Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Урок № 11. Отчет об обязательствах трейдеров (СОТ)
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей

    Урок № 11. Отчет об обязательствах трейдеров (СОТ)

    СОТ (Commitment of Traders Report) - это еще один инструмент, который Вы можете использовать для анализа рынка. Это еженедельный отчет, он разбивает значение открытого интереса по трем группам трейдеров: мелкие спекулянты, крупные спекулянты и коммерческие трейдеры (компании, которые действительно принимают поставку товарных фьючерсов).

    Многие люди считают, что коммерческие трейдеры – это «умные деньги» на рынке, потому что они более информированы, чем мелкие спекулянты. Я склонен согласиться с этим.

    Я бы предложил Вам пытаться следовать за коммерческими трейдерами, а не за мелкими или крупными спекулянтами. Коммерческие трейдеры обычно правы в долгосрочной перспективе.

    В таблице ниже Вы можете видеть общий отчет за пять недель. Интересно заметить, что коммерческие трейдеры на 14.07.2000 находятся в «суммарной длинной позиции» (у них больше длинных позиций, чем коротких), тогда как мелкие и крупные спекулянты – в «суммарной короткой».


    Декабрь 2000 Кукуруза (CBOT)
     
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 22,840
  2. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Также теперь вспомните, что у коммерческих трейдеров – очень глубокие карманы, и они стоят в основе рынков. Это значит, что они обладают выдержкой, которой нет у большинства мелких и крупных спекулянтов. Помните об этом, смотря на этот отчет. Вы можете скачать его бесплатно в Интернете по адресу http://www.cftc.gov/.

    Посмотрите на следующий график декабрьской Кукурузы 2000 г., и Вы сможете увидеть, к чему этот отчет имеет отношение. Обратите внимание на отчеты СОТ с 16 июня по 17 июля 2000г. Посмотрев на график, мы можем увидеть, что коммерческие трейдеры были правы в длинной позиции, но они обычно входят в рынок раньше (прежде, чем входят остальные трейдеры). Используйте эту информацию, чтобы понимать, что может происходить на рынках в последующие несколько недель после даты отчета СОТ.

    Если Вы в рынке в длинной позиции, а коммерческие трейдеры вдруг встали в короткие, Вы можете задаться вопросом, почему.
     
  3. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Управление средствами

    Позвольте мне начать с того, что если у вас нет хорошего плана управления Вашими средствами, Вы разоритесь. Перечитайте это!
    Я знаю, что многие люди любят торговать просто ради самого процесса. Им нравится возбуждение, дающееся рынком. Им нравится возможность роста, которая здесь всегда есть. Им кажется, что они торгуют чем-то, не важно чем, чтобы чувствовать себя «в рынке». Это, друг мой, - формула поражения.

    Этот урок должен был быть, наверно, уроком номер 1, а не 9, но я подумал, что стоило оставить его на потом. Это самый важный урок всего курса.

    Для начала я хочу Вам дать несколько «правил». Надеюсь, Вы прочувствуете их.

    Правило 1. Всегда используйте стоп-лосс.
    Правило 2. Не торгуйте чрезмерно.
    Правило 3. Не гонитесь за рынками.
    Правило 4. Никогда не отвечайте на маржин-колл (не ошибайтесь дважды).
    Правило 5. Учитесь на своих ошибках вдвойне лучше, чем на удачах.
    Правило 6. Относитесь к своей торговле как к бизнесу. Это и есть бизнес!
    Правило 7. Не слушайте никого. Принимайте решения сами.
    Правило 8. Потери – это часть игры.
    Правило 9. Проведите подготовительную работу до входа в рынок, а не после.
    Правило 10. Смотрите Правило 1.
  4. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Теперь, когда я привел Вам немного правил, некоторые из которых я выучил на собственном опыте, я хочу дать Вам несколько общих указаний по торговле.

    1. Какой частью торгового счета следует рисковать? Хорошее правило – 50%. Другими словами, Вам следует никогда не использовать более 50% капитала для рисковой торговли. Остальные 50% должны быть в облигациях. К примеру, если у Вас счет $10 000, Вы никогда не должны рисковать более чем $5 000 в любое время.

    2. Вложения в какой-либо один рынок не должны превышать 10-15% Вашего торгового счета. Например, если Вы торгуете зерновыми, Вы не должны рисковать на этом рынке более чем $1 000- $1 500 (из Ваших $10 000) одновременно.

    3. Вам следует никогда не вкладывать более 5% в какой-либо один инструмент. Так, на счете $10 000 не следует рисковать более чем $500 в одной сделке. Я знаю, что это должно удержать Вас от некоторых сделок, которые Вы хотите совершить. Моя задача – оставить Вас в игре, а не вне рынка. Вы могли бы начать с опционов, а не с фьючерсов.

    4. Вам никогда не следует торговать на «тонких» рынках! Как самый минимум, Вам следует торговать на рынках с дневным объемом не менее 1 000 и открытым интересом не менее 5 000.

    5. Всегда используйте стоп-лосс для защиты. Только глупцы торгуют без него. Чем более волатилен рынок, тем шире должны быть Ваши стопы, и тем большему риску Вы должны подвергаться.

    6. Лучшие трейдеры мира получают прибыль только с порядка 40% своих сделок! Ну и как же, в таком случае, даже лучшие трейдеры делают деньги? Что они делают, это убеждаются, что выигрышные сделки принесут больше денег, чем потеряют проигрышные. Вспомните, мы говорили о соотношении прибыль/риск ранее в курсе (Урок 1).

    7. Добавляйте к Вашим выигрышам и режьте потери. Так как только горстка ваших сделок будет давать крупный доход, важно использовать с выгодой эти большие прибыли. Вы сделаете это, добавляя к своим выигрышам. Если Вы помните, мы говорили об этом ранее в курсе. Добавляйте к выигрышу в заранее определенных ценовых точках. Помните пример с Какао (Урок 6), в котором мы говорили о построении колонны?
  5. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Быстро разбогатеть?

    Я не могу сказать, со сколькими людьми я общался, которые собирались быстро разбогатеть на товарных рынках. Я никогда не забуду однажды мною полученный звонок. Этот парень спрашивал, позволит ли моя «система» заработать ему $100 000 за следующие шесть месяцев, если начать со счета в $5 000! Я сказал ему, что кому-либо может посчастливиться сделать это, но его шансы на такое, вероятно, будут 10 000 к одному. Он ответил, что он тогда купит другой курс, потому что они ему сказали, что он сможет легко сделать столь много денег с их «системой». Я чуть не рассмеялся, но просто пожелал уму большой удачи.
  6. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Трейдинг – это не игра, чтобы быстро разбогатеть. В лучшем случае, это игра, чтобы медленно разбогатеть. Очень многие люди хотят знать, сколько времени пройдет, прежде чем они смогут сделать торговлю своим основным занятием. Конечно, на этот вопрос невозможно ответить. Тут содержится слишком много переменных.

    Позвольте задать Вам серьезный личный вопрос и, пожалуйста, подумайте немного, прежде чем на него ответить. Если кто-нибудь сегодня придет к Вам и скажет, что если Вы будете работать часть времени, час или два в день, в течение следующих пяти лет, то через пять лет Вы сможете уйти с работы, продолжая работать пару часов в день, не иметь начальника, жить в любой точке мира и иметь такой же или лучший стиль жизни, Вы согласитесь на это?
  7. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Небольшие счета могут расти быстрее, чем крупные. Значительно проще сделать 50% прибыли на счете в $10 000, чем на счете в $1 000 000. Это просто один из мировых законов. Помня это, предположим, что Вы можете сделать 100% прибыли за год на своем торговом счете. Это слишком оптимистично. Это ТОЛЬКО для иллюстрации, чтобы сделать вычисления проще.

    Итак, Вы хотите вычислить, через какое время Вы сможете сделать трейдинг основным занятием. Для начала, каковы Ваши текущие заработки, которые Вы хотите заместить? Пусть для примера будет $100 000. Также скажем, что у Вас есть счет в $10 000, с которого Вы начинаете. Очевидно, что если Вы хотите зарабатывать трейдингом $100 000 в год и можете делать 100% годовых (даже лучшие трейдеры не могут делать этого постоянно, так что не обманывайте себя. Я использую это только как пример, а не как цель, использовать 20-30% будет более реалистично), тогда Вам понадобится счет в $100 000. Через какое время Вы достигнете этого, начав со счета в $10 000? Вычислите и посмотрите. Тут у Вас должны быть реалистичные цели либо другой бизнес. Вы можете быть прямо на пути к своим долгосрочным целям, но даже не знать этого, если у Вас нет плана. Это должен быть написанный план, а не что-то в глубине сознания.

    Подумайте об этом по-другому: если Вы собираетесь строить дом, будет ли у Вас проект, в который Вы будете смотреть каждый день, или просто мысль в глубине сознания? Как Вы думаете, как будет выглядеть Ваш дом, если у Вас не будет проекта на бумаге? На самом деле, у Вас больше шансов построить дом без проекта, чем стать успешным трейдером без написанного плана.

    В этом курсе я мог только коснуться поверхности того, что Вам действительно нужно знать об управлении средствами. Это ключ к Вашему успеху.
  8. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Полосы

    Каждый проходил через полосы выигрышей, так же как и проигрышей. Вы должны научиться выдерживать и те, и другие, если хотите быть успешным. Предположим, что Ваш торговый счет уменьшился на 50% в результате серии неудачных сделок. Что вы сделаете? Нет, ответ не всегда: «Сдамся!». Ваша задача теперь в том, что Вы должны удвоить свой счет, чтобы только вернуться в ноль, поскольку Вы потеряли половину. Да, я был в представленной ситуации, так же как и многие другие трейдеры. Если это случалось с Вами или происходит прямо сейчас, как минимум можно сказать, что Вы в хорошей компании.

    Кто-то однажды сказал мне, что сумасшествие – это продолжать делать одну и ту же вещь снова и снова, ожидая каждый раз разных результатов. Не делаете ли Вы так в данный момент?

    Однако, что Вам делать – это вопрос. Что бы я немедленно сделал, это полностью вышел из рынков, потому что что-то неправильно. Вы не знаете, что происходит, либо рынки не работают как следует, либо Вы стали неосторожны. В любом случае, не продолжайте торговать прямо сейчас.

    Я бы тогда вернулся и снова посмотрел на каждую сделку. Изучил бы ее. Просто рынки «плохо себя вели» или же Вы? Были ли Вы неосторожны? Что пошло не так? Почему? Были ли Ваши цели верны? Были ли верны стопы? Слишком близкими друг к другу, слишком далекими? Как я уже говорил ранее, Вы должны учиться вдвойне лучше на своих ошибках, чем на успехах.

    Теперь, когда Вы это сделали, время вернуться на рынки, но как лучше всего к этому подойти? Это зависит от того, в чем была проблема. Если это просто рынки плохо работали, а не Вы, продолжайте делать, как Вы делали. Для Вас все должно измениться к лучшему. С другой стороны, если это Вы делали что-то неправильно, убедитесь, что Вы исправили это, прежде чем вернетесь на рынок.

    Если Вы ошибались и торговали неверно, тогда входите в рынки медленно, может быть одним или двумя контрактами, которые были бы полностью продуманы. Тут не нужно становиться консервативным в торговле, нужно снова стать «правильным» в своих сделках. Укрепляйте свою уверенность и в то же время укрепляйте свой счет. Рассматривайте это как часть стоимости Вашего обучения.

    С другой стороны, Вы можете попасть в полосу выигрышей. Что делать тогда? Это худшее время, чтобы «удваиваться» в своих сделках и пытаться сорвать куш. Это как поехать в Лас-Вегас и удваивать следующую ставку после каждого выигрыша. Вы так потеряете все. Это гарантировано, и то же самое в трейдинге.

    Это как старая пословица о часах: если они работают, не чините их. Однако Вы должны придерживаться своего плана, который я обрисовал выше: 10% на риск и т. д. Просто за счет увеличения размера Вашего счета, Вы будете увеличивать размер Ваших позиций. Разработайте свой собственный план и действуйте в соответствии с ним! Это правильно, его отлаживать, но не меняйте его, если он работает. Вы должны стать дисциплинированным!
  9. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Страх и жадность

    Страх и жадность – это два злейших врага трейдера. Если Вы не научитесь их контролировать, они будут контролировать Вас. Если они контролируют Вас, Вы проиграете! Если Вы научитесь контролировать их (и использовать хорошие торговые навыки), Вы сможете победить в этом бизнесе, называемом трейдинг.

    Если Вы не выучили ничего другого из этого курса, выучите следующее: больше денег было потеряно из-за страха перед убытком, чем из-за желания прибыли. Хотя это может быть естественным инстинктом, его нужно побороть. Вы должны научиться брать убытки, или Вы не получите возможности для прибыли.

    Многие трейдеры ставят тщательно спланированные стопы, но затем, чуть раньше, чем цена коснется их стопа, выходят с убытком, только чтобы увидеть, что цена развернулась и пошла в направлении их сделки. Если бы они остались в рынке в соответствии с их планом, они бы заработали деньги, но фактор страха взял верх, и они превратили прибыльную сделку в убыточную.

    Важно доверять своим стопам. Если Вы поставили их верно, действуйте в соответствии с ними. Я даже не могу Вам сказать, сколько раз рынок подходил на один или два тика к моему стопу, а затем разворачивался, и сделка становилась прибыльной. Если Вы поставили стоп, придерживайтесь его, либо изначально не входите в рынок.

    Жадность стоила больше трейдерских денег, чем можно себе представить. Вот как она работает: Вы вошли в выигрышную сделку и у Вас хорошая прибыль, но Вы отказываетесь выходить из рынка. Цена касается Вашей цели (целей) для прибыли. Вы думаете, что Вы выжмете последний цент из сделки. У вас стояли ордера на выход, но Вы их отменили. Вы сделали хорошую сделку, но только Вы оставались в ней слишком долго, и затем рынок пошел против Вас. Вместо того чтобы взять небольшую прибыль или небольшой убыток, если Вы слишком долго ждали, Вы пропускаете их, думая, что рынок может развернуться. Этого не происходит, и Вы берете большой убыток. Какое безумие!

    Вы должны держать торговлю в руках. Вы должны научиться контролировать и страх, и жадность, иначе они уничтожат Ваши счета. Если Вы хотите стать успешным трейдером, Вы должны научиться ограничивать свои убытки и добавлять к своим выигрышам. Если Вы можете делать эти две вещи, у Вас есть хороший шанс на комфортный жизнеспособный трейдинг.
  10. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Чрезмерный трейдинг

    Одна из худших вещей, которую Вы можете сделать как начинающий трейдер, – это чрезмерная торговля, то есть риск большей частью Вашего счета, чем следует. Даже лучшие трейдеры могут проиграть семь, восемь, девять и более раз подряд, прежде чем вернуться к сериям выигрышей. Подумайте о том, какой частью торгового счета Вам следует рисковать в сделке, если хороший трейдер может потерять семь или восемь раз подряд?

    Если Вы аккуратны со своим счетом, он может вознаградить Вас больше, чем Вы мечтаете. Отнесетесь к нему с пренебрежением, и он обязательно ответит Вам тем же. Позже мы разберем детально, каков правильный объем, которым следует торговать.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать