Форум инвесторов » ПАММ портфели (дневники инвесторов) » Инвестиционная стратегия "Теория вероятности"
+ Подписаться
Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 43
    Комментарии
    2
    Темы
    275
    Репутация Pro
    Аватар для vagiz  
    В начале пути

    2 Медалей

    Инвестиционная стратегия "Теория вероятности"

    Инвестиционная стратегия "Теория вероятности"


    Стратегия основана на расчёте вероятности убытков

    Инвестиционный портфель 10000 USD

    Состав портфеля на каждую неделю формируется из ПАММ-счетов на основании следующих показателей:

    1. Средняя прибыль
    2. Средняя длительность прибыльного периода
    3. Средняя просадка
    4. Средняя длительность убыточного периода
    5. Количество недель до конца ТП
    6. Сколько недель счёт сейчас находится в убыточном или прибыльном периоде


    Из вышеперечисленных показателей рассчитывается вероятность попадания инвестированных средств в просадку. Затем, помножив это на среднюю просадку, получаем возможный убыток (риск). Далее возможный убыток ограничивается долей ПАММ-счёта в портфеле. Еженедельно доли пересчитываются, а счета подбираются так, чтобы получить максимальную разницу доходность-риск.
    Портфель разделён на две части: проверенные и новички.

    1. Проверенный ПАММ-счета

    Здесь ПАММы старше 1 года, в основном все они входят в индексы. Заранее подобран ПУЛ, из которого еженедельно собирается портфель. Для этой части выделены 80% средств от портфеля.

    Skilled (5000080) (ТП=4 недели) https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    Perseus (5000194) https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    votfx (520050) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    AlexZhuk (7093) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Master (5000176) https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    BestPammManager (5000500) https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    5000242 (5000242) https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon

    2. Новички

    Здесь ПАММ-счета не старше года. Как правило, они имеют ещё не устоявшиеся показатели и непредсказуемые результаты. Однако, 20% от портфеля на них выделены, в виду их очень высокой доходности.

    Hugo_G (651354) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    ANTIfa (659651) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Tabask (659682) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend

    Суммарный доход по портфелю

    Предполагается на уровне 1,5% в неделю

    Выполняемые действия по портфелю в течении недели

    При просадке в середине недели на величину более средней для счета применяется досрочный вывод средств.

    Контроль рисков

    Риски ограничиваются долей счета в портфеле и досрочным выводом среди недели, если это возможно.

    Мой портфель можно отслеживать по ссылке на investflow.ru
    http://investflow.ru/portfolio/83cf0...85ba095f8b359b

    Приложение



    - - - Добавлено - - -

    Готов к инвестированию

    Вторая попытка по ссылке
    Вложения Вложения
    Недоступно! Pro 3
    Поделиться
    Просмотров: 3,539
  2. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    Тема переведена на первый этап.
    Удачи!
  3. 43
    Комментарии
    2
    Темы
    275
    Репутация Pro
    Аватар для vagiz  
    В начале пути

    2 Медалей
    Спасибо! Поехали ...
  4. 43
    Комментарии
    2
    Темы
    275
    Репутация Pro
    Аватар для vagiz  
    В начале пути

    2 Медалей
    Второй день ANTIfa в просадке.
    Терпеливо наблюдал, однако, стратегия обязывает выполнить досрочный вывод:
    Выполняемые действия по портфелю в течении недели
    При просадке в середине недели на величину более средней для счета применяется досрочный вывод средств.
    Ранее управляющий допускал небольшую просадку в середине ТП
    Но текущая в двое больше. Сам управляющий сообщает, что допускает и бОльшую просадку:
    - Максимальные просадки в районе 20-25%.
    К досрочному выводу доступны только 30% (185.31$ по расчётам FastPamm).
    Эту сумму перевожу в пределах одной части портфеля (новички) в счет Tabask, который на данный момент имеет одну не закрытую прибыльную сделку.
  5. 49
    Комментарии
    1
    Темы
    41
    Репутация Pro
    Аватар для Boyko1  
    Новичок
    У вас у в управляющем ANTIfa небольшая доля, остальные должны перекрыть просадку. Не боитесь такую большую долю давать Skilled, у него ТП 4 недели, не боитесь просадки?
  6. 43
    Комментарии
    2
    Темы
    275
    Репутация Pro
    Аватар для vagiz  
    В начале пути

    2 Медалей
    Благодарю, Boyko1, за заметку. Честно говоря, автоматически доверился своей стратегии и не придал вниманию большой доли Skilled. Доли у меня автоматически раcсчитываются в Excel.
    И действительно, стратегия не учитывает длину ТП.
    Сейчас уже внёс поправки в автоматический расчёт.
  7. 43
    Комментарии
    2
    Темы
    275
    Репутация Pro
    Аватар для vagiz  
    В начале пути

    2 Медалей
    1 этап / 1 неделя (01.12.2014-05.12.2014)
    Сумма на начало недели 10000,00$
    Сумма на конец недели 9748.69$
    Результат недели: -251.31$ (-2.51%)

    Результаты этапа
    1 неделя -251.31$
    2 неделя
    3 неделя
    4 неделя
    Результат за 4 последние недели -251.31$ (-2.51%)


    2.Действия, выполненные в течении недели:
    Выполнил досрочный вывод 185.32$ из ANTIfa во вторник и перевёл на счёт Tabask
    (поменял шило на мыло)

    3.Результаты работы:



    - - - Добавлено - - -

    Антирезультат за первую неделю -2,51% !

    Противоречивые таблицы из fastpamm и investflow:


    Выводы:
    1. Больше не инвестировать в новорождённых
    2. Операции ввода-вывода по середине недели усложняют дальнейшие расчёты
    3. Теперь за 3 недели надо делать минимум +6,7%
  8. 43
    Комментарии
    2
    Темы
    275
    Репутация Pro
    Аватар для vagiz  
    В начале пути

    2 Медалей
    План 1 этап / 2 неделя (8.12.2014-14.12.2014)
    Сумма на начало недели 9748.70$

    Выполненные в РО действия:
    Согласно выбранной стратегии закрываю все ПАММ-счета, которые можно закрыть в РО и делаю новую подборку счетов.
    Подборку я произвожу в своём Excel-калькуляторе. После ошибок с ANTIfa и Tabask я немного подправил формулу расчёта.




    Согласно ИС "Теория вероятности" состав портфеля на вторую неделю следующий:
    Проверенные
    Skilled (5000080) http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    5000242 (5000242) http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    Perseus (5000194) http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    BestPammManager (5000500) http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon
    Новички
    Brullik (612712) http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend
    Ahmedos (558616) http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend
    Jakov Fetisov (5003680) http://panteon-finance.com/pammView....broker=panteon

    Портфель на 1 этап / 2 неделя
  9. 43
    Комментарии
    2
    Темы
    275
    Репутация Pro
    Аватар для vagiz  
    В начале пути

    2 Медалей
    Комментарии по структуре портфеля

    Skilled 5000080
    Имеет ТП 4 недели. Сумма не изменяется 2936,53$

    5000242
    Счёт в просадке. На следующей неделе ожидается прибыльная неделя со средней доходностью 3,6%
    На прошлой неделе на счёте были 430$, сейчас увеличиваю сумму до 2662.17$

    Perseus 5000194
    Управляющий ещё не отработал свои прибыльные недели. Ожидаемый доход около 3%.
    Было 1840$ + доход за неделю. Уменьшаю сумму до 1420$.

    BestPammManager 5000500
    С этим управляющим ещё недельку планирую поработать. После +4%, конечно, трудно ждать стразу +3%, но пока так, поскольку в голове план +6,7% за 3 недели.
    Увеличиваю инвестицию с 450$ до 1100$

    Средства рассчитанные для новичков я распределил так же среди новичков, но уже других (по-опытнее)

    Brullik 612712
    Рискую. Однако, по этому управляющему видно, что из просадок он выбираться умеет.
    Доверяю 730,00$

    Ahmedos 558616
    От данного управляющего вполне можно ожидать сейчас +2%. Вкладываю в него 530$.

    Jakov Fetisov 5003680
    Когда-то этот управляющий так же начинал как ANTIfa и Tabask. Но он справился с просадками и с достоинством из них вышел. Считаю Якова по-опытнее и доверяю 370,00$. Ожидаю получить от него +3%

    Если быть оптимистом и доверять средней доходности прибыльных недель для каждого счёт, то картина по результатам второй недели должна быть такая:


    Примечание:
    За 3 оставшиеся недели мне необходимо сделать доход +6,7%, поэтому управляющие подобраны такие, от которых можно ожидать доходность не менее +2,3% в неделю.
  10. 43
    Комментарии
    2
    Темы
    275
    Репутация Pro
    Аватар для vagiz  
    В начале пути

    2 Медалей
    Середина недели. Пока идёт не так плохо...



    Новички, как будто, специально попадая в мой портфель делают минуса ))
    На прошлой неделе Tabask и ANTIfa тянули вниз, сейчас эти трое Brullik, Ahmedos, Jakov Fetisov

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать