Архив форума » Архив ШИ » Инвестиционная стратегия "Статистика"
+ Подписаться
Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. 49
    Комментарии
    1
    Темы
    73
    Репутация Pro
    Аватар для WhiteBear13  
    В начале пути

    1 Медалей
    Неделя 4. Прямая трансляция

    Начинается 4-я и последняя неделя 1-го этапа школы инвесторов. Для прохождения в второй этап портфель должен показать доходность более 1.41%. Вероятность этого по методу Монте-Карло оценивается в 57.5% (подробнее см. выше). Посмотрим какой исход реализуется.
    А пока Klyaksa уже принесла 0.72% (0.10% для портфеля)



    Дальше только интереснее. Не переключайтесь!
  2. 49
    Комментарии
    1
    Темы
    73
    Репутация Pro
    Аватар для WhiteBear13  
    В начале пути

    1 Медалей
    Неделя 4. День 2

    Klyaksa пошла в просадку, досрочно снимаю с неё средства на уровне -3.03% и вкладываю в Kuznets (561375) (http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend) на уровне 0.44%. Надеюсь, доживет до конца недели без происшествий и поможет отбить часть просадки Klyaks'ы



    Просадка Klyaks'ы существенно осложнила задачу набрать 1.41% за эту неделю. Продолжаем наблюдение.
    Дальше только интереснее. Оставайтесь с нами!
  3. 49
    Комментарии
    1
    Темы
    73
    Репутация Pro
    Аватар для WhiteBear13  
    В начале пути

    1 Медалей
    Неделя 4. День 3 (ночь)



    Klyaksa вновь закрыла сделку в минус, что подтверждает правильность вывода средств с её счета. Остальные управляющие работали в плюс. На данный момент доход по портфелю складывается из:
    +0.44% - цифра по fastpamm
    +0.27% - откручивание назад убытка, который принесла Klyaksa после вывода средств из неё (считается, как 0.15*0.5*(1-0.0303)*0.0367
    +0.03% - прибылm, которую принес Kuznets ( 0.15*0.5*(1-0.0303)*0.0367*0.004, где 0.4% - прибыль по сделки, закрытой после зачисления средств на счет Kuznets)

    Итого: 0.74% (осталось набрать 0.67%)

    Стоит обратить внимание, что на этой неделе BestPammManager и Fenix уже достигли прибыли, которая близка к их максимальным результатам, и, вероятно, не будут торговать в этом ТП. Чтобы сохранить средства и, возможно, заработать ещё пару базисных пунктов заливаю средства с BestPammManager и Fenix на индекс Prize2. Итого 7.80%+7.67%=15.47% от величины портфеля на начало недели уходит на Prize2. Текущая прибыль по этому индексу 1.16%, запомним это как точку отсчета.



    Надежда набрать за эту неделю больше 1.41% всё ещё есть, несмотря на феерическую просадку Klyaks'ы.
    Продолжаем наблюдение
  4. 337
    Комментарии
    2
    Темы
    3401
    Репутация Pro
    Аватар для 4e6yp  
    Мастер форумных наук

    2 Медалей
    Вы можете отслеживать свои успехи на фоне остальных участников в теме "РЕЙТИНГ ШИ" (у Вас 46-я группа) - http://procapital.ru/showthread.php?t=67575&page=22
  5. 273
    Комментарии
    1
    Темы
    2418
    Репутация Pro
    Аватар для Slavik78  
    Мастер форумных наук

    1 Медалей
    Очень интересно чем все же закончилась для вас эта неделя!
  6. 49
    Комментарии
    1
    Темы
    73
    Репутация Pro
    Аватар для WhiteBear13  
    В начале пути

    1 Медалей
    Отчет за неделю 4 (1.12.2014-7.12.2014)

    Сумма на начало недели: 10256.14$
    Сумма на конец недели: 10367.80$
    Результат недели: +111.66$

    Результаты этапа
    1 неделя -0.87%
    2 неделя +1.82%
    3 неделя +1.61%
    4 неделя +1.09%
    Результат за 4 последних недели +3.68%



    Неделя была очень сложной просадки сразу 2-х управляющих не позволили достичь планируемого дохода в 1.41%. Klyaksa и 5000242 неприятно удивили. В описании стратегии я писал про риск редких событий, приводящих к большим просадкам ("fat tail risk"). Именно этот риск реализовался в полной мере на неделе 1 и 4.
    Действия за неделю описаны в сообщениях выше.

    Итоговый доход за неделю считается следующим образом:
    +0.60% - цифра по fastpamm
    +0.27% - откручивание назад убытка, который принесла Klyaksa после вывода средств из неё (считается, как 0.15*0.5*(1-0.0303)*0.0367
    +0.09% - прибыль, которую принес Kuznets ( 0.15*0.5*(1-0.0303)*0.0125, где 1.25% - прибыль по сделки, закрытой после зачисления средств на счет Kuznets)
    +0.13% - прибыль, которую принес Prize2 ( 0.1547*0.0081, где 0.81% - прибыль от сделок, закрытых после зачисления средств на счет Prize2)
    Всего: +1.09%, до целевого уровня не хватило +0.32%

    Итоговые таблицы за неделю:





    В итоге:
    нельзя сказать, что метод полностью себя не оправдал, но ему нужны некоторые доработки:
    1. Нужно ввести дисконтирование результата - при расчете показателей управляющих учитывать их более ранний доход с меньшими весами, по сравнению с более поздними
    2. Необходимо использовать активное управление портфелем. Например, если управляющий успешно отторговал в начале недели и, вероятно, больше не будет совершать сделок, то средства можно вывести на индекс и попробовать заработать на нём.

    Кроме того, ясно, что статистический метод может показать себя только на большом промежутке времени. В маленьких выборках (например, 4 недели) возможно всякое, в чем мы и убедились.

    Вопрос к знающим людям: какие действия нужно предпринимать дальше? Начинать сначала? Проходить 4 недели заново? Или можно взять дополнительную пятую неделю и забыть про первую неделю этой стратегии?
  7. 297
    Комментарии
    1
    Темы
    3491
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    2 Медалей
    Печально что месяц прошел мимо вас...Вам надо было на четвертой неделе сменить портфель добавив брахму, доменика, фетисова...по любому вытянули бы на 4%. Теперь все сначала надо делать? Попросите ДШИ смиловаться над вами и дать еще одну неделю контрольную.
  8. 543
    Комментарии
    5
    Темы
    6535
    Репутация Pro
    Аватар для margovara  
    Старожил

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от WhiteBear13 Посмотреть сообщение
    Отчет за неделю 4 (1.12.2014-7.12.2014)

    Сумма на начало недели: 10256.14$
    Сумма на конец недели: 10367.80$
    Результат недели: +111.66$

    Результаты этапа
    1 неделя -0.87%
    2 неделя +1.82%
    3 неделя +1.61%
    4 неделя +1.09%
    Результат за 4 последних недели +3.68%



    Неделя была очень сложной просадки сразу 2-х управляющих не позволили достичь планируемого дохода в 1.41%. Klyaksa и 5000242 неприятно удивили. В описании стратегии я писал про риск редких событий, приводящих к большим просадкам ("fat tail risk"). Именно этот риск реализовался в полной мере на неделе 1 и 4.
    Действия за неделю описаны в сообщениях выше.

    Итоговый доход за неделю считается следующим образом:
    +0.60% - цифра по fastpamm
    +0.27% - откручивание назад убытка, который принесла Klyaksa после вывода средств из неё (считается, как 0.15*0.5*(1-0.0303)*0.0367
    +0.09% - прибыль, которую принес Kuznets ( 0.15*0.5*(1-0.0303)*0.0125, где 1.25% - прибыль по сделки, закрытой после зачисления средств на счет Kuznets)
    +0.13% - прибыль, которую принес Prize2 ( 0.1547*0.0081, где 0.81% - прибыль от сделок, закрытых после зачисления средств на счет Prize2)
    Всего: +1.09%, до целевого уровня не хватило +0.32%

    Итоговые таблицы за неделю:





    В итоге:
    нельзя сказать, что метод полностью себя не оправдал, но ему нужны некоторые доработки:
    1. Нужно ввести дисконтирование результата - при расчете показателей управляющих учитывать их более ранний доход с меньшими весами, по сравнению с более поздними
    2. Необходимо использовать активное управление портфелем. Например, если управляющий успешно отторговал в начале недели и, вероятно, больше не будет совершать сделок, то средства можно вывести на индекс и попробовать заработать на нём.

    Кроме того, ясно, что статистический метод может показать себя только на большом промежутке времени. В маленьких выборках (например, 4 недели) возможно всякое, в чем мы и убедились.

    Вопрос к знающим людям: какие действия нужно предпринимать дальше? Начинать сначала? Проходить 4 недели заново? Или можно взять дополнительную пятую неделю и забыть про первую неделю этой стратегии?
    Ну вы даете, столько новичков МУР-3. Надо было действовать- тут или "Пан или пропал"
  9. 1,959
    Комментарии
    16
    Темы
    13345
    Репутация Pro
    Аватар для risen  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от margovara Посмотреть сообщение
    Ну вы даете, столько новичков МУР-3. Надо было действовать- тут или "Пан или пропал"
    не заигрывайтесь зимой с новичками
  10. 411
    Комментарии
    3
    Темы
    5685
    Репутация Pro
     
    Старожил

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от risen Посмотреть сообщение
    не заигрывайтесь зимой с новичками
    читала как-то старые ветки и много было советов не иметь дело с новичками летом. Видимо весна-осень их время.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать