Форум инвесторов » ПАММ портфели (дневники инвесторов) » Черный Ящик
+ Подписаться
Страница 11 из 43 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
  1. 264
    Комментарии
    1
    Темы
    3974
    Репутация Pro
    Аватар для Black Ice  
    Уважаемый Автор

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от BannedMen Посмотреть сообщение
    Скажите какова средняя недельная доходность вашей стратегии за последние 6-8 мес?
    1,89% за 2014 год



    Цитата Сообщение от BannedMen Посмотреть сообщение
    Читал вашу книгу - вы говорите не брать управляющих с КУ ниже нуля, но в посте выше включили Viktor_Z.
    Не говорил



    Цитата Сообщение от BannedMen Посмотреть сообщение
    Также вы говорите что все управляющие должны быть из одного уровня доходности не ниже уровня доходности портфеля, но в этом же посте мешаете агрессоров с низкодоходными счетами.
    Не вижу проблемы нахождения в портфеле агрессоров и консервов, если их доли подобраны соответствующим образом.



    Цитата Сообщение от BannedMen Посмотреть сообщение
    По какому принципу в него включены Trader, VotFx, Fenix - их средненедельная доходность менее 1,5%?

    ВотФХ сейчас дает повышенные проценты

    Доходность таких счетов нужно считать не среднюю, а среднюю положительных недель, т.к. именно она является абсолютным ограничением.

    Иногда, в виду ограниченности выбора, приходится заведомо занижать доходность портфеля за счет включения низкодоходных счетов. Это происходит в ситуации, когда все "подходящие" счета уже в портфеле есть, но свободные средства остались.

    В таком случае есть 3 варианта:
    1. Увеличивать доли уже имеющихся счетов - что означает увеличить агрессивность (т.к. у меня при сборке портфеля закладывается максимальная просадка в 5% в 90-95% случаев - я не могу так поступить)
    2. Включить в портфель счета с повышенной вероятностью просадки (неподходящие) - это просто глупость
    3. Включить в портфель консервов с заниженной прибылью.

    Руководствуясь принципом "снижения риска при неоднозначном выборе", я склоняюсь к варианту №3.

    Короче все упирается в ограниченность выбора - было бы на площадках 70 счетов таких как участники Приз1 и Приз2, работало бы все идеально, а так приходится подстраиваться под обстоятельства в некоторых моментах.


    И теперь мои стандартные вопросы к собеседнику:

    1. Стаж инвестирования
    2. Результаты
    3. Широта диверсификации
    4. Кратко о стратегии
  2. 1,355
    Комментарии
    3
    Темы
    10351
    Репутация Pro
     
    Banned

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Black Ice Посмотреть сообщение
    Портфель выглядит следующим образом
    Сразу вопрос: как оценивать риски для молодых агрессивных счетов, у которых ещё не было просадки, – таких как Hugo_G, Antifa и Attach?
  3. 264
    Комментарии
    1
    Темы
    3974
    Репутация Pro
    Аватар для Black Ice  
    Уважаемый Автор

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Pokerist Посмотреть сообщение
    Сразу вопрос: как оценивать риски для молодых агрессивных счетов, у которых ещё не было просадки, – таких как Hugo_G, Antifa и Attach?
    Исходя из их доходностей, я считаю потенциальную просадку в районе 50-70% за вычетом КУ (т.е. той части, которую он возьмет на себя).
    Т.е. закладываю почти по максимум в виду неопределенности.

    Так же немного можно снизить за счет досрочного вывода.

    С учетом всех факторов по данным счетам я беру в расчет 30-40% просадки от изначального депозита в счете.
  4. 2
    Комментарии
    0
    Темы
    23
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Спасибо за развернутые ответы.
    У меня пока скромный стаж – 9 месяцев. Средняя неделя – 1,89%. 12-15 счетов – больше просто не бывает в виду ограниченности выбора. Я, как вы поняли, не сторонник частых пересмотров. Инвестирование это все-таки пассивный доход. Портфель пересматриваю раз в квартал, редко бывают внеплановые переливы капитала, т.к. одни управляющие уходят, другие приходят, одни повышают агрессивность, другие консервируются, но основная его часть все равно остается постоянной – меняется всего 3-4 счета.
    Управляющих отбирал по принципу:
    - средняя недельная доходность по инвест-флоу около 2%
    - наивысшие показатели годовой доходности из группы отобранной по первому критерию (для новых счетов доходность пересчитывается)
    - соотношение лучшей/худшей недели не более 1/3 из второй группы (хотя могут быть исключения)
    - доля новых счетов (от 3-х месяцев) в общей сумме портфеля не более 15%
    По сути, главный критерий, не то способен ли торговать управляющий с доходностью 2%, а способен ли он делать это стабильно. Всегда смотрю среднюю недельную доходность и доходность по медиане и сравниваю их с годовой доходностью – из критериев понятно, что сразу отсекаются счета с частыми мелкими убытками и редкими глубокими просадками, когда в итоге управляющий вроде бы и выдает доход, но его просадки на дистанции сводят его на нет.
    В таком раскладе, если кто-то проседает или собирается просесть – сформированный пул все равно дает этот средний процент, т.к. средняя доходность у каждого одинакова и их доли примерно равны прибыльные коллеги быстро перекрывают убыточных и в целом портфель дает доход, естественно, ниже 2%, но стабильно и без частых пересмотров.
    Как-то это по логике пришло ко мне в самом начале, я так и стал инвестировать. А схемы смешивания низкодоходных счетов с агрессорами даже не рассматривал, т.к. у первых такие же просадки как и у моей группы а, их доход не перекрывает просадок коллег, а со вторыми я обычно не связываюсь, т.к. у них большая вероятность полной потери счета, а отслеживать это нет времени.
    На данный момент портфель состоит из след. управляющих, примерно в равных долях:
    Sean
    Ahmedos
    twilight
    Jakov Fetisov
    Mad Wolf
    5000242
    Floringo
    Klyaksa
    Patrik
    Hozyin
    Kuznets
    ubunt
    Perseus
    JBorn
    Возможно, это скажет больше. Но уже есть пара кандидатов на вылет (консервируются). Меняю обычно на перспективных новичков, так в свое время в этом список попали MadWolf и Jakov Fetisov или на тех кто повысил агрессивность типа JBorn.
    В общем, как-то так. Беру средней, а не вероятностью))
  5. 264
    Комментарии
    1
    Темы
    3974
    Репутация Pro
    Аватар для Black Ice  
    Уважаемый Автор

    3 Медалей
    Хорошие результаты.

    В принципе в 2014 году система позволяет зарабатывать по схеме "вложил в мейн и держу".
    Но если начнем возвращаться в 2012-2013гг, лучше будет от нее отказаться.
  6. 71
    Комментарии
    2
    Темы
    164
    Репутация Pro
    Аватар для DrDei  
    В начале пути

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от Black Ice Посмотреть сообщение
    Хорошие результаты.

    В принципе в 2014 году система позволяет зарабатывать по схеме "вложил в мейн и держу".
    Но если начнем возвращаться в 2012-2013гг, лучше будет от нее отказаться.
    А что есть предположения, что будем возвращаться к такому положению дел ?
  7. 264
    Комментарии
    1
    Темы
    3974
    Репутация Pro
    Аватар для Black Ice  
    Уважаемый Автор

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от DrDei Посмотреть сообщение
    А что есть предположения, что будем возвращаться к такому положению дел ?
    Об этом можно много говорить, я просто в двух словах сейчас выражу очевидные вещи:

    1. Рынок постоянно меняется, да и не только рынок, а вообще все.
    В 2013 я не думал, если честно, что в 2014 ситуация будет такой, какая она есть.
    Если бы я знал - то не тратил бы время на написание "Черного ящика", наверное.
    Так же как и многие, начавшие инвестировать в 2014г не подозревают "как тут бывает", судя по постам и вопросам.

    2. Халява не бывает вечной.

    3. Положение 2012-2013гг гораздо более естественно для Форекса и инвестиций в целом, чем текущее.

    4. С такими простыми и большими доходами, с учетом роста капитализации обеих компаний свыше 150% в год (последние 3 года) через 5-7 лет клиенты ФТ/ПФ перекачают себе в карман наверно половину всего валютного рынка , а Баффет побежит сюда, спотыкаясь.

    Но мне, почему-то кажется, что чуда не произойдет.
  8. 264
    Комментарии
    1
    Темы
    3974
    Репутация Pro
    Аватар для Black Ice  
    Уважаемый Автор

    3 Медалей
    "Уважаемый" продавец: я, конечно очень польщен тем, что Вы так дорого оцениваете мою работу, но
    все-таки, быть таким муд...м должно быть стыдно


  9. 1,355
    Комментарии
    3
    Темы
    10351
    Репутация Pro
     
    Banned

    3 Медалей
    А что скажете про Master и 5000242 - планируете инвестировать в них после просадки? Вроде хорошие управы, но меня беспокоит, что в октябре их прибыльность существенно снизилась.
  10. 55
    Комментарии
    1
    Темы
    312
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    1 Медалей
    прибыльность снизилась как раз перед просадкой, я считаю, что управы и дальше не подведут, но мнение автора Black Ice интереснее, хотя я знаю, что он считает их трудно прогнозируемыми.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать