Архив форума » Архив ШИ » Инвестиционная стратегия "Статистика"
+ Подписаться
Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
  1. 231
    Комментарии
    4
    Темы
    2178
    Репутация Pro
    Аватар для shafaf  
    Мастер форумных наук

    1 Медалей
    А как Вы рассчитывали эту вероятность?
  2. 49
    Комментарии
    1
    Темы
    73
    Репутация Pro
    Аватар для WhiteBear13  
    В начале пути

    1 Медалей
    План на неделю 2 (29.12.2014-04.01.2015)

    Аналитика по портфелю, которая приведена в плане на неделю 1 (http://procapital.ru/showthread.php?...=1#post2114379), покрывает сразу 3 недели. Более того, существуют значительные ограничения на вывод средств со счетов. Таким образом, портфель на неделю 2:






    Прогноз

    Медианный ожидаемый доход: 2.48%, вероятность получить положительный доход за неделю более 89%

  3. 49
    Комментарии
    1
    Темы
    73
    Репутация Pro
    Аватар для WhiteBear13  
    В начале пути

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от DerAlSem Посмотреть сообщение
    Насчёт неудачной недели я бы не согласился. Потому как +0 это не -6%... ;)

    Но вообще, должно было быть +2... Как так?
    Прогноз - это не более чем оценка вероятности получить тот или иной доход, базируясь на предположении, что исторические доходности позволяют оценивать будущие результаты управляющих, то есть:
    1. Характер распределения результатов не будет меняться - среднее и среднеквадратичное отклонение сохранятся.
    2. История доходностей достаточно длинная, чтобы по ней можно было достоверно оценить параметры распределения. Проще говоря - мы знаем управляющего достаточно давно и отлично знаем, чего от него можно ожидать.

    Понятно, что все эти предположения выполняются с большой натяжкой. История коротковата (велик "fat-tail risk"), стратегии управляющих меняются (происходят структурные изменения) - от истории остается мало пользы. В другой стороны, история - это единственная доступная нам информация.

    Кроме этого, все прогнозы выполняются тем лучше, чем больший период времени мы рассматриваем. То есть прогноз на неделю вперед ничего не стоит, а вот годовые значения должны сходится с хорошей точностью (теорема больших чисел работает ).

    Цитата Сообщение от DerAlSem Посмотреть сообщение
    Хм. Может неправильная вероятность?
    То что иногда реализуются события, вероятность которых оценивается как низкая, совсем не означает, что оценка вероятности неправильная. Например, вероятность выкинуть определенное число очков (например, 6) на игральной кости невелика (~17%), тем не менее, при каждом броске мы имеем событие с изначально низкой вероятностью. Предсказывать конкретный результат одного броска кости - дело неблагодарное, вероятность ошибиться более 83%, но вот предсказать среднее в 100 бросках можно легко - с вероятностью 99% среднее будет лежать в интервале [3.2;3.8]. Аналогично с прогнозами для портфеля - keep calm and carry on, со временем результат выровняется

    Цитата Сообщение от DerAlSem Посмотреть сообщение
    И вроде 2го торговать будут. Не рано ли итоги?
    Это пока запоздалый отчет за прошлую неделю (22.12-28.12.2014), задержался с ним немного. Отпуск, праздники, путешествия без интернета...
  4. 49
    Комментарии
    1
    Темы
    73
    Репутация Pro
    Аватар для WhiteBear13  
    В начале пути

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от shafaf Посмотреть сообщение
    А как Вы рассчитывали эту вероятность?
    Вероятность оценивается методом Монте-Карло. Краткая суть метода:
    (Полное описание стратегии http://procapital.ru/showthread.php?...=1#post2114315)

    1. Считаем исторические доходности сформированного портфеля за последние 40 недель, получаем 40 чисел.
    2. Генерируем возможное поведение портфеля на ближайшие несколько недель вперед. Например, на 3 недели. Для этого 3 раза последовательно выбираем недели из полученных во первом пункте 40 доходностей. По выбранным точкам находим доходность на неделе 1, 2 и 3. Повторяем данный пункт 10 000 раз - получили 10 000 равновероятных доходностей по портфелю в конце недели 3.
    3. По полученным в прошлом пункте 10 000 доходностям можно посчитать разные вероятности. Например, чтобы посчитать вероятность получить отрицательных доход после 3-х недель, нужно найти сколько из 10 000 доходностей получились отрицательными. Пусть таких доходностей 250 штук. Тогда вероятность понести убытки после 3-х недель: 250/10000 = 2.5%


    Надеюсь, объяснил понятно. Если нет - уточняйте
  5. 49
    Комментарии
    1
    Темы
    73
    Репутация Pro
    Аватар для WhiteBear13  
    В начале пути

    1 Медалей
    Отчет за неделю 2 (29.12.2014-3.01.2015)

    Сумма на начало недели: 1001.12$
    Сумма на конец недели: 1001.12$
    Результат недели: +8.79$

    Результаты этапа
    0 неделя +0.17%
    1 неделя -0.06%
    2 неделя +0.87%

    Результат за 3 последних недели +0.98%

    За неделю никаких действий по портфелю не было. Результат более чем скромный, и вряд ли его можно оправдать новогодней неделей: основным событием был слив 5000242. Он и Hozyin внесли "основной" вклад в результат за 2 прошедших недели. Тем не менее, выходить из 5000242 не собираюсь, в прошлом году он показал похожую динамику, а потом выдал ударный январь.

    Стандартные таблицы:



  6. 49
    Комментарии
    1
    Темы
    73
    Репутация Pro
    Аватар для WhiteBear13  
    В начале пути

    1 Медалей
    Сравнение прогнозов по портфелю с фактическим результатом за неделю 1 и 2

    Неделя 1

    По данным на начало недели 1:
    Вероятность получить -0.06% и меньше в первую неделю была около 7.5%, вероятность получить не больше 0.81% по итогам 2-х недель была в районе 3%



    Неделя 2

    Вероятность получить 0.81% в конце недели была около 15%




    Сравнение показывает, что результат по портфелю находится гораздо ниже медианных значений. Считаю, что для этого есть 2 основные причины:
    • Реализация маловероятных событий (то есть феерический слив по 5000242 и Hozyin)
    • Особености, связанные с Новым годом


    Думаю, на более длинном промежутке средний доход станет гораздо ближе к ожидаемому.
  7. 49
    Комментарии
    1
    Темы
    73
    Репутация Pro
    Аватар для WhiteBear13  
    В начале пути

    1 Медалей
    План на неделю 3 (05.01.2015-11.01.2015)

    Аналитика по портфелю, которая приведена в плане на неделю 1 (http://procapital.ru/showthread.php?...=1#post2114379), покрывает сразу 3 недели. Более того, существуют значительные ограничения на вывод средств со счетов. Таким образом, портфель на неделю 3:





    Прогноз

    Медианный ожидаемый доход: 2.48%, вероятность получить положительный доход за неделю более 85%

  8. 49
    Комментарии
    1
    Темы
    73
    Репутация Pro
    Аватар для WhiteBear13  
    В начале пути

    1 Медалей
    В предыдущий пост попала неправильная таблица. Вот правильная:



    - - - Добавлено - - -

    Неделя 3 (05.01.2015-11.01.2015). Вести с полей

    Оказывается у меня завалялись 10$ за pro. Добавил их в Ahmedos.
    Перед добавлением портфель выглядел вот так:

  9. 49
    Комментарии
    1
    Темы
    73
    Репутация Pro
    Аватар для WhiteBear13  
    В начале пути

    1 Медалей
    Неделя 3 (05.01.2015-11.01.2015). Вести с полей 2

    Ahmedos успешно закрыл сделку, а я вывел средства из Hozyin и Kuznets - всего 118.17$ и залил их в 5000242 под открытую сделку. Выбрал "цифры", так как по правилам пантеона средства будут доступны к выводу уже в этот РО.
    Итого, портфель сейчас выглядит вот так:

  10. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    где скрины из ЛК?
    где описание действий в РО в планах?
    если в течение недели Вы не приведете свою тему в порядок, бонус будет аннулирован

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать