Форум инвесторов » ПАММ портфели (дневники инвесторов) » Черный Ящик
+ Подписаться
Страница 1 из 43 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 264
    Комментарии
    1
    Темы
    3974
    Репутация Pro
    Аватар для Black Ice  
    Уважаемый Автор

    3 Медалей

    Черный Ящик

    Всем привет!

    Как и обещал ранее – создаю тему по монографии «Черный ящик» в которой буду отвечать на вопросы и выслушивать Ваши предложения.



    Сразу 3 главных новости:


    1. Благодаря руководству FX-trend «Черный ящик» в скором времени выйдет в печатном виде. Скорее всего в конце октября - начале ноября. Цену пока не обозначали, но, я думаю будет не дороже среднерыночных по этой тематике.

    2. 31 октября – 1 ноября пройдет очередная международная выставка Moscow Forex Expo. На которой мы с Кайзером и Резником будет выступать с презентацией «Черного ящика». Желающие могут прийти послушать, задать вопросы или просто поддержать. Вход бесплатный.

    http://forexexpo.com/ru/russia/mosco...rkshop-program



    Теперь кратко по содержанию:

    Материал объемный и разделен на 2 блока – Теоретический и Технический.

    Теоретический блок писался для новичков, которые только начали заниматься инвестированием.
    Если у Вас есть достаточный опыт – можете его пропустить и изучить только Технический блок.
    Так же если у Вас мало свободного времени – можете тоже сразу начинать с Технического блока.

    Если же Вы полностью довольны своей системой инвестирования и моя Вам не нужна – тогда можете просмотреть только разделы 5,6,7. В них содержится «нейтральная» информация, подходящая под любую систему.

    Так же извиняюсь за то, что некоторые данные по определенным ПАММ-счетам "устаревшие", т.к. разделы писались в разноброс в течение более полугода, а обновлять все, к сожалению нет сейчас возможности и времени. Но, это не критично, и никак не повлияет на "качество" информации в целом.




    Видео моего выступления на Moscow Forex Expo 31.10.2014

    http://youtu.be/n4eq20V-TEQ



    Скачать книгу
    Вложения Вложения
    Недоступно! Pro 56
    Поделиться
    Просмотров: 84,691
  2. 949
    Комментарии
    67
    Темы
    8978
    Репутация Pro
    Аватар для like  
    Антрепренёр Арены Инвесторов

    5 Медалей
    Black Ice, я немного отредактировал ваш пост, т.к. всё же лучше оставлять ваш анализ и прогнозы, рассуждения непосредственно здесь, в вашей теме. К сожалению не ознакомился ещё с предоставленной книгой, но если вы будете не против, то после ознакомления, я бы мог выложить некоторый ваш опыт на форуме (с указанием источника), либо вы могли бы делиться информацией непосредственно здесь, а все желающие могли бы по надобности скачать ваш оригинальный экземпляр книги.
  3. 264
    Комментарии
    1
    Темы
    3974
    Репутация Pro
    Аватар для Black Ice  
    Уважаемый Автор

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от like Посмотреть сообщение
    Black Ice, я немного отредактировал ваш пост, т.к. всё же лучше оставлять ваш анализ и прогнозы,
    Хорошо, в принципе не составит труда копировать с сайта недельный анализ сюда.
    Просто изначально я собирался на форумах отвечать на вопросы именно по книге, а не по текущим портфелям.


    Прогнозы:

    Мои прогнозы, как правило, представляют из себя предположения о долгосрочном поведении того или иного счета. Обычно это касается доходности.

    Например: Счет(Х) за последний год(условно) показывает среднеарифметическую недельную доходность равную +3%.
    Прогнозирую что за ближайшие 6 месяцев (т.е. от сегодняшнего дня до конкретной даты) его среднеарифметическая недельная доходность упадет минимум в 2 раза и составит <=+1,5%.

    Я не знаю будет ли это кому-то интересно в данной теме.

    На данный момент несколько прогнозов есть, но я не уверен, что выкладывать их имеет смысл в виду того что, начало отсчета у них примерно июнь-сентябрь, и все это время они "идут" в нужном направлении
    Это может выглядеть как ретроспективная подтасовка, и люди могут не поверить.
    Поэтому, пусть читающие напишут - нужны или нет они здесь.


    Цитата Сообщение от like Посмотреть сообщение
    Black Ice, К сожалению не ознакомился ещё с предоставленной книгой, но если вы будете не против, то после ознакомления, я бы мог выложить некоторый ваш опыт на форуме (с указанием источника)
    Да, пожалуйста, можете выкладывать все что думаете о моей системе.




    Так же я попросил бы Вас оставить в первом посте именно ОРИГИНАЛЬНЫЕ ссылки с файлообменников, в виду того что мне нужна статистика по количеству скачиваний книги.

    Немного обновил «контакты» в рукописи, поэтому перезалил заново:

    http://rusfolder.com/42022478 (Zip)
    http://rusfolder.com/42022477 (exe)
  4. 89
    Комментарии
    3
    Темы
    255
    Репутация Pro
    Аватар для ZWN  
    В начале пути

    1 Медалей
    скачал, почитаю, надеюсь инфа останется в голове какая нибудь. спасибо
  5. 264
    Комментарии
    1
    Темы
    3974
    Репутация Pro
    Аватар для Black Ice  
    Уважаемый Автор

    3 Медалей
    Переношу касающиеся книги посты из «старой темы»:


    [QUOTE=Alary;1952251Получается что анализ СО не так уж хорошо прогнозирует просадки, как в примере в самой работе.[/QUOTE]

    Выложенный в книге Жук - это почти идеально прогнозируемый счет, на тот момент.
    Многие счета плохо прогнозируются, многие хорошо.

    И вообще, долгосрок как таковой НЕ прогнозирует именно просадки.
    Он прогнозирует циклы подъема(доходность выше средней) и спада(доходность ниже средней).
    Спад ЗАЧАСТУЮ сопряжен с просадками, но не обязательно.



    Цитата Сообщение от DrDei Посмотреть сообщение
    Вложение 760029
    Выкладываю скрин с принятием решений

    1. Kuznets, Ubunt, Sean не завершили коррекцию по 2,2, поэтому у них сохраняется большой декремент и определить ППД практически невозможно. Точнее, возможно, но он слишком короткий чтобы делать выводы.
    Ахмед откорректировался, но ППД так же мал.
    Эти счета бесполезно сейчас прогнозировать по долгосроку, у них будут отрицательные отклонения (т.к. идет сильное снижение после первоначальных прибылей), но при этом они могут давать просадки и дальше до завершения коррекции.

    2. Среднее отклонение не используется для прогнозирования. Оно используется для определения значения Смещения.

    3. VotFX - доходность низкая, почти не используется. У него крайне редкие просадки, в него можно входить почти когда угодно, если нужно.

    4. Hozyin - большой разброс, прогнозы затруднены. Имеют значение только сильные отклонения.


    Цитата Сообщение от serg_1 Посмотреть сообщение
    По моему, систему для долгосрочного расчёта к Ahmedos, Kuznets, Ubunt, Sean применять нельзя, т.к. средняя неделя >2,2. Вход в них - рулетка по сути, могут слиться либо законсервироваться.
    Верно


    Цитата Сообщение от serg_1 Посмотреть сообщение
    Я думаю, что лучше определить значение смещения исходя из значения параметра "среднее СО". К стати добавте "среднее СО".
    Верно


    Цитата Сообщение от Pokerist Посмотреть сообщение
    Автор системы на днях писал на форуме ФхТренда, что слив этих счетов крайне маловероятен.
    Да, так и есть.
    Более того, Кузнец может "докорректироваться" даже БЕЗ просадок - просто за счет сниженной доходности.


    Цитата Сообщение от Alary Посмотреть сообщение
    Хорошо оформлено)
    у Ahmedos, Kuznets, Ubunt, Sean стоит решение - Отрицательное Суммарное Откл и Среднее Откл ожидаю рост. Это правиол на вход, но у данный счетов все последнее время отрицательные данные отклонение и мы просто сидим в счетах и глотаем их просадки (т.к. просадки тоже попадают под отрицательные отклонения).
    У Jborn, VotFX согласно решению - "Положительное Суммарное Откл и Среднее Откл возможно просадка" мы бы давно уже не входили и пропускали большую часть прибыли (практически всю историю работы счетов).

    Да, в Жборн, Патрика и Кляксу я давно не вхожу.

    Вся суть состоит в том, чтобы не попасть на просадку, а не в том, чтобы поймать все положительные недели. (Распишу позже подробнее т.к. этот момент не все понимают)

    Потому что:

    1. Для примера Жборн: одна его просадка съедает прибыль примерно 6 недель. Т.е., попав на нее вы просидели в счете 7(6+1) недель с результатом=0. И, примерно 14 недель(7+7) с результатом равным половине его средней доходности положительных недель. С учетом того, что таковая доходность у него равна примерно 1,86% Вы за эти 14! недель заработаете в среднем 0,93% в неделю.
    Моя средненедельная доходность по портфелю сейчас 1,64% и все инвестиции в счета с меньшей доходностью тянут портфель в низ.
    Т.е., даже войдя за 13 недель до просадки, я бы "ошибся".
    Т.е. чтобы заработать, нам по сути ВООБЩЕ НЕЛЬЗЯ попадать на просадку, даже если мы при этом соберем ВСЕ положительные недели.


    2. Посмотрите на работу Жборна, Патрика и Кляксы в 2013г.
    В этом году у них просто феноменальные длинные серии положительной работы. Возможно за это "воздастся" в ноябре-декабре.
    Так или иначе более грамотно рассчитывать на повторение стиля работы и воспроизводимость показателей, нежели наоборот, поэтому иного выбора и не могло быть.

    3.Есть масса других счетов на которых можно в этот момент заработать. Вас никто не заставляет зарабатывать на КАЖДОМ счете.


    Цитата Сообщение от Alary Посмотреть сообщение
    Согласно расчетам на прошлой неделе оба отклонения перевалили за ноль в плюс и согласно решениям у него текущая неделя должна быть в минус. Понаблюдаем=)


    Именно ТЕКУЩАЯ - не должна.
    Должен быть спад в скором времени. Возможно и вообще через 2 месяца.
    Положительная СО говорит о том, что в счете, на текущий момент находится НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО, т.к. в ближайшее время начнется период работы с доходностью ниже средней (пример с Жборном выше).
    Даже если просадка будет через 2-3 месяца, а Вы в нем останетесь - Ваша инвестиция будет нецелесообразной, т.к. Вы заработаете мало, несмотря на то, что положительных недель было много, а просадка "всего одна".



    Цитата Сообщение от serg_1 Посмотреть сообщение
    Слив конечно маловероятен, но коррекционная просадка вполне возможно. Хотя в слове маловероятен нельзя быть полностью быть увереным от слива. Лучше уменьшить в них инвестиции.
    Да, примерно так.
    Возможна даже коррекция БЕЗ просадок.
    Просто за счет уменьшения доходности на длительном промежутке.

    __________________________________________________ __________________



    Цитата Сообщение от kolya_1 Посмотреть сообщение
    Вопрос к автору.
    При составлении портфеля вы составляете таблицу с данными на каждого управляющего?

    Таблицы (которые в приложениях) нужно просто дополнять новыми данными. Делаю это по мере необходимости. Т.е. если счет заинтересовал на эту неделю – просчитываю его. Тех, кто не интересен (жду просадки например) – не считаю, естественно.



    Цитата Сообщение от BIR Посмотреть сообщение
    Одно из основных понятий - это "ППД". Если среднюю доходность брать с ее учетом, то вполне можно уменьшить периоды выборки для этих управляющих (для уменьшения эффекта памяти первых годов). Их стратегии в последнее время явно набрались опыта и дают долее стабильные результаты, чем год назад.

    Да верно - ППД - ключевое понятие.
    Статистически, вне границ ППД – ряд характеристик (любых) счета – уже другая случайная величина, и расчеты связанные с ней не имеют смысла для прогнозирования.

    Только все наоборот - доходность первых годов в подавляющем большинстве случаев значительно выше доходности последующих.

    С чем связана временная стабилизация последнего полугодовалого периода (относится ко всему Мэйн-листу), я не знаю, но уверен на 103% что в ближайшие полгода нас ждет много сюрпризов от "стабильных" управляющих.
    В принципе, на прошлой неделе уже некоторые повалились.


    Цитата Сообщение от BIR Посмотреть сообщение
    Если еще и добавить коэффициент на долю в зависимости от длительности положительного периода, то расчеты доходности будут другие.
    Я после просадки долю увеличиваю до 10-12% и постепенно снижаю к 3-5%. Тогда просадка будет приходиться на минимальную долю.

    Да, это немного поможет.
    Однако многое зависит от конкретного управляющего (точнее от его доходности).

    Выше я приводил пример с Джборном и объяснял почему мне в принципе нельзя попадать на его просадки.
    Его средняя доходность ТОЛЬКО положительных недель 1,83%.
    Моя среднепортфельная 1,7%.
    Т.е. даже с учетом уменьшенной доли, попадание на его просадку среднего размера раз в 15-20! недель делает мои инвестиции в него убыточными.
    Если бы его средняя доходность была в 2 раза выше, например, то да, просадки были бы менее страшны (при условии что были бы такого же размера - что маловероятно).



    Цитата Сообщение от BIR Посмотреть сообщение
    Плюс отслеживаю текущую просадку и выхожу досрочно при первых признаках шторма.

    Я Вам посоветую оставить надежды на досрочный вывод.
    Достаточно вспомнить -94% Валекса в прошлом сентябре.
    А таких примеров куча.

    Досрочный вывод - это всего-лишь экстренно-спасательная мера, в том случае если Ваш прогноз не сбылся.




    Цитата Сообщение от Alena46 Посмотреть сообщение
    Данная таблица помогает не инвестировать на эмоциях, а смотреть почему, например, еще вчера я не вошла в счет, скажем, ubunt. Кстати именно по нему и избежала просадки при помощи таблицы СО. Может, это просто совпадение.
    Таблицу СО веду не по всем, а кто интересен (это первые листы). Брала не по всему периоду существования счета, а по последнему с более-менее одинаковой доходностью. Скажу сразу, по другим управам пока еще не подтвердились прогнозы, а по некоторым поняла, что вообще бесполезно что-то считать, и в таком случае ориентируюсь "на глазок".


    Здесь остановлюсь подробнее - т.к. этот момент по-моему люди не работавшие плотно со статистическими методами не понимают.


    Прогноз.
    Что это такое и какова его цель?


    На бытовом уровне под прогнозом понимается предсказывание результата того или иного события, которое имеет два возможных варианта - сбылся или не сбылся.

    Соответственно:
    Если прогноз сбылся - он хороший/верный.
    Если прогноз НЕ сбылся - он плохой/ошибочный.

    Применительно к нашей "долгосрочной тенденции".
    Прогноз: если СО перевалило за ноль (в положительную сторону) - значит сейчас будет просадка.

    Соответственно:
    Управ просел (в ближайшие несколько недель) - прогноз сбылся (как Хозяин например недавно)
    Управ не проседает долго - прогноз не сбылся (как Жборн от НГ до последней просадки).



    Теперь все это глазами статистики:


    Прогнозирование это результат выявления определенной закономерности внутри бессистемной (хаотической) совокупности событий.
    Его цель - "искажение" определенных характеристик Генеральной совокупности внутри конкретной выборки (точнее выявления этих искажений, уже без нас существующих).

    Т.е., глазами статистики, прогноз как таковой - есть совокупность кучи "бытовых" прогнозов, составленных по одинаковой схеме/логике. И, естественно, целесообразность того или иного прогнозирования определяется результатом "на дистанции", а не в каждом конкретном случае.


    Соответственно:
    Прогноз верен (полезен) - если он позволяет Вам изменить ("исказить" вероятностную картину в свою пользу) ту или иную характеристику Генеральной совокупности "в свою пользу" (увеличить доходность от инвестирования в счет например).
    В данном случае под ГС понимается весь ряд доходностей счета, а под выборкой (основанной на Ваших прогнозах) - ряд доходностей тех недель в которые счет входил в Ваш портфель.

    Прогноз не верен (бесполезен), естественно - если Вам не удалось на дистанции с помощью него повысить доходность относительно базовой.



    Очень многие люди любят с умным видом рассказывать про "непрогнозируемость" Форекса и вообще событий из "реальной" жизни, независимость будущего от прошлого, приводить в пример всякие агностические книжки Талеба и т.д.
    Они просто совсем не знают, видимо, что этой парадигме уже лет 150 (она времен Парето), и современные методы статистических исследований давно от нее отказались.

    К слову, в наших (Российских) ВУЗах (на не-профильных факультетах) эту парадигму до сих пор выдают за общепринятую, как и например, физику Ньютона, с которой та же история. Видимо, ноги растут оттуда.

    Так же совершенно непонятно зачем вообще нужна вся мат.статистика, если по этой логике она ничего толком не может спрогнозировать, кроме каких-то "абсолютно случайных процессов", которые существуют где-то в фантазиях ученых, видимо. Наверное, чтобы просто знать среднюю величину чего-либо.

    Данная категория людей, наверное не осознает, что, они сами делают прогнозы постоянно, например:
    Когда Вы делаете вывод из 4-летней торговли Свена, что инвестировать в него надежнее чем в 2-месячного новичка о котором ничего не известно – Вы делаете прогноз, причем ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО статистический. Вы применяете одну из аксиом теории вероятностей, говорящую, что чем больше значений величины – тем точнее выводы (характеристики) можно о ней делать. Вы понятия не имеете что творится в голове у Свена и того новичка, и, тем более не знаете, что будет там творится в течение ближайшего года, например. Но Вы уверены на 99% что лучше вложить в Свена, исходя ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО из истории (читай-статистики). Самое интересное, что почти в 100% случаев Ваши подобные прогнозы будут верными.
    Так же это относится ко всему без исключения Техническому анализу и т.д., назвать который абсолютно бесполезным у меня язык не поворачивается.

    Кто не в курсе, кстати, в США за ХХ-й век по объему финансирования статистические методы находятся на третьем месте после физики и медицины. Но в этой стране у власти наверно одни **********ы и тратят миллиарды на какую-то хрень.
    Ладно, не суть. Кто не хочет верить - не верьте. И зарабатывайте дальше свои 50-60% годовых.

    Остальным рекомендую обратить внимание на раздел 4, в котором есть таблица «точность входа».
    В ней содержится наиболее важная в книге информация, позволяющая понять насколько вообще целесообразно использовать данную систему в инвестировании.
    Но об этой таблице почему то никто не спрашивает.


    Вот обновленная для печати ее версия на конец прошлой недели:

    http://fastpic.ru/view/65/2014/1017/...c30b4.png.html


    Как мы видим по подавляющему большинству управляющих удается зарабатывать больше в 1,2-1,5 раза их доходности за то же время.
    Если кто-то думает что это случайность – его право. Но советую подумать еще раз.


    Подводя итог вышесказанному:
    Если Вы хотите понять полезность методики (любой, не обязательно этой) – Вам нужно не «проверять» насколько часто и насколько точно, в плоть до недели, «стреляет» прогноз по СО или еще что, а смотреть на совокупный результат за длительный период времени (от года, например).
    Составьте такую же таблицу – и Вы сможете точно (в цифрах, а не на глаз) оценить насколько больше/меньше Вы заработали за счет использования каких-то методов, чем заработали бы без них.



    Цитата Сообщение от 0legus Посмотреть сообщение
    Прочитал с большим интересом, пока не решил, что именно из этого буду использовать. Скорее всего таблицы с СО.

    Если Вы используете какой-то метод его желательно использовать целиком, в противном случае может получиться обратный эффект.

    Во всяком случае "долгосрочная тенденция" без "2,2%" и грамотного расчета долей (читай-ММ) - мало что даст, а то и вовсе окажется бесполезной.


    Цитата Сообщение от Alena46 Посмотреть сообщение
    Лично мне не ясно:
    - признаки сбоя ТС;
    - как определить величину декремента (автор пишет: "Я определяю данный множитель на глаз, как правило, сравнивая значения средних со "средним средних" (это дополнительный параметр - в данной публикации не рассматривается);
    - как определить константу смещения;
    - если мы принимает решение на основании СО (последний столбец в таблице автора), то зачем нам тогда суммарное отклонение (столбец G), ведь ни в какой формуле он больше не участвует.


    1. Сбой.
    Если Вы совсем не разбираетесь в трейдинге - Вы можете "на глаз" определить сбой ТС по "нехарактерным" параметрам торговли. Как то: слишком большое кол-во сделок, идущие подряд большое кол-во отрицательных сделок, работа по неиспользуемым ранее инструментам, завышенная лотность.
    Тем, кто разбирается в трейдинге - советовать ничего не буду, т.к. сам я в нем ноль.


    2. Декремент есть снижение доходности со временем. Достаточно посчитать доходность за два (или больше) одинаковых по объему но не пересекающихся периода времени работы счета и сравнить.
    Например, за прошлые полгода средняя доходность составила 1% в неделю, за позапрошлые полгода 1,25% и за поза-поза-прошлые 1,4%. В данном случае декремент будет в районе 0,8-0,85.
    Он необходим для приведения "старых"(бОльших) значений доходности к "текущему" виду - т.е. для того, чтобы средняя с учетом увеличенных значений не было чрезмерно завышена.


    3. Смещение - условный параметр, в принципе необходимости в нем нет. Исходя из того, насколько мы "угадали" декремент и насколько работа счета в целом циклична значения СО будут циклизоваться вокруг 0 или другой цифры.
    Смещения нужно просто для удобства, чтобы привести циклизацию к околонулевому значению.

    Определить его можно изучив ряд СО.
    Если наблюдаются повторяющиеся просадки при достижении СО=-5, например, смещение будет равно +5 (или просто держите в уме что выход из счета лучше осуществлять при достижении СО значений близких к -5.


    4. Суммарное отклонение.
    Вообще СО - это и есть суммарное отклонение
    Именно на основании СО вы принимаете решение.

    Последний столбец - "Среднее отклонение".
    Оно не используется в расчетах напрямую. Зачем оно нужно?
    Если понять логику метода, ответ придет сам собой.

    Смотрите: в идеале значения СО должны циклизоваться вокруг 0.
    Т.е. значение их среднего должно стремиться тоже к нулю (так как отклонения почти симметрично отклоняются то туда то сюда).
    Если среднее отклонение значительно отклоняется от 0 на продолжительное время, значит в СО присутствует перекос и счет циклизуется вокруг другого значения (а не 0).
    Подбор константы смещения должен осуществляться в соответствии с предположением что СО циклизуется вокруг 0, соответственно, величина "среднего отклонения" показывает нам, необходимо ли нам вводить Смещение и примерную его величину (величина смещения наиболее соответствует действительности когда "среднее отклонение" близко к нулю.





    Цитата Сообщение от Black Dragon Посмотреть сообщение
    Black Ice, наверняка вопрос где-то задавался. Не рассматривали возможность "авторского" открытия оферты в рамках форекстрендовского сервиса "инвестиционный консультант"? Думаю, желающие бы нашлись. И вам не без выгоды, естественно.

    Да, задавался и не раз.

    По соотношению прибыль/затраты времени и сил (для меня лично) - это невыгодное занятие по сравнению с тем, на чем я зарабатываю сейчас: консультации крупных клиентов, управление их портфелями, реферальные с них же.
  6. 680
    Комментарии
    2
    Темы
    7195
    Репутация Pro
    Аватар для MarkUS911  
    Старожил

    4 Медалей
    Коллеги!
    Не знаю кому как, но не плохо было бы иметь программный продукт, который бы учитывал все автоматически.
    Человеческий фактор в повседневной жизни может сыграть злую шутку. Если есть алгоритм, то действие по четко поставленной логике даст максимальный результат
  7. 1,553
    Комментарии
    1
    Темы
    21599
    Репутация Pro
    Аватар для 0legus  
    Старожил

    4 Медалей
    Человеческий фактор в повседневной жизни может сыграть злую шутку. Если есть алгоритм, то действие по четко поставленной логике даст максимальный результат
    Посмотрите на топовых управов, как вы думаете, все миллионника торгуют с АТС?

    - - - Добавлено - - -

    Хотя если напишите АИС по Черному Ящику, то будет интересно ее работу на истории посмотреть)
  8. 71
    Комментарии
    2
    Темы
    164
    Репутация Pro
    Аватар для DrDei  
    В начале пути

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от MarkUS911 Посмотреть сообщение
    Коллеги!
    Не знаю кому как, но не плохо было бы иметь программный продукт, который бы учитывал все автоматически.
    Человеческий фактор в повседневной жизни может сыграть злую шутку. Если есть алгоритм, то действие по четко поставленной логике даст максимальный результат
    Основная сложность в автоматизации этого процесса - это подбор ПДД, в системе это делается именно на глаз. Жесткой логики (количество недель ) в самой системе нет.
  9. 264
    Комментарии
    1
    Темы
    3974
    Репутация Pro
    Аватар для Black Ice  
    Уважаемый Автор

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от MarkUS911 Посмотреть сообщение
    Коллеги!
    Не знаю кому как, но не плохо было бы иметь программный продукт, который бы учитывал все автоматически.
    Человеческий фактор в повседневной жизни может сыграть злую шутку. Если есть алгоритм, то действие по четко поставленной логике даст максимальный результат

    Марк, мы уже с тобой разговаривали по-моему на эту тему (или не с тобой, не помню).
    В системе есть субъективные элементы которые сложно алгоритмизировать.
    Все что можно рассчитывать автоматом уже и так считается.
    Ту же долгосрочку - хотя она почти что самая "математическая" полностью автоматизировать нельзя - непонятно как выводить автоматически стат. зависимости которые видны на глаз опытному математику.
    Какая то алгоритмизация возможно, но это однозначно снизит результат.


    Но в целом мысль понятна. Учитывайте, что: эта версия книги была упрощена до предела, т.к. предназначалась для как можно более широкого круга инвесторов. Безусловно многое, описанное словами и определяемое на глаз, можно вывести математически, чем я сейчас по-немногу и занимаюсь.
    Но, это дело долгое, и пока говорить об этом рано.
  10. 680
    Комментарии
    2
    Темы
    7195
    Репутация Pro
    Аватар для MarkUS911  
    Старожил

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Black Ice Посмотреть сообщение
    Марк, мы уже с тобой разговаривали по-моему на эту тему (или не с тобой, не помню).
    В системе есть субъективные элементы которые сложно алгоритмизировать.
    Все что можно рассчитывать автоматом уже и так считается.
    Ту же долгосрочку - хотя она почти что самая "математическая" полностью автоматизировать нельзя - непонятно как выводить автоматически стат. зависимости которые видны на глаз опытному математику.
    Какая то алгоритмизация возможно, но это однозначно снизит результат.


    Но в целом мысль понятна. Учитывайте, что: эта версия книги была упрощена до предела, т.к. предназначалась для как можно более широкого круга инвесторов. Безусловно многое, описанное словами и определяемое на глаз, можно вывести математически, чем я сейчас по-немногу и занимаюсь.
    Но, это дело долгое, и пока говорить об этом рано.
    Да, мы с тобой уже говорили на эту тему и не однократно
    Вот смотри, я подхожу в данном случае как Айтишник, как инженер по автоматизации. Все, что можно представить в виде какого то алгоритма, с определенными условиями - должно быть автоматизированно. Ты видишь эту систему - как черный ящик. Можешь представить ее закономерности. А нас учили такие ящики расшифровывать.
    Не важно сколько будет параметров на входе, главное что бы система была максимально приближена.
    Единственным не автоматизируемым параметром является - человеческий фактор.
    Управ тоже человек, он может заболеть, может отметить день рождения. Вот это уже трудно прогнозируемо для одного управляющего. Но в комплексе это даст минимальное отклонение на всю систему.
    Количество счетов системы, глубина рассчета, и так далее .. есть много параметров.
    На выходе - один критерий - максимальный доход.

    - - - Добавлено - - -

    Хотя .. зная когда у управа день рождения, можно сделать надстройку исключающую данный период

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать