Архив форума » Архив ШИ » Инвестиционная стратегия "Статистика"
+ Подписаться
Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. 564
    Комментарии
    2
    Темы
    4421
    Репутация Pro
    Аватар для Riviera  
    Мастер форумных наук

    2 Медалей
    Здоровский расчет, . А вы можете выложить файл с этими расчетами, хочу тоже получить такий красивый расчет Sharp-ratio и прогноз доходности со своими цифрами, если конечно не жалко.
    Про за мной не заржавеет.
  2. 49
    Комментарии
    1
    Темы
    73
    Репутация Pro
    Аватар для WhiteBear13  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Riviera Посмотреть сообщение
    Здоровский расчет, . А вы можете выложить файл с этими расчетами, хочу тоже получить такий красивый расчет Sharp-ratio и прогноз доходности со своими цифрами, если конечно не жалко.
    Про за мной не заржавеет.
    Спасибо
    Расчет реализован не в Excel, поэтому, к сожалению, выложить не могу. Но, если вы выложите файлик с историей по своим управляющим (например, за последний год), возможно, я сделаю вам расчет
    Формат файла:
  3. 49
    Комментарии
    1
    Темы
    73
    Репутация Pro
    Аватар для WhiteBear13  
    В начале пути

    2 Медалей
    Досрочное снятие средств со счёта BestPammManager на баланс.
  4. 49
    Комментарии
    1
    Темы
    73
    Репутация Pro
    Аватар для WhiteBear13  
    В начале пути

    2 Медалей
    Отчет за неделю 2 (17.11.2014-23.11.2014)

    Сумма на начало недели: 9913.20$
    Сумма на конец недели: 10093.39$
    Результат недели: +180.19$

    Результаты этапа
    1 неделя -0.87%
    2 неделя +1.82%
    3 неделя
    4 неделя
    Результат за 4 последних недели +0.93%

    Неделя прошла ровно и портфель принес вполне ожидаемый доход. 19.11.2014(среда) в 16:30 (МСК) из-за ожидаемой просадки BestPammManager деньги с этого счета были выведены на баланс. В результате за неделю этот счет принес 0.5*(-2.63%)+0.5*(-4.91%)=-3.77%. Fastpamm в момент вывода:



    Итоговые таблицы за неделю:








    Планы на следующую неделю будут в сообщении ниже
  5. 736
    Комментарии
    3
    Темы
    5321
    Репутация Pro
    Аватар для DerAlSem  
    Старожил

    3 Медалей
    Так расчет в долгосроке оправдывается? или пока не ясно?
  6. 49
    Комментарии
    1
    Темы
    73
    Репутация Pro
    Аватар для WhiteBear13  
    В начале пути

    2 Медалей
    План на неделю 3 и прогноз

    Обновил данные в соответствии с новой статистикой:

    Вложение 836369

    Видно, что по сравнению с прошлой неделей Valex потерял несколько строчек в хит-параде, а его место занял счет TP (6482). Это произошло не из-за того, что Valex плохо работал на этой неделе, а потому, что у я беру последние 52 недели истории, и та неделя, которая перестала учитываться, была достаточно удачной (+9.94%). Несмотря на изменение рейтинга я не буду убирать Valex из портфеля по причине того, что его ТП=2 недели, и я не хочу его разрывать досрочным снятием. Та же логика по отношению к Jborn, Hozyin и Partik. Что касается BestPammManager, то я вновь включаю его в портфель.
    Хочу отметить, что на следующей неделе инвестировать в счета Valex, Jborn, Hozyin и Patrik не получится, так как конец этапа будет внутри торгового периода.

    Таким образом, состав портфеля и распределение средств по счетам не изменится с прошлой недели:





    Обновление прогноза

    Для портфеля на неделю 3 с учетом новых данных получился вот такой прогноз методом Монте-Карло:
    Прогнозируемое среднее в конце 4-й недели: 4.02%
    Медианное в конце 4-й недели: 4.25%
    Вероятность получить 4% и более в конце 1-го этапа: ~54%

  7. 49
    Комментарии
    1
    Темы
    73
    Репутация Pro
    Аватар для WhiteBear13  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от DerAlSem Посмотреть сообщение
    Так расчет в долгосроке оправдывается? или пока не ясно?
    Суть статистики в том, что в долгосроке она должна оправдываться. Иначе она просто не работает, и нужно менять методы. Если мы говорим про 4 недели, то это слишком короткий период, внутри него может произойти всё что угодно. Сильная единичная просадка начисто портит результат работы на 4-х неделях, но оказывает существенно меньшее влияние на горизонте года. За примером не нужно ходить далеко: результат первой недели этой стратегии был -0.87%. Вероятность получить такой результат была около 8%, что не помешало реализоваться именно такому исходу.
    Поэтому пока рано отвечать на ваш вопрос. Поживем увидим.
    (на самом деле можно сделать бэк-тестинг проноза - взять данные полугодовой давности и попробовать по ним спрогнозировать следующие полгода, а результат сравнить с тем, что произошло на самом деле. Затея немного хлопотная, поэтому оставим это до этапа 2)

    В качестве иллюстрации можно посмотреть как соотносятся прогноз в начале недели и её результат в конце:
    1 неделя
    Как я уже писал реализовалось достаточно маловероятное событие




    2 неделя
    На неделе 2 получилось удивительное совпадение: результат почти ровно лёг на медиану



    Продолжаем наблюдение
  8. 49
    Комментарии
    1
    Темы
    73
    Репутация Pro
    Аватар для WhiteBear13  
    В начале пути

    2 Медалей
    Отчет за неделю 3 (24.11.2014-30.11.2014)

    Сумма на начало недели: 10093.39$
    Сумма на конец недели: 10256.14$
    Результат недели: +162.75$

    Результаты этапа
    1 неделя -0.87%
    2 неделя +1.82%
    3 неделя +1.61%
    4 неделя
    Результат за 4 последних недели +2.56%

    Результат недели особенно не отличается от ожидаемого среднего по портфелю. За неделю никаких действий не проводилось. Интересно было наблюдать за торговлей Patrik'а (16.1% портфеля), который в середине недели уходил в просадку, но закончил с прибылью 1.66%

    Итоговые таблицы за неделю:







    Планы на следующую неделю будут в сообщении ниже
  9. 49
    Комментарии
    1
    Темы
    73
    Репутация Pro
    Аватар для WhiteBear13  
    В начале пути

    2 Медалей
    Про то, насколько сбываются прогнозы

    В конце плана на каждую неделю я привожу прогнозную статистику по методу Монте-Карло, которая содержит вероятности достичь тех или иных доходностей в будущем с текущим составом портфеля. Так как портфель с начала второй недели практически не менялся (соотношения счетов менялось только из-за различия в полученных по ним доходов), то теперь можно оглянуться назад и посмотреть насколько реальность оказалась близка к статистике. Красными точками на графике с прогнозом отмечены реально полученные доходности.

    Прогноз, сделанный в конце недели 1

    Разница между медианой и реальным значением:
    Неделя 2 +0.16%
    Неделя 3 +0.18%





    Прогноз, сделанный в конце недели 2

    Разница между медианой и реальным значением:
    Неделя 3 +0.08%



    Видно, что точки удивительно ровно ложатся на медиану. Между тем, этот факт совсем не гарантирует точное совпадение в будущих периодах.
  10. 49
    Комментарии
    1
    Темы
    73
    Репутация Pro
    Аватар для WhiteBear13  
    В начале пути

    2 Медалей
    План на Неделю 4 (1.12.2014-7.12.2014)


    При выборе счетов на 4-ю неделю необходимо учитывать 2 обстоятельства:
    1. Портфель должен состоять из счетов торговый период которых заканчивается в конце следующей недели, то есть счета Hozyin, Jborn, Valex, Patrik не могут быть выбраны.
    2. Для достижения необходимой доходности достаточно набрать 1.41%


    Обновленная статистика по счетам:



    Зелёным в списке отмечены счета, которые выбраны для следующей недели. Счет Gelios исключен по субъективным причинам, он уже долго работает в плюс, возможно, скоро можно будет ожидать просадки. Для определения оптимального распределения средств по счетам проведем оптимизацию методом Монте-Карло: подбираем сумму для счета 5000242, остальное поровну по остальным счетам. Счет 5000242 существенно выделяется по критерию SR, остальные находятся примерно в одном диапазоне. Результат моделирования на графике:



    Видно, что оптимальная доля 5000242 всего 10%. На остальные счета зачисляется по 15% портфеля:





    Прогноз доходности по портфелю методом Монте-Карло. Вероятность получить более 4% (то есть более 1.41% за неделю 4) оценивается в 57.5%. Ожидаемая медианная доходность в конце 4-й недели 4.24%


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать