Форум инвесторов » ПАММ портфели (дневники инвесторов) » Черный Ящик
+ Подписаться
Страница 15 из 43 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
  1. 264
    Комментарии
    1
    Темы
    3974
    Репутация Pro
    Аватар для Black Ice  
    Уважаемый Автор

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Asso666 Посмотреть сообщение
    На Вашей книге я поменял свою инвестиционную стратегию и теперь планирую на мэйн-листе fastpamm'а иметь минимум 2,5% средненедельно в долгосроке. Без метаний внутри недели и без индексов. Такая вот амбициозная цель. И реалистичная по истории.

    Через год напишите какая доходность получилась, интересно.

    У меня сейчас превышение доходности по основным счетам над "вложил и держи" примерно 1,29 раза.
    2,5% в неделю должно быть превышение примерно 1,68 раза. Прилично - почти 100% попадания для этого необходимы, т.е. на просадки вообще почти не попадать нужно.

    И 50% счетов из мэйна придется исключить - у них средняя доходность положительных недель ниже 2,5% - т.е. они в принципе столько дать не могут даже обходя все 100% просадок.
    Просчитайте этот показатель для всех - будет видно кого отсечь сразу.
  2. 178
    Комментарии
    2
    Темы
    1026
    Репутация Pro
    Аватар для Asso666  
    Мастер форумных наук

    1 Медалей
    1,29 - это интересная цифра, буду держат её в уме.
    По средней доходности положительных недель могу сказать, что отобрал список из 21 счёта, в рамках которого собираюсь лавировать между просадками. При этом предполагаю входить одновременно в 12-13 из них для диверсификации. Ещё осталось антифу с хьюго вписать в эту систему. И с вычислением правильной доли в портфеле пока проблема... или можно сказать - возможность для развития;)
  3. 264
    Комментарии
    1
    Темы
    3974
    Репутация Pro
    Аватар для Black Ice  
    Уважаемый Автор

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Asso666 Посмотреть сообщение
    1,29 - это интересная цифра, буду держат её в уме.
    По средней доходности положительных недель могу сказать, что отобрал список из 21 счёта, в рамках которого собираюсь лавировать между просадками. При этом предполагаю входить одновременно в 12-13 из них для диверсификации. Ещё осталось антифу с хьюго вписать в этот список. И с вычислением правильной доли в портфеле пока проблема... или можно сказать - возможность для развития;)

    Вообще ретроспекция - враг.
    Т.к. Вы оцениваете только те счета, которые УЖЕ проходят по нужным параметрам.
    Но не учитываются те, которые когда-то проходили, но с течением времени не стали (слились или законсервировались).
    Вы стоите в "начале", в то время как оцениваете таким образом список счетов с "конца".

    Попробуйте так:
    1. Возьмите период, за который Вы оцениваете счета сейчас.
    2. Вернитесь назад в точку начала оценки.
    3. Посмотрите ВСЕ счета, подходившие тогда по критериям (там будет 50% слившихся).
    4. Посчитайте портфель с учетом этих счетов.

    Результаты будут совершенно иными, но более реальными - потому что сейчас Вы делаете то же самое.

    Как пример, все восхищаются торгующими сейчас участниками МУР-2 и уже молятся на участников МУР-3. При этом никто видимо не помнит, что помимо оставшейся пятерки МУР-2 были еще ВестФ, Р2Д2, ФХ1 и Йодос - которые кстати, в рейтинге стояли выше того же Кузнеца.


    Как минимум, нужно учитывать декремент доходности, особенно у новичков, и то, что часть счетов вообще сольется.
    Для стратегии лучше моделировать не статичный список счетов, а определенные рамки, под которые будут подходить те или иные счета, в т.ч. новые.
    Этот список будет постоянно меняться, нужно успевать следить.

    Удачи!
  4. 178
    Комментарии
    2
    Темы
    1026
    Репутация Pro
    Аватар для Asso666  
    Мастер форумных наук

    1 Медалей
    Вы правы насчёт рамок вместо списка, думаю после нового года я такие себе рамки пропишу. А рассчитать такой список для прошлого... у меня пока нет столько времени:) но Ваша мысль мне абсолютно понятна и она достаточно приземляет. Декремент доходности пока учту декрементом плановой средненедельной доходности.
  5. 264
    Комментарии
    1
    Темы
    3974
    Репутация Pro
    Аватар для Black Ice  
    Уважаемый Автор

    3 Медалей
    Так как за день очень много написали, дублирую итоги недели, а то не все найдут:

  6. 1,011
    Комментарии
    10
    Темы
    10444
    Репутация Pro
    Аватар для Jaostap  
    Старожил

    6 Медалей
    не планируете брать в портфель муровца-3 diamonds (675569)?
  7. 264
    Комментарии
    1
    Темы
    3974
    Репутация Pro
    Аватар для Black Ice  
    Уважаемый Автор

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Jaostap Посмотреть сообщение
    не планируете брать в портфель муровца-3 diamonds (675569)?
    Взял на эту неделю
  8. 348
    Комментарии
    1
    Темы
    2918
    Репутация Pro
    Аватар для Sunset1  
    Мастер форумных наук

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от Black Ice Посмотреть сообщение
    Взял на эту неделю
    А как же правило околонулевого КУ?
  9. 264
    Комментарии
    1
    Темы
    3974
    Репутация Pro
    Аватар для Black Ice  
    Уважаемый Автор

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Sunset1 Посмотреть сообщение
    А как же правило околонулевого КУ?

    Статистически вход в МУРовцев в начале выгоден даже с 0 КУ, хотя, конечно, меньше чем с положительным.
    Доля уменьшена в соответствии с КУ=0.


    Если более подробно: нам важен не сам факт КУ=0, а насколько это математически отражается на ожидаемой доходности.
    Т.е., например, счет с средней доходностью 2%/неделя (при КУ>0), будет иметь среднюю доходность, например 1% (при КУ=0). 1% - меньше нашей среднепортфельной, соответственно вход математически невыгоден.
    В случае, если счет, например, имеет доходность 5% и 2,5% при ненулевом и нулевом КУ, соответственно, вход в него возможен и при КУ=0, хоть и менее выгоден чем при положительном.

    Так же смотрим по текущим альтернативам: если на эту неделю, например подбираются лишь счета с МО=1,2%, но есть счет, который при КУ=0 имеет МО=1,5% в него можно входить, несмотря на КУ.

    Большинство "устаканившихся" счетов из мэйна имеют МО меньше моего средненедельного, поэтому в книге и говорится, что вход на 99% нецелесообразен. Но, с высокодоходными счетами, иногда ситуация меняется.

    Так же это предупреждение высказано в книге в столь категоричном тоне скорее для новичков, которые еще слабо понимают что делают. Им лучше сказать "ничего не трожь", а не объяснять все возможные нюансы, логику и исключительные случаи.
  10. 537
    Комментарии
    5
    Темы
    5199
    Репутация Pro
    Аватар для Benjamin  
    Старожил

    5 Медалей
    Талантливый попался земляк

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать