Архив форума » Архив ШИ » Инвестиционная стратегия "Школьная пора"
+ Подписаться
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 75
    Комментарии
    1
    Темы
    68
    Репутация Pro
    Аватар для adlucky  
    В начале пути

    2 Медалей

    Инвестиционная стратегия "Школьная пора"

    Инвестиционная стратегия "Школьная пора"

    В качестве источников получения и анализа информации являются: ИС участников ШИ-3 и другие разделы procapital.ru, сайты investflow.ru, fastpamm.com, mmgp.ru.
    Стратегия основывается на логике диверсификации рисков с учётом основных показателей: срока жизни счёта, КУ, максимальная просадка, вероятности убытка, доходность.
    Уровень агрессивности - консервативная торговля с долей умеренных торговцев.

    Инвестиционный портфель 10.000 USD

    Состав портфеля:
    Состоит из 2х частей:
    - основная 2/3 стартового капитала
    - переменная 1/3 стартового капитала
    Деление условное и любой в случае необходимости может быть заменён из основной, как и не заменён из переменной.

    Критерии:
    Срок жизни: более 9 мес основная часть; более 3 мес переменная часть.
    КУ: более 1кк - основная часть; не принципиально, но как можно больше - переменная часть.
    Максимальная просадка: просадки менее 10% за последний год (в большинстве своём они менее 4%).
    Вероятность убытка: не более 20% (в большинстве своём они менее 8% по портфелю).
    Доходность: ~1,5%/нед - основная часть; не ограничен (с учётом остальных параметров) - переменная часть.
    ТП: 1-2 нед.
    Минимальный вход: аналогичный реальным условиям (т.е., если вход 10к, то 1к $, разумеется, мы туда на заливаем).
    Отсутствие слитых счетов.

    Основная часть (~ +1,5%):
    Ahmedos 558616 (https://panteon-finance.com/pammView.php?pamm=558616&broker=fxtrend)
    sean 561368 (https://panteon-finance.com/pammView.php?pamm=558616&broker=fxtrend)
    ubunt 563732 (https://panteon-finance.com/pammView.php?pamm=563732&broker=fxtrend)
    votfx 520050 (https://panteon-finance.com/pammView.php?pamm=520050&broker=fxtrend)

    Переменная часть (зависит от состава, +2-4%):
    Jakov Fetisov 5003680 (https://panteon-finance.com/pammView.php?pamm=5003680&broker=panteon)
    Mad Wolf 5002970 (https://panteon-finance.com/pammView.php?pamm=5002970&broker=panteon)
    Trader 5000099 (https://panteon-finance.com/pammView.php?pamm=5000099&broker=panteon)
    IrinaPlatonova 5004208 (https://panteon-finance.com/pammView.php?pamm=5004208&broker=panteon)

    Так уж получилось, что весь ПФ - переменная часть

    Суммарный доход по портфелю
    Предполагается на уровне 1,2-2,2% в неделю.

    Выполняемые действия по портфелю в течении недели
    1) Контроль деятельности по счетам (просадки, аномальное кол-во сделок). В случае необходимости средства будут выводиться со штрафом и инвестироваться в подходящие по критериям счета.
    2) Перераспределения портфеля в конце недели (между текущими счетами либо добавление новых), если текущий вариант не оправдает ожидание.

    Контроль рисков
    1) В случае просадки памм-счета на ~5% (но не больше исторического максимума за последний год) с него производится досрочный вывод и долитие в подходящие по критериям памм-счета, у которых еще не превышен средне недельный показатель доходности либо с открытыми сделками и без текущей просадки.
    2) В случае открытия неестественного кол-ва сделок на памм-счете, которые будут преимущественно убыточными, с него производится досрочный вывод и долитие в подходящие по критериям памм-счета, у которых еще не превышен средне недельный показатель доходности либо с открытыми сделками и без текущей просадки.

    План инвестирования на 1 неделю Школы инвесторов (3.10 - 9.10):



    К инвестированию готов!

    -------------------------------------------------------------------------------

    Итоговый отчёт 1 этапа
    Старт 2 этапа с пояснениями

    Недоступно! Pro 4
    Поделиться
    Просмотров: 7,150
  2. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    8 Медалей
    К инвестированию Вы пока не допущены.
    Нет ссылок на счета.
    Не описаны критерии контроля.
  3. 75
    Комментарии
    1
    Темы
    68
    Репутация Pro
    Аватар для adlucky  
    В начале пути

    2 Медалей
    Как же нет ссылок на счета, если именно на счетах и есть ссылки? Если навести мышку на цветные цифры, то можно кликнуть и перейти на счет на сайте ПФ.
    Не совсем понятно о каких критериях речь. В критериях выбора счета написано, что используются счета, которые не уходили в просадку более 10%. В описании стратегии контроля указанно, что будет производиться досрочный вывод, если посадка будет районе исторического максимума за последний год. У большинства это около 5%, что само по себе уже хорошо. Кроме того указано, что я использую счета вероятность убытка которых не более 20%. Если счет начнет ненормально сливать сделки и влазить в минус изо дня в день, то разумеется я его буду менять. Но таких счетов у меня в основной части нет, а переменная часть на то и переменная, что я буду менять их, если они выйдут за рамки критериев.
  4. 75
    Комментарии
    1
    Темы
    68
    Репутация Pro
    Аватар для adlucky  
    В начале пути

    2 Медалей
    Забавно, что те, кто просто копирует текст из шаблона с минимальными изменениями, у них всё хорошо :-)
    Что ж. По поводу контроля понял. Формальности, как в школе. :-) Не вынес контроль в отдельный пункт, но описал в выполняемых действиях - садись 2. Исправим, чтоб все было формально верно.
  5. 75
    Комментарии
    1
    Темы
    68
    Репутация Pro
    Аватар для adlucky  
    В начале пути

    2 Медалей
    Тему обновил. До подтверждения допуска буду отписываться по стратегии в тестовом варианте.
  6. 75
    Комментарии
    1
    Темы
    68
    Репутация Pro
    Аватар для adlucky  
    В начале пути

    2 Медалей
    Я поразмыслил о том, что слишком уж жирно будет отдавать Trader'у и другим далеко не консерваторам около 1/3 на 4ых. Поэтому заранее подумал о том, как можно будет диверсифицировать их часть портфеля.

    В процессе инвестирования после 2 недели портфель будет переработан примерно в таком ключе (если, конечно, никто из перечисленных не начнёт сливаться):


    У этого варианта доходность с реинвестом 22.23% против 23.43% у изначального, что можно списать на погрешность, однако тут мы более защищены от возможной неадекватности не слишком надёжных трейдеров (всё таки 15-20% вероятность убыточной недели трейдеров переменной части гораздо хуже, чем не более 8% трейдеров основной части портфеля). При этом, конечно, увеличивается вероятность того, что кто-то из переменной части в целом минуснёт, но другие торговцы из этой же части смогут покрыть убытки. Получается 2 независимые части (основная и переменная), которые покрывают сами себя, а в неудачном случае покрываются друг другом. Мне лишь остаётся вносить мелкие коррективы в переменную часть и следить за их счетами.

    Но пока старт не дан и я тестирую исходный вариант
    У Дикого Волка открылась первая сделка, т.ч. наблюдаем.
  7. 467
    Комментарии
    1
    Темы
    5217
    Репутация Pro
     
    Старожил

    2 Медалей
    А мне ваша заявка очень понравилась.
    Хорошее начало.
    Желаю вам успеха на ниве инвестирования!!
  8. 75
    Комментарии
    1
    Темы
    68
    Репутация Pro
    Аватар для adlucky  
    В начале пути

    2 Медалей
    Вот чем мне нравится IrinaPlatonova


    Не ждёт у моря погоды, а сразу закрывает убыточные сделки.
    Лучше, конечно, закрывать, прибыльные, но (не сглазить бы) за 3 месяца такого подхода она не имеет ни 1 убыточной недели.
    Наблюдаю за ней и, возможно, добавлю ей пару %, т.к. на данный момент 4% - чисто символическая часть в её счёте.
  9. 75
    Комментарии
    1
    Темы
    68
    Репутация Pro
    Аватар для adlucky  
    В начале пути

    2 Медалей
    Моя тема перенесена в "1 Этап", но, к сожалению, пока без эмблемки участия в ШИ.
    Будет лишняя неделя отточить первоначальные навыки.

    По портфелю на данный момент всё очень хорошо.
    -2 инвестору даёт только Трейдер, которого я и хотел диверсифицировать, что позволило бы иметь ещё более высокий %.
    Итак. Сейчас портфель из шапки приносит +0,58%. При этом имеем 4 открытых сделки по которым пока не отображается просадка (надеюсь, не появится) и 1 сделка у МэдВульфа, где отсутствие просадки было зафиксировано в момент последнего обновления данных. Т.о. торговля в разгаре. Убунт, подключайся! ИринаПлатонова, молодец! Ожидаемо вылезла из минуса и пока что даёт +0,09 инвестору.

    Какая же ситуация в случае с более диверсифицированным портфелем?
    • +0,71% инвестору (особенно радует, что Гелиос в +, а СкайФХ из него вылез).
    • те же 5 сделок.
  10. 75
    Комментарии
    1
    Темы
    68
    Репутация Pro
    Аватар для adlucky  
    В начале пути

    2 Медалей
    Вышел (+1000$) из Ахмедоса , т.к. тот уже достаточно наторговал, и залил (-1000$) всё в приз2 под открытые сделки Убунт и Сиан.


    Сделал так в связи с низкой вероятностью получения убытка у этих товарищей. Одновременно с тем замечу, что входить под сделки, которые якобы неуботочные после обновления просадки, к товарищам, которые сами не сильно стабильностью блещут - гадание на кофейной гуще. Особенно, если это вывод из надёжных типа Ахмедоса. Надо много статистических данных, чтоб утверждать, что всё не сводится к "тож на тож" и того стоит.
    Т.е. моё мнение, нет смысла выходить из надёжных счетов, которые уже отработали, в не особо надёжные, которые ещё не отработали. Вероятность не получить хотя бы минус у этих счетов покрывает вероятность получить дополнительный плюс у отработавших. Посмотрим, откроется ли дополнительно Ахмедос, при том, что средненедельный +2.32 он уже даёт.
    Пример МэдВульф, который ушёл в -1.53% при том, что после вчерашнего обновления просадки сделка якобы плюсовая была.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать