Архив форума » Архив ШИ » И.С. "Мат. Шпинат"
+ Подписаться
Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 53
    Комментарии
    1
    Темы
    70
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    1 Медалей

    И.С. "Мат. Шпинат"

    Инвестиционная стратегия "Мат. Шпинат"

    Стратегия основывается на анализе соотношения риск/прибыль, текущей вероятности получения убытка ПАММ-счёта, стратегий инвесторов, информации о счетах и управляющих из открытых источников (форумы, блоги и т.п.)

    Инвестиционный портфель 10.000 USD

    Состав портфеля
    Портфель состоит из трёх частей. Их состав получен на основании анализа сочетания доходности и рискованности.
    1) Умеренные счета
    Счета с параметрами:
    Возраст более 26 недель
    Доход инвестора за 6 месяцев более 32 %
    Мат.ожидание прибыли > 1,8% за последние 3 месяца
    Максимальный убыток за пол-года / МО прибыли < 4
    Максимальный убыток инвестора за год <13% инвестору.
    Вероятность убытка <8%
    Максимальная просадка за год <10%

    2) Повышеный риск
    Счета с параметрами:
    Возраст более 12 недель
    Доход инвестора за 3 месяцев более 20%
    Мат.ожидание прибыли > 2% за последние 3 месяца
    Максимальный убыток за 3-6 месяцев / МО прибыли < 4
    Максимальный убыток инвестора за год <13% инвестору.
    Вероятность убытка <20%
    Максимальная просадка за год <20%

    3) Агрессив/молодёжь
    Счета с параметрами:
    Возраст более 4 недель
    Доход инвестора за 4 недели более 20%
    Мат.ожидание прибыли > 5% за 4 недели
    Максимальный убыток за 4 недели / МО прибыли < 4
    Максимальный убыток инвестора <20% // при отсутствии реальных слов трейдера на форуме
    Вероятность убытка <20%
    Максимальная просадка за год <20%

    Расчётная формула: Вероятная доходность счёта в порфтеле = Доля в портфеле *(мат.ожид прибыли - вероятность убытка * ожид.убыток)

    1) Умеренные счета. Предположительна доходность >2% в неделю. Доля >50%. Целевая доходность ~1% к портфелю в неделю
    Ahmedos (558616) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    ubunt (563732) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    sean (561368) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend

    2) Повышеный риск. Предположительна доходность >2.5% в неделю. Доля ~35%. Целевая доходность ~0.8% к портфелю в неделю
    Hozyin (534457) http://panteon-finance.com/pammView....broker=fxtrend
    Mad Wolf (5002970) https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    Jakov Fetisov (5003680) https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon

    3) Агрессив/молодёжь. Предположительна доходность >5% в неделю. Доля <= 10%. Целевая доходность ~0.5% к портфелю в неделю.
    DiRoma (637274) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    SMELL (659292) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    Stoletov (656662) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    ANTIfa (659551) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend
    FX-ALEKSANDR (5005336) https://panteon-finance.com/pammView...broker=panteon
    bokser (662025) https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend


    Суммарный доход по портфелю
    Предполагаемый суммарный уровень дохода портфеля ~2,3% в неделю за 3 месяца.

    Выполняемые действия по портфелю в течении недели
    1. Контроль за просадкой счетов. При просадке больше средней по счёту применяется досрочный вывод на баланс и инвестирование в индексы с открытими сделками без просадки.
    2. В роловер производится закрытие индексов и всех счетов из агрессивной группы и перебалансировка портфеля этой части.
    3. Поиск перспективных агрессивных счетов. Замена молодых счетов подходящих к рубежу 7 недель.

    Контроль рисков
    В случае просадки индекса, он оставляется открытым на следующий ТП.
    При просадке ПАММ-счета на 5% с него производится досрочный вывод и покупаются индексы с открытими сделками без просадки.

    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Приложение
    http://procapital.ru/images/electron.../files/jpg.png
    % доли по каждому инструменту

    http://procapital.ru/images/electron.../files/jpg.png

    - - - Добавлено - - -

    Готов к инвестированию!
      
    Недоступно! Pro 4
    Поделиться
    Просмотров: 4,957
  2. 53
    Комментарии
    1
    Темы
    70
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    1 Медалей
    Готов к инвестированию!
  3. 53
    Комментарии
    1
    Темы
    70
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    1 Медалей
    1 этап / 1 неделя (3.11.2014-9.11.2014)
    Сумма на начало недели 10 000,00$
    Сумма на конец недели 10 016,01$
    Результат недели: +16,01$, (+0,16%)

    Результаты этапа
    1 неделя +16,01$
    2 неделя
    3 неделя
    4 неделя
    Результат за 4 последние недели +16,01$, (+0,16%)

    2.Действия, выполненные в течении недели:
    В течении недели действий не было.

    3.Результаты работы:






    4.Комментарии:
    Т.к. в портфеле много счетов, поэтому достаточно велика вероятность получения убытка (порядка 45%), что и показала неделя. Минусанули счета во всех трёх группах. Суммарно этот минус составил 2.46% к портфелю, Однако остальные счета смогли отбить минус и даже позволили выйти в небольшой, но плюс.
    Хотя результаты неделю обязаны в основном Mad Wolf (5002970), который выдал почти 1% к портфелю, считаю что стратегия показала свою работоспособность и будет продолжена далее с небольшими изменениями в долях и составах участников групп в соответствии с показаными результатами (например, значительно изменилась оценка рисков, т.к. он выдал бОльший минус чем ранее Jakov Fetisov (5003680), и изменилась вероятность убытка по этому счёту)... тем более что теперь можно выходить досрочно ))

    Состав портфеля будет позже, но до 9-00 понедельника (10/11/2014).
  4. 53
    Комментарии
    1
    Темы
    70
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    1 Медалей
    Портфель на 2 неделю

    В ролловер
    1) Вывел все средства со всей молодёжно-агрессивной группы, т.к. на счетах висли просадки, были спорные моменты в торговле, а также принято решение немного снизить риски.
    2) Вывел все средства со счетов Mad Wolf 5002970, Jakov Fetisov 5003680 для перераспределения средств

    Изменения в портфеле
    Stoletov 65666 - покидает аттракцион по причине слития и закрытия счёта
    DiRoma 637274 - на счёте висит просадка. После её фиксации можно войти в счёт ещё раз меньшей долей. Для этого на балансе оставлено 150%
    SMELL 659292 - выходит из портфеля, остаётся под наблюдением. Управляющий выдал ощутимый минус, но небольшими сделками уверенно закрыл его и даже вышел в хороший плюс. Хотя он не очень у верен в своей стратегии и может отступать от неё.
    ANTIfa 65955 - остаётся минималкой. Управляющий выдал ощутимый минус, но небольшими сделками уверенно закрыл его и даже вышел в хороший плюс. Вошёл 115 для выдачи расчётной прибыли по группе.
    FX-ALEKSANDR 5005336 - похоже что ловит тренд по ситуации. Вошёл 114,40 - для выдачи расчётной прибыли по группе.
    bokser 662025 - в виду полного соответствия критериям и аккуратной торговле остаётся минималкой.

    Новички в портфеле
    Tabask 659682 https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend - счёт в группу Агрессив/молодёжь. Не очень высокая по меркам новичков прибыль, но стабильно торгует при КИ больше 50к. Вход минималкой
    Hugo_G 651534 https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend - счёт в группу Агрессив/молодёжь. Тоже прибыль около 4,5% в неделю. Управляющий с большим опытом в возрасте 45 лет. Не стремится отбивать убытки. Вход минималкой
    attach 658226 https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend - счёт в группу Агрессив/молодёжь. Управляющий уверенно "порулил" уже 3 недели суммой в 100 к. Вход минималкой, хотя она тут и большая.

    Mad Wolf 5002970, Jakov Fetisov 5003680 получают в управление по 1250$ также из расчёта получения прибыли по группе.

    В умеренной группе всё без изменений - вся недельная прибыль и убытки остаются на тех-же счетах.


     
  5. 53
    Комментарии
    1
    Темы
    70
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    1 Медалей
    1 этап / 2 неделя (10.11.2014-14.11.2014)
    Сумма на начало недели 10 016,01$
    Сумма на конец недели 9 986,58$
    Результат недели: -29,43$ (-0,29%)

    Результаты этапа
    1 неделя +16,01$
    2 неделя -29,43$
    3 неделя
    4 неделя
    Результат за 4 последние недели -13,42$, (-0,13%)

    2.Действия, выполненные в течении недели:
    Вывод досрочно с FX-ALEKSANDR 5005336 -19,75$ 12/11/2014 10:09
    Пополнение баланса attach 658226 +150$ 13/11/2014 18:05


    3.Результаты работы:





    4.Комментарии:
    Неделю убила ожидаемая всеми просадка Ахмедоса, а также поздно замеченый слив ФХ-Александра.
    Выйти досрочно с Ахмедоса было нельзя, поэтому весь минус в портфеле.
    В остальном,умеренные и счета с повышенным риском показали прибыль ниже ожидаемой, молодые счета отработали чуть лучше чем ждал.
    Фиксируем небольшой но минус, причём и по этапу в целом.
  6. 53
    Комментарии
    1
    Темы
    70
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    1 Медалей
    Портфель на 3 неделю

    В ролловер
    Вывел
    500$ с Ahmedos (558616)
    100$ с Hozyin (534457)
    200$ с Mad Wolf (5002970)
    200$ с Jakov Fetisov (5003680)
    1 648,80$ с sean (561368)


    Изменения в портфеле
    FX-ALEKSANDR (5005336) - покидает аттракцион по причине слития и закрытия счёта
    sean (561368) заменён на Jborn (518906 ), т.к. первый показывает небольшую прибыли и уже давно без просадки. Видимо ТС у управляющего даёт сбой и он пытается её выправить. Как принято говорить "понаблюдаю с забора.

    Новички в портфеле отсутствуют.

    Средства оставшиеся на балансе с прошлой недели ушли attach 658226

    Увеличена доля молодых счетов более чем до 20%.

    Распределение по счетам на картинках.

    Вложение 828853
    Вложение 828847
    Ожидаемая расчётная прибыль 2,15% . без учёта просадки - 3,14%.
    Пожуём увидим
  7. 49
    Комментарии
    1
    Темы
    73
    Репутация Pro
    Аватар для WhiteBear13  
    В начале пути

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от ALF33Rus Посмотреть сообщение
    Расчётная формула: Вероятная доходность счёта в порфтеле = Доля в портфеле *(мат.ожид прибыли - вероятность убытка * ожид.убыток)
    Не могли бы вы рассказать в чем отличие данной формулы от простого произведение доли счета в портфеле на его среднюю доходность для инвестора?
  8. 53
    Комментарии
    1
    Темы
    70
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    1 Медалей
    Средняя доходность это просто доходность за всё время поделённая на количество торговых периодов которые существует счёт.
    Корректнее учитывать математическое ожидание прибыли, т.к. оно отражает сколько в среднем приносит неделя. И я его считаю актуальное (за 3 последних месяца), т.к. торговля на многих счетах меняется со временем, и цифры в мониторах (инвестофлоу и фастпамм) с моей точки зрения не отражают действительности.
    Затем, убыток я беру максимальный, а не все суммарно которые получаются за всё время существования счёта.
    Ну с вероятностью убытка вроде ясно.

    Т.е. основной смысл получить актуальную расчётную доходность счёта, а не "среднюю температуру по больнице", которая получается за всю историю включая, обычно очень успешное, начало.
    По хорошему ещё дисперсию учитывать нужно, но сильно влом считать, да и для предварительной оценки такой мало предсказуемой штуки как ПАММ достаточно.

    Правда всё это справедливо на отрезке времени в 3 и больше месяца, и, как видно по моим отчётам, может круто не сбываться в близких перспективах) Ну и новички правда вкладывают хорошо... Я расчитывал у них на заявленные убытки в 25-30%, а никак не в 80-90 ))
  9. 49
    Комментарии
    1
    Темы
    73
    Репутация Pro
    Аватар для WhiteBear13  
    В начале пути

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от ALF33Rus Посмотреть сообщение
    Средняя доходность это просто доходность за всё время поделённая на количество торговых периодов которые существует счёт.
    Корректнее учитывать математическое ожидание прибыли, т.к. оно отражает сколько в среднем приносит неделя. И я его считаю актуальное (за 3 последних месяца), т.к. торговля на многих счетах меняется со временем, и цифры в мониторах (инвестофлоу и фастпамм) с моей точки зрения не отражают действительности.
    Затем, убыток я беру максимальный, а не все суммарно которые получаются за всё время существования счёта.
    Ну с вероятностью убытка вроде ясно.

    Т.е. основной смысл получить актуальную расчётную доходность счёта, а не "среднюю температуру по больнице", которая получается за всю историю включая, обычно очень успешное, начало.
    По хорошему ещё дисперсию учитывать нужно, но сильно влом считать, да и для предварительной оценки такой мало предсказуемой штуки как ПАММ достаточно.

    Правда всё это справедливо на отрезке времени в 3 и больше месяца, и, как видно по моим отчётам, может круто не сбываться в близких перспективах) Ну и новички правда вкладывают хорошо... Я расчитывал у них на заявленные убытки в 25-30%, а никак не в 80-90 ))
    По сути вы и рассчитываете среднее, только не за год, а за 3 месяца, с тем отличием, что при усреднении заменяете все отрицательные максимальным убытком. На мой взгляд, это просто занижает значение ожидаемой доходности, но нисколько не способствует объективности. Покажу на примере. Пусть есть 2 счета:





    Если рассчитывать ожидаемую доходность по вашему методу, то получим 0% для Счета 1 и 0.75% для Счета 2, тогда как просто среднее для счета 1 равно 2.33%, для счета 2 равно 0.75%. Таким образом, по вашему методу расчета ожидаемой доходности счет 2 предпочтительнее, но какой счет вы бы выбрали в реальности? Получается, что одна крупная просадка по сути ставит крест на любом, даже хорошем, счете.

    Во всех рассуждениях такого рода неявно используется предположение, что лучшей мерой мат ожидания является среднее за определенный период (3 месяца, год или любой другой период). Выбор длины интервала - процесс субъективный. Выбирая длину периода, вы полагаете, что торговая стратегия, квалификация управляющего, ситуация на рынке и прочие важные для доходности параметры меняется настолько существенно за период, что более старая история становится нерелевантна. Возможно, 3 месяца и является адекватным периодом, но таким образом вы сильно сокращаете объем используемых данных. По сути будет использовано только 13 точек (13 недель). Возможно за такой короткий период значительных просадок просто не случалось и счет ошибочно считается хорошим. Приведу пример: пусть управляющий допускает значительную просадку (80-90%) один раз в год (раз в 52 недели). Тогда вероятность, что эта просадка не попадет в используемую вами статистику составляет 75%.
    Понятно, что использование слишком длинной истории тоже не целесообразно. Выход - использование весовых коэффициентов: учет более дальних доходностей с меньшими весами, а более ближним доходностям присваивать бОльший вес.
  10. 53
    Комментарии
    1
    Темы
    70
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    1 Медалей
    По пунктам
    Во-первых, в этих двух счетах с моей математической точки зрения разница только в величине макимального убытка 15 и 13% соответственно, поэтому разница в вероятной доходности будет не большой. Почитайте формулу повнимательнее. Мат. ожидание равно, вероятность убытков также равна. Считать и доказывать цифрами - мне лень )

    Во-вторых, период 3 месяца он вырисовывается из простого взгляда на доходности счетов в ретроспективе, примерно на границе этого периода она, в рассматриваемых мной счетах изменилась.

    В-третьих, я повторюсь, цель - просто более объективно оценть счета нежели предлагают нам сайты-мониторы.

    В-четвёртых, можно конечно строить более сложные системы оценки, использовать весовые коэфиициенты, подтягивать требующие больших усилий в реализации системы, но зачем? Есть доказательство что они работают с вменяемой вероятностью?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать