Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Урок № 10. Индикаторы
+ Подписаться
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
  1. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Williams' Accumulation/Distribution Index

    Williams' Accumulation/Distribution Index (AD) (индекс накопления/распределения Вильямса) пытается измерить давление рынка. А именно, он ищет формулу рынка. Индикатор служит для измерения силы и настроения рынка. Вы можете использовать обычные технические инструменты на этом индикаторе, такие как линии тренда, пробития, поддержки и сопротивления. Однако Вы должны смотреть за случаями дивергенции между индексом AD и основным графиком, как за ключевым фактором для будущего направления движения цены.

    Когда рынок продолжает идти к новым высотам, AD должен двигаться следом. Когда рынок делает несколько новых вершин, а AD – нет, то это предупреждение, что рынок близок к развороту. И наоборот, сигнал на покупку появляется, когда AD не делает новые низы, в то время как рыночные цены падают на более низкие уровни. В обоих случаях дивергенция подразумевает, что скоро может произойти разворот доминирующего тренда.

    Когда Вы заметили дивергенцию, входите в рынок только тогда, когда Вы увидите чистое пробитие линии тренда индекса AD. Это минимизирует возможность входа в рынок раньше, чем текущий тренд развернется.
     
  2. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    На следующем графике цена в апреле-мае показывала рост, а индикатор Williams' AD не продемонстрировал такого же подъема. В действительности он стремился к некоторому снижению в это время.

    Для меня это являлось бы индикатором слабого роста рынка и того, что мы можем скоро увидеть падение цены. Как Вы можете видеть, именно это и произошло.

    Еще раз, когда Вы используете этот индикатор, ищите дивергенцию между ценой и индикатором.
     
  3. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Relative Strength Index (RSI)

    RSI (индекс относительной силы) был разработан Уэллсом Уайлдером (J. Welles Wilder) и является очень популярным инструментом. Это инерционный осциллятор, который измеряет скорость изменения цены. Существует несколько способов интерпретации данного индикатора. Большинство трейдеров используют 14-дневный осциллятор для дневного графика.

    Любое значение выше 70 является индикатором перекупленности рынка, а любое значение ниже 30 – индикатором перепроданности.

    Следующий график показывает RSI. Давайте взглянем, как с выгодой его использовать, смотря, когда он приближается к 70 или становится выше или падает к 30 или ниже.
     
  4. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Как Вы можете видеть, каждый раз, как RSI опускался ниже 30%, а затем вырастал выше, цена росла. Будьте очень осторожны с этим, и ждите, пока он опустится ниже 30%, а потом вырастет выше (или выше 70%, а потом упадёт ниже). Также, чем дольше он держится ниже 30%, тем сильнее сигнал, когда индикатор пробивается выше 30%. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТО ТОЛЬКО НА ТРЕНДОВОМ РЫНКЕ! Используйте это в сочетании с другими индикаторами и техническими фигурами на графике. Не используйте «одинокий» сигнал.

    RSI на недельных и месячных графиках

    Не забывайте смотреть на RSI также на недельных и месячных графиках. Собственно говоря, Вам следует смотреть на каждый из индикаторов на недельных и месячных графиках каждый месяц. Отмечайте любое изменение. Изменения на недельных или месячных графиках более значимы, чем на дневных.
  5. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Moving Average Convergence/Divergence: MACD

    MACD - один из моих любимых индикаторов, и я обнаружил, что он чрезвычайно надёжен большую часть времени.
     
  6. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Обратите внимание на то, как поразительно точен MACD на графике выше. Я думаю, теперь Вы видите, почему я так сильно люблю этот индикатор. Вы можете представить, чтобы появились двойное дно, нижний всплеск, пересечение MACD, перепроданность на RSI и большой объём в одно и то же время? Это случается, и Вы должны следить за этим.

    С помощью этого Вы не только сможете сказать, когда входить в рынок, но также и когда выходить из него. Следите за этим внимательно!

    Заодно посмотрите на следующий график. Это тот же график, что и выше, только на нём вместе показаны и медленный стохастик, и MACD.
     
  7. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Вы должны понять, как использовать некоторые индикаторы вместе. Мне нравится использовать вместе медленный стохастик и MACD. Обратите внимание на графике выше на то, как часто оба индикатора одновременно отражали изменение направления рынка.
  8. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Индикаторы волатильности

    Как следует из названия, индикаторы волатильности изучают волатильность рынка в любое заданное время.

    Bollinger Bands (полосы Боллинджера)


    Это очень популярный индикатор. Вы часто будете слышать упоминания о ценовых или огибающих полосах. Чтобы их получить, надо взять Moving Average (скользящую среднюю) (Вы узнаете о ней чуть позже) и прибавить определённый процент, чтобы получить верхнюю полосу. Нижняя полоса получается таким же образом, только из скользящей средней вычитается такой же процент.

    В большинстве случаев эти полосы дают хорошие указания на линии поддержки и сопротивления. Другой способ применения Bollinger Bands – это рассматривать их, как отражение перекупленности и перепроданности рынка. Перекупленность – когда цена пробивает полосу вверх, а перепроданность – вниз.

    График ниже – это тот же график, что я использовал в примере для MACD и стохастиков. Я хочу, чтобы Вы научились использовать некоторые из этих индикаторов вместе. Скоро Вы поймёте, какие индикаторы Вам нравятся больше всего, какие из них хорошо работают вместе, и на каких рынках они работают лучше. Всё это – часть вашей собственной торговой стратегии, которую Вы научитесь разрабатывать.
     
  9. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Индикаторы направления

    Индикаторы направления, как следует из названия, - это индикаторы направления, в котором должен двигаться рынок. Наиболее широко из них используются скользящие средние.

    Moving Averages (скользящие средние)


    Скользящие средние помогают определить разворот рынка. Способ, которым они работают, таков: берутся два разных временных интервала (я использую на этом графике 10 и 30 дней), и считается средняя цена за время каждого из этих промежутков. Например, для 10-дневной средней берутся средние цены за каждый из последних 10 дней, складываются и делятся на 10. (Относясь к коротким временным интервалам, это называется быстрой скользящей средней). Получившееся число является быстрой скользящей средней этого дня. То же самое делается и для получения 30-дневной медленной скользящей средней, только складываются средние цены за последние 30 дней и делятся на 30.

    Наиболее часто употребляемый метод анализа скользящих средних заключается в поиске их пересечений для двух интервалов. Например, когда 10-дневная, более быстрая, скользящая средняя пересекает более долгосрочную и более медленную среднюю.

    Сигнал на продажу появляется, когда 10-дневная, более быстрая, скользящая средняя пересекает вниз более долгосрочную 30-дневную более медленную среднюю. Сигнал на покупку появляется, когда более быстрая скользящая средняя пересекает вверх более медленную среднюю.

    Используя компьютерные программы для графиков, Вы можете устанавливать любые временные интервалы, какие захотите. Это может быть набор из 5 и 60-дневных, если Вам нравится. Я думаю, хороши 10 и 30-дневные средние, но это на мой личный вкус. Большинство из них дадут Вам довольно точные сигналы, когда тренд развернулся. Помните, что скользящие средние лучше всего работают на трендовых рынках! Также, по своей природе, скользящие средние отстают от того, что действительно происходит на рынке. Обычно они подтверждают изменение тренда, а не предсказывают его.

    Как Вы можете видеть на следующем графике, я наложил скользящие средние на предыдущий пример для MACD. Обратите внимание, как скользящие средние подтверждают то, что показывал MACD. Очень полезно использовать несколько индикаторов на одном графике.
     
  10. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Индикаторы тренда

    Определение тренда и его значимости – вот ключ к анализу графиков. Это то, что пытаются сделать индикаторы тренда. Они могут быть очень ценными.

    Линии Ганна и углы Ганна

    Написаны целые книги о линиях и углах Ганна. У меня нет возможности полностью описать эту теорию в данном курсе, поэтому я дам лишь краткое описание и приведу пару графиков для наглядности. Если Вам это интересно, то Вы можете найти множество книг по этой теме в Интернете.

    Уильям Ганн (William Gann, 1878 - 1955) разработал уникальную комбинацию геометрических и математических правил, которые он применял к торговле акциями и товарами. Пропорциональное отношение времени к цене стало основой многих его работ.

    Ганн придал большое значение 3-м наборам чисел. Первый из них – это число 7 и кратные ему (7, 14, 21 и т.д.), особое значение он придал числу 49 (7 в квадрате), а также 77. Он установил, что 49-й день, неделя или месяц от предыдущей вершины или дна предполагает разворот тренда. Кстати, он прожил до 77 (я думаю, он так спланировал).

    Он также считал важными число 12 и кратные ему. Например, в году 12 месяцев, 24 часа в сутках, 60 минут в часе и 60 секунд в минуте, 180 и 360 градусов составляют половину и полный круг.

    Третий набор чисел – гармоники круга 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330 и 360 градусов применительно к дням, неделям или месяцам. Странно, но более 30% всех чисел попадают в одну из этих категорий, что придает много скептицизма к его статистике. Но две части его теории, по-видимому, имеют важную корреляцию с движениями цен на акции и товары. Это линии и углы Ганна.

    Линии Ганна – это потенциальные уровни отката, которые образуются делением подъёма или спада рынка на 8 и 3 частей. Ганн придавал наибольшее значение уровням 37.5, 50 и 62.50%. Эти числа также являются числами Фибоначчи, о которых мы поговорим позже.

    Далее цена и время объединяются и формируют углы Ганна, которые проектируют линии тренда от важных вершин и спадов. Все углы Ганна исчисляются в соотношении время-цена, например, 1х8. Это означает движение на единицу времени вправо и на 8 единиц цены вверх или вниз. Угол, представляющий баланс цены и времени, 45% (1х1) Ганн считал наиболее важным. Если все это сбивает с толку, извините, но Вы можете найти это полезным для графического анализа. Если так, обязательно прочтите одну-две книги об этом. Ниже я привел пару графиков, чтобы дать Вам хотя бы представление об этом.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать