Архив форума » Архив ШИ » Инвестиционная стратегия "Статистика"
+ Подписаться
Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,959
    Комментарии
    16
    Темы
    13345
    Репутация Pro
    Аватар для risen  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от lanchik Посмотреть сообщение
    читала как-то старые ветки и много было советов не иметь дело с новичками летом. Видимо весна-осень их время.
    летом,просто управляющий может уехать и не предупредить ,а зимой так было той
  2. 736
    Комментарии
    3
    Темы
    5321
    Репутация Pro
    Аватар для DerAlSem  
    Старожил

    2 Медалей
    Первую неделю забудьте. У вас три последних красивые. Просто четвертую сейчас к ним прибавьте. ;)
  3. 49
    Комментарии
    1
    Темы
    73
    Репутация Pro
    Аватар для WhiteBear13  
    В начале пути

    1 Медалей
    План на неделю 5 (8.12.2014-14.12.2014)

    Обязательно обращусь с вопросом о дальнейших действиях к ДШИ, но на всякий случай публикую план на следующую неделю.


    Как обычно, привожу обновленную таблицу со статистикой.



    Ориентируемся на управляющих с ТП=1 неделя, так как есть вероятность, что первый этап для этой стратегии закончится на неделе 5. По этой причине в портфель не попадают управляющие Patrik, Hozyin, Jborn, Valex, Klyaksa. Далее проведем отбор руководствуясь критерием Sharp-Ratio. Выбранные счета выделены зеленым.
    Для выбора распределения средств по управляющим, вновь запускаем оптимизацию по Монте-Карло. Разделим выбранные счета на 2 группы по значению Sharp-ratio. В одну группу попадут 5000242 и Gelious, в другую все остальные. В оптимизационном процессе будем зачислять поровну на 5000242 и Gelious, а остаток распределять по остальным счетам тоже поровну. Получилась вот такая картинка:



    Получилось, что оптимально зачислить на 5000242 и Gelious по 22% от портфеля.

    В итоге план на неделю 5 следующий:





    Прогнозы и небольшие комментарии в следующем сообщении
  4. 49
    Комментарии
    1
    Темы
    73
    Репутация Pro
    Аватар для WhiteBear13  
    В начале пути

    1 Медалей
    Прогноз на неделю 5


    Прогноз на следующую неделю методом Монте-Карло: медиана 5.44%, среднее 5.09%. Вероятность не достичь доходности 4% в конце 5-й недели составляет 21%. Получился следующий график:



    Будем наблюдать, какой исход реализуется

    Сравнение прогноза для недели 4 с результатом этой недели


    Вероятность получить результат не более 3.68% в конце 4-й недели в соотавляла около 33%. Именно этот исход реализовался. Корректность сравнения результата с прогнозом в данном случае под вопросом, так как портфель ребалансировался по ходу недели. Тем не менее, картинка получилась следующая:

  5. 55
    Комментарии
    1
    Темы
    312
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    1 Медалей
    Слишком консервативный расклад счетов, но для недостающих процентов для 2 этапа нормально.
    Мне вот интересно, а в реальном портфеле вы будете придерживаться той же тактике или может поставите себе цель 10% в месяц.
  6. 736
    Комментарии
    3
    Темы
    5321
    Репутация Pro
    Аватар для DerAlSem  
    Старожил

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от GeXoGen Посмотреть сообщение
    Слишком консервативный расклад счетов, но для недостающих процентов для 2 этапа нормально.
    Мне вот интересно, а в реальном портфеле вы будете придерживаться той же тактике или может поставите себе цель 10% в месяц.
    10% в месяц может привести к отрицательному результату. WhiteBear13 с его статистическими штучками быстро вероятность такую просчитает. :) И она, я уверен, будет совсем не низкой.
  7. 55
    Комментарии
    1
    Темы
    312
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    1 Медалей
    Отличная стратегия для того чтобы добиться от своего портфеля максимума доходности. Буду брать пример для подражания. Успехов.
  8. 49
    Комментарии
    1
    Темы
    73
    Репутация Pro
    Аватар для WhiteBear13  
    В начале пути

    1 Медалей
    Отчет за неделю 5 (8.12.2014-14.12.2014)

    Сумма на начало недели: 10367.80$
    Сумма на конец недели: 10598.47$
    Результат недели: +230.67$

    Результаты этапа
    1 неделя -0.87%
    2 неделя +1.82%
    3 неделя +1.61%
    4 неделя +1.09%
    5 неделя +2.22%

    Результат за 5 последних недели +5.98%

    Результат за 4 последних недели +6.90%



    За неделю никаких действий не предпринималось. Неделя была достаточно удачной, все управляющие закрылись в плюс. Вероятность получить доход не менее 2.22% была около 38%.

    Обязательные таблицы:





    Сравнение с результатом прогноза

    Понятно, что результат оказался выше прогноза - управляющие отработали лучше своих средних результатов



    По всей видимости, стратегия переходит в следующий этап. Планирую существенно изменить методы и подходы к формированию портфеля, но об этом в следующих сообщениях
  9. 117
    Комментарии
    2
    Темы
    111
    Репутация Pro
    Аватар для nk251  
    В начале пути

    1 Медалей
    По всей видимости не переходит, http://procapital.ru/showthread.php?...=1#post2098041
  10. 736
    Комментарии
    3
    Темы
    5321
    Репутация Pro
    Аватар для DerAlSem  
    Старожил

    2 Медалей
    Это не сам ДШИ написал. И тут не с середины срока, а первая неделя всего в минус. Я предлагаю написать ДШИ и посмотреть, что он скажет.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать