Форум трейдеров » Торговые стратегии » Оптимальная глубина тестирования ТС на истории
+ Подписаться
  1. 243
    Комментарии
    9
    Темы
    243
    Репутация Pro
    Аватар для Smolovik  
    В начале пути

    3 Медалей

    Оптимальная глубина тестирования ТС на истории

    Добрый день !
    Пытаюсь создать свою тоговую систему . В ней в качестве фильтра использую ЕМА . Написал советник , начал гонять на истории пытаясь найти оптимальное значении для периода и сдвига ЕМА ну и других параметров ТС. Столкнулся с такой проблемой : Беру глубину истории 1,5 года оптимальны одни параметры , беру года три другие :unsure:. Поискал в литературе - Л.Вильямс в тестах использует лет по десять . - А.Элдер пишет что рынки меняются и то что было несколько лет назад не показатель.
    Если есть у кого опыт оптимизации ТС поделитесь !
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 3,194
  2. 1,296
    Комментарии
    17
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Из своего опыта могу сказать только, что тестирование на истории и в реале две разные вещи...
    И подгонкой периода мувингов, скорее всего, вы подгоните советник под историю...
    и при начале работы начнёте ловить лосей.. ИМХО
    Вчера только поймал лося по нефти, хотя на истории в такой ситуации за 2.5 года ни одного (!) проигрыша... так то..
    Ещё важно..При тестировании за несколько лет, результат вобщем может оказаться положительным, а за отдельно взятый год будет неслабая просадка. Это тоже надо учитывать. Система должна быть стабильной.
    Многие вообще начинают работать без тестирования
  3. Цитата Сообщение от Smolovik Посмотреть сообщение
    Добрый день !
    Пытаюсь создать свою тоговую систему . В ней в качестве фильтра использую ЕМА . Написал советник , начал гонять на истории пытаясь найти оптимальное значении для периода и сдвига ЕМА ну и других параметров ТС. Столкнулся с такой проблемой : Беру глубину истории 1,5 года оптимальны одни параметры , беру года три другие :unsure:. Поискал в литературе - Л.Вильямс в тестах использует лет по десять . - А.Элдер пишет что рынки меняются и то что было несколько лет назад не показатель.
    Если есть у кого опыт оптимизации ТС поделитесь !
    По воводу глубины тестирования!
    В принципе не так важна глубина тестирования, как то, чтобы в этот период попали разные фазы рынка (Up-тренд, Down-тренд? флэт), лучше и не по разу.

    По поводу параметров!
    Если уж оптимизировать, то лучше искать не какой то оптимальный параметр, а некую область параметров с относительно неплохими результатами.

    Например, если у мувинга 15 прибыль, условно говоря 1000 а у 14 и 15 убытки по 500, то понятно что это не катит.
    А вот если у 10 прибыль всего 700, но у 9 и 11 она снизилась до 600, то это уже лучше. Чем больше такая область, тем больше шансов, что когда в будущем, оптимальные параметры изменятся, вы все таки получите прибыль.

    Хотя, оптимизация, все таки опасная штука, и тут с умом и опытом надо подходить. Хотя с другой стороны, где же его взять, если не пробовать.
    Так что, удачи!
  4. 243
    Комментарии
    9
    Темы
    243
    Репутация Pro
    Аватар для Smolovik  
    В начале пути

    3 Медалей
    Добрый вечер !
    Покопался я тут на разных сайтах. Обстановка заметно прояснилась. Особенно после прочтения http://www.strategies.forekc.ru :thumbsup_002: Раздел "Оптимизаторы и оптимизация" все стало на свои места . Сняло многие вопросы и избавило от бесполезной и кропотливой "оптимизации" системы :bow: (один прогон на интевале 2 года занимал гдето до 2-3 часов), а главное уберегло от возможных (а скорее всего верняковых) потель на реале , так как по моему убеждению система была практичеки готова и "оптимизирована". Я наступил на грабли "Большой набор параметров".:D у меня было их 12 штук.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать