Архив форума » Архив ШИ » Инвестиционная стратегия "Статистика"
+ Подписаться
Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. 445
    Комментарии
    1
    Темы
    5719
    Репутация Pro
    Аватар для Vlados25  
    Старожил

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от DerAlSem Посмотреть сообщение
    2% - это очень высокий уровень, :)
    Если на интервале скажем год средняя недельная прибыль 2% то согласен - это очень сильный результат)
  2. 88
    Комментарии
    1
    Темы
    -11
    Репутация Pro
     
    Banned

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от AMV Посмотреть сообщение
    на 2,5-3%,
    Это ужасная агрессия. Можно поплатится сильно.
  3. 736
    Комментарии
    3
    Темы
    5321
    Репутация Pro
    Аватар для DerAlSem  
    Старожил

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Vlados25 Посмотреть сообщение
    Если на интервале скажем год средняя недельная прибыль 2% то согласен - это очень сильный результат)
    Так я и говорю. У кого 2% в неделю в среднем - это просто чума и остается завидовать, :) Тут 1% бы в неделю получить в среднем - уже можно плясать. :)
  4. 445
    Комментарии
    1
    Темы
    5719
    Репутация Pro
    Аватар для Vlados25  
    Старожил

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от DerAlSem Посмотреть сообщение
    Так я и говорю. У кого 2% в неделю в среднем - это просто чума и остается завидовать, :) Тут 1% бы в неделю получить в среднем - уже можно плясать. :)
    Я думаю 1.5% на длительном промежутке хороший результат при умеренном подходе.
  5. 49
    Комментарии
    1
    Темы
    73
    Репутация Pro
    Аватар для WhiteBear13  
    В начале пути

    1 Медалей
    Предлагаю называть прошлую неделю - Неделя 0, так как это был просто способ дожить до РО без последующих ограничений на средства. Сумму после этой недели будем считать отправной точкой для работы на 2-м этапе.

    Этап 2. Неделя 0 (17.12-21.12.2014). Итоги

    Сумма на начало недели: 1000.00$
    Сумма на конец недели: 1001.70$
    Результат недели: +1.7$ / +0.17%

    Никаких действий не предпринималось. После покупки индексов торговля не шла неактивно, поэтому доход более чем скромный.
    На момент покупки индексов:



    На конец недели:



    Таблица с итогами:



    Результаты, которые я вижу в MetaTrader и Fastpamm несколько отличаются. Думаю, дело в округлении.

    План на следующую неделю с обновлением стратегии будет в сообщении ниже.
  6. 49
    Комментарии
    1
    Темы
    73
    Репутация Pro
    Аватар для WhiteBear13  
    В начале пути

    1 Медалей
    Стратегия для второго этапа

    Для второго этапа я решил немного доработать стратегию. Теперь она выглядит так:

    Первичный отбор

    Отбор происходит по следующим критериям
    1. Возраст счета более 40 недель
    2. Торговый период 1 или 2 недели
    3. Капитал управляющего больше 0
    4. Медианный доход за всю историю более 1%


    Данным критериям на данный момент удовлетворяет 33 счета. Ссылка на используемый фильтр на investflow:
    http://investflow.ru/pamm/filter?s_s...p=2&min_age=40

    Комментарий: по сравнению с первым этапом стратегия становится чуть более агрессивной, в неё попадают новые счета.


    Окончательный выбор счетов

    Выбор счетов происходит по на основе уже описанного в стратегии первого этапа критерия Sharp-Ratio с добавлением дисконтирования (выбираем счета с наибольшим SR). Если быть кратким, то теперь средний доход по счету, стандартное отклонение дохода и SR-коэффициент считаются по несложным формулам:


    В расчете учитывается история только за последние 40 недель. Смысл применения дисконтов в следующем - они позволяют учитывать результат более ранних недель с меньшим весом: прошлые заслуги ценятся меньше, чем совсем недавние. Коэффициент SR позволяет выбрать оптимальное соотношение риска по счету (дисперсии результата) и ожидаемой доходности. Проще говоря, SR показывает какая премия по доходности (превышение целевого значения доходности) полагается за каждую единицу стандартного отклонения по счету.
    Калибровка модели происходит выбором целевого уровня доходности (T) и дисконт-фактора (d). Целевой уровень доходности показывает аппетит к риску, если его значение высоко - значит инвестор готов мириться с большой дисперсией доходности в обмен на большое ожидаемое среднее. Дисконт-фактор показывает насколько быстро мы сбрасываем со счетов прошлые заслуги управляющих. Пока я остановился на параметрах T=1% и d=1% и считаю эти значения достаточно консервативными. Далее, если появится немного времени планирую выбрать данные параметры более тщательно, тестируя стратегию на исторических данных.

    Также на данном этапе я оставляю себе право отсеивать счета по субъективным причинам - ожидаю просадку по счету, не нравится его номер, показалось, что он не ОК для данной недели... и ещё целая куча нелогичных поводов

    Распределение средств по портфелям

    Распеределение средств по портфелям будет проводится методом симуляций Монте-Карло и перебором некоторых составов портфеля. Метод заключается в следующем:
    1. Выбираем распределение средств по счетам, оптимальность которого нужно оценить
    2. Считаем исторические доходности полученного портфеля за последние 40 недель
    3. Генерируем возможное поведение портфеля на ближайшие 3 недели (с силу того, что на счетах с ТП=1 или 2 недели средства могут быть фиксированы сроком до 3-х недель). Для этого 3 раза последовательно выбираем недели из полученных во втором пункте 40 доходностей. По выбранным точкам находим доходность на неделе 1, 2 и 3. Повторяем данный пункт 10000 раз.
    4. В пункте 3 получили все 10000 равновероятных значений доходности по портфелю в конце 3-й недели. Считаем по этим доходностям среднее, стандартное отклонение и коэффициент SR.
    5. Переходим к пункту 1 и выбираем новое распределение средств по счетам до тех пор, пока все планируемые распределения не будут рассмотрены. В конце выбираем распределение, для которого SR получился наибольшим


    Для того чтобы ограничить число вариантов распределений по счетам и снизить время расчета, рассматриваем не все возможные распределения средств по счетам, а только ограниченный их круг. Например, 2 управляющих сильно выделяются по коэффициенту SR на фоне остальных. В этом случае перебираем такие варианты: 1 и 2 управляющим по Х долларов, остаток поровну между остальными. Перебираем для всех возможных X c шагом 10 долларов. Также учитываем минимальную сумму инвестиций для каждого из счетов.

    На этом этапе получается итоговой портфель для недели, а также прогнозируется его ожидаемая доходность.

    Управление рисками и действия в течении недели

    При субъективном ощущении, что управляющий уходит в просадку - снимаю средства со счета и инвестирую их в надежный индекс или оставляю на балансе.
    Если считаю, что управляющий отторговал на этой неделе (в четверг-пятницу) и ситуация позволяет вывести с него средства - вывожу их в надежный индекс.

    P. S. Получилось много букв, кто дочитал до конца, тот большой молодец. Жду вопросов, комментариев и критики.
  7. 755
    Комментарии
    4
    Темы
    8989
    Репутация Pro
     
    Старожил

    2 Медалей
    Таки, а где сам портфель, очень интересно посмотреть?
    ps По условиям бонуса, его надо публиковать каждые выходные, но Вы и сами это знаете)
  8. 49
    Комментарии
    1
    Темы
    73
    Репутация Pro
    Аватар для WhiteBear13  
    В начале пути

    1 Медалей
    Этап 2. План на Неделю 1 (22.12-28.12.2014)

    Первичный отбор прошли 30 счетов. Для них я посчитал среднее, стандартное отклонение и размер SR. Результат в таблице ниже:



    Зеленым выделены счета, в которые собираюсь инвестировать на этой неделе. Счета Ubunt, Filipini и Lion субъективно считаю неподходящими. Filipini - совсем не серьезный счет (маленькие суммы), а по Ubunt и Lion ожидаю скорых просадок.

    Для распределения средств по счетам использую описанные симуляции по Монте-Карло. При этом перебираются такие варианты: на счет Sean и Kuznets зачисляю по Х долларов, остаток поровну по остальным счетам. По всем счетам минимальная сумма 100 долларов, поэтому диапазон изменения Х от 100 до 250 долларов. Результат симуляций показан на графике - оптимальный Х=210$.



    В результате портфель имеет следующий вид:





    Ссылки на счета:
    sean(561368) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Kuznets(561375) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Patrik(11402) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Ahmedos(558616) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    5000242(5000242) https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    Hozyin(534457) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Klyaksa(519959) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend

    Прогноз доходности портфеля

    По методу Монте-Карло получаем, что ожидаемая средняя доходность на этой неделе 2.00%, ожидаемая медианная доходность 2.47%.

  9. 736
    Комментарии
    3
    Темы
    5321
    Репутация Pro
    Аватар для DerAlSem  
    Старожил

    2 Медалей
    Жаль, что ваша статистика не учитывает Новый Год.

    Тем не менее, продолжаю следить за темой пристально. :)
  10. 49
    Комментарии
    1
    Темы
    73
    Репутация Pro
    Аватар для WhiteBear13  
    В начале пути

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от DerAlSem Посмотреть сообщение
    Жаль, что ваша статистика не учитывает Новый Год.
    А в чём проблема Нового года? Согласен, что прогноз придется подправить, но суть статистики - помощь в выборе счетов и распределению средств по ним. Прогноз это не более, чем разноцветная картинка

    - - - Добавлено - - -

    Цитата Сообщение от Ukuelig Посмотреть сообщение
    Таки, а где сам портфель, очень интересно посмотреть?
    ps По условиям бонуса, его надо публиковать каждые выходные, но Вы и сами это знаете)
    Портфель готов:)

    - - - Добавлено - - -

    Кстати,

    Вопрос

    Хотел написать небольшую программку на MATLAB (может быть и в чем-то другом - не критично) чтобы автоматически загружать историю доходности по счету и некоторые его другие параметрами. Столкнулся с большим числом проблем - panteon-finance требует авторизацию с вводом captch'и, fx-trend тоже защищен от роботов. Может быть проще получить данные с investflow, но это тоже не удалось.
    Кто-нибудь знает, как парсить необходимые данные?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать