Архив форума » Архив ШИ » Инвестиционная стратегия "Надежность"
+ Подписаться
Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 28
    Комментарии
    2
    Темы
    2
    Репутация Pro
     
    Новичок

    Инвестиционная стратегия "Надежность"

    Инвестиционный портфель 10.000 USD, составленный на основании анализа, состоит из двух частей:

    1.Стабильная часть состоит из трех индексов и двух фондов, имеет удельный вес 70%.:
    - Prize2 – этот индекс зарекомендовал себя очень стабильным, средний недельный доход составляет 1,84%, поэтому доверие к нему максимальное и сумма вклада в него составит 3000 USD, то есть 30% всего портфеля;
    - Million3 вызывает доверие, средний недельный доход в течении пяти месяцев 1,54%, доля индекса в портфеле 10%(1000 USD);
    - Balance, это индекс функционирующий более двух лет и показывающий постоянную стабильную прибыль, в среднем 1,14% в неделю, доля в портфеле составит 10%;
    - Conservative, название говорит само за себя, фонд функционирует 11 месяцев и показывает среднюю прибыль 0,98% в неделю, 10% от портфеля;
    - Top15 это новообразовавшийся фонд, в состав которого входят 15 ТОП трейдеров компании Пантеон, в общем внушает доверие. Удельный вес фонда 10% от портфеля.

    Максимально допустимый риск по стабильной части портфеля не должен превышать 10%.

    2. Переменная часть, состоит из четырех ПАМ счетов и имеет удельный вес 30%:
    - sven, консерватор работающий на рынке почти четыре года, средняя прибыль 1,59% в неделю. Торговый период составляет 4 недели, это допустимо учитывая историю торгов sven. Доля в портфеле составляет 10% (https://panteon-finance.com/pammView...oker=fxtrend);
    - veronika, достаточно стабильный трейдер показавший за последний год недельную доходность 1,53%, на рынке 3 года 10 месяцев, доля в портфеле составляет 1000 USD(https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend)
    - TP, ПАМ счет на рынке почти четыре года, торговый период составляет 1 неделю, средняя прибыль в неделю 2,01%, вес в портфеле составляет 5%(500 USD)( https://panteon-finance.com/pammView...oker=fxtrend);
    - Kuznets показывает среднюю недельную прибыль 4,44%, торговый период 1 неделя, что позволит всегда скорректировать портфель. Доля в портфеле составит 5% (500 USD) ( https://panteon-finance.com/pammView...broker=fxtrend).

    Максимально допустимый риск по переменной части портфеля не должен превышать 20%.

    В общем же доходность по портфелю ожидается на уровне 1,5-2% в неделю.

    Схема портфеля приведена ниже в таблице:



    Готов к инвестированию с 06 октября 2014 года.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 3,278
  2. 204
    Комментарии
    1
    Темы
    1642
    Репутация Pro
    Аватар для Egor.gryn  
    Мастер форумных наук

    1 Медалей
    Мне кажется этот портфель собран "на удачу" - повезёт - неплохой процент получите - не повезёт(а риск этого очень велик) - много потеряете. Это ИМХО но... НО!
  3. 28
    Комментарии
    2
    Темы
    2
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Цитата Сообщение от Egor.gryn Посмотреть сообщение
    Мне кажется этот портфель собран "на удачу" - повезёт - неплохой процент получите - не повезёт(а риск этого очень велик) - много потеряете. Это ИМХО но... НО!
    Спасибо за совет, отредактировал портфель начну с 06.10.2014. Внимательней изучил индексы и памы. Думаю этот портфель жизнеспособен.
  4. 431
    Комментарии
    1
    Темы
    5291
    Репутация Pro
    Аватар для emelja  
    Старожил

    2 Медалей
    Риски по стабильной части портфеля не превышают 10%.
    Мне интересно риск чего собственно? И как вы его расчитывали?

    риск по портфелю = доле управляющего (потенциально может слиться в 0)
    риск в инвестицию = показаной по истории максимальной просадки

    А как можно оценить риск по индексу?
  5. 564
    Комментарии
    2
    Темы
    4421
    Репутация Pro
    Аватар для Riviera  
    Мастер форумных наук

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от emelja Посмотреть сообщение
    Мне интересно риск чего собственно? И как вы его расчитывали?
    А как можно оценить риск по индексу?
    Риск по индексу можно определить наверно исходя из торговли конкретного управляющего входящего в индекс.
    Я лично так делаю, перед тем как вкладывать в индекс прикидываю, насколько вероятен убыток тех счетов которые входят в индекс.
  6. 28
    Комментарии
    2
    Темы
    2
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Готов к инвестированию с 06 октября 2014 года.
  7. 28
    Комментарии
    2
    Темы
    2
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Результат инвестиционной стратегии «Надежность» за торговую неделю с 06.10.2014 по 10.10.2014 года в общем показал доход в 0,5245 процента, в числовом выражении 52,45 доллара:


    Состоянием на конец пятници 10.10.2014 индекс Prize2 показал доходность 0,6 процента за неделю, что есть ниже его среднего недельного результата. Но вполне приемлемо.
    Million3 показал вполне приличную прибыль 1,27 процента.
    Balance завершил текущею неделю с лучшим показателем среди индексов 2,28 процента прибыли за неделю.
    Единственным торговым инструментом который показал отрицательный баланс, стад фонд Conservative(-0,08%), но эта просадка незначительная, тем более что после просадки управляющего ТР в -6,17%, можно ожидать от него на следующей неделе достаточно высокую прибыль.
    Второй ПАМ-фонд портфеля ТОП-15 показал прибыль 1,34 процента.
    В общем же стабильна часть портфеля показала недельную прибыль 1,03%, что в числовом выражении составило 72,1 доллара.

    sven показал доходность на уровне 3,03 процента, что стало лучшим показателем в переменной части портфеля.
    veronika закончила торги с прибылью 0,95 процента, что для этого управляющего вполне приемлемый показатель.
    TP допустил достаточно серьезную просадку в размере -6,17%, но на следующую неделю мы его оставим в портфеле, так как учитывая историю его торговли, можно смело ожидать от него несколько прибыльных недель подряд. Этот же расчет касается и Kuznets, который допустил просадку -4,52%. В числовом выражении последние два управляющих принесли убыток в сумме 36,1 доллара. Но весь этот убыток мы компенсируем за счет дохода veronika (9,5 доллара), фонда ТОП 15 (13,4 доллара) , индекса Balance (22,8 доллара) и индекса Million3 (8,55 доллара), при этом мы компенсировали и просадку фонда Conservative в размере 0,8 доллара.
    Таким образом в следующую торговую неделю входим с портфелем следующего состава:

  8. 28
    Комментарии
    2
    Темы
    2
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Результат ИС «Надежность» за торговую неделю с 13.10.2014 по 17.10.2014 года составил +1.85%, что в числовом выражении равняется прибыли в 186.05 доллара. Прибыль за весь период, с 06.10.2014 по 17.10.20104, составила 238.5 доллара(2.39%).



    Как и ожидалось, индекс Prize2 приносит стабильную прибыль, на этой неделе плюс 2.18%, в числовом выражении 65.8 доллара.
    Million3 на этой неделе показал наибольшую прибыль среди индексов и фондов в размере 2,27%(22,8 доллара).
    Balance закончил неделю с прибылью 19,2 доллара(1,92%).
    ПАМ-фонды по сравнению с ПАМ-индексами показали результаты немного хуже, но все же положительный: Conservative и Top15 показали прибыль в 1,23%(12,3 доллара) и 0,98%(9,8 доллара) соответственно. В общем, прибыль по стабильной части портфеля составила 1,85%(129,9 доллара).
    Что касается переменной части портфеля, то все ее участники закончили торговую неделю с прибылью, результат хуже чем на прошлой показал только sven, 1,03%(10,6 долларов) на этой неделе, по сравнению с 3,03%(30,3 доллара) на прошлой.
    Veronika показала результат плюс 1,31%(13,1 доллара).
    TP и Kuznets которые закончили предыдущую неделю в убыток, на этой неделе сделали все возможное для отыгрыша убытка. TP закончил неделю с прибылью 4,59%(22,95 доллара), а Kuznets с прибылью 1,9%(9,5 доллара).
    Общая прибыль по переменной части портфеля составила 1,85%(56,15 доллара).
    Подводя итоги торговой недели, учитывая торговые показатели стабильной и переменной части портфеля, не вижу смысла в реинвестировании. В следующую торговую неделю ИС «Надежность» вступает со следующими сумами:

  9. 28
    Комментарии
    2
    Темы
    2
    Репутация Pro
     
    Новичок
    Результат ИС «Надежность» за торговую неделю с 20.10.2014 по 24.10.2014 года составил +1.77%, что в числовом выражении равняется прибыли в 181.67 доллара. Прибыль за весь период, с 06.10.2014 по 24.10.20104, составила 419.99 доллара(4.199 %).



    Индекс Prize2 снова оправдал доверие к себе и показал прибыль 1.99%(61.37 доллара).
    Million3 завершил торговую неделю с показателем плюс 2 %, что стало лучшим показателем в портфеле.(прибыль 20.54 доллара).
    ПАММ-индекс Balance принес прибыль в размере 17.84 доллара, сто в процентном отношении составило 1.75%.
    Фонды, в течении последней торговой недели тоже показали неплохую прибыль: Conservative - 1.76%(17.82 доллара) и Top15 – 1.51%(15.25 доллара).
    Таким образом прибыль стабильной части портфеля составила 1.857%(132.82 доллара), что в процентном показателе почти на три сотых лучше чем в переменной части.

    Sven закончил торговую неделю с прибылью 1.91%(19.88 доллара), это лучший показатель среди ПАММ-счетов задейстованых в портфеле.
    Veronika на этой неделе принесла прибыль в размере 14.879 доллара, в процентном отношении это – 1.46 процента.
    TP показал доходность 1.09%(5.7 доллара), а Kuznets 1.63%(8.3 доллара).
    В общем по переменной части портфеля прибыль составила 48.85 доллара или 1.582%.

    В итоге, во время третей торговой неделе ИС "Надежнось" показала прибыль 1.77%, что позволило уже за три торговых недели показать прибыль более четырех процентов. Можно сделать вывод что данная инвестиционная стратегия вполне жизнеспособна.
  10. 5,140
    Комментарии
    22
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Новичок

    7 Медалей
    Результаты не приняты. Вижу отчеты за 3 недели, при этом ни один отчет не является читаемым
    где номера недель? Где описание дейситвий по пунктам?
    Приведите, пожалуйста, Вашу тему в удобоваримый вид. Напоминаю, что Ваша тема, как и все остальные на данном форуме, призваны не только учить Вас на своем опыте, но и Ваших последователей. Для человека, который впервые сталкивается с практикой инвестирования понять слету Ваши отчеты практически нереально, для этого и были придуманы ШАБЛОНЫ.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать