Форум трейдеров » Фьючерсы, опционы, акции (CFD) » Урок № 8. Каким фьючерсом торговать и с каким месяцем поставки?
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей

    Урок № 8. Каким фьючерсом торговать и с каким месяцем поставки?

    Каким фьючерсом торговать и с каким месяцем поставки?

    Какими контрактами Вам следует торговать и в каком количестве зависит от нескольких факторов. Первый фактор, с которым Вы должны считаться, - это размер счета. Очевидно, если у Вас на счете $10 000, Вы не сможете торговать полным контрактом на S&P 500, у которого маржа составляет $29 000.

    С небольшим счетом до $10 000 Вам следует торговать фьючерсами с небольшими требованиями по марже (например, зерновыми). Список торгуемых фьючерсов и необходимой маржи Вы можете узнать у своего брокера.

    Также используйте контракты с высоким открытым интересом и высоким объемом дневной торговли. (Мы поговорим об этом в следующих уроках). Обычно следует торговать на рынках с ежедневным объемом торгов от 1 000 контрактов и от 5 000 в открытом интересе. Но некоторые торгуют и при вполовину меньших цифрах. Смысл в том, что Вы хотите иметь дело с рынком с большой ликвидностью, чтобы входить и выходить с наименьшим проскальзыванием. Вы хотите, чтобы в игре было много игроков. Если объем очень мал, значит, не очень много людей торгуют на этом рынке, и будет сложно купить или продать контракт и получить подходящую цену исполнения ордера.

    Также тонкие рынки имеют тенденцию быть очень волатильными, и могут быть огромные колебания цены за день или около того, и проскальзывание может быть значительно больше. Посмотрите на Платину на графике ниже. Это тонкий рынок со значительными дневными колебаниями цены. Как я сказал, не следует торговать на рынке с открытым интересом менее 5 000 контрактов, или если на нем торгуется менее 1 000 контрактов в день. Вы, конечно, можете торговать на таких рынках, но при этом Вы должны быть осторожны. Ваш брокер может сообщить Вам, каков открытый интерес и объем на любом контракте, которым Вы хотите торговать. Следующий график - «тонкий». Видите, какой он прерывистый?

    Следует торговать только тремя контрактами по инструменту: с ближайшим месяцем поставки и двумя последующими. Вы должны закрыть все сделки по контракту до дня первого уведомления (First Notice Day, FND). (Мы прошли это в первом уроке.) В последние 30 дней контракта иногда происходят странные колебания цены. Зачем испытывать судьбу?

    Скажем, например, Вы присматриваетесь к Кукурузе. Сначала Вам нужно посмотреть на ближайший месяц поставки. Каков открытый интерес по этому контракту? Затем посмотрите на следующий месяц. Каков открытый интерес по этому месяцу? Если у следующего контракта открытый интерес выше, вам следует торговать им, а не ближайшим. Если, конечно, все остальное, как то фигуры, прибыль/риск и т. п., совпадают. Простое правило – торгуйте наиболее ликвидным контрактом.
     
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 16,917
  2. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Конец урока № 8. Дальше в ветке идут обсуждения.
  3. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Здесь хотелось бы коснуться вот какого вопроса, который в этом курсе прямо не рассматривался. Но который очень важен при долгосрочной торговле, с периодом от 3 - х месяцев и который очень актуален, на контрактах с ежемесячной экспирацией. Предположим, мы вошли в тренд в самом его начале,
    (представляете счастливцев, которые вошли в тренд по золоту в 2001 г. и до сих пор в нем стоят?). Но поскольку мы торгуем фьючерсами, то нам следует закрывать и открывать новые позиции, при этом при смене месяца поставки, возможны серьезные ценовые гэпы в десятки пунктов. Так вот есть ли методики которые позволяет наиболее грамотно и безболезненно переходить от контракта к контракту с разными месяцами поставки?
  4. 1,979
    Комментарии
    18
    Темы
    2017
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Угаров  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от hekler Посмотреть сообщение
    Так вот есть ли методики которые позволяет наиболее грамотно и безболезненно переходить от контракта к контракту с разными месяцами поставки?
    Тут можно посоветовать разве что следить за динамикой спреда между соседними контрактами и пытаться переходить на минимумах/максимумах.. Но обычно все же трейдеры, такие как Ларри Вильямс, предлагают переход делать на закрытии рынка в тот день, когда ликвидности контрактов сравниваются.
  5. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от hekler Посмотреть сообщение
    Здесь хотелось бы коснуться вот какого вопроса, который в этом курсе прямо не рассматривался. Но который очень важен при долгосрочной торговле, с периодом от 3 - х месяцев и который очень актуален, на контрактах с ежемесячной экспирацией. Предположим, мы вошли в тренд в самом его начале,
    (представляете счастливцев, которые вошли в тренд по золоту в 2001 г. и до сих пор в нем стоят?). Но поскольку мы торгуем фьючерсами, то нам следует закрывать и открывать новые позиции, при этом при смене месяца поставки, возможны серьезные ценовые гэпы в десятки пунктов. Так вот есть ли методики которые позволяет наиболее грамотно и безболезненно переходить от контракта к контракту с разными месяцами поставки?
    Вообще-то фьчерсы больше подходят для спеков,т.е. более активных участников нежели инвесторы.
    Т.к. в цену фьючей входит ежемесячная добавочная стоимость,то инвесторам больше подходит спот.
    Но иногда бывают варианты,что цена фьюча ниже спота или например дальний ниже ближнего.
  6. 3,171
    Комментарии
    125
    Темы
    3187
    Репутация Pro
     
    Banned

    5 Медалей
    Осталось только найти котировки какао на споте. и можно торговать :sick:
  7. 98
    Комментарии
    3
    Темы
    98
    Репутация Pro
    Аватар для bg251  
    В начале пути

    2 Медалей
    Прошу рекомендовать 2-3 инструмента , на которых можно делать первые сделки . Возможно есть такие - которые более спокойные или находятся в длительном тренде .
  8. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от bg251 Посмотреть сообщение
    Прошу рекомендовать 2-3 инструмента , на которых можно делать первые сделки . Возможно есть такие - которые более спокойные или находятся в длительном тренде .
    Посмотрите валютные фьючерсы для начала.
    Пшеница и соя довольно спокойные...
  9. 469
    Комментарии
    19
    Темы
    469
    Репутация Pro
    Аватар для Александр Борц  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Посмотрите валютные фьючерсы для начала.
    Пшеница и соя довольно спокойные...
    Лучше уж кукурузу тогда. А то, по сравнению с кукурузой, соя и пшеница явно не подходят под определение «довольно спокойные».:)
    Дневной лимит цен для кукурузы 30 центов, а для пшеницы и сои - 60 центов и 70 центов, соответственно.
  10. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Вообще-то... надо самому всё посмотреть и отобрать инструменты "под себя". Чужие советы ценность имеют невеликую в этом деле...

    Кукуруза сейчас внутри дня "ведет себя хуже" ... :). А по сути для краткосрока и средне срока разницы между ними нет.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать