Форум трейдеров » Торговые стратегии » Возможности торговых методов Ларри Вильямса на рынке FOREX
+ Подписаться
Страница 1 из 16 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей

    Возможности торговых методов Ларри Вильямса на рынке FOREX

    "Долгосрочные Секреты краткосрочной торговли" - практически культовая книга и, к сожалению, единтсвенная переведенная на русский. Её читал каждый, кто имеет хоть какое-то отношение к торговле. Её цитируют (особенно главу 13), на неё ссылаются, ею затыкают рот, короче с ней делают практически все, что можно делать с классной книгой, кроме одного. Я не видел ни одного человека, который бы сказал: "я по ней торгую". То есть вот так просто: "я по ней торгую". Наверное я плохо искал.

    Короче.
    В этой ветке я буду выкладывать некоторые результаты исследований валютных пар. TDM, TDW, собственные наработки, межрыночные зависимости. Затем все это будет собрано в рабочую стратегию (а если все будет хорошо, то может и не одну). Почему именно FOREX? Потому что вот так. Успехов мне в этом нелегком деле. :p
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 46,434
  2. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Положительные результаты для AUDUSD, NZDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY.

    Покупка осуществлялась на открытии целевого TDM, выход из сделки - на открытии следующего дня. Тестирование проводилось в WHCTrader4 в период с 01.01.2001 по сегодняшний день.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc TDM.doc (30.5 Кб, Просмотров: 518)
  3. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Если ты, мой дорогой форумянин заглянул в прикрепленный в предыдущем посте файлик, то наверняка заметил несколько интересных закономерностей.
    Наиболее очевидные из них:

    1. Смещения TDM конечно же существуют и на FOREX. Причем иногда они достигают чудовищных размеров (Как например у фунта или евро в TDM22).

    2. Все мажоры имеют свойство расти в последние трудовые дни месяца.
  4. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Так же, как и в случае с TDM приведены только положительные результаты для AUDUSD, NZDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY.

    Покупка осуществлялась на открытии целевого TDW, выход из сделки - на открытии следующего дня. Тестирование проводилось в WHCTrader4 в период с 01.01.2001 по сегодняшний день.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc TDW.doc (21.5 Кб, Просмотров: 182)
  5. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Смещения TDW менее существенные чем TDM, но, тем не менее, они есть и это хорошо. Помните, что народная мудрость гласит: "С миру по нитке - голому рубашка". К тому же это только начало наших изысканий. ;)
  6. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
    2. Все мажоры имеют свойство расти в последние трудовые дни месяца.
    С 2001 г. мажоры находятся в бычачьем тренде по отношению к баксу. Можно предположить, что до 2001 они могли и падать в последние дни месяца.
  7. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Первым делом после прочтения "Долгосрочных секретов..." я задал себе вопрос: Все это здорово, но как обстоят дела сейчас? Многое ведь могло измениться с тех пор как Ларри об этом написал. И действительно - многое изменилось. Нет, конечно зерновые и сегодня имеют самую мощную тенденцию к росту по средам, а фигуры по прежнему работают, но многое изменилось. Cущественно. Брать статистику за большой период не совсем корректно. Рынки инертны, но не настолько, чтобы тенденции сохранялись по тридцать лет. Да, мажоры в "бычачьем" трэнде к баксу с 2001, именно поэтому глубина тестирования ограничена этим годом. Раньше были другие закономерности, но как это может помочь при торговле сейчас? Скажу больше. Если рассматривать периоды по 2-3 года, то видно, как одна тенденция уходит и её место занимает новая.
  8. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Кстати, что все-таки давит на рынок сильнее: бакс или золото? :D
  9. 1,294
    Комментарии
    16
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Если хочешь увидеть такого человека, придётся приехать в Самару.;)
    Я на TDW забил...неохота рыться сейчас...по фунту тестил..где-то табличка осталась...с диаграммами
    Да. Смещение TDW есть, но, беря выборочно случайные периоды, это смещение меняется. Ну, например в 2002г фунт рос по средам , в 2003 по понедельникам и четвергам, а в 2004 в четверг выгоднее было продавать.
    Так что, дальше я не стал дёргаться...Хотя...
    На форексе я бы не стал применять методы из книги (по крайней мере напрямую) Ну как использовать концепцию ТДМ, если в японии вторник, а в Америке ещё понедельник. Где правда, брат?...Что брать за сессию...
    Короче надо думать и перепроверять..
    А то что бонды не тянут за собой акции, это я уже спрашивал в ветке о книге
  10. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Ура, нашелся все же один добрый самарянин! :p

    Смещение TDW есть, но, беря выборочно случайные периоды, это смещение меняется...
    Вот это не в бровь а в глаз! Конечно меняется. Рынок меняется и смещение -вместе с рынком. К тому же естественно, что результаты меняются в зависимости от длины статистической выборки. Год - слишком мало. Тридцать лет - слишком много. Правда, как впрочем это часто бывает, где-то посередине.

    На форексе я бы не стал применять методы из книги...
    А я стал. И нашел несколько интересных вещей.

    Ну как использовать концепцию ТДМ, если в японии вторник, а в Америке ещё понедельник. Где правда, брат?...Что брать за сессию...
    Например Daily бар в МТ. Для нас ведь не суть важно, что там в Японии, а что в Америке. Для нас важно другое - если разделить все вертикальные черточки (бары) на группы по пять (TDW) или 22-23 (TDM), будут ли одни черточки иметь преимущество перед другими. Что имеет значение - так это размер свопа. ;)

    Короче надо думать и перепроверять...
    Чему собственно и посвещена ветка.

    А то что бонды не тянут за собой акции, это я уже спрашивал в ветке о книге...
    Сейчас время такое - денег на все у народа не хватает. Растет что-то одно. Вот в данный момент - растет золото, а фонды с бондами - отдыхают.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать