5, а по каким-то более существенным причинам (например в Японии поднимут процентную ставку). К тому же по этой тактике совершено 44 сделки ~ за 8 лет. В среднем 1 сделка - раз в два месяца. Поэтому время заметить перемены у нас будет. ;) Это во первых. А во вторых, мы ведь не наловили лосей на EURGBP, хотя там уж никак не аптренд :)
  8. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    ...и вообще я не понял откуда открытие ниже закрытия на форексе..там же гэпов нет..или на 1-2 тика уже считается "ниже" ?
    На том же еврофунте за последние 8 лет даже моделька Ups встречалась. Целых 23 раза! :D
  9. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Ну хорошо. Отодвинем эти результаты как слишком оптимистичные и, поэтому, не заслуживающие доверия. Предлагаю следующее. Возьмем период (скажем с 01.01.2001 по 01.01.2006 - пять лет вполне достаточно чтобы выявить некоторые фундаментальные закономерности) и разработаем на них стратегию торговли, а затем поглядим, что было бы, если бы мы торговали по этой стратегии с 02.01.2006 по сей день.

    p.s. Если это интересно. :confused:
  10. 531
    Комментарии
    10
    Темы
    531
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    Паттерн для меня это графическое выражение определенной (критической) ситуации, сочетания сил покупателей и продавцов, когда есть минимальное количество сценариев дальнейшего развития сложившейся ситуации, причем один сценарий такого развития существенно более вероятен. Если вы возьмете вот эти 40 внешних дней на EURGBP и посмотрите, что происходило в те же самые дни на евроене, то аналогий между этими ситуациями на евроене практически не будет (по крайней мере легко формализуемых). На евроене возникают свои паттерны, но в другое время, а эти сделки, для которых как бы нет повода будут упущены.
    Боюсь, из-за разницы в терминологии я все еще не смог объяснить, что имею в виду. У вас есть какой-то термин для отдельного описания самой графически найденной ситуации, в отрыве от стат.результатов ее использования?

    Часто используется термин "сетап", я пока буду применять его. Т.е. вот у нас на графике (цен, графике объема, CoT и т.п.) возникает некая графическая конфигурация (повешенный+макд, внешний день+ма100 вверх, чесание левой пятки с утра - неважно, что). Мы смотрим, куда шли цены после формирования сетапа, если находим, что в 85% случаев цена шла вверх, вы называете это паттерном и торгуете. Ок, допустим.

    Вопрос заключался не в том, "что происходило в те же дни" на евройене, а в том, какую доходность приносит сетап, отслеженный непосредственно на евройене, а не на соседнем инструменте.

    Т.е. со стороны это выглядит следующим образом - вы ищете сетап на одном инструменте, находите, обнаруживаете, что он торугемый (является "паттерном" в вашем понимании, т.е. дает стат.преимущество), но вас не устраивают доп.условия типа спреда, и вы по этим доп.условиям (никак не обращаясь к ценам) выбираете другой инструмент и торгуете на нем. Вместо того, чтобы сразу поискать сетап на подходящем инструменте.

    Победителей не судят, т.е. если этот "другой инструмент" вам дал прибыль - это хорошо. Но меня интересовало, что было бы, если бы вы искали сетап сразу на евройене - был бы он более прибыльным или менее, пробовали ли вы такой вариант?

    Дело в том, что слова "на форексе мы не привязаны к инструменту" - это очень зависит от ситуации. Валюты иногда коррелируют, иногда нет. Т.е. наше использование сигналов с одного инструмента на другом обычно требует каких-то обоснований, типа фундаментальных ("франк и евра - одно и тоже", "инвесторы бегают от золота к валютам и обратно"), или технических (коэфф.корреляции = 0.98)

    И вот вы сами говорите, что "аналогий на евройене не будет", т.е. корреляции визуальной не наблюдается. А тем не менее сетап прибыльный. Т.е. наблюдаем такую скрытую, но значимую корреляцию. Пробовали ли вы под это подвести какую-то теоретическую базу, или все это довольно случайно получается?

    Или если мы нашли уильямсовский сетап на одном из кроссов, он будет давать прибыль на остальных кроссах, и остается только выбрать кросс с минимальным спредом?

    Вот что интересно.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать