Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Урок № 10. Индикаторы
+ Подписаться
Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей

    Урок № 10. Индикаторы

    Индикаторы

    Использование индикаторов для подтверждения

    Некоторые люди используют технические индикаторы, генерируемые компьютером, почти для всех своих торговых решений. Лично я использую индикаторы, как «второе мнение». Я бы сказал, я считаю индикаторы великолепным вторым мнением. Я думаю, что Вам следует использовать их в каждой совершаемой сделке, однажды поняв, как использовать некоторые из них.

    Прежде, чем мы погрузимся в глубины индикаторов, я хочу поговорить об индикаторах объёма и открытом интересе, поскольку они необходимы для понимания многих других индикаторов.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 23,584
  2. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Индикаторы объёма и открытый интерес

    Объём.
    Объём – это один из самых лучших индикаторов. Объём важен, потому что он многое говорит о текущем тренде. Он помогает нам узнать о силе тренда или его слабости. Обычно, когда рынок находится в сильном тренде, не важно, повышающемся или понижающемся, объём растёт. Причина в том, что все хотят быть победителями, так сказать.

    Когда тренд начинает слабеть, люди перестают покупать в восходящем тренде или продавать в нисходящем. В результате объём падает. Подумайте немного, как извлечь выгоду из этой информации. Это довольно просто – если объём растёт, то тренд обычно силен; если объем падает, то тренд обычно слабеет. Следите за этим очень внимательно, когда Вы торгуете в трендовом рыке. Это даст Вам хороший индикатор, когда Вам пора задуматься о выходе из рынка; или если объём падает, но всё остальное выглядит хорошо, то когда пора входить в рынок против тренда.

    Посмотрите на следующий график. Как Вы видите, объём вырос и стабилизировался с апреля по июнь, и тренд уверенно шёл вниз. Постоянный высокий объём свидетельствовал о том, что тренд все еще сохранялся. Обратите внимание на резкое увеличение объёма в июне, когда цена выросла за два-три дня. Сразу после этого объём снизился почти до нуля – контракт подошёл ко «дню первого уведомления», и все переключились на торговлю следующим контрактом. Будьте внимательны, торгуя около даты истечения контракта, потому что объем и ликвидность падают, и Вы можете ошибиться, приняв это за некий технический сигнал, хотя дело только в том, что контракт приближается к концу, и люди меняют контракты (переходят на следующий контракт). Куда идет цена, вверх, вниз или вбок? Пока тренд не развился, объём обычно остается низким.

    Хотя тренд уже был нисходящим с ноября и декабря, Вы можете заметить, что объём был не очень большим в начале июльского контракта. Почему? Потому что в декабре 1998 г. июльский контракт 1999г. был несколько «далековат» (слишком много месяцев впереди) для торговли, и большинство людей торговали более близкими месяцами. Если бы Вы хотели торговать июльским контрактом 1999 г. в декабре 1998 г., Вам следовало бы следить за объёмом контракта, ближайшего к декабрю, т.е. январского или февральского контракта. Я уверяю Вас, что объём ближайшего месяца возрастал.
     
  3. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Как Вы можете видеть, каждый раз, как объём возрастал, тренд набирал силу. Когда объём падал – тренд слабел или ломался. Очень внимательно следите за объёмом, когда торгуете. Если объём резко меняется, Вы можете задуматься о том, чтобы выйти из позиций (не иметь открытых контрактов), пока рынок не стабилизируется, и тренд не подтвердится в одну или другую сторону.

    В течение роста цены, когда рынок вырос и достиг пика, объём обычно снижает рост. Часто объём снижается во время откатов, когда цена временно падает обратно вниз. Причина в том, что рынок ждёт, пока тренд либо подтвердится, либо развернётся.

    Во время последних этапов нисходящего тренда следите за ростом объема на подъемах и снижением на спадах. Перед прорывами, особенно бычьими, должен быть высокий объем. Обратите внимание на предыдущий график Какао. Когда нисходящий тренд наконец был сломан, мы увидели наивысший объём контракта за год. Каждый раз, как Вы видите прорыв вверх, который не имеет большого объёма, будьте осторожны, он может долго не продлиться. Это как раз то, что случилось с Какао на предыдущем графике. После этого роста цены почти не было объёма, что заставило меня поверить в то, что подъем мог не продолжиться. Кстати, посмотрите на график после этой даты, на новом ближайшем месяце, и Вы можете увидеть, что рост не продолжился.
     
  4. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Обратите внимание на то, каким сильным был пробой на графике выше, когда цена выросла в конце мая. Посмотрите на объем в этот временной промежуток. Он был высоким, показывая, что тренд сильный. Затем в июле объём упал, и цена сделала то же самое. Вы бы могли сказать, развернулся ли тренд, глядя на объём или, я бы сказал, на его недостаточность. Кроме того, Вы видите четырёхдневный всплеск на вершине роста в июне? Всплеск тоже является хорошим индикатором того, что рост может закончиться. Также цена трижды за тот месяц коснулась очень сильного сопротивления и не смогла его пробить.

    В чем разница между объёмом и открытым интересом? Различия между объёмом и открытым интересом очень просты. Объём – это количество контрактов, которые торговались за день (и короткие, и длинные позиции). Открытый интерес – это количество контрактов, которые ещё активны (открыты) для конкретного контракта.

    Предположим, что кто-то купил 20 контрактов в один день, а затем продал (закрыл) 10 из них до закрытия рынка в тот же день. Его сделки (20 купленных контрактов и 10 проданных) добавляют 30 контрактов к объему этого дня. Так как у него еще есть 10 контрактов, которые открыты или еще активны, они добавляют 10 к суммарному открытому интересу для этого контракта.
  5. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Инерционные индикаторы

    Как следует из названия, инерционные индикаторы говорят Вам об инерции рынка. Они могут помочь Вам определить, когда тренд слабеет или усиливается. Вам следует пользоваться ими достаточно часто, и я расскажу Вам по мере продвижения, какие из них мне нравятся больше всего.

    Здесь мы погрузимся в некоторую «высокую науку». Не пугайтесь. Вам нет необходимости понимать приведённые ниже формулы. Они выложены здесь для тех учеников, кому интересно понять, как они рассчитываются. Большинство просто пропускает «формульную» часть, это нормально.

    В заключение для каждого из этих индикаторов я написал немного о том, как бы я применял их для торговли, а также привел один-два поясняющих графика.
  6. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Стохастики (Stochastics)

    Рынки, стремящиеся к росту, имеют тенденцию закрываться возле вершины дневного диапазона, и наоборот, стремящиеся к падению - имеют тенденцию закрываться возле дна. Стохастики пытаются измерить это.

    Стохастики отображаются как две линии. Основная линия называется %K, а вторая – %D (она является скользящей средней от %K). В основном, %K отображается как сплошная линия, а %D - как пунктирная.

    Большинство людей используют один или все из следующих методов интерпретации этого индикатора:
    1. Покупать, когда либо %K (синяя линия), либо %D (красная линия) падает ниже определенного уровня, а потом вырастает выше него. Продавать, когда осциллятор становится выше определённого уровня. Я использую уровни 75 и 20, но многие используют 80 и 20.

    2. Покупать, когда линия %K становится выше (пересекает) линии %D, и продавать, когда %K становится ниже (пересекает) %D.

    3. Многие люди ищут дивергенцию, когда цены делают новую вершину, а осциллятор не превосходит предыдущий верх.
     
  7. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    На графике выше обратите внимание, что при каждом развороте тренда медленный стохастик показывал перекупленность или перепроданность рынка. Вы можете использовать данный индикатор, чтобы утвердиться в ощущении, что тренд может развернуться, основываясь на том, что показывает график. Кстати, вы увидели двойное дно?

    Посмотрите на график в районе середины декабря. Основываясь на стохастике, что, Вы думаете, может произойти с ценой? Я вижу, что стохастик вошёл в зону перекупленности выше 90, и если он вернётся снова ниже 90, и линии пересекутся, цена может развернуться.

    Давайте посмотрим на тот же график с использованием индикатора быстрого стохастика. Какой из них более точный? Я использую медленный стохастик значительно чаще, чем быстрый, но это решение индивидуально для каждого. Вам может больше нравиться быстрый стохастик. Основное отличие медленного от быстрого стохастика заключается в том, что быстрый добавляет более чувствительную линию %K.

    Большинство трейдеров, включая меня, предпочитают медленный стохастик и чувствуют, что он даёт более надёжное значение.
     
  8. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    График выше относится к декабрьскому контракту, который уже истёк. Давайте взглянем на контракт следующего месяца (мартовский), и посмотрим, что произошло с ценой. Можете ли Вы использовать стохастик, чтобы заблаговременно определить направление движения цены?

    Обратите внимание, что на следующих двух графиках цена пару недель продолжала расти, а затем стохастик пересёк отметку 90 и оставался там, пока цена не стала падать. Как только медленный и быстрый стохастики опустились ниже 90, и линии пересеклись, тренд развернулся.

    Я все равно считаю, что медленный стохастик – более надежный индикатор, но опять-таки, это вопрос личных пристрастий.
      
  9. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Williams' Percent R

    Этот индикатор обычно называют "% R". Он был разработан Ларри Вильямсом. Его шкала соответствует шкале стохастика. Он является вариацией %K быстрого стохастика. Когда %K сравнивает сегодняшнюю цену с наименьшими прошлыми ценами, %R сравнивает сегодняшнюю цену с наибольшими прошлыми ценами. %R даёт сигналы на покупку, когда индикатор высоко (выше 90), и на продажу, когда он низко (ниже 10).

    Взглянем на следующий график, используя индикатор %R, и посмотрим, что он покажет. Этот индикатор не является моим любимым, но иногда я смотрю на него. Вы делайте свой выбор сами.

    %R также лучше всего работает на трендовом рынке, так что не используйте его на неустойчивом рынке, например, в торговом диапазоне.
     
  10. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Мне не кажется, что индикатор %R столь же точный, как Стохастики, но он все равно широко используется. Также Вы можете их использовать совместно.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать